ટ્રેલિંગ સ્ટોપ લોસ એટલે શું અને Tradetron પર TSL કેવી રીતે ચાલુ કરવો
આ લેખ અંગ્રેજીમાંથી અનુવાદિત છે. મૂળ લેખ અંગ્રેજીમાં વાંચો
ટ્રેલિંગ સ્ટોપ લોસ (TSL) એવો stop છે જે ટ્રેડમાં નફો થાય તેમ તમારી તરફેણમાં આગળ ખસે છે અને ક્યારેય પાછો ખસતો નથી. Tradetron પર TSL તમારી આખી strategy ના નફા-નુકસાન (P&L) પર કામ કરે છે: નફો તમે નક્કી કરેલા લેવલ સુધી પહોંચે એટલે એક ફ્લોર લૉક થાય છે અને તે સ્ટેપમાં ઉપર જાય છે, અને જો P&L તે ફ્લોરથી નીચે જાય તો દરેક પોઝિશન બંધ થઈ જાય છે.
Tradetron પર ટ્રેલિંગ સ્ટોપ લોસ કેવી રીતે કામ કરે છે, રૂપિયાના ઉદાહરણ સાથે, 3 મિનિટમાં. हिन्दी में देखें: Tradetron पर trailing stop loss, 3 मिनट में
ટ્રેલિંગ સ્ટોપ લોસ એટલે શું?
સામાન્ય stop loss એક જ ભાવ પર રહે છે. ટ્રેલિંગ stop ભાવની પાછળ એક નક્કી અંતરે ઉપર જાય છે (long ટ્રેડ માટે), એટલે ટ્રેડ તમારી તરફ જાય તેમ exit લેવલ સુધરતું જાય છે. ભાવ એટલા જ અંતરથી પાછો ફરે, એટલે તમે બહાર.
| ભાવ પહોંચે | અત્યાર સુધીનો સૌથી ઊંચો ભાવ | ટ્રેલિંગ stop (હાઇથી 5% નીચે) | હિટ થાય તો, શેર દીઠ પરિણામ |
|---|---|---|---|
| ₹1,000 (entry) | ₹1,000 | ₹950 | −₹50 |
| ₹1,100 | ₹1,100 | ₹1,045 | +₹45 |
| ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,140 | +₹140 |
| ઘટીને ₹1,150 | ₹1,200 | ₹1,140 (કોઈ ફેરફાર નહીં) | હજુ હિટ નથી થયો |
| ઘટીને ₹1,140 | ₹1,200 | ₹1,140 | exit, +₹140 |
ભાવ ₹1,200 થી ઘટીને ₹1,150 થયો ત્યારે stop જરાય નીચે ન ગયો. આ એક-તરફી ચાલ જ આખો મુદ્દો છે: ટ્રેડના સૌથી સારા પોઇન્ટથી તમે વધુમાં વધુ ટ્રેલિંગ અંતર જેટલું જ પાછું આપો છો.
ટ્રેલિંગ સ્ટોપ લોસ vs ફિક્સ્ડ સ્ટોપ લોસ
| ફિક્સ્ડ સ્ટોપ લોસ | ટ્રેલિંગ સ્ટોપ લોસ | |
|---|---|---|
| ક્યાં રહે છે | એક લેવલ, entry વખતે નક્કી | નફા સાથે ઉપર જાય, ક્યારેય નીચે નહીં |
| શું બચાવે છે | તમારી મૂડી | તમારી મૂડી, પછી તમારો ખુલ્લો નફો |
| શેના માટે સારો | વધુમાં વધુ નુકસાન નક્કી કરવા | નફો લૉક કરતાં કરતાં સારા ટ્રેડને ચાલવા દેવા |
| મુખ્ય નબળાઈ | ટ્રેડ ઊલટો ફરે તો આખો નફો પાછો જાય | સામાન્ય પુલબેક પણ તમને વહેલા બહાર કાઢી શકે |
મોટાભાગના ટ્રેડર્સ બંને વાપરે છે: સૌથી ખરાબ સ્થિતિ માટે ફિક્સ્ડ stop, અને ટ્રેડ નફામાં આવે પછી ટ્રેલિંગ stop. ફિક્સ્ડ ભાગ માટે સરળ નિયમ જોઈએ તો, swing ટ્રેડ માટે 7% નિયમ શરૂઆત માટે સારો છે.
Algo માં TSL vs તમારા broker પાસે TSL ઓર્ડર
ટ્રેડર્સ જેને સામાન્ય રીતે ટ્રેલિંગ સ્ટોપ લોસ કહે છે તે broker પાસેનો ટ્રેલિંગ stop ઓર્ડર છે: ભાવ ખસે તેમ broker એક્સચેન્જ પર પડેલા stop ઓર્ડરને સતત બદલતો રહે છે.
Algo strategy માં TSL જુદી રીતે કામ કરે છે. એક્સચેન્જ પર કંઈ રાહ જોતું પડ્યું નથી. Tradetron દર વખતે શરતો ચેક કરે ત્યારે તમારી strategy નો P&L ગણે છે, તેને હાલના TSL લેવલ સાથે સરખાવે છે, અને P&L તે લેવલથી નીચે જાય ત્યારે universal exit ચલાવે છે, જે strategy ની બધી ખુલ્લી પોઝિશન બંધ કરે છે.
Tradetron પર ટ્રેલિંગ સ્ટોપ લોસ કેવી રીતે ચાલુ કરવો
TSL strategy બનાવવાના પેજ પર Advanced Settings માં છે. ડિફૉલ્ટ રીતે ત્રણેય બૉક્સમાં 0 હોય છે, એટલે TSL બંધ છે. ચાલુ કરવા માટે ત્રણેય ભરો. (અમારી Tradetron ના advanced settings ની ગાઇડમાં આ જ સ્ક્રીનના બીજા વિકલ્પો સમજાવ્યા છે.)
હાલના builder માં Advanced Settings
Advanced Settings માં Trailing Stop Loss બૉક્સ
Activate at
Strategy નો નફો, રૂપિયામાં, જ્યાં TSL ચાલુ થાય છે. Activate at = 800 હોય તો strategy નો કુલ P&L ₹800 થી ઉપર ન જાય ત્યાં સુધી કંઈ થતું નથી. જેવો તે ઉપર જાય, TSL ₹0 પર સેટ થાય છે: ત્યારથી, જો P&L શૂન્યથી નીચે જાય તો strategy exit કરે છે.
When profit increased by
સ્ટેપની સાઇઝ. Activation પછી, નફો activation લેવલથી દર વખતે આટલો વધે ત્યારે TSL એક વાર ઉપર જાય છે.
Increase TSL by
દરેક સ્ટેપ પર TSL કેટલો ઉપર જાય. 1:1 trail માટે તેને When profit increased by જેટલો જ રાખો (નવા નફાના દર ₹200 એ ફ્લોર ₹200 ઉપર જાય). નીચેના ઉદાહરણની જેમ ઓછો રાખો તો ટ્રેડને વધુ જગ્યા મળે.
- Activate at નફો જ્યાં TSL ચાલુ થાય (ફ્લોર ₹0 થી શરૂ થાય)
- Profit increased by સ્ટેપ: કેટલો નવો નફો ફ્લોરને એક વાર ઉપર લઈ જાય
- Increase TSL by દરેક સ્ટેપે ફ્લોર કેટલો ઉપર જાય
ઉદાહરણ: 800 / 200 / 100
Activate at = 800, When profit increased by = 200 અને Increase TSL by = 100 લો. P&L ખસે તેમ strategy શું કરે છે તે અહીં છે (કાલ્પનિક આંકડા):
| કેસ | Strategy P&L | TSL લેવલ | શું થાય છે |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹0 | ચાલુ નથી | Strategy હમણાં જ શરૂ થઈ છે |
| 2 | −₹900 | ચાલુ નથી | Activation લેવલથી નીચે; TSL કંઈ કરતો નથી (તમારો સામાન્ય stop loss લાગુ રહે છે) |
| 3 | +₹801 | ₹0 | P&L ₹800 પાર ગયો, એટલે TSL ₹0 પર ચાલુ થયો. હવે શૂન્યથી નીચે જાય તો exit |
| 4 | +₹1,001 | ₹100 | નફો ₹800 થી એક ₹200 સ્ટેપ ઉપર છે, એટલે ફ્લોર ₹100 વધે છે |
| 5 | +₹1,201 | ₹200 | Activation થી બે સ્ટેપ ઉપર |
| 6 | +₹1,601 | ₹400 | Activation થી ચાર સ્ટેપ ઉપર |
| 7 | +₹399 | ₹400 | P&L ₹400 થી નીચે ગયો: universal exit, બધી પોઝિશન બંધ |
TSL ફક્ત ઉપર જ જાય છે. P&L તેની નીચે જાય ત્યારે exit થાય છે
એક લાઇનમાં નિયમ:
₹1,601 ની ટોચ પર નફો ₹800 થી ₹801 ઉપર છે, એટલે ચાર પૂરા ₹200 સ્ટેપ, તો TSL 4 × ₹100 = ₹400 છે. આ સેટિંગનો વ્યવહારમાં અર્થ જુઓ: ₹1,601 ની ટોચથી strategy લગભગ ₹1,200 પાછા આપી શકે, પછી જ exit થાય. આ જાણી જોઈને ઢીલો trail પસંદ કર્યો છે. 200 / 200 સેટિંગ એ જ ટોચે ₹800 લૉક કરી દેત.
એવા નિયમો જેમાં લોકો ભૂલ કરે છે
- તે આખી strategy પર કામ કરે છે, કોઈ એક set પર નહીં. TSL બધા sets અને legs નો strategy નો કુલ P&L જુએ છે.
- Realised અને unrealised બંને P&L ગણાય છે. બંધ થયેલા leg થી બુક થયેલો નફો પણ TSL જે આંકડો જુએ છે તેનો ભાગ છે.
- Run counter સાથે તે રીસેટ થાય છે. Strategy નો દરેક નવો run નવા TSL થી શરૂ થાય છે; નવા run ને જૂનો ફ્લોર મળતો નથી.
- Multiplier સાથે તે વધે છે. 2X પર deploy કરો તો TSL વેલ્યુ પણ ડબલ થાય (Activate at 800 એ 1,600 જેવું વર્તે). વેલ્યુ 1X માટે નાખો.
- Exit એ universal exit છે. TSL હિટ થાય ત્યારે strategy ની દરેક ખુલ્લી પોઝિશન બંધ થાય છે, ફક્ત નુકસાનવાળો leg નહીં.
- ₹0 ના ફ્લોરનો અર્થ એ નથી કે તમે બરાબર શૂન્ય પર exit થશો. Exit ઓર્ડર પરના ચાર્જ અને slippage ₹0 ના exit ને નાના નુકસાનમાં ફેરવી શકે.
Tradetron પર stop ને trail કરવાની બીજી રીતો
Advanced Settings નો TSL સૌથી ઝડપી વિકલ્પ છે, પણ તે હંમેશાં ફ્લોર ₹0 થી શરૂ કરે છે અને હંમેશાં આખી strategy પર કામ કરે છે. Keywords તમને વધુ કંટ્રોલ આપે છે:
| તમારે જોઈએ છે… | વાપરો | કેવી રીતે કામ કરે છે |
|---|---|---|
| આખી strategy ને સાદી રીતે trail કરવી | Advanced Settings TSL | Activate at / profit step / TSL step, ફ્લોર ₹0 થી શરૂ |
| આખી strategy ને trail કરવી પણ activation વખતે નફો લૉક કરવો | Universal Exit TSL keyword, Universal Exit શરતમાં | ચાર વેલ્યુ: activate at, lock at, profit step, TSL step; points માં (P&L પર ₹) કે ટકામાં |
| એક leg ને અલગથી trail કરવો | Leg TSL keyword, તે leg ના SL trigger માં | એ જ ચાર વેલ્યુ, તે leg ના entry થી તેના ભાવની ચાલ પર માપેલી |
| પોતાનો trail નિયમ બનાવવો | Max Profit અને PNL keywords | દા.ત. Max Profit ≥ 2,500 અને Max Profit − PNL ≥ 1,000 હોય ત્યારે exit |
અહીં બે વાત મહત્વની છે. Universal Exit TSL ની વેલ્યુ 1X પર નાખો: keyword પોતાની રીતે multiplier સાથે વધે છે, એટલે ફરી ગુણાકાર ન કરો. અને leg પર ટકાવારી trail માટે exit type tsl-pct છે; tsl-points points માં trail કરે છે. Keywords ગાઇડ માં શરતોમાં keywords કેવી રીતે ઉમેરવા તે સમજાવ્યું છે.
Runtime data માં તમારો TSL કેવી રીતે ચેક કરવો
Strategy ચાલુ થઈ જાય પછી TSL બરાબર ક્યાં છે તે તમે જોઈ શકો છો:
- Deployed પેજ ખોલો અને તમારી strategy શોધો.
- તેની બાજુના ત્રણ ટપકાં પર ક્લિક કરો અને Runtime data પસંદ કરો. (ફક્ત strategy બનાવનાર જ તે જોઈ શકે છે.)
- હાલના run counter માટેની ત્રણ TSL keys જુઓ.
Strategy ના runtime data માં TSL વેલ્યુ
- tsl_flag = 1 નો અર્થ છે કે આ run માં TSL ચાલુ થઈ ગયો છે. Key ન હોય કે 0 હોય, તો નફો હજુ Activate at સુધી પહોંચ્યો નથી.
- tsl_profit એ નફાનું લેવલ છે જ્યાં સુધી TSL સ્ટેપમાં ચઢ્યો છે: activation લેવલ વત્તા અત્યાર સુધી પહોંચેલા દરેક પૂરા સ્ટેપ. તે strategy એ મેળવેલા સૌથી ઊંચા નફાને ટ્રૅક કરે છે, સ્ટેપ સુધી નીચે રાઉન્ડ કરીને.
- tsl હાલનો ફ્લોર છે. Strategy નો P&L આ આંકડાથી નીચે જાય તો universal exit થાય છે.
સ્ક્રીનશૉટમાં ફ્લોર ₹1,514 છે અને પહોંચેલું profit step ₹4,514 છે. Strategy exit ન થાય ત્યાં સુધી બંને આંકડા ફક્ત ઉપર જ જઈ શકે.
તમારી TSL વેલ્યુ કેવી રીતે પસંદ કરવી
બધા માટે એક જ સાચું સેટિંગ નથી, પણ પસંદ કરવાની સાચી રીત છે:
- તમારી strategy ના સામાન્ય ઉતાર-ચઢાવથી શરૂ કરો. જો સારો ટ્રેડ આગળ વધતાં પહેલાં નિયમિત રીતે ₹1,000 પાછા આપે છે, તો ₹400 ના પુલબેકે exit કરતો trail તમારા મોટાભાગના નફાવાળા ટ્રેડ વહેલા કાપી નાખશે.
- "નફામાં" એટલે શું તે નક્કી કરો. Activate at એવો નફો હોવો જોઈએ જે નુકસાનમાં ફેરવાય તો તમને ખરાબ લાગે, પહેલી જ ટિકમાં આવી જાય એવો આંકડો નહીં.
- રેશિયો જાણી જોઈને પસંદ કરો. 1:1 trail વધુ લૉક કરે છે અને વહેલો exit કરે છે; 2:1 trail (ઉદાહરણની જેમ) વધુ પાછું આપે છે પણ પુલબેકમાં ટકી રહે છે.
- બે-ત્રણ વર્ઝનનો backtest કરો. કુલ P&L, drawdown અને TSL એ કેટલા ટ્રેડ બંધ કર્યા તે સરખાવો. ધ્યાન રાખો કે backtest મિનિટ-દર-મિનિટ ડેટા પર શરતો ચેક કરે છે, એટલે એક મિનિટની અંદરનો ઝડપી સ્પાઇક જે live ટ્રેડિંગ પકડી લે, તે ટેસ્ટમાં ન દેખાય એવું બને.
ફાયદા
- ખુલ્લા નફાનો અમુક ભાગ આપોઆપ લૉક કરે છે
- નક્કી target પર exit કરવાને બદલે સારા દિવસને ચાલવા દે છે
- Advanced Settings માં એક વાર સેટ કરો, કોઈ કોડની જરૂર નથી
- Multiplier સાથે વધે છે, એટલે એક જ સેટિંગ કોઈ પણ સાઇઝ પર ચાલે છે
મર્યાદાઓ
- સામાન્ય પુલબેક એવો ટ્રેડ બંધ કરી શકે જે પાછો સુધરી ગયો હોત
- કુલ P&L પર કામ કરે છે, એટલે એક leg નું નુકસાન બધા legs માટે exit કરાવી શકે
- Exit fill ચેક પછી આવે છે અને ઝડપી માર્કેટમાં TSL લેવલ કરતાં ખરાબ હોઈ શકે
- Advanced Settings વાળું વર્ઝન activation વખતે નફો લૉક નથી કરી શકતું (તેના માટે keyword વાપરો)
Strategy ને બચાવવાની વધુ રીતો માટે વાંચો drawdown ઘટાડવાની સાત ટેકનિક અને Repair Once અને Repair Continuous શરતોની ગાઇડ.
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
ટ્રેલિંગ સ્ટોપ લોસ એટલે શું?
ટ્રેલિંગ સ્ટોપ લોસ એવો stop છે જે ટ્રેડમાં નફો થાય તેમ તમારી તરફેણમાં ખસે છે અને ક્યારેય પાછો ખસતો નથી. ખુલ્લા નફામાંથી તમે કેટલું પાછું આપી શકો તેની તે મર્યાદા બાંધે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ₹1,000 થી ₹1,200 સુધી વધતા શેર પર 5% trail હોય તો stop ₹950 થી ₹1,140 સુધી ખસે છે.
Tradetron પર ટ્રેલિંગ સ્ટોપ લોસ કેવી રીતે કામ કરે છે?
Tradetron નો TSL strategy નો કુલ P&L જુએ છે. P&L Activate at થી ઉપર જાય એટલે ફ્લોર ₹0 પર સેટ થાય છે. નફો દર વખતે બીજું When profit increased by સ્ટેપ ચઢે ત્યારે ફ્લોર Increase TSL by જેટલો વધે છે. P&L ફ્લોરથી નીચે જાય તો universal exit બધી પોઝિશન બંધ કરે છે.
Tradetron માં TSL સેટિંગ ક્યાં મળે?
Strategy બનાવવાના પેજ પર Advanced Settings માં, Trailing Stop Loss નામના બૉક્સમાં. ત્રણેય ફીલ્ડ ડિફૉલ્ટ રીતે 0 હોય છે, એટલે TSL બંધ છે.
શું TSL દરેક leg પર અલગથી કામ કરે છે?
ના. Advanced Settings નો TSL આખી strategy ના P&L પર કામ કરે છે, realised અને unrealised. એક leg ને trail કરવા, તે leg ના SL trigger માં Leg TSL keyword વાપરો.
શું multiplier સાથે TSL બદલાય છે?
હા. TSL વેલ્યુ તમારા deployment multiplier સાથે વધે છે, એટલે 2X પર 800 નું Activate at 1,600 જેવું વર્તે છે. વેલ્યુ 1X deployment માટે નાખો.
શું ટ્રેલિંગ સ્ટોપ લોસ ફિક્સ્ડ સ્ટોપ લોસ કરતાં સારો છે?
બંનેનું કામ જુદું છે. ફિક્સ્ડ stop ટ્રેડના નુકસાનની મર્યાદા બાંધે છે; ટ્રેલિંગ stop ખુલ્લો નફો બચાવે છે. મોટાભાગની strategies શરૂઆતથી ફિક્સ્ડ stop વાપરે છે અને ટ્રેડ નફામાં આવે પછી ટ્રેલિંગ stop ઉમેરે છે.
ટ્રેલિંગ સ્ટોપ લોસનો ગેરફાયદો શું છે?
બહુ ટાઇટ trail સામાન્ય પુલબેકમાં જ હિટ થઈ જાય છે અને એવા ટ્રેડ બંધ કરે છે જે પાછા સુધરી ગયા હોત. ઝડપી માર્કેટમાં exit stop લેવલ કરતાં ખરાબ ભાવે પણ fill થઈ શકે. થોડાં સેટિંગ્સનો backtest કરવાથી strategy ને અનુકૂળ અંતર શોધવામાં મદદ મળે છે.
