Nifty 50 stock options-ல் ஒரு range breakout டிரேடிங் strategy

Huzefa Kudrati Jan 23, 2024 புதுப்பிக்கப்பட்டது Oct 7, 2026 6 நிமிட வாசிப்பு

இந்தக் கட்டுரை ஆங்கிலத்திலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. மூலக் கட்டுரையை ஆங்கிலத்தில் படியுங்கள்

இந்த Nifty 50 stock options டிரேடிங் strategy, ஒவ்வொரு காலையும் NIFTY 50-ல் உள்ள ஒவ்வொரு F&O பங்கையும் scan செய்து, அதன் முதல் 15 நிமிடங்களின் high மற்றும் low-ஐக் குறித்துக்கொள்கிறது. ஒரு பங்கு அந்த range-க்கு மேலே உடைத்தால் ஒரு call வாங்குகிறது, கீழே உடைத்தால் ஒரு put வாங்குகிறது. ஒவ்வொரு டிரேடுக்கும் range அளவுக்குச் சமமான target, range-இன் மறுபக்கத்தில் ஒரு stop, 3:15 PM-க்கு ஒரு நேர exit உள்ளன.

முக்கியக் குறிப்புகள்

range என்பது முதல் 15 நிமிட candle-இன் (9:15 முதல் 9:30 வரை) high மற்றும் low. breakout-கள் 9:30-க்குப் பிறகுதான் எடுக்கப்படுகின்றன.
high-க்கு மேலே உடைந்தால்: அந்தப் பங்கில் ஒரு call வாங்குங்கள். low-க்குக் கீழே உடைந்தால்: எந்த call-ஐயும் exit செய்து ஒரு put வாங்குங்கள்.
Target = breakout நிலை ± range அளவு. குறுகிய range என்றால் அருகில் target; அகலமான range என்றால் தொலைவில் target.
index options-ஐ விட stock options-ல் liquidity குறைவு. அதனால் தானியங்கி விலைத் திருத்தங்களுடன் limit order-களைப் பயன்படுத்துங்கள்.

opening range-லிருந்து விலை வெளியே உடைத்துச் செல்லும் ஓவியம்

ஏன் opening range breakout?

session-இன் முதல் 15 நிமிடங்கள், இரவு நடந்த செய்திகள், gap, தொடக்க order நெரிசல் எல்லாவற்றையும் உள்வாங்கிக்கொள்கின்றன. அந்த நேரத்தின் high மற்றும் low, அன்றைய நாளுக்கு வாங்குபவர்களும் விற்பவர்களும் முதலில் ஒரு விலையில் ஒப்புக்கொண்ட இடத்தைக் குறிக்கின்றன. ஒரு பங்கு உறுதியுடன் அந்த range-ஐ விட்டு வெளியேறும்போது, பெரும்பாலும் அதே திசையில் சிறிது நேரம் தொடர்ந்து செல்கிறது. அப்படிச் செல்லாதபோது, range-இன் விளிம்புகள் stop வைக்க இயல்பான இடத்தைத் தருகின்றன.

ஒரு index-க்குப் பதிலாக NIFTY 50-ல் உள்ள எல்லா F&O பங்குகளையும் scan செய்வது, strategy-க்குத் தினமும் பல வாய்ப்புகளைத் தருகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில், index எங்கும் நகராமல் இருக்கும்போதும் சில பங்குகள் trend-ல் இருக்கும்.

15 நிமிட opening range breakout-இன் ஓவியம்: range high 1,512, low 1,500, விலை high-க்கு மேலே உடைத்து 1,524 என்ற target-ஐ அடைகிறது range, entry, stop, target ஒன்றோடொன்று எப்படித் தொடர்புடையவை (கற்பனையான விலைகள்)

trend உள்ள நாட்களில்தான் இந்த strategy சிறப்பாக வேலை செய்கிறது. அலைபாயும் (choppy) நாளில், ஒரு பங்கு high-ஐ உடைத்து, பிறகு low வழியாகக் கீழே விழுந்து, இரண்டு திசைகளிலும் உங்களை அடிக்கலாம். அதனால்தான் ஒரு நாளுக்கு ஒவ்வொரு பக்கத்துக்கும் ஒரு entry என்பது விதிகளின் ஒரு பகுதி.

விதிகள்

Nifty 50 stock options range breakout

Universe: NIFTY 50-ல் உள்ள F&O பங்குகள் (Tradetron-இன் Nifty FUTSTK list), NFO exchange
Range: 9:15–9:30 candle-இன் (15 நிமிடங்கள்) high மற்றும் low
Long entry: 9:30-க்குப் பிறகு, LTP > range high: அந்தப் பங்கில் ஒரு call option வாங்குங்கள்
Short entry: 9:30-க்குப் பிறகு, LTP < range low: அந்தப் பங்கில் ஒரு put option வாங்குங்கள்
வரம்பு: ஒரு பங்குக்கு ஒரு நாளுக்கு ஒரு call entry, ஒரு put entry
Target: breakout நிலை ± range அளவு, பங்கின் மீது அளக்கப்படுகிறது
Stop: range-இன் எதிர் விளிம்பு (விருப்பப்பட்டால் ஒரு trailing stop-உடன்)
நேர exit: 3:15 PM-க்கு எல்லாவற்றையும் square off செய்யுங்கள்

Tradetron-ல் இலவசமாகத் தொடங்குங்கள் ரெடிமேட் strategy-களைப் பாருங்கள்

Tradetron-ல் இதைப் படிப்படியாக உருவாக்குதல்

ஒவ்வொரு விதியும் Tradetron-இன் no-code builder-ல் எப்படிப் பொருந்துகிறது என்பது இதோ.

instrument list-ஐத் தேர்ந்தெடுங்கள். NFO exchange-ல் Nifty FUTSTK list-ஐத் தேர்ந்தெடுங்கள். அப்போது ஒரே condition தொகுப்பு அதில் உள்ள ஒவ்வொரு பங்குக்கும் சோதிக்கப்படும்.
long entry-ஐ எழுதுங்கள். AND மூலம் இணைக்கப்பட்ட மூன்று condition-கள்: Time > 930; பங்கின் LTP > முதல் 15 நிமிட candle-இன் high; அந்தப் பங்கில் திறந்த call எதுவும் இல்லை என்று காட்டும் Positions Detail. அதனால் ஒரு பங்குக்கு ஒரு call entry மட்டுமே கிடைக்கும்.
position-ஐ வரையறுங்கள். list-லிருந்து அதே பங்கில் ஒரு call option வாங்குங்கள். இரண்டாவது, கண்ணாடி பிம்பம் போன்ற entry, low-க்குக் கீழே உடையும்போது put-களுக்கு அதையே செய்கிறது.
reversal exit-ஐச் சேருங்கள். LTP range low-க்குக் கீழே விழுந்தால், call-ஐ square off செய்யுங்கள். பிறகு short பக்கத்தை put entry எடுத்துக்கொள்கிறது.
target மற்றும் stop-ஐ அமையுங்கள். underlying மீது target: range high + (range high − range low). Stop: range low. put-களுக்கு இரண்டையும் எதிர்மாறாக அமையுங்கள்.
Advanced settings. 3:15 PM-க்கு ஒரு universal exit, revision முயற்சிகளுடன் limit order-கள். அப்போது liquidity குறைவான stock options-ல் order-கள் fill ஆகாமல் உட்கார்ந்திருக்காமல், நியாயமான விலையைத் துரத்திக்கொண்டே இருக்கும்.
Reactivation மற்றும் trailing stop. அடுத்த நாளுக்கு strategy reset ஆக reactivation நேரத்தை அமையுங்கள் (அசல் உருவாக்கத்தில் 6 மணி நேரம்), உங்கள் ரிஸ்க்குக்கு ஏற்ற trailing stop-ஐச் சேருங்கள்.

ஒவ்வொரு பக்கத்துக்கும் ஒரு entry ஏன் முக்கியம்

Positions Detail சோதனை இல்லாவிட்டால், தன் range high-ஐச் சுற்றி அலைந்துகொண்டிருக்கும் ஒரு பங்கு, line-க்கு மேலே tick ஆகும் ஒவ்வொரு முறையும் புதிய call-ஐ trigger செய்யும். ஒவ்வொரு பங்கையும் ஒரு நாளுக்கு ஒரு call, ஒரு put என்று கட்டுப்படுத்துவது, டிரேடுகளின் எண்ணிக்கையையும் செலவுகளையும் கட்டுக்குள் வைக்கிறது.

option-ஐத் தேர்ந்தெடுத்தல்

விதிகள் "ஒரு call வாங்கு" அல்லது "ஒரு put வாங்கு" என்கின்றன, ஆனால் எந்த strike, எந்த expiry?

தேர்வு	விளைவு
At-the-money (ATM) strike	பங்குடன் மிக நெருக்கமாக நகர்கிறது; விலை அதிகம்
சற்று out-of-the-money	மலிவானது; லாபம் தர பெரிய நகர்வு தேவை
நடப்பு மாத expiry	அதிக liquidity; இந்தியாவில் stock options-க்கு மாதாந்திர expiry-கள் உள்ளன
expiry வாரத்தை நெருங்கும்போது அடுத்த மாத expiry	மாதத்தின் கடைசி நாட்களில் மெதுவான time decay

breakout டிரேடுக்கு ATM அல்லது ஒரு strike in the money என்பது பொருத்தமான தொடக்கப் புள்ளி. ஏனென்றால் நீங்கள் பந்தயம் கட்டுவது இன்றைய நகர்வின் மீது, வாரங்கள் கழித்து வரும் பெரிய நகர்வின் மீது அல்ல. time decay option வாங்குபவர்களுக்கு எதிராக வேலை செய்கிறது. அதனால் எங்கும் நகராத டிரேட், stop hit ஆகாவிட்டாலும் மதிப்பை இழக்கிறது.

stock options-ல் liquidity

stock options-ல் bid-ask spread-கள் அகலமாக இருக்கலாம், குறிப்பாக ATM strike-லிருந்து தொலைவிலும், டிரேடிங்கின் கடைசி மணி நேரத்திலும். ஒரு market order, கடைசியாக டிரேட் ஆன விலையிலிருந்து வெகு தொலைவில் fill ஆகலாம். revision-களுடன் limit order-கள், ஒரு பங்கை live-ல் டிரேட் செய்வதற்கு முன் spread-ஐச் சரிபார்ப்பது ஆகியவை, ஒவ்வொரு entry மற்றும் exit-லும் spread-ஐச் செலுத்துவதிலிருந்து உங்களைக் காக்கின்றன.

சோதித்தல் மற்றும் optimise செய்தல்

டிரேட் செய்வதற்கு முன் backtest செய்யுங்கள், ஒரு நேரத்தில் ஒன்றை மட்டும் மாற்றுங்கள்:

Range நீளம்: 15 நிமிடங்கள் vs 30 நிமிடங்கள். நீண்ட range குறைவான, ஆனால் அதிக நம்பகமான breakout-களைத் தருகிறது.
Entry கடைசி நேரம்: 1:00 PM போன்ற ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குப் பிறகு புதிய breakout-களை எடுப்பதை நிறுத்துங்கள். அப்போது, குறைந்த நேரம் மீதமிருக்கும் தாமதமான நகர்வுகள் டிரேடுகளை trigger செய்யாது.
Target மடங்கு: range-இன் 1× vs 1.5× அல்லது 2×, கூடுதல் பகுதிக்கு ஒரு trailing stop-உடன்.
Universe: எல்லா NIFTY 50 F&O பங்குகளும் vs அதிக liquidity உள்ளவற்றின் ஒரு குறும்பட்டியல்.

செலவுகளைக் கவனியுங்கள். ஒரு நாளில் பல பங்குகளை டிரேட் செய்யும் strategy ஒவ்வொரு leg-க்கும் brokerage, வரிகள், spread-கள் செலுத்துகிறது. அதனால் கட்டணங்களைக் கழித்த பிறகான backtest-ஐச் சரிபாருங்கள். மொத்த லாபத்தைத் தாண்டி எதைப் பார்க்க வேண்டும் என்பதை ஒரு strategy-யின் செயல்திறனை மதிப்பிடுதல் பற்றிய எங்கள் வழிகாட்டி விளக்குகிறது.

நன்மைகள்

டஜன் கணக்கான பங்குகளில் தினமும் பல வாய்ப்புகள்
தெளிவான, புறநிலையான entry, stop, target நிலைகள்
options வாங்கும்போது ஒவ்வொரு டிரேடிலும் வரையறுக்கப்பட்ட ரிஸ்க்
3:15 PM-க்குள் square-off, அதனால் இரவு முழுவதும் பொசிஷன்கள் இல்லை

குறைகள்

அலைபாயும் நாட்களில் இரண்டு திசைகளிலும் தவறான breakout-கள்
stock option spread-களும் செலவுகளும் சிறிய நகர்வுகளைத் தின்றுவிடுகின்றன
மெதுவான நாட்களில் வாங்கிய options-க்கு எதிராக time decay வேலை செய்கிறது
வலுவான trend உள்ள நாட்களில் ஒரே நேரத்தில் பல பொசிஷன்கள்

duplicate செய்யுங்கள், பிறகு உங்களுடையதாக்குங்கள்

Tradetron-இன் list அடிப்படையிலான set-கள், ஒரே condition-ஐ NIFTY FUTSTK list-ல் உள்ள ஒவ்வொரு பங்கையும் scan செய்ய வைக்கின்றன. Positions Detail ஒவ்வொரு பங்கையும் ஒவ்வொரு பக்கத்துக்கும் ஒரு entry என்று கட்டுப்படுத்துகிறது. marketplace-லிருந்து ஒரு breakout strategy-ஐ duplicate செய்து, range நேரத்தையோ target மடங்கையோ மாற்றி, backtest செய்து, Live Offline-ல் இயக்குங்கள்: strategy இயங்கி ஒவ்வொரு டிரேடையும் பதிவு செய்கிறது, ஆனால் எதுவும் exchange-க்கு அனுப்பப்படுவதில்லை.

இலவசமாகத் தொடங்குங்கள் list-கள் பற்றி அறியுங்கள்

இதே யோசனையின் பல நாள் பதிப்புக்கு, 4 நாள் high-low range breakout strategy பதிவைப் படியுங்கள்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

opening range breakout strategy என்றால் என்ன?

அது session-இன் முதல் சில நிமிடங்களின் (வழக்கமாக 15 அல்லது 30 நிமிடங்கள்) high மற்றும் low-ஐக் குறித்து, அந்த range-லிருந்து விலை உடைத்துச் செல்லும் திசையில் டிரேட் செய்கிறது. high-க்கு மேலே உடைந்தால் வாங்குவதற்கான signal; low-க்குக் கீழே உடைந்தால் விற்பதற்கான signal.

இதற்கு index options-க்குப் பதிலாக ஏன் stock options-ஐ டிரேட் செய்ய வேண்டும்?

index எங்கும் நகராத நாட்களிலும், சில தனிப்பட்ட பங்குகள் trend-ல் இருக்கும். எல்லா NIFTY 50 F&O பங்குகளையும் scan செய்வது அதிக breakout வாய்ப்புகளைத் தருகிறது. இதற்கு விலை: NIFTY options-ஐ விடக் குறைந்த liquidity, அகலமான spread-கள்.

opening range-க்கு எந்த time frame சிறந்தது?

15 நிமிடங்கள் (9:15 முதல் 9:30 வரை) மிகப் பொதுவான தேர்வு, இந்த strategy பயன்படுத்துவதும் அதுதான். 30 நிமிட range அதிகத் தவறான breakout-களை வடிகட்டுகிறது, ஆனால் டிரேட் செய்ய நாளில் குறைந்த நேரமே மீதமிருக்கும். நீங்கள் டிரேட் செய்யத் திட்டமிடும் பங்குகளில் இரண்டையும் backtest செய்யுங்கள்.

breakout-க்கு ATM options வாங்க வேண்டுமா, OTM options வாங்க வேண்டுமா?

ATM options பங்கின் நகர்வை மிக நெருக்கமாகப் பின்தொடர்கின்றன, இது அதே நாள் breakout-க்குப் பொருந்துகிறது. OTM options மலிவானவை, ஆனால் பெரிய நகர்வு தேவை, நகர்வு நின்றுவிட்டால் வேகமாக மதிப்பை இழக்கின்றன.

ஒரே நேரத்தில் பல பங்குகளில் ஒரு breakout strategy-ஐ automate செய்ய முடியுமா?

முடியும். Tradetron-ல், list அடிப்படையிலான set, NIFTY FUTSTK list போன்ற ஒரு list-ல் உள்ள ஒவ்வொரு பங்கிலும் அதே entry மற்றும் exit condition-களைச் சோதிக்கிறது. ஒவ்வொரு பங்கும் எத்தனை பொசிஷன்கள் வைத்திருக்கலாம் என்பதை Positions Detail keyword கட்டுப்படுத்துகிறது.