Tradetron માં Repair Once અને Repair Continuous, સમજૂતી સાથે
આ લેખ અંગ્રેજીમાંથી અનુવાદિત છે. મૂળ લેખ અંગ્રેજીમાં વાંચો
Tradetron માં, repair condition તમે પહેલેથી પકડેલી position ને બદલે છે, set ના exit ની રાહ જોયા વગર. Repair Once દરેક entry દીઠ એક જ વાર ચાલે છે: એક leg માંથી exit કરવા, hedge ઉમેરવા કે strike roll કરવા એનો ઉપયોગ કરો. Repair Continuous એની condition સાચી હોય ત્યાં સુધી દરેક check પર ચાલે છે: વારંવાર કરવાના adjustment માટે એનો ઉપયોગ કરો, અને એને હંમેશા એક limit આપો.
Tradetron પર Repair Once vs Repair Continuous, અને વારંવાર ચાલતા દરેક repair ને brake કેમ જોઈએ, 3 મિનિટમાં. हिन्दी में देखें: Tradetron पर Repair Once और Repair Continuous का फ़र्क, 3 मिनट में
Strategy માં repair ક્યાં આવે છે
Tradetron strategy sets થી બને છે. દરેક set માં અલગ-અલગ પ્રકારની conditions હોય છે:
Set ની રચના: entry conditions, positions, પછી Repair અને Exit. આ set ATM straddle વેચે છે; નીચેનું ઉદાહરણ એના બદલે strangle ખરીદે છે
| Condition નો પ્રકાર | એ શું કરે છે | ક્યારે ચાલે છે |
|---|---|---|
| Entry | Set ની positions ખોલે છે | એક વાર, પછી exit ની રાહ જુએ છે |
| Repair Once | Leg ઉમેરે, કાઢે કે બદલે છે | દરેક entry દીઠ એક વાર |
| Repair Continuous | Leg ઉમેરે, કાઢે કે બદલે છે | સાચું હોય ત્યાં સુધી દરેક check પર |
| Exit | Set એ ખોલેલું બધું બંધ કરે છે | સાચું થાય ત્યારે, positions open હોય તો |
| Universal Exit | આખી strategy બંધ કરે છે | સાચું થાય ત્યારે |
Set ની અંદરનો ક્રમ છે: Entry, પછી repairs, પછી Exit. Repair ત્યારે જ ચાલે છે જ્યારે set ની entry active હોય.
Multi-leg strategy એક entry માટે ઘણી positions લે છે: ઉદાહરણ તરીકે, strangle અલગ-અલગ strike પર એક call અને એક put ખરીદે છે. Repair થી જ તમે આ legs ને અલગ-અલગ સંભાળી શકો છો, જેથી એક leg બંધ થાય અને બીજો ચાલુ રહે.
Repair Once vs Repair Continuous
ફરક એ છે કે repair કેટલી વાર ચાલી શકે છે.
એક જ condition, Repair Once અને Repair Continuous બંનેની નજરે
Repair Once એની condition પહેલી વાર સાચી થાય ત્યારે ચાલે છે. પછી set exit થઈને ફરી entry લે ત્યાં સુધી શાંત રહે છે. એક વારના કામ માટે એ યોગ્ય છે:
- Leg એના stop loss પર પહોંચે ત્યારે એમાંથી exit કરવો.
- Market પહેલી વાર તમારી વિરુદ્ધ જાય ત્યારે hedge leg ઉમેરવો.
- કોઈ level તૂટે ત્યારે short strike એક વાર roll કરવો.
Repair Continuous દરેક cycle પર ફરી check થાય છે, અને condition સાચી મળે ત્યારે દર વખતે ચાલે છે. વારંવાર કરવાના કામ માટે એ યોગ્ય છે:
- Price તમારી તરફેણમાં દર વધુ 50 points ચાલે ત્યારે એક lot ઉમેરવો (pyramiding).
- Strategy નો Net Delta band ની બહાર જાય ત્યારે દર વખતે futures થી ફરી hedge કરવું.
- Stop થયેલા leg નું premium entry price પર પાછું આવે ત્યારે દર વખતે ફરી entry લેવી.
Repair જેના પર આધાર રાખે છે એ keywords
Traded Instrument
તમે પહેલેથી લીધેલી position માંથી value આપે છે. એના inputs:
- Condition Type: leg ક્યાં ખોલાયો હતો: Entry, Repair Once કે Repair Continuous
- Field: price, strike, quantity, P&L કે time
- Underlying: ઉદાહરણ તરીકે NIFTY 50
- Set Number, Condition Number, Leg Number: ચોક્કસ leg
એટલે Traded Instrument (Entry, price, NIFTY 50, 1, 1, 1) એટલે set 1 ની પહેલી entry condition ના leg 1 નો entry price.
Traded Instrument keyword
એના inputs
Traded Instrument Name એ જ રીતે કામ કરે છે પણ instrument પોતે (કે એની expiry) આપે છે. એને LTP ની અંદર મૂકો તો તમે ખરીદેલા ચોક્કસ option નો live price મળે છે.
ATM
At-the-money strike આપે છે, કે એનાથી આપેલા steps દૂરનો strike. ATM futures price વાપરે છે; ATM SPOT spot index price વાપરે છે અને weekly NIFTY expiry માટે એ જ સામાન્ય પસંદગી છે.
ATM keyword
Underlying અને steps ની સંખ્યા
| Steps | Call (CE) માટે | Put (PE) માટે |
|---|---|---|
| +1, +2, +3 | Out of the money | In the money |
| 0 | At the money | At the money |
| −1, −2, −3 | In the money | Out of the money |
Steps option chain પર ATM થી દૂરના strikes ગણે છે
Open Positions Detail
અત્યારે શું open છે એ વાંચે છે. Field ને count પર રાખો તો એ જણાવે છે કે હજી કેટલા instruments open છે; બંધ થયેલા legs સંપૂર્ણ નીકળી જાય છે. એટલે "બંને legs હજી ચાલુ છે?" એ પૂછવાનો આ સૌથી સાફ રસ્તો છે. જૂનો Positions Detail keyword quantity અને value પણ વાંચે છે, બંધ થયેલી positions માટે પણ.
ઉદાહરણ: one-leg stops સાથે NIFTY long strangle
આપણે આ strategy બનાવીશું:
Long strangle માં કોઈ પણ દિશામાં મોટી ચાલ આવે તો નફો થાય છે. Market શાંત રહે તો નુકસાન થાય છે, કારણ કે સમય જતાં બંને options ની value ઘટે છે.
Step 1: entry
Entry: ખુલતી વખતની time window
Position builder માં option ની વિગતો પસંદ કરો અને strike field માં Fx પસંદ કરીને Formula Builder ખોલો. ત્યાં call માટે +2 અને put માટે −2 સાથે ATM keyword વાપરો.
Fx strike માટે Formula Builder ખોલે છે
બે strikes out of the money
બે entry legs
Step 2: call ના stop loss માટે Repair Once
Call એ set 1 ની પહેલી entry condition નો leg 1 છે. એની stop condition આવી છે:
LTP of Traded Instrument Name (Entry, instrument, NIFTY 50, 1, 1, 1) ≤ Traded Instrument (Entry, price, NIFTY 50, 1, 1, 1) × 0.95
સાદી ભાષામાં: call નો live price તમે ચૂકવેલા price ના 95% કે એનાથી નીચે છે.
Repair 1: call નો 5% stop
આ repair ના position builder માં ઉલટો trade ઉમેરો, એ જ call નો sell. Strike માટે Fx માં Traded Instrument અને Field = strike વાપરો, જેથી આજના ATM + 2 ને બદલે તમે ખરીદેલો ચોક્કસ strike જ square off થાય.
જે strike માં entry લીધી હતી એ જ strike
Repair 1 call બંધ કરે છે
Step 3: put માટે બીજો Repair Once
Put એ જ condition નો leg 2 છે, એટલે stop condition અને strike formula બંનેમાં numbers બદલીને set 1, condition 1, leg 2 થાય છે.
Repair 2: put નો 5% stop
Repair 2 put બંધ કરે છે
Step 4: પહેલું repair ચાલે પછી બીજું repair રોકો
અત્યાર સુધી બનાવ્યું છે એમાં બંને legs stop out થઈ શકે છે. નિયમ કહે છે કે ફક્ત પહેલો stop જ ચાલવો જોઈએ; બચેલો leg Universal Exit સુધી ચાલવો જોઈએ.
બંને repairs માં AND થી જોડીને એક વધુ clause ઉમેરો:
Open Positions Detail (All, All, NIFTY 50, count) = 2
જ્યાં સુધી બંને legs open છે, count 2 છે અને કોઈ પણ stop ચાલી શકે છે. એક leg બંધ થાય પછી count ઘટીને 1 થાય છે, એટલે બીજું repair હવે trigger થઈ શકતું નથી.
Step 5: Universal Exit
અંતે Universal Exit ઉમેરો, જેમ કે બંધ થવાના પહેલાંનો નક્કી સમય, જેથી જે કંઈ હજી open હોય એ square off થઈ જાય.
Universal Exit બાકી રહેલું બધું બંધ કરે છે
Repair માં થતી સામાન્ય ભૂલો
| ભૂલ | શું થાય છે | ઉકેલ |
|---|---|---|
| Limit વગરનું Repair Continuous | Deployment Blocked થાય ત્યાં સુધી દરેક check પર trade કરે છે | Runtime variable કે ચાલ્યા પછી ખોટી થતી condition થી એને રોકો |
| ખોટો leg number | Stop બીજા leg પર નજર રાખે છે | Entry માં legs જે ક્રમમાં દેખાય એ ક્રમમાં ગણો |
| Traded Instrument ને બદલે ATM થી strike | Square-off બીજો strike વેચે છે અને નવી position ખોલે છે | Traded Instrument, Field = strike વાપરો |
| Hard-coded quantities | Lot size બદલાય ત્યારે તૂટી જાય છે | Counts વાપરો, કે Field = quantity સાથે Traded Instrument |
| Entry અને exit એક સાથે સાચાં | Set loop માં ખૂલે અને બંધ થાય છે | Exit ને entry નું ઉલટું બનાવો, કે guard ઉમેરો |
આગળ વાંચો: Tradetron માં keywords, logical operators, Advanced Settings અને strategy કેવી રીતે debug કરવી.
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
Tradetron માં Repair Once અને Repair Continuous વચ્ચે શું ફરક છે?
Repair Once એની condition પહેલી વાર સાચી થાય ત્યારે ચાલે છે અને પછી set exit થઈને ફરી entry લે ત્યાં સુધી રાહ જુએ છે. Repair Continuous દરેક cycle પર check થાય છે અને condition સાચી હોય ત્યારે દર વખતે ચાલે છે, એટલે એક entry દરમિયાન એ ઘણી વાર કામ કરી શકે છે.
Repair Continuous ક્યારે વાપરવું જોઈએ?
Trade દરમિયાન વારંવાર કરવાના કામ માટે એ વાપરો, જેમ કે દરેક નવા price step પર lot ઉમેરવો, delta ખસે ત્યારે ફરી hedge કરવું, કે stop થયેલા leg માં ફરી entry લેવી. હંમેશા limit ઉમેરો, જેમ કે એ update કરે એવો runtime variable કે એક મર્યાદા પર અટકતો counter.
Repair ઉમેર્યા પછી મારી strategy Blocked કેમ થઈ ગઈ?
સૌથી સામાન્ય કારણ એવું Repair Continuous છે જેની condition સાચી જ રહે છે, એટલે એ દરેક check પર trade કરે છે. બીજું કારણ એ છે કે entry અને exit બંને એક સાથે સાચાં હોય. Repair માં gate ઉમેરો, કે entry અને exit ને એકબીજાથી અલગ (mutually exclusive) બનાવો.
Multi-leg strategy માં ફક્ત એક leg માંથી exit કેવી રીતે કરું?
Leg ની exit condition સાથે એક Repair Once ઉમેરો, અને એના position builder માં એ જ instrument પર ઉલટો trade મૂકો. Field = strike સાથે Traded Instrument (અને expiry માટે Traded Instrument Name) વાપરો જેથી તમે entry લીધેલો ચોક્કસ leg જ બંધ થાય.
Traded Instrument શું આપે છે?
એ તમે પહેલેથી લીધેલી position માંથી value આપે છે: એનો price, strike, quantity, P&L કે time. કયો leg એ તમે condition type, set number, condition number અને leg number થી પસંદ કરો છો.
Repair વાપરતી strategies નો backtest કરી શકાય?
હા. Repair strategy ના logic નો ભાગ છે, એટલે Tradetron backtest માં એ live જેવી જ રીતે ચાલે છે. દરેક repair તમે ધાર્યું ત્યારે ચાલ્યું કે નહીં એ ખાતરી કરવા backtest નું trade list તપાસો.
