Tradetron માં Backtests વિશે બધું: વિગતવાર ગાઇડ
આ લેખ અંગ્રેજીમાંથી અનુવાદિત છે. મૂળ લેખ અંગ્રેજીમાં વાંચો
Backtest તમારી ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજીના એ જ નિયમો જૂના માર્કેટ ડેટા પર ચલાવે છે અને બતાવે છે કે તે કેવી રીતે વર્તી હોત: દરેક entry, exit અને stop, દિવસે દિવસે. Tradetron પર તમે બનાવેલી કોઈ પણ સ્ટ્રેટેજીનો backtest કોડ વગર કરી શકો છો, અને રિયલ પૈસા દાવ પર લગાવતા પહેલાં P&L, drawdown અને બધા ટ્રેડની પૂરી યાદી સાથેનો રિપોર્ટ મેળવી શકો છો.
Tradetron backtest ને પ્રામાણિક બનાવતાં settings, અને પરિણામ કેવી રીતે વાંચવું, 3 મિનિટમાં. हिन्दी में देखें: Tradetron पर backtesting: वो settings जो इसे ईमानदार बनाती हैं, 3 मिनट में
Backtesting એટલે શું?
Backtesting એટલે ટ્રેડિંગના આઇડિયાને ઐતિહાસિક ડેટા પર ટેસ્ટ કરવો. તમે નિયમો લખો છો ("9:20 એ NIFTY straddle વેચો, 3:15 એ exit કરો અથવા જો કુલ premium 25% વધે તો exit કરો"), અને backtest એન્જિન માર્કેટને મિનિટે મિનિટે ફરી ચલાવે છે, અને એ નિયમો એવી રીતે લાગુ કરે છે જાણે તમે ખરેખર એ ટ્રેડ કર્યા હોય.
તે એવા પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે જે ફક્ત ચાર્ટ જોઈને તમે આપી શકતા નથી:
- નિયમો ખરેખર કેટલી વાર ટ્રિગર થયા?
- સૌથી ખરાબ નુકસાનનો સિલસિલો કયો હતો, અને એકાઉન્ટ તેની ટોચથી કેટલું નીચે ગયું?
- નફો થોડા નસીબદાર દિવસોમાંથી આવ્યો કે સતત પરિણામોમાંથી?
- જે stop કે target સાંભળવામાં સમજદાર લાગે છે, તે ખરેખર મદદ કરે છે?
Backtest નાં પરિણામો અને લાઇવ પરિણામો અલગ હશે. લાઇવ ટ્રેડમાં slippage અને ચાર્જ ભરવા પડે છે, fill હંમેશાં તમે ધારો એ ભાવે મળતું નથી, અને માર્કેટ બદલાય છે. આ તફાવતો અમે તમારો backtest લાઇવ ટ્રેડિંગ સાથે કેમ મેળ ખાતો નથી તેનાં નવ કારણો માં સમજાવ્યા છે.
Tradetron પર backtest કેવી રીતે ચલાવવો
Backtest પેજ: દરેક run તેના grade, return, drawdown અને Sharpe સાથે
- Strategy builder માં સ્ટ્રેટેજી બનાવો કે ખોલો (અથવા તમે કૉપી કરેલું template પસંદ કરો).
- સ્ટ્રેટેજી પર Backtest ક્લિક કરો. Backtest ફોર્મ ખૂલશે.
- નીચે સમજાવેલાં settings ભરો: તારીખની રેન્જ, candle frequency, trade price, પ્રકાર અને expiry.
- Submit કરો. Tradetron પહેલાં સ્ટ્રેટેજી ચકાસે છે અને કહે છે કે તેમાં કંઈ backtest થઈ શકે એવું નથી કે નહીં, અથવા તમારી તારીખની રેન્જ ડેટા શરૂ થાય તે પહેલાંથી શરૂ થાય છે કે નહીં.
- રિપોર્ટની રાહ જુઓ. સમય તારીખની રેન્જ, candle frequency અને સ્ટ્રેટેજી કેટલી જટિલ છે તેના પર આધાર રાખે છે. રિપોર્ટ તૈયાર થાય ત્યારે તમને તેની લિંક મળે છે, અને તે તમારા Backtest પેજ પર રહે છે.
Backtest settings, સમજૂતી સાથે
| Setting | તેનો અર્થ શું છે | કેવી રીતે પસંદ કરવું |
|---|---|---|
| તારીખની રેન્જ | ઇતિહાસનો કયો સમયગાળો ટેસ્ટ કરવો | એટલો લાંબો કે તેમાં અલગ અલગ માર્કેટ આવી જાય: trending, sideways અને volatile |
| Candle frequency | એન્જિન તમારી શરતો કેટલી વારે ચકાસે છે (1 મિનિટથી 1 દિવસ સુધી) | તમારી સ્ટ્રેટેજી વાપરે છે તે સૌથી નાનો timeframe વાપરો. જો તમે સમયની શરતો કે LTP વાપરતા હો તો 1 મિનિટ વાપરો |
| Trade price | Candle ના કયા ભાવે ટ્રેડ fill થાય: Open કે Close | Indicator અને crossover સિગ્નલ માટે Open; price action કે LTP આધારિત નિયમો માટે Close |
| પ્રકાર | Intraday કે Positional | જો દરેક position એ જ દિવસે બંધ થતી હોય તો intraday; જો કંઈ પણ રાતોરાત રાખવામાં આવતું હોય તો positional |
| Expiry (positional) | None, Weekly કે Monthly | Stocks માટે None; તમે જે options કે futures ટ્રેડ કરો છો તેની સાથે મેળ ખાય તે રીતે Weekly કે Monthly |
તારીખની રેન્જ
સામાન્ય રીતે લાંબો સમયગાળો વધુ સારો, જ્યાં સુધી નિયમો આખા સમયગાળામાં અર્થપૂર્ણ રહે. જે સ્ટ્રેટેજી ફક્ત શાંત, વધતા વર્ષમાં ટેસ્ટ થઈ છે, તેણે ક્યારેય ક્રેશ જોયો નથી. Index F&O ડેટા 2020 સુધી પાછળ જાય છે; કેટલાંક instruments પછીથી શરૂ થાય છે (ઉદાહરણ તરીકે, single-stock option ડેટા 2024 ના મધ્યથી શરૂ થાય છે), અને જો તમારી રેન્જ બહુ વહેલી શરૂ થતી હશે તો ફોર્મ તમને કહેશે.
Candle frequency
એન્જિન દરેક candle દીઠ એક વાર તમારી શરતો ચકાસે છે. જે સ્ટ્રેટેજી 15 મિનિટ અને 1 કલાકના indicators વાપરે છે, તેને 15 મિનિટ કે તેથી ઓછી frequency જોઈએ. જે સ્ટ્રેટેજીમાં 9:20 ની entry કે LTP આધારિત stop હોય, તેને 1 મિનિટ જોઈએ, નહીં તો ચકાસણી ખોટા સમયે થશે.
નાની candles એટલે વધુ ચકાસણી, એટલે run લાંબો ચાલે છે. આ ચોકસાઈની કિંમત છે, અને મોટા ભાગની સ્ટ્રેટેજીમાં તે ચૂકવવા જેવી છે.
Trade price: Open કે Close
આ એ ભાવ છે જેના પર backtest દરેક candle માં તમારા ટ્રેડ fill કરે છે. જો તમારો નિયમ crossover કે indicator સિગ્નલ પર ટ્રિગર થાય, તો લાઇવમાં જે થાય છે તેની સાથે Open વધુ નજીક મેળ ખાય છે, કારણ કે હકીકતમાં તમે સિગ્નલ દેખાય તે પછી જ કંઈ કરી શકો. જો તમારા નિયમો price action કે LTP પર કામ કરતા હોય, તો Close પસંદ કરો. Backtest settings ની સમજૂતી માં ઉદાહરણોનું ટેબલ છે.
પ્રકાર: intraday કે positional
એક સાથે ઘણી વેલ્યુ ટેસ્ટ કરવી: sweeps
ખાતરી નથી કે તમારો stop loss 20%, 25% કે 30% હોવો જોઈએ? Backtest ફોર્મનો sweep વિકલ્પ એ જ સ્ટ્રેટેજીને તેના એક આંકડાની ઘણી વેલ્યુ પર ચલાવે છે, અને પરિણામો બાજુબાજુમાં બતાવે છે.
બે સાવચેતી:
- Setting સાચા કારણસર પસંદ કરો. જૂના ડેટા પર જે વેલ્યુ સૌથી સારી દેખાય, તે ઘણી વાર એવી હોય છે જે જૂના noise સાથે સૌથી વધુ બંધબેસતી હતી. એવી વેલ્યુ પસંદ કરો જેની આસપાસની વેલ્યુએ પણ ઠીકઠાક દેખાવ કર્યો હોય.
- Hold-back વાપરો. Sweep સમયગાળાનો એક ભાગ અલગ રાખી શકે છે (walk-forward testing): વેલ્યુની સરખામણી પહેલા ભાગ પર થાય છે, પછી એવા ડેટા પર ચકાસાય છે જે તેમણે જોયો નથી. જે setting અલગ રાખેલા ડેટા પર તૂટી પડે, તે કદાચ overfit થયેલું હતું.
ટ્રેડિંગ algorithm ને optimise કરવા વિશેની અમારી ગાઇડ overfitting ને વધુ ઊંડાણથી સમજાવે છે.
Backtest રિપોર્ટ કેવી રીતે વાંચવો
રિપોર્ટ એક પેજ તરીકે ખૂલે છે જેના પર તમે તમારા Backtest પેજ પરથી પાછા આવી શકો છો, અને તમારા પોતાના વિશ્લેષણ માટે ટ્રેડ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. પહેલાં આ આંકડા જુઓ:
| Metric | તે તમને શું કહે છે |
|---|---|
| P&L curve | સમય સાથે નફો અને નુકસાન કેવી રીતે બન્યાં. સરળ અને ઉપર જતી curve ઊંચાનીચી curve કરતાં સારી |
| કુલ P&L અને ROI | એકંદર પરિણામ, અને મૂડીના ટકા તરીકે |
| Drawdown | ટોચથી નીચલા સ્તર સુધીનો સૌથી મોટો ઘટાડો. તમે કેટલું સહન કરી શકો તેની સાથે સરખાવવાનો આંકડો |
| Win days / loss days | કેટલા દિવસે પૈસા બન્યા કે ગયા |
| નફાવાળા દિવસનો સરેરાશ નફો vs નુકસાનવાળા દિવસનું સરેરાશ નુકસાન | તમારો નફો તમારા નુકસાનને ભરપાઈ કરવા જેટલો મોટો છે કે નહીં |
| એક દિવસમાં મહત્તમ નફો અને મહત્તમ નુકસાન | તમારો સૌથી સારો અને સૌથી ખરાબ એક દિવસ |
| Sharpe ratio | Volatility ના એકમ દીઠ રિટર્ન; જેટલો વધુ, એટલું સારું |
| મહિના પ્રમાણે P&L | પરિણામો બધા મહિનામાં વહેંચાયેલાં છે કે થોડા મહિનામાંથી આવે છે |
| Trades / positions | દરેક entry અને exit, સમય, ભાવ અને quantity સાથે |
દરેક metric ની પૂરી સમજૂતી માટે algo સ્ટ્રેટેજીના પરફોર્મન્સનું મૂલ્યાંકન કેવી રીતે કરવું અને Sharpe ratio ની સમજૂતી વાંચો.
ખર્ચ: brokerage અને slippage
Brokerage અને slippage run પછી, રિપોર્ટના cost વિભાગમાં લગાવાય છે, એટલે backtest ફરી ચલાવ્યા વગર તમે અલગ અલગ ધારણાઓ અજમાવી શકો છો. પરિણામ હંમેશાં ખર્ચ પછી જુઓ. જે સ્ટ્રેટેજી દિવસમાં ઘણી વાર ટ્રેડ કરે છે, તે વાસ્તવિક slippage ઉમેરતાં નફામાંથી નુકસાનમાં જઈ શકે છે. વધુ માટે slippage ને સમજવું વાંચો.
Backtest શું જોઈ શકતો નથી
એન્જિન માર્કેટનું simulation કરે છે, અને કેટલીક બાબતો બરાબર એવી ને એવી આવતી નથી:
- Candle ની અંદરની હલચલ. શરતો candle ડેટા પર ચકાસાય છે, એટલે મિનિટની અંદર જ પાછો ફરી જતો ઝડપી ઉછાળો ટેસ્ટમાં ચૂકી જવાય, ભલે લાઇવ ટ્રેડિંગમાં તે દેખાય.
- સાચાં fill. લાઇવ ઓર્ડરને order book, partial fill અને ઝડપી માર્કેટનો સામનો કરવો પડે છે.
- Execution settings. લાઇવ ટ્રેડિંગ માટે તમે સેટ કરેલું advanced order handling (price revisions, tranching) backtest ના fill જેવું નથી.
- સાચી ઘડિયાળની સેકન્ડ પર આધાર રાખતી કોઈ પણ વસ્તુ. Backtest નો સમય તેની candles માંથી આવે છે, એટલે ચાલુ સેકન્ડ પરની શરતને વાંચવા માટે કંઈ મળતું નથી.
તમે submit કરો ત્યારે, Tradetron ની ચકાસણી એવા keywords કે instruments બતાવે છે જેનો backtest થઈ શકતો નથી, એટલે તમને run પછી નહીં, પહેલાં ખબર પડે છે.
Backtest કરતાં પહેલાંનું ચેકલિસ્ટ
- પહેલાં લોજિક ટેસ્ટ કરો. થોડા દિવસ સ્ટ્રેટેજી Live Offline માં ચલાવો, જ્યાં તે ચાલે છે અને દરેક ટ્રેડ નોંધે છે પણ એક્સચેન્જ પર કંઈ મોકલાતું નથી, જેથી ખાતરી થાય કે entry અને exit તમે ધારો ત્યારે જ થાય છે.
- તમારાં exit ચકાસો. દરેક set ને બહાર નીકળવાનો રસ્તો જોઈએ: exit શરત, stop, કે universal exit.
- પ્રકાર અને expiry ને સ્ટ્રેટેજી ખરેખર જે રીતે ટ્રેડ કરે છે તેની સાથે મેળવો.
- સાચી candle frequency પસંદ કરો, સૌથી નાના timeframe અને સમય આધારિત કોઈ પણ નિયમ માટે.
- Backtest ચાલતો હોય ત્યારે સ્ટ્રેટેજીમાં ફેરફાર ન કરો. ફેરફાર અજમાવવા હોય તો તેની કૉપી બનાવો.
- કોઈ પણ નિષ્કર્ષ કાઢતાં પહેલાં પરિણામ ખર્ચ પછી વાંચો.
તમારો Backtest ID કેવી રીતે શોધવો
દરેક run નો એક Backtest ID (BID) હોય છે. તે તમને તમારા Backtest પેજ પર એ run ની સામે મળશે. કોઈ ચોક્કસ run વિશે support નો સંપર્ક કરો ત્યારે તે જણાવો.
Backtest credits
Backtests માં credits વપરાય છે. Submit કરતાં પહેલાં backtest ફોર્મ બતાવે છે કે run માં કેટલા વપરાશે, અને જો કોઈ run માન્ય પરિણામ ન આપી શકે, તો credit આપોઆપ પાછી મળી જાય છે.
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
ટ્રેડિંગમાં backtest એટલે શું?
Backtest એક simulation છે જે સ્ટ્રેટેજીના નિયમો ઐતિહાસિક માર્કેટ ડેટા પર લાગુ કરે છે અને જુએ છે કે તેણે કેવો દેખાવ કર્યો હોત: તે ક્યારે entry અને exit કરત, કેટલું કમાત કે ગુમાવત, અને તેનો સૌથી ખરાબ નુકસાનનો સમયગાળો કેટલો ઊંડો હતો.
Tradetron પર સ્ટ્રેટેજીનો backtest કેવી રીતે કરું?
સ્ટ્રેટેજી ખોલો, Backtest ક્લિક કરો, તારીખની રેન્જ, candle frequency, trade price, પ્રકાર (intraday કે positional) અને expiry પસંદ કરો, અને submit કરો. Run પૂરો થાય ત્યારે તમને રિપોર્ટની લિંક મળે છે, જે તમારા Backtest પેજ પર પણ રહે છે.
મારે કઈ candle frequency પસંદ કરવી જોઈએ?
તમારી સ્ટ્રેટેજી વાપરે છે તે સૌથી નાના timeframe જેટલી કે તેથી નાની frequency પસંદ કરો. જો સ્ટ્રેટેજીમાં સમય આધારિત entry કે exit હોય, અથવા તે LTP વાપરતી હોય, તો 1 મિનિટ પસંદ કરો.
Trade price તરીકે Open પસંદ કરું કે Close?
જો તમારા ટ્રેડ crossovers કે indicators જેવા સિગ્નલથી ટ્રિગર થતા હોય તો Open પસંદ કરો, કારણ કે લાઇવ ટ્રેડ સિગ્નલ પછી જ થઈ શકે. જો તમારા નિયમો price action કે LTP પર કામ કરતા હોય તો Close પસંદ કરો.
મારા backtest નાં પરિણામો લાઇવ ટ્રેડિંગ સાથે કેમ મેળ ખાતાં નથી?
લાઇવ ટ્રેડિંગમાં slippage અને ચાર્જ ભરવા પડે છે, fill હંમેશાં candle ના ભાવે થતું નથી, મિનિટની અંદરની ઝડપી હલચલ લાઇવમાં દેખાય છે પણ ટેસ્ટમાં હંમેશાં નહીં, અને માર્કેટ બદલાય છે. રિપોર્ટમાં વાસ્તવિક ખર્ચ લગાવો અને રિયલ પૈસાથી ટ્રેડ કરતાં પહેલાં સ્ટ્રેટેજી Live Offline માં ચલાવો.
કેટલું backtesting પૂરતું છે?
એટલું કે તેમાં અલગ અલગ માર્કેટની સ્થિતિ આવી જાય: ઓછામાં ઓછો એક તીવ્ર ઘટાડો, એક sideways સમયગાળો અને એક trending સમયગાળો. Intraday સ્ટ્રેટેજી માટે સામાન્ય રીતે તેનો અર્થ થાય બે-એક વર્ષનો ડેટા. લંબાઈ કરતાં વધુ મહત્ત્વનું એ છે કે પરિણામ નાના સમયગાળાઓમાં અને નજીકનાં settings પર પણ ટકી રહે.
સારો backtest એટલે સ્ટ્રેટેજી પૈસા કમાશે?
ના. Backtest બતાવે છે કે નિયમો જૂના ડેટા પર કેવી રીતે વર્ત્યા. તે ખરાબ આઇડિયાને ગાળવાની ગળણી છે, આગાહી નહીં. સ્ટ્રેટેજી Live Offline માં ટેસ્ટ કરો અને લાઇવ જાઓ ત્યારે નાની શરૂઆત કરો.
