ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है और Tradetron पर TSL कैसे चालू करें
यह लेख अंग्रेज़ी से अनुवाद किया गया है। मूल लेख अंग्रेज़ी में पढ़ें
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस (TSL) ऐसा stop है जो trade में मुनाफा बढ़ने पर आपके फ़ायदे की तरफ़ खिसकता है और कभी पीछे नहीं जाता। Tradetron पर TSL आपकी पूरी strategy के profit और loss पर काम करता है: जैसे ही मुनाफा आपके तय किए लेवल तक पहुँचता है, एक फ़्लोर लॉक हो जाता है और कदम-दर-कदम ऊपर उठता है। अगर P&L उस फ़्लोर से नीचे गिरता है, तो हर position बंद कर दी जाती है।
Tradetron पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे काम करता है, रुपये वाले उदाहरण के साथ, 3 मिनट में।
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है?
सामान्य stop loss एक ही कीमत पर टिका रहता है। ट्रेलिंग stop एक तय दूरी पर कीमत के पीछे-पीछे ऊपर चलता है (long trade में), इसलिए trade आपके पक्ष में चलने पर exit लेवल बेहतर होता जाता है। जब कीमत उतनी ही दूरी से पलटती है, तो आप बाहर हो जाते हैं।
| कीमत पहुँची | अब तक की सबसे ऊँची कीमत | ट्रेलिंग stop (हाई से 5% नीचे) | हिट हुआ तो प्रति शेयर नतीजा |
|---|---|---|---|
| ₹1,000 (entry) | ₹1,000 | ₹950 | −₹50 |
| ₹1,100 | ₹1,100 | ₹1,045 | +₹45 |
| ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,140 | +₹140 |
| गिरकर ₹1,150 | ₹1,200 | ₹1,140 (कोई बदलाव नहीं) | अभी हिट नहीं हुआ |
| गिरकर ₹1,140 | ₹1,200 | ₹1,140 | exit, +₹140 |
जब कीमत ₹1,200 से ₹1,150 पर आई, तब stop नीचे नहीं खिसका। यही एक-तरफ़ा चाल पूरा आइडिया है: trade के सबसे अच्छे पॉइंट से आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेलिंग दूरी जितना ही वापस देते हैं।
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनाम फ़िक्स्ड स्टॉप लॉस
| फ़िक्स्ड stop loss | ट्रेलिंग stop loss | |
|---|---|---|
| कहाँ रहता है | एक लेवल, entry पर तय | मुनाफे के साथ ऊपर जाता है, कभी नीचे नहीं |
| किसकी हिफ़ाज़त करता है | आपकी पूँजी | आपकी पूँजी, फिर आपका खुला मुनाफा |
| किसके लिए सबसे अच्छा | ज़्यादा से ज़्यादा loss तय करने के लिए | मुनाफा लॉक करते हुए जीतते trade को चलने देने के लिए |
| मुख्य कमज़ोरी | trade पलटे तो पूरा मुनाफा वापस चला जाता है | सामान्य pullback में भी जल्दी बाहर हो सकते हैं |
ज़्यादातर traders दोनों इस्तेमाल करते हैं: सबसे बुरे हालात के लिए फ़िक्स्ड stop, और trade मुनाफे में आने के बाद ट्रेलिंग stop। फ़िक्स्ड हिस्से के लिए अगर आपको सीधा-सा नियम चाहिए, तो swing trades के लिए 7% नियम शुरुआत के लिए अच्छा है।
algo में TSL बनाम broker के पास TSL order
traders जिसे आमतौर पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं, वह broker के पास एक ट्रेलिंग stop order होता है: कीमत बदलने पर broker exchange पर पड़े stop order को बार-बार बदलता रहता है।
algo strategy में TSL अलग तरह से काम करता है। exchange पर कुछ भी इंतज़ार नहीं करता। Tradetron हर बार conditions चेक करते समय आपकी strategy का P&L निकालता है, उसे मौजूदा TSL लेवल से मिलाता है, और जब P&L उस लेवल से नीचे जाता है तो एक universal exit चलाता है, जो strategy की सारी खुली positions बंद कर देता है।
Tradetron पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे चालू करें
TSL strategy बनाने वाले पेज पर Advanced Settings में होता है। डिफ़ॉल्ट रूप से तीनों बॉक्स में 0 होता है, यानी TSL बंद है। इसे चालू करने के लिए तीनों भरें। (उसी स्क्रीन के बाकी ऑप्शन हमारी Tradetron की advanced settings वाली गाइड में हैं।)
मौजूदा builder में Advanced Settings
Advanced Settings में Trailing Stop Loss बॉक्स
Activate at
strategy का वह मुनाफा, रुपये में, जिस पर TSL चालू होता है। Activate at = 800 हो तो जब तक strategy का कुल P&L ₹800 के ऊपर नहीं जाता, कुछ नहीं होता। जैसे ही जाता है, TSL ₹0 पर सेट हो जाता है: उसके बाद अगर P&L शून्य से नीचे गिरता है, तो strategy exit कर देती है।
When profit increased by
यह कदम का साइज़ है। activation के बाद, हर बार जब मुनाफा activation लेवल से इतना और बढ़ता है, TSL एक बार ऊपर खिसकता है।
Increase TSL by
हर कदम पर TSL कितना ऊपर जाएगा। 1:1 ट्रेल के लिए इसे When profit increased by के बराबर रखें (हर ₹200 नए मुनाफे पर फ़्लोर ₹200 ऊपर)। trade को ज़्यादा जगह देने के लिए इसे कम रखें, जैसा नीचे के उदाहरण में है।
- Activate at वह मुनाफा जिस पर TSL चालू होता है (फ़्लोर ₹0 से शुरू)
- Profit increased by कदम: कितना नया मुनाफा फ़्लोर को एक बार ऊपर उठाता है
- Increase TSL by हर कदम पर फ़्लोर कितना ऊपर जाता है
एक पूरा उदाहरण: 800 / 200 / 100
मान लीजिए Activate at = 800, When profit increased by = 200 और Increase TSL by = 100। P&L बदलने पर strategy यह करती है (काल्पनिक नंबर):
| केस | strategy का P&L | TSL लेवल | क्या होता है |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹0 | चालू नहीं | strategy अभी शुरू हुई है |
| 2 | −₹900 | चालू नहीं | activation लेवल से नीचे; TSL कुछ नहीं करता (आपका सामान्य stop loss फिर भी लागू है) |
| 3 | +₹801 | ₹0 | P&L ने ₹800 पार किया, तो TSL ₹0 पर चालू हुआ। अब शून्य से नीचे गिरे तो exit |
| 4 | +₹1,001 | ₹100 | मुनाफा ₹800 से एक ₹200 कदम ऊपर है, तो फ़्लोर ₹100 ऊपर गया |
| 5 | +₹1,201 | ₹200 | activation से दो कदम ऊपर |
| 6 | +₹1,601 | ₹400 | activation से चार कदम ऊपर |
| 7 | +₹399 | ₹400 | P&L ₹400 से नीचे गिरा: universal exit, सारी positions बंद |
TSL सिर्फ़ ऊपर जाता है। P&L उसके नीचे गिरे तो exit होता है
एक लाइन में नियम:
₹1,601 के पीक पर मुनाफा ₹800 से ₹801 ऊपर है, यानी ₹200 के चार पूरे कदम, तो TSL है 4 × ₹100 = ₹400। ध्यान दीजिए इस सेटिंग का असल में क्या मतलब है: ₹1,601 के पीक से strategy exit से पहले लगभग ₹1,200 वापस दे सकती है। यह जानबूझकर चुना गया ढीला ट्रेल है। 200 / 200 की सेटिंग उसी पीक पर ₹800 लॉक कर देती।
वे नियम जिनमें लोग अक्सर फँसते हैं
- यह पूरी strategy पर काम करता है, किसी एक set पर नहीं। TSL सारे sets और legs को मिलाकर strategy का कुल P&L देखता है।
- realised और unrealised P&L दोनों गिने जाते हैं। बंद हो चुके leg से बुक हुआ मुनाफा भी उसी नंबर का हिस्सा है जिसे TSL देखता है।
- run counter के साथ रीसेट होता है। strategy का हर नया run नए TSL से शुरू होता है; नए run को पुराना फ़्लोर नहीं मिलता।
- multiplier के साथ बढ़ता है। 2X पर deploy करें तो TSL वैल्यू भी दोगुनी हो जाती हैं (Activate at 800, 1,600 जैसा काम करता है)। वैल्यू 1X के हिसाब से डालें।
- exit एक universal exit है। TSL हिट होने पर strategy की हर खुली position बंद होती है, सिर्फ़ घाटे वाला leg नहीं।
- ₹0 के फ़्लोर का मतलब ठीक शून्य पर exit नहीं है। exit orders पर लगने वाले charges और slippage ₹0 वाले exit को छोटे loss में बदल सकते हैं।
Tradetron पर stop को ट्रेल करने के दूसरे तरीके
Advanced Settings वाला TSL सबसे जल्दी वाला ऑप्शन है, लेकिन इसका फ़्लोर हमेशा ₹0 से शुरू होता है और यह हमेशा पूरी strategy पर काम करता है। keywords से आपको ज़्यादा कंट्रोल मिलता है:
| आप चाहते हैं… | इस्तेमाल करें | कैसे काम करता है |
|---|---|---|
| पूरी strategy को सीधे तरीके से ट्रेल करना | Advanced Settings TSL | Activate at / मुनाफे का कदम / TSL का कदम, फ़्लोर ₹0 से शुरू |
| पूरी strategy को ट्रेल करना, पर activation पर मुनाफा लॉक करना | Universal Exit TSL keyword, Universal Exit condition में | चार वैल्यू: activate at, lock at, मुनाफे का कदम, TSL का कदम; points में (P&L पर ₹) या प्रतिशत में |
| एक leg को अलग से ट्रेल करना | Leg TSL keyword, उस leg के SL trigger में | वही चार वैल्यू, उस leg की entry से कीमत की चाल पर मापी जाती हैं |
| अपना खुद का ट्रेल नियम बनाना | Max Profit और PNL keywords | जैसे, exit तब करें जब Max Profit ≥ 2,500 और Max Profit − PNL ≥ 1,000 |
यहाँ दो बातें ज़रूरी हैं। Universal Exit TSL की वैल्यू 1X पर डालें: यह keyword आपके multiplier के साथ खुद ही बढ़ता है, इसलिए दोबारा गुणा न करें। और किसी leg पर प्रतिशत ट्रेल के लिए exit type tsl-pct है; tsl-points points में ट्रेल करता है। conditions में keywords कैसे जोड़ते हैं, यह keywords गाइड में समझाया गया है।
runtime data में अपना TSL कैसे चेक करें
strategy चलने के बाद आप ठीक-ठीक देख सकते हैं कि TSL कहाँ है:
- Deployed पेज खोलें और अपनी strategy ढूँढें।
- उसके बगल के तीन डॉट पर क्लिक करें और Runtime data चुनें। (इसे सिर्फ़ strategy बनाने वाला देख सकता है।)
- मौजूदा run counter के लिए तीन TSL keys देखें।
strategy के runtime data में TSL वैल्यू
- tsl_flag = 1 का मतलब है कि इस run में TSL चालू हो चुका है। अगर यह key नहीं है या 0 है, तो मुनाफा अभी Activate at तक नहीं पहुँचा।
- tsl_profit वह मुनाफे का लेवल है जहाँ तक TSL कदम-दर-कदम पहुँचा है: activation लेवल और अब तक पूरे हुए हर कदम का जोड़। यह strategy के अब तक के सबसे ऊँचे मुनाफे को, एक कदम तक नीचे राउंड करके, ट्रैक करता है।
- tsl मौजूदा फ़्लोर है। अगर strategy का P&L इस नंबर से नीचे गिरता है, तो universal exit चल जाता है।
स्क्रीनशॉट में फ़्लोर ₹1,514 है और पहुँचा हुआ मुनाफे का कदम ₹4,514 है। strategy के exit होने तक दोनों नंबर सिर्फ़ ऊपर जा सकते हैं।
अपनी TSL वैल्यू कैसे चुनें
कोई एक सही सेटिंग सबके लिए नहीं है, पर चुनने का एक सही तरीका ज़रूर है:
- अपनी strategy के सामान्य उतार-चढ़ाव से शुरू करें। अगर एक अच्छा trade आगे बढ़ने से पहले अक्सर ₹1,000 वापस देता है, तो ₹400 के pullback पर exit करने वाला ट्रेल आपके ज़्यादातर जीतते trades को जल्दी काट देगा।
- तय करें कि "मुनाफे में" का मतलब क्या है। Activate at ऐसा मुनाफा होना चाहिए जिसका loss में बदलना आपको बुरा लगे, न कि पहले ही tick पर आ जाने वाला नंबर।
- अपना अनुपात सोच-समझकर चुनें। 1:1 ट्रेल ज़्यादा लॉक करता है और जल्दी exit करता है; 2:1 ट्रेल (जैसा उदाहरण में है) ज़्यादा वापस देता है पर pullbacks में टिका रहता है।
- दो या तीन वर्ज़न का backtest करें। कुल P&L, drawdown और TSL ने कितने trades बंद किए, इनकी तुलना करें। ध्यान रखें कि backtest मिनट-दर-मिनट डेटा पर conditions चेक करता है, इसलिए एक मिनट के अंदर का तेज़ उछाल, जो live trading पकड़ लेती, टेस्ट में छूट सकता है।
फ़ायदे
- खुले मुनाफे का एक हिस्सा अपने आप लॉक करता है
- तय target पर exit करने की बजाय मुनाफे वाले दिन को चलने देता है
- Advanced Settings में एक बार सेट करें, कोई code नहीं चाहिए
- multiplier के साथ बढ़ता है, इसलिए एक सेटिंग किसी भी साइज़ पर काम करती है
कमियां
- सामान्य pullback ऐसा trade बंद कर सकता है जो वापस संभल जाता
- कुल P&L पर काम करता है, इसलिए एक leg का loss सारे legs का exit करा सकता है
- exit fills चेक के बाद आते हैं और तेज़ बाज़ार में TSL लेवल से खराब हो सकते हैं
- Advanced Settings वाला वर्ज़न activation पर मुनाफा लॉक नहीं कर सकता (उसके लिए keyword इस्तेमाल करें)
strategy को बचाने के और तरीकों के लिए पढ़ें drawdown कम करने की सात तकनीकें और Repair Once और Repair Continuous conditions की गाइड।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है?
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऐसा stop है जो trade में फ़ायदा बढ़ने पर आपके पक्ष में खिसकता है और कभी पीछे नहीं जाता। यह सीमा तय करता है कि खुले मुनाफे में से आप कितना वापस दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी स्टॉक पर 5% ट्रेल हो और वह ₹1,000 से ₹1,200 तक जाए, तो stop ₹950 से ₹1,140 पर आ जाता है।
Tradetron पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे काम करता है?
Tradetron का TSL strategy का कुल P&L देखता है। जैसे ही P&L Activate at के ऊपर जाता है, फ़्लोर ₹0 पर सेट हो जाता है। हर बार जब मुनाफा एक और When profit increased by कदम चढ़ता है, फ़्लोर Increase TSL by जितना ऊपर जाता है। अगर P&L फ़्लोर के नीचे गिरता है, तो universal exit सारी positions बंद कर देता है।
Tradetron में TSL सेटिंग कहाँ मिलेगी?
strategy बनाने वाले पेज पर Advanced Settings में, Trailing Stop Loss नाम के बॉक्स में। तीनों फ़ील्ड डिफ़ॉल्ट रूप से 0 होते हैं, यानी TSL बंद है।
क्या TSL हर leg पर अलग-अलग काम करता है?
नहीं। Advanced Settings वाला TSL पूरी strategy के P&L पर काम करता है, realised और unrealised दोनों। किसी एक leg को ट्रेल करने के लिए उस leg के SL trigger में Leg TSL keyword इस्तेमाल करें।
क्या multiplier से TSL बदलता है?
हाँ। TSL वैल्यू आपके deployment multiplier के हिसाब से बढ़ती हैं, इसलिए 2X पर 800 का Activate at, 1,600 जैसा काम करता है। वैल्यू 1X deployment के हिसाब से डालें।
क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फ़िक्स्ड स्टॉप लॉस से बेहतर है?
दोनों का काम अलग है। फ़िक्स्ड stop किसी trade पर loss की सीमा तय करता है; ट्रेलिंग stop खुले मुनाफे को बचाता है। ज़्यादातर strategies शुरू से फ़िक्स्ड stop रखती हैं और trade मुनाफे में आने पर ट्रेलिंग stop जोड़ती हैं।
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का नुकसान क्या है?
बहुत टाइट ट्रेल सामान्य pullbacks में हिट हो जाता है और ऐसे trades बंद कर देता है जो वापस संभल जाते। तेज़ बाज़ार में exit, stop लेवल से खराब कीमत पर भी fill हो सकता है। कुछ सेटिंग्स का backtest करने से आपको strategy के हिसाब से सही दूरी मिलती है।
