டிரெய்லிங் Stop Loss என்றால் என்ன, Tradetron-இல் TSL-ஐ எப்படி activate செய்வது
இந்தக் கட்டுரை ஆங்கிலத்திலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. மூலக் கட்டுரையை ஆங்கிலத்தில் படியுங்கள்
டிரெய்லிங் stop loss (TSL) என்பது, டிரேடில் லாபம் வர வர உங்களுக்குச் சாதகமாக நகரும், ஆனால் ஒருபோதும் பின்னோக்கி நகராத ஒரு stop. Tradetron-இல் TSL உங்கள் முழு strategy-யின் லாப நஷ்டத்தின் (P&L) மீது வேலை செய்கிறது: நீங்கள் வைத்த அளவை லாபம் தொட்டவுடன் ஒரு அடிமட்டம் (floor) லாக் ஆகிறது, அது படிப்படியாக உயர்த்தப்படுகிறது. P&L அந்த floor-க்குக் கீழே விழுந்தால், எல்லா பொசிஷன்களும் மூடப்படும்.
Tradetron-இல் டிரெய்லிங் stop loss எப்படி வேலை செய்கிறது, ஒரு ரூபாய் உதாரணத்துடன், 3 நிமிடத்தில். हिन्दी में देखें: Tradetron पर trailing stop loss, 3 मिनट में
டிரெய்லிங் stop loss என்றால் என்ன?
சாதாரண stop loss ஒரே விலையில் நிற்கும். டிரெய்லிங் stop, விலையை (long டிரேடில்) ஒரு நிலையான தூரத்தில் பின்தொடர்ந்து மேலே போகும், அதனால் டிரேட் உங்களுக்குச் சாதகமாக நகர நகர exit லெவலும் மேம்படும். விலை அந்த தூரம் அளவுக்குத் திரும்பி வந்தால், நீங்கள் வெளியேறி விடுவீர்கள்.
| விலை எட்டுவது | இதுவரை அதிகபட்ச விலை | டிரெய்லிங் stop (high-க்கு 5% கீழே) | hit ஆனால், ஒரு பங்குக்கு முடிவு |
|---|---|---|---|
| ₹1,000 (entry) | ₹1,000 | ₹950 | −₹50 |
| ₹1,100 | ₹1,100 | ₹1,045 | +₹45 |
| ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,140 | +₹140 |
| ₹1,150-க்கு இறங்குகிறது | ₹1,200 | ₹1,140 (மாற்றமில்லை) | இன்னும் hit ஆகவில்லை |
| ₹1,140-க்கு இறங்குகிறது | ₹1,200 | ₹1,140 | exit, +₹140 |
விலை ₹1,200-இலிருந்து ₹1,150-க்கு இறங்கியபோது stop கீழே நகரவே இல்லை. இந்த ஒரு திசை நகர்வுதான் முழு யோசனையும்: டிரேடின் சிறந்த புள்ளியிலிருந்து அதிகபட்சம் டிரெய்லிங் தூரம் அளவுக்கு மட்டுமே திருப்பிக் கொடுக்கிறீர்கள்.
டிரெய்லிங் stop loss vs நிலையான stop loss
| நிலையான stop loss | டிரெய்லிங் stop loss | |
|---|---|---|
| எங்கே இருக்கும் | entry-யில் வைத்த ஒரே லெவல் | லாபத்துடன் மேலே நகரும், கீழே ஒருபோதும் இல்லை |
| எதைப் பாதுகாக்கிறது | உங்கள் முதலீட்டை | உங்கள் முதலீட்டை, பிறகு திறந்திருக்கும் லாபத்தை |
| எதற்குச் சிறந்தது | அதிகபட்ச நஷ்டத்தை வரையறுக்க | லாபங்களை லாக் செய்துகொண்டே வெற்றி டிரேடுகளை ஓட விட |
| முக்கிய பலவீனம் | டிரேட் திரும்பினால் முழு லாபத்தையும் திருப்பிக் கொடுக்கும் | சாதாரண pullback-களே உங்களைச் சீக்கிரம் வெளியேற்றலாம் |
பெரும்பாலான டிரேடர்கள் இரண்டையும் பயன்படுத்துகிறார்கள்: மோசமான நிலைக்கு ஒரு நிலையான stop, டிரேட் லாபத்தில் வந்ததும் ஒரு டிரெய்லிங் stop. நிலையான பகுதிக்கு ஒரு எளிய விதி வேண்டுமென்றால், swing டிரேடுகளுக்கு 7% விதி ஒரு நல்ல தொடக்கம்.
Algo-வில் TSL vs உங்கள் broker-இடம் TSL ஆர்டர்
டிரேடர்கள் வழக்கமாக டிரெய்லிங் stop loss என்று சொல்வது broker-இடம் வைக்கும் டிரெய்லிங் stop ஆர்டர்: விலை நகர நகர, exchange-இல் இருக்கும் stop ஆர்டரை broker மாற்றிக்கொண்டே இருப்பார்.
Algo strategy-யில் TSL வேறு மாதிரி வேலை செய்கிறது. Exchange-இல் எதுவும் காத்திருப்பதில்லை. ஒவ்வொரு முறை conditions-ஐச் சரிபார்க்கும்போதும் Tradetron உங்கள் strategy-யின் P&L-ஐக் கணக்கிட்டு, தற்போதைய TSL லெவலுடன் ஒப்பிடுகிறது. P&L அந்த லெவலுக்குக் கீழே விழுந்தால், strategy-யின் எல்லா திறந்த பொசிஷன்களையும் மூடும் ஒரு universal exit-ஐ இயக்குகிறது.
Tradetron-இல் டிரெய்லிங் stop loss-ஐ எப்படி activate செய்வது
TSL, strategy உருவாக்கும் பக்கத்தில் Advanced Settings-இல் இருக்கிறது. இயல்பாக மூன்று பெட்டிகளிலும் 0 இருக்கும், அதாவது TSL ஆஃப். அதை ஆன் செய்ய, மூன்றையும் நிரப்புங்கள். (அதே திரையில் உள்ள மற்ற ஆப்ஷன்களை எங்கள் Tradetron-இன் advanced settings வழிகாட்டி விளக்குகிறது.)
தற்போதைய builder-இல் Advanced Settings
Advanced Settings-இல் Trailing Stop Loss பெட்டி
Activate at
TSL ஆன் ஆகும் strategy லாபம், ரூபாயில். Activate at = 800 என்றால், strategy-யின் மொத்த P&L ₹800-ஐத் தாண்டும் வரை எதுவும் நடக்காது. தாண்டிய உடனே TSL ₹0-இல் வைக்கப்படுகிறது: அதிலிருந்து, P&L பூஜ்ஜியத்துக்குக் கீழே போனால், strategy வெளியேறும்.
When profit increased by
இது step அளவு. Activate ஆன பிறகு, activation லெவலுக்கு மேல் லாபம் இந்த அளவு உயரும் ஒவ்வொரு முறையும், TSL ஒரு முறை மேலே நகரும்.
Increase TSL by
ஒவ்வொரு step-இலும் TSL எவ்வளவு மேலே நகரும் என்பது. 1:1 trail-க்கு இதை When profit increased by-க்குச் சமமாக வையுங்கள் (ஒவ்வொரு ₹200 புதிய லாபமும் floor-ஐ ₹200 உயர்த்தும்). கீழே உள்ள உதாரணத்தில் இருப்பது போல இதைக் குறைவாக வைத்தால், டிரேடுக்கு அதிக இடம் கிடைக்கும்.
- Activate at TSL ஆன் ஆகும் லாபம் (floor ₹0-இல் தொடங்கும்)
- Profit increased by step: எவ்வளவு புதிய லாபம் வந்தால் floor ஒரு முறை உயரும்
- Increase TSL by ஒரு step-க்கு floor எவ்வளவு உயரும்
ஒரு செய்முறை உதாரணம்: 800 / 200 / 100
Activate at = 800, When profit increased by = 200, Increase TSL by = 100 என்று எடுத்துக்கொள்வோம். P&L நகரும்போது strategy என்ன செய்கிறது என்பது இதோ (கற்பனை எண்கள்):
| நிலை | Strategy P&L | TSL லெவல் | என்ன நடக்கிறது |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹0 | active இல்லை | Strategy இப்போதுதான் தொடங்கியது |
| 2 | −₹900 | active இல்லை | Activation லெவலுக்குக் கீழே; TSL எதுவும் செய்யாது (உங்கள் சாதாரண stop loss இன்னும் பொருந்தும்) |
| 3 | +₹801 | ₹0 | P&L ₹800-ஐத் தாண்டியது, அதனால் TSL ₹0-இல் activate ஆகிறது. இப்போது பூஜ்ஜியத்துக்குக் கீழே போனால் exit |
| 4 | +₹1,001 | ₹100 | லாபம் ₹800-க்கு மேல் ஒரு ₹200 step, அதனால் floor ₹100 உயர்கிறது |
| 5 | +₹1,201 | ₹200 | Activation-க்கு மேல் இரண்டு step-கள் |
| 6 | +₹1,601 | ₹400 | Activation-க்கு மேல் நான்கு step-கள் |
| 7 | +₹399 | ₹400 | P&L ₹400-க்குக் கீழே விழுந்தது: universal exit, எல்லா பொசிஷன்களும் மூடப்பட்டன |
TSL மேலே மட்டுமே step ஆகும். P&L அதற்குக் கீழே விழுந்தால் exit ஆகும்
ஒரே வரியில் விதி:
₹1,601 உச்சத்தில், லாபம் ₹800-க்கு மேல் ₹801, அதாவது நான்கு முழு ₹200 step-கள், அதனால் TSL = 4 × ₹100 = ₹400. நடைமுறையில் இந்த setting என்ன அர்த்தம் என்று கவனியுங்கள்: ₹1,601 உச்சத்திலிருந்து, strategy exit ஆவதற்கு முன் சுமார் ₹1,200 வரை திருப்பிக் கொடுக்கலாம். இது தெரிந்தே தேர்ந்தெடுத்த ஒரு தளர்வான trail. 200 / 200 setting வைத்திருந்தால், அதே உச்சத்தில் ₹800 லாக் ஆகியிருக்கும்.
பலரைத் தடுமாற வைக்கும் விதிகள்
- இது ஒரு set மீது அல்ல, முழு strategy மீது வேலை செய்கிறது. TSL எல்லா set-கள் மற்றும் leg-களிலும் உள்ள strategy-யின் மொத்த P&L-ஐப் பார்க்கிறது.
- Realised, unrealised P&L இரண்டும் கணக்கில் வரும். மூடப்பட்ட leg ஏற்கனவே புக் செய்த லாபமும், TSL கவனிக்கும் எண்ணின் ஒரு பகுதிதான்.
- Run counter-உடன் இது ரீசெட் ஆகும். Strategy-யின் ஒவ்வொரு புதிய run-உம் புதிய TSL-உடன் தொடங்கும்; புதிய run பழைய floor-ஐ எடுத்துக்கொள்ளாது.
- Multiplier-க்கு ஏற்ப இது மாறும். 2X-இல் deploy செய்தால் TSL மதிப்புகளும் இரட்டிப்பாகும் (Activate at 800, 1,600 போலச் செயல்படும்). மதிப்புகளை 1X-க்கு உள்ளிடுங்கள்.
- Exit என்பது universal exit. TSL hit ஆனால், நஷ்டத்தில் உள்ள leg மட்டுமல்ல, strategy-யின் எல்லா திறந்த பொசிஷன்களும் மூடப்படும்.
- ₹0 floor என்றால் சரியாக பூஜ்ஜியத்தில் exit ஆவீர்கள் என்று அர்த்தமல்ல. Exit ஆர்டர்களின் கட்டணங்களும் slippage-உம் ₹0 exit-ஐ ஒரு சிறிய நஷ்டமாக மாற்றலாம்.
Tradetron-இல் stop-ஐ trail செய்ய வேறு வழிகள்
Advanced Settings TSL தான் வேகமான ஆப்ஷன், ஆனால் அது எப்போதும் floor-ஐ ₹0-இல் தொடங்கும், எப்போதும் முழு strategy மீது வேலை செய்யும். Keyword-கள் உங்களுக்கு அதிகக் கட்டுப்பாடு தரும்:
| உங்களுக்கு வேண்டியது… | பயன்படுத்துங்கள் | எப்படி வேலை செய்கிறது |
|---|---|---|
| முழு strategy-யை எளிய முறையில் trail செய்ய | Advanced Settings TSL | Activate at / profit step / TSL step, floor ₹0-இல் தொடங்கும் |
| முழு strategy-யை trail செய்து, activate ஆகும்போதே லாபத்தை லாக் செய்ய | Universal Exit TSL keyword, Universal Exit condition-இல் | நான்கு மதிப்புகள்: activate at, lock at, profit step, TSL step; points-இல் (P&L-இல் ₹) அல்லது சதவீதத்தில் |
| ஒரு leg-ஐ மட்டும் தனியாக trail செய்ய | Leg TSL keyword, அந்த leg-இன் SL trigger-இல் | அதே நான்கு மதிப்புகள், அந்த leg-இன் entry-யிலிருந்து விலை நகர்வில் அளக்கப்படும் |
| உங்கள் சொந்த trail விதியை உருவாக்க | Max Profit மற்றும் PNL keyword-கள் | எ.கா. Max Profit ≥ 2,500 மற்றும் Max Profit − PNL ≥ 1,000 ஆகும்போது exit |
இங்கே இரண்டு விவரங்கள் முக்கியம். Universal Exit TSL மதிப்புகளை 1X-இல் உள்ளிடுங்கள்: இந்த keyword தானாகவே உங்கள் multiplier-க்கு ஏற்ப மாறும், அதனால் மீண்டும் பெருக்க வேண்டாம். ஒரு leg-இல் சதவீத trail-க்கு, exit type tsl-pct; tsl-points points-இல் trail செய்யும். Condition-களில் keyword-களை எப்படிச் சேர்ப்பது என்பதை keyword-கள் வழிகாட்டி விளக்குகிறது.
Runtime data-வில் உங்கள் TSL-ஐ எப்படிச் சரிபார்ப்பது
Strategy ஓடத் தொடங்கியதும், TSL சரியாக எங்கே இருக்கிறது என்று பார்க்கலாம்:
- Deployed பக்கத்தைத் திறந்து உங்கள் strategy-யைக் கண்டுபிடியுங்கள்.
- அதன் பக்கத்தில் உள்ள மூன்று புள்ளிகளைக் கிளிக் செய்து Runtime data-வைத் தேர்ந்தெடுங்கள். (Strategy-யை உருவாக்கியவர் மட்டுமே இதைப் பார்க்க முடியும்.)
- தற்போதைய run counter-க்கான மூன்று TSL key-களைத் தேடுங்கள்.
ஒரு strategy-யின் runtime data-வில் TSL மதிப்புகள்
- tsl_flag = 1 என்றால் இந்த run-இல் TSL activate ஆகிவிட்டது. Key இல்லையென்றால் அல்லது 0 என்றால், லாபம் இன்னும் Activate at-ஐ எட்டவில்லை.
- tsl_profit என்பது TSL step ஆகி வந்திருக்கும் லாப லெவல்: activation லெவல் + இதுவரை எட்டிய ஒவ்வொரு முழு step-உம். Strategy எட்டிய அதிகபட்ச லாபத்தை, ஒரு step-க்குக் கீழாக round செய்து, இது பின்தொடர்கிறது.
- tsl என்பது தற்போதைய floor. Strategy-யின் P&L இந்த எண்ணுக்குக் கீழே விழுந்தால், universal exit இயங்கும்.
Screenshot-இல், floor ₹1,514, எட்டிய profit step ₹4,514. Strategy exit ஆகும் வரை, இந்த இரண்டு எண்களும் மேலே மட்டுமே நகர முடியும்.
உங்கள் TSL மதிப்புகளை எப்படித் தேர்ந்தெடுப்பது
எல்லோருக்கும் பொருந்தும் சரியான setting என்று எதுவும் இல்லை, ஆனால் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்க சரியான வழி இருக்கிறது:
- உங்கள் strategy-யின் சாதாரண ஏற்ற இறக்கங்களிலிருந்து தொடங்குங்கள். ஒரு நல்ல டிரேட் முன்னேறுவதற்கு முன் வழக்கமாக ₹1,000 திருப்பிக் கொடுக்கிறது என்றால், ₹400 pullback-இலேயே exit ஆகும் trail உங்கள் வெற்றி டிரேடுகளில் பெரும்பாலானவற்றைச் சீக்கிரமே வெட்டிவிடும்.
- "லாபத்தில்" என்றால் என்ன என்று முடிவு செய்யுங்கள். Activate at என்பது நஷ்டமாக மாறினால் உங்களுக்கு வருத்தமாக இருக்கும் ஒரு லாபமாக இருக்க வேண்டும், முதல் tick-இலேயே எட்டும் எண்ணாக அல்ல.
- உங்கள் ratio-வைத் தெரிந்தே தேர்ந்தெடுங்கள். 1:1 trail அதிகம் லாக் செய்யும், சீக்கிரம் exit ஆகும்; 2:1 trail (உதாரணத்தில் உள்ளது போல) அதிகம் திருப்பிக் கொடுக்கும், ஆனால் pullback-களைத் தாண்டிப் போகும்.
- இரண்டு அல்லது மூன்று வெர்ஷன்களை backtest செய்யுங்கள். மொத்த P&L, drawdown, TSL எத்தனை டிரேடுகளை மூடியது என்று ஒப்பிடுங்கள். Backtest-கள் நிமிடத்துக்கு நிமிடம் டேட்டாவில் conditions-ஐச் சரிபார்க்கின்றன என்பதை நினைவில் வையுங்கள், அதனால் ஒரு நிமிடத்துக்குள் வரும், லைவ் டிரேடிங் பிடிக்கும் ஒரு வேகமான spike, டெஸ்டில் இல்லாமல் போகலாம்.
நன்மைகள்
- திறந்திருக்கும் லாபத்தின் ஒரு பகுதியைத் தானாக லாக் செய்கிறது
- நிலையான target-இல் exit ஆவதற்குப் பதிலாக, லாபமான நாளை ஓட விடுகிறது
- Advanced Settings-இல் ஒரு முறை வைத்தால் போதும், code தேவையில்லை
- Multiplier-க்கு ஏற்ப மாறும், அதனால் ஒரே setting எந்த அளவிலும் வேலை செய்யும்
குறைகள்
- மீண்டு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு டிரேடை, சாதாரண pullback-களே மூடிவிடலாம்
- மொத்த P&L மீது வேலை செய்வதால், ஒரு leg-இன் நஷ்டம் எல்லா leg-களுக்கும் exit-ஐத் தூண்டலாம்
- Exit fill-கள் சரிபார்ப்புக்குப் பிறகு வருகின்றன, வேகமான மார்க்கெட்டில் TSL லெவலை விட மோசமாக இருக்கலாம்
- Advanced Settings வெர்ஷனால் activate ஆகும்போதே லாபத்தை லாக் செய்ய முடியாது (அதற்கு keyword-ஐப் பயன்படுத்துங்கள்)
ஒரு strategy-யைப் பாதுகாக்க மேலும் வழிகளுக்கு, drawdown-ஐக் குறைக்க ஏழு உத்திகள் மற்றும் Repair Once மற்றும் Repair Continuous condition-கள் பற்றிய வழிகாட்டியைப் படியுங்கள்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
டிரெய்லிங் stop loss என்றால் என்ன?
டிரெய்லிங் stop loss என்பது டிரேட் லாபம் பெறும்போது உங்களுக்குச் சாதகமாக நகரும், ஒருபோதும் பின்னோக்கி நகராத ஒரு stop. திறந்திருக்கும் லாபத்தில் எவ்வளவு திருப்பிக் கொடுக்கலாம் என்பதற்கு இது ஒரு வரம்பு வைக்கிறது. உதாரணமாக, ₹1,000-இலிருந்து ₹1,200-க்கு உயரும் ஒரு பங்கில் 5% trail வைத்தால், stop ₹950-இலிருந்து ₹1,140-க்கு நகரும்.
Tradetron-இல் டிரெய்லிங் stop loss எப்படி வேலை செய்கிறது?
Tradetron-இன் TSL, strategy-யின் மொத்த P&L-ஐக் கவனிக்கிறது. P&L Activate at-க்கு மேல் போனதும், floor ₹0-இல் வைக்கப்படுகிறது. லாபம் இன்னொரு When profit increased by step ஏறும் ஒவ்வொரு முறையும், floor Increase TSL by அளவு உயர்கிறது. P&L floor-க்குக் கீழே விழுந்தால், ஒரு universal exit எல்லா பொசிஷன்களையும் மூடுகிறது.
Tradetron-இல் TSL setting-ஐ எங்கே கண்டுபிடிப்பது?
Strategy உருவாக்கும் பக்கத்தில் Advanced Settings-இல், Trailing Stop Loss என்ற பெட்டியில். மூன்று புலங்களும் இயல்பாக 0, அதாவது TSL ஆஃப்.
TSL ஒவ்வொரு leg-இலும் தனித்தனியாக வேலை செய்யுமா?
இல்லை. Advanced Settings TSL, realised மற்றும் unrealised சேர்த்து முழு strategy-யின் P&L மீது வேலை செய்கிறது. ஒரே ஒரு leg-ஐ trail செய்ய, அந்த leg-இன் SL trigger-இல் Leg TSL keyword-ஐப் பயன்படுத்துங்கள்.
Multiplier-உடன் TSL மாறுமா?
ஆம். TSL மதிப்புகள் உங்கள் deployment multiplier-க்கு ஏற்ப மாறும், அதனால் 2X-இல் 800 என்ற Activate at, 1,600 போலச் செயல்படும். மதிப்புகளை 1X deployment-க்கு உள்ளிடுங்கள்.
நிலையான stop loss-ஐ விட டிரெய்லிங் stop loss சிறந்ததா?
இரண்டும் வெவ்வேறு வேலைகளைச் செய்கின்றன. நிலையான stop ஒரு டிரேடின் நஷ்டத்துக்கு வரம்பு வைக்கிறது; டிரெய்லிங் stop திறந்திருக்கும் லாபத்தைப் பாதுகாக்கிறது. பெரும்பாலான strategy-கள் தொடக்கத்திலிருந்தே ஒரு நிலையான stop-ஐப் பயன்படுத்தி, டிரேட் லாபத்தில் வந்ததும் ஒரு டிரெய்லிங் stop-ஐச் சேர்க்கின்றன.
டிரெய்லிங் stop loss-இன் குறை என்ன?
மிகவும் இறுக்கமான trail சாதாரண pullback-களாலேயே hit ஆகி, மீண்டு வந்திருக்கக்கூடிய டிரேடுகளை மூடிவிடும். வேகமான மார்க்கெட்டில் exit, stop லெவலை விட மோசமாக fill ஆகவும் கூடும். சில setting-களை backtest செய்வது, strategy-க்குப் பொருத்தமான தூரத்தைக் கண்டுபிடிக்க உதவும்.
