Tradetron-ல் Backtests பற்றி எல்லாம்: ஒரு விரிவான வழிகாட்டி

Huzefa Kudrati May 19, 2021 புதுப்பிக்கப்பட்டது Oct 7, 2026 9 நிமிட வாசிப்பு

இந்தக் கட்டுரை ஆங்கிலத்திலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. மூலக் கட்டுரையை ஆங்கிலத்தில் படியுங்கள்

ஒரு backtest உங்கள் trading strategy-யின் அதே rules-ஐ பழைய market data-வில் ஓட்டி, அவை எப்படி நடந்திருக்கும் என்று காட்டுகிறது: ஒவ்வொரு entry, exit, stop-ம், நாள் வாரியாக. Tradetron-ல் நீங்கள் உருவாக்கும் எந்த strategy-யையும் code இல்லாமலே backtest செய்யலாம். உண்மையான பணத்தை ரிஸ்க் செய்வதற்கு முன்பே P&L, drawdown, முழு trades பட்டியல் உள்ள ஒரு report உங்களுக்குக் கிடைக்கும்.

முக்கியக் குறிப்புகள்

ஒரு backtest உங்கள் rules-ஐ கடந்த கால data-வுடன் சரிபார்க்கிறது. குறைகளைக் குறைந்த செலவில் கண்டுபிடிக்கும்; எதிர்கால returns-ஐ கணிக்காது.
Tradetron-ன் backtest form ஐந்து விஷயங்களைக் கேட்கிறது: date range, candle frequency, trade price, type (intraday அல்லது positional), positional என்றால் expiry.
தவறான type-ஐ (intraday vs positional) தேர்ந்தெடுத்தால் results தவறாக வரும், அதனால் ஒவ்வொரு முறையும் அதைச் சரிபாருங்கள்.
Report-ல் P&L, drawdown, நாள் மற்றும் மாத வாரியான பிரிவுகள், ஒவ்வொரு trade-ம் தெரியும். Brokerage, slippage-ஐ பிறகு report-ன் cost பகுதியில் சேர்க்கலாம்.
நல்ல backtest என்பது சோதனையின் ஆரம்பம், முடிவு அல்ல. அடுத்தது Live Offline, பிறகு சிறிய அளவில்.

Tradetron backtest-ஐ நேர்மையாக்கும் settings, அதன் result-ஐ எப்படிப் படிப்பது, 3 நிமிடத்தில். हिन्दी में देखें: Tradetron पर backtesting: वो settings जो इसे ईमानदार बनाती हैं, 3 मिनट में

ஒரு strategy-ஐ சோதிக்க பழைய market data-வை மீண்டும் ஓட்டிப் பார்க்கும் ஒரு trader-ன் விளக்கப்படம்

Backtesting என்றால் என்ன?

Backtesting என்பது ஒரு trading ஐடியாவை வரலாற்று data-வில் சோதிப்பது. நீங்கள் rules எழுதுகிறீர்கள் ("9:20-க்கு NIFTY straddle-ஐ sell செய்; 3:15-க்கு exit, அல்லது combined premium 25% ஏறினால் exit"). Backtest engine market-ஐ நிமிடம் நிமிடமாக மீண்டும் ஓட்டி, நீங்கள் உண்மையில் trade செய்தது போல அந்த rules-ஐ பயன்படுத்துகிறது.

Chart-ஐ மட்டும் பார்த்து பதில் சொல்ல முடியாத கேள்விகளுக்கு இது பதில் தருகிறது:

Rules உண்மையில் எத்தனை முறை trigger ஆனது?
மிக மோசமான தொடர் நஷ்டம் எது, account அதன் உச்சத்திலிருந்து எவ்வளவு ஆழமாக விழுந்தது?
லாபம் சில அதிர்ஷ்ட நாட்களிலிருந்து வந்ததா, அல்லது நிலையான results-இலிருந்து வந்ததா?
கேட்க நன்றாகத் தோன்றும் ஒரு stop அல்லது target உண்மையில் உதவுகிறதா?

Backtest results-ம் live results-ம் வேறுபடும். Live trades-க்கு slippage, charges கட்ட வேண்டும், fills எப்போதும் நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் விலையில் கிடைக்காது, market-ம் மாறுகிறது. இந்த இடைவெளிகளை உங்கள் backtest live trading-உடன் பொருந்தாததற்கான ஒன்பது காரணங்கள் பதிவில் விளக்கியுள்ளோம்.

Tradetron-ல் backtest ஓட்டுவது எப்படி

Filters (Profitable, Grade A அல்லது B, Sharpe 1-க்கு மேல், Max DD 20%-க்கு கீழ்) மற்றும் window, setup, grade, net P&L, return, max drawdown, Sharpe, trades columns உடன் runs-ஐ பட்டியலிடும் Tradetron-ன் Backtest பக்கம் Backtest பக்கம்: ஒவ்வொரு run-ம் அதன் grade, return, drawdown, Sharpe உடன்

Strategy builder-ல் ஒரு strategy-ஐ உருவாக்குங்கள் அல்லது திறங்கள் (அல்லது நீங்கள் copy செய்த ஒரு template-ஐ எடுங்கள்).
Strategy-யில் Backtest-ஐ click செய்யுங்கள். Backtest form திறக்கும்.
கீழே விளக்கப்பட்டுள்ள settings-ஐ நிரப்புங்கள்: date range, candle frequency, trade price, type, expiry.
Submit செய்யுங்கள். Tradetron முதலில் strategy-ஐ சரிபார்க்கும். அதில் ஏதாவது backtest செய்ய முடியாததாக இருந்தால், அல்லது உங்கள் date range data தொடங்குவதற்கு முன்பே தொடங்கினால், சொல்லிவிடும்.
Report-க்காக காத்திருங்கள். நேரம் date range, candle frequency, strategy எவ்வளவு சிக்கலானது என்பதைப் பொறுத்தது. Report தயாரானதும் அதற்கான link கிடைக்கும், அது உங்கள் Backtest பக்கத்திலும் இருக்கும்.

Backtest settings, விளக்கத்துடன்

Setting	இதன் அர்த்தம்	எப்படித் தேர்வு செய்வது
Date range	சோதிக்க வேண்டிய வரலாற்றுக் காலம்	வெவ்வேறு markets-ஐ உள்ளடக்கும் அளவுக்கு நீளமாக: trending, sideways, volatile
Candle frequency	Engine உங்கள் conditions-ஐ எத்தனை முறை சரிபார்க்கிறது (1 நிமிடம் முதல் 1 நாள் வரை)	உங்கள் strategy பயன்படுத்தும் மிகச் சிறிய timeframe-ஐ பயன்படுத்துங்கள். Time conditions அல்லது LTP பயன்படுத்தினால் 1 நிமிடம்
Trade price	Candle-ன் எந்த விலையில் trades fill ஆகும்: Open அல்லது Close	Indicator, crossover signals-க்கு Open; price action அல்லது LTP அடிப்படையிலான rules-க்கு Close
Type	Intraday அல்லது Positional	எல்லா positions-ம் அதே நாளில் close ஆனால் intraday; ஏதாவது overnight carry ஆனால் positional
Expiry (positional)	None, Weekly அல்லது Monthly	Stocks-க்கு None; நீங்கள் trade செய்யும் options அல்லது futures-க்கு ஏற்ப Weekly அல்லது Monthly

Date range

பொதுவாக நீளமாக இருப்பது நல்லது, rules முழு காலத்துக்கும் பொருந்தும் வரை. அமைதியான, ஏறும் ஒரு வருடத்தில் மட்டும் சோதிக்கப்பட்ட strategy ஒரு crash-ஐ சந்தித்ததே இல்லை. Index F&O data 2020 வரை பின்னோக்கிச் செல்கிறது; சில instruments பிறகுதான் தொடங்குகின்றன (உதாரணமாக, single-stock option data 2024 நடுவில் தொடங்குகிறது). உங்கள் range மிக முன்னதாகத் தொடங்கினால் form சொல்லிவிடும்.

Candle frequency

Engine உங்கள் conditions-ஐ ஒவ்வொரு candle-க்கும் ஒரு முறை சரிபார்க்கிறது. 15-நிமிட மற்றும் 1-மணி indicators பயன்படுத்தும் strategy-க்கு 15 நிமிடம் அல்லது அதற்குக் குறைவான frequency தேவை. 9:20 entry அல்லது LTP அடிப்படையிலான stop உள்ள strategy-க்கு 1 நிமிடம் தேவை, இல்லையென்றால் checks தவறான நேரங்களில் நடக்கும்.

சிறிய candles என்றால் அதிக checks, அதனால் run அதிக நேரம் எடுக்கும். அதுதான் துல்லியத்தின் விலை, பெரும்பாலான strategies-க்கு அந்த விலை கொடுக்கத் தகுந்தது.

Trade price: Open அல்லது Close

ஒவ்வொரு candle-க்குள்ளும் backtest உங்கள் trades-ஐ fill செய்யும் விலை இது. உங்கள் rule ஒரு crossover அல்லது indicator signal-ல் fire ஆனால், live-ல் நடப்பதற்கு Open தான் நெருக்கமானது, ஏனென்றால் உண்மையில் signal தோன்றிய பிறகுதான் நீங்கள் செயல்பட முடியும். உங்கள் rules price action அல்லது LTP-ல் செயல்பட்டால், Close-ஐ தேர்ந்தெடுங்கள். Backtest settings விளக்கம் பதிவில் உதாரணங்களுடன் ஒரு table உள்ளது.

Type: intraday அல்லது positional

மிகப் பொதுவான backtest தவறு

ஒரு positional strategy-ஐ intraday ஆக ஓட்டினால், ஒவ்வொரு position-ம் நாள் முடிவில் கட்டாயமாக close செய்யப்படும். அதனால் overnight hold இல்லை, gap risk இல்லை, report-ல் உள்ள ஒவ்வொரு எண்ணும் தவறு. ஒரு intraday strategy-ஐ positional ஆக ஓட்டினால், உங்கள் live strategy ஒருபோதும் வைத்திருக்காத positions carry ஆகலாம். ஒவ்வொரு முறையும் type-ஐ strategy-க்கு ஏற்றபடி பொருத்துங்கள்.

ஒரே நேரத்தில் பல values-ஐ சோதித்தல்: sweeps

உங்கள் stop loss 20%, 25% அல்லது 30% ஆக இருக்க வேண்டுமா என்று தெரியவில்லையா? Backtest form-ன் sweep option, அதே strategy-ஐ அதிலுள்ள ஒரு எண்ணின் பல values-க்கு ஓட்டி, results-ஐ பக்கம் பக்கமாகக் காட்டுகிறது.

இரண்டு எச்சரிக்கைகள்:

சரியான காரணத்துக்காக setting-ஐ தேர்ந்தெடுங்கள். பழைய data-வில் மிகச் சிறப்பாகத் தெரியும் value பெரும்பாலும் கடந்த கால noise-க்கு மிகச் சரியாகப் பொருந்தியதுதான். அருகிலுள்ள values-ம் ஓரளவு நன்றாகச் செய்த ஒரு value-ஐ விரும்புங்கள்.
Hold-back-ஐ பயன்படுத்துங்கள். ஒரு sweep காலத்தின் ஒரு பகுதியைத் தனியாக வைக்க முடியும் (walk-forward testing): values முதல் பகுதியில் ஒப்பிடப்பட்டு, பிறகு அவை பார்க்காத data-வில் சரிபார்க்கப்படும். தனியாக வைத்த data-வில் சரிந்துவிடும் setting பெரும்பாலும் overfit ஆனதுதான்.

Trading algorithm-ஐ optimise செய்வது பற்றிய எங்கள் வழிகாட்டி overfitting-ஐ இன்னும் ஆழமாக விளக்குகிறது.

Backtest report-ஐ எப்படிப் படிப்பது

Report ஒரு பக்கமாகத் திறக்கும், அதை உங்கள் Backtest பக்கத்திலிருந்து மீண்டும் பார்க்கலாம். உங்கள் சொந்த analysis-க்காக trades-ஐ download செய்யவும் முடியும். முதலில் பார்க்க வேண்டிய எண்கள் இவை:

Metric	இது உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது
P&L curve	லாபமும் நஷ்டமும் காலப்போக்கில் எப்படிச் சேர்ந்தது. சீராக ஏறுவது, ஏற்ற இறக்கமாக இருப்பதை விட நல்லது
Total P&L மற்றும் ROI	மொத்த result, capital-ன் சதவீதமாகவும்
Drawdown	ஒரு உச்சத்திலிருந்து தாழ்வு வரை மிகப் பெரிய வீழ்ச்சி. நீங்கள் தாங்கக்கூடியதுடன் ஒப்பிட வேண்டிய எண்
Win days / loss days	எத்தனை நாட்கள் பணம் சம்பாதித்தது அல்லது இழந்தது
லாப நாட்களின் சராசரி லாபம் vs நஷ்ட நாட்களின் சராசரி நஷ்டம்	உங்கள் வெற்றிகள் உங்கள் நஷ்டங்களை ஈடுகட்டும் அளவுக்குப் பெரியதா
ஒரு நாளில் max profit, max loss	உங்கள் மிகச் சிறந்த மற்றும் மிக மோசமான தனி நாட்கள்
Sharpe ratio	Volatility-ன் ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்குமான return; அதிகமாக இருப்பது நல்லது
மாத வாரியான P&L	Results மாதங்களில் பரவியுள்ளதா அல்லது சில மாதங்களிலிருந்து மட்டும் வருகிறதா
Trades / positions	நேரம், விலை, quantity உடன் ஒவ்வொரு entry-ம் exit-ம்

எண்களை ஒன்றாகப் படித்தல் (கற்பனை உதாரணம்)

ஒரு report 38% win rate காட்டுகிறது. தனியாகப் பார்த்தால் அது மோசமாகத் தெரியும். ஆனால் சராசரி லாப நாள் ₹3,000, சராசரி நஷ்ட நாள் ₹1,000 என்றால், 100 நாட்களில் நீங்கள் 38 × ₹3,000 = ₹1,14,000 சம்பாதித்து 62 × ₹1,000 = ₹62,000 இழக்கிறீர்கள். வெற்றிகள் நஷ்டங்களை விட மூன்று மடங்கு என்பதால் குறைந்த win rate பரவாயில்லை.

ஒவ்வொரு metric-ஐயும் முழுமையாகப் புரிந்துகொள்ள, ஒரு algo strategy-ன் performance-ஐ எப்படி மதிப்பிடுவது மற்றும் Sharpe ratio விளக்கம் படியுங்கள்.

Costs: brokerage மற்றும் slippage

Brokerage, slippage ஆகியவை run முடிந்த பிறகு report-ன் cost பகுதியில் சேர்க்கப்படுகின்றன. அதனால் backtest-ஐ மீண்டும் ஓட்டாமலே வெவ்வேறு அனுமானங்களை முயற்சிக்கலாம். எப்போதும் costs-க்குப் பிறகான result-ஐயே பாருங்கள். ஒரு நாளில் பல முறை trade செய்யும் strategy, யதார்த்தமான slippage சேர்த்தவுடன் லாபத்திலிருந்து நஷ்டத்துக்கு மாறலாம். மேலும் slippage-ஐ புரிந்துகொள்வது பதிவில் படியுங்கள்.

Backtest-ஆல் பார்க்க முடியாதவை

Engine market-ஐ simulate செய்கிறது, சில விஷயங்கள் அப்படியே பொருந்துவதில்லை:

ஒரு candle-க்குள் நடக்கும் நகர்வுகள். Conditions candle data-வில் சரிபார்க்கப்படுவதால், ஒரு நிமிடத்துக்குள் ஏறி திரும்பும் வேகமான spike-ஐ live trading பார்த்தாலும் test-ல் தவறவிடப்படலாம்.
உண்மையான fills. Live orders order book, partial fills, வேகமான markets-ஐ சந்திக்கின்றன.
Execution settings. Live trading-க்காக நீங்கள் அமைக்கும் advanced order handling (price revisions, tranching) ஒரு backtest fill போன்றது அல்ல.
உண்மையான கடிகார விநாடிகளைச் சார்ந்த எதுவும். Backtest-ன் நேரம் அதன் candles-இலிருந்து வருகிறது, அதனால் தற்போதைய விநாடியின் மீதான condition-க்கு படிக்க எதுவும் இருக்காது.

நீங்கள் submit செய்யும்போது, backtest செய்ய முடியாத keywords அல்லது instruments-ஐ Tradetron-ன் check சுட்டிக்காட்டும். அதனால் run-க்குப் பிறகு அல்ல, முன்பே தெரிந்துகொள்வீர்கள்.

Backtest செய்வதற்கு முன் checklist

முதலில் logic-ஐ சோதியுங்கள். Strategy-ஐ சில நாட்கள் Live Offline-ல் ஓட்டுங்கள். அங்கே அது ஓடி ஒவ்வொரு trade-ஐயும் பதிவு செய்யும், ஆனால் exchange-க்கு எதுவும் அனுப்பப்படாது. Entries, exits நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் நேரத்தில் நடக்கிறதா என்று உறுதி செய்யுங்கள்.
உங்கள் exits-ஐ சரிபாருங்கள். ஒவ்வொரு set-க்கும் வெளியேற ஒரு வழி வேண்டும்: ஒரு exit condition, ஒரு stop, அல்லது ஒரு universal exit.
Strategy உண்மையில் எப்படி trade செய்கிறதோ அதற்கு ஏற்ப type, expiry-ஐ பொருத்துங்கள்.
மிகச் சிறிய timeframe மற்றும் நேர அடிப்படையிலான rules-க்கு ஏற்ற சரியான candle frequency-ஐ தேர்ந்தெடுங்கள்.
Backtest ஓடிக்கொண்டிருக்கும்போது strategy-ஐ edit செய்யாதீர்கள். மாற்றங்களை முயற்சிக்க வேண்டுமென்றால் ஒரு copy எடுங்கள்.
எந்த முடிவுக்கும் வருவதற்கு முன் costs-க்குப் பிறகான result-ஐ படியுங்கள்.

உங்கள் strategy-ஐ Tradetron-ல் backtest செய்யுங்கள்

Code இல்லாமல் ஒரு strategy-ஐ உருவாக்குங்கள், பல வருட வரலாற்றில் ஓட்டுங்கள், பிறகு ஒரு sweep மூலம் versions-ஐ பக்கம் பக்கமாக ஒப்பிடுங்கள். ஒரு version தாக்குப்பிடித்தால், முதலில் அதை Live Offline-ல் deploy செய்யுங்கள். Live நடத்தை test-உடன் பொருந்தும்போது மட்டுமே உங்கள் broker உடன் Live Auto-க்கு மாறுங்கள். Builder-க்குப் புதியவரா? Coding இல்லாமல் strategy உருவாக்குவது பதிவிலிருந்து தொடங்குங்கள்.

இலவசமாகத் தொடங்குங்கள் Marketplace-ல் strategies-ஐ பாருங்கள்

உங்கள் Backtest ID-ஐ எப்படிக் கண்டுபிடிப்பது

ஒவ்வொரு run-க்கும் ஒரு Backtest ID (BID) உள்ளது. அதை உங்கள் Backtest பக்கத்தில் அந்த run-க்கு எதிரே காணலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட run பற்றி support-ஐ தொடர்பு கொள்ளும்போது அதைக் குறிப்பிடுங்கள்.

Backtest credits

Backtests credits-ஐ பயன்படுத்துகின்றன. ஒரு run எவ்வளவு பயன்படுத்தும் என்பதை submit செய்வதற்கு முன்பே backtest form காட்டும். ஒரு run சரியான result தர முடியாவிட்டால், credit தானாகவே திரும்பக் கொடுக்கப்படும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Trading-ல் backtest என்றால் என்ன?

Backtest என்பது ஒரு strategy-ன் rules-ஐ வரலாற்று market data-வில் பயன்படுத்தி, அது எப்படிச் செயல்பட்டிருக்கும் என்று பார்க்கும் ஒரு simulation: எப்போது entry, exit செய்திருக்கும், எவ்வளவு சம்பாதித்திருக்கும் அல்லது இழந்திருக்கும், அதன் மிக மோசமான நஷ்டக் காலம் எவ்வளவு ஆழமானது.

Tradetron-ல் ஒரு strategy-ஐ எப்படி backtest செய்வது?

Strategy-ஐ திறந்து, Backtest-ஐ click செய்து, date range, candle frequency, trade price, type (intraday அல்லது positional), expiry-ஐ தேர்ந்தெடுத்து submit செய்யுங்கள். Run முடிந்ததும் report-க்கான link கிடைக்கும், அது உங்கள் Backtest பக்கத்திலும் இருக்கும்.

எந்த candle frequency-ஐ தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்?

உங்கள் strategy பயன்படுத்தும் மிகச் சிறிய timeframe-க்குச் சமமான அல்லது அதைவிடச் சிறிய frequency-ஐ தேர்ந்தெடுங்கள். Strategy-யில் நேர அடிப்படையிலான entries அல்லது exits இருந்தால், அல்லது LTP பயன்படுத்தினால், 1 நிமிடத்தைத் தேர்ந்தெடுங்கள்.

Trade price ஆக Open-ஐ தேர்ந்தெடுக்க வேண்டுமா, Close-ஐயா?

Crossovers அல்லது indicators போன்ற signals மூலம் உங்கள் trades trigger ஆனால் Open-ஐ தேர்ந்தெடுங்கள், ஏனென்றால் live trades signal-க்குப் பிறகுதான் நடக்க முடியும். உங்கள் rules price action அல்லது LTP-ல் செயல்பட்டால் Close-ஐ தேர்ந்தெடுங்கள்.

என் backtest results ஏன் live trading-உடன் பொருந்தவில்லை?

Live trading-ல் slippage, charges கட்ட வேண்டும், fills எப்போதும் candle விலையில் நடப்பதில்லை, ஒரு நிமிடத்துக்குள் நடக்கும் வேகமான நகர்வுகள் live-ல் தெரியும் ஆனால் test-ல் எப்போதும் தெரிவதில்லை, markets-ம் மாறுகின்றன. Report-ல் யதார்த்தமான costs-ஐ சேர்த்து, உண்மையான பணத்தில் trade செய்வதற்கு முன் strategy-ஐ Live Offline-ல் ஓட்டுங்கள்.

எவ்வளவு backtesting போதுமானது?

வெவ்வேறு market நிலைமைகளை உள்ளடக்கும் அளவுக்கு: குறைந்தது ஒரு கூர்மையான வீழ்ச்சி, ஒரு sideways காலம், ஒரு trending காலம். Intraday strategies-க்கு அது பொதுவாக இரண்டு வருட data. நீளத்தை விட முக்கியமானது, result துணைக் காலங்களிலும் அருகிலுள்ள settings-லும் தாக்குப்பிடிப்பதுதான்.

நல்ல backtest என்றால் strategy பணம் சம்பாதிக்கும் என்று அர்த்தமா?

இல்லை. Rules பழைய data-வில் எப்படி நடந்தன என்பதை backtest காட்டுகிறது. இது மோசமான ஐடியாக்களை வடிகட்டும் ஒரு filter, ஒரு கணிப்பு அல்ல. Strategy-ஐ Live Offline-ல் சோதியுங்கள், live-க்குச் செல்லும்போது சிறிய அளவில் தொடங்குங்கள்.