Nifty 50 stock options మీద ఒక Range Breakout trading strategy
ఈ వ్యాసం ఇంగ్లీష్ నుండి అనువదించబడింది. అసలు వ్యాసాన్ని ఇంగ్లీష్‌లో చదవండి
ఈ Nifty 50 stock options మీద trading strategy ప్రతి ఉదయం NIFTY 50 లోని ప్రతి F&O stock ను స్కాన్ చేస్తుంది, దాని మొదటి 15 నిమిషాల high మరియు low ను మార్క్ చేస్తుంది, ఒక stock ఆ range పైకి break అయితే call కొంటుంది, కిందకు break అయితే put కొంటుంది. ప్రతి ట్రేడ్‌కు range సైజుకు సమానమైన target, range అవతలి వైపు stop, మరియు 3:15 PM కి time exit ఉంటాయి.
Opening range breakout ఎందుకు?
Session మొదటి 15 నిమిషాలు రాత్రి వచ్చిన వార్తలు, gap మరియు ఓపెనింగ్ orders హడావిడిని గ్రహిస్తాయి. ఆ సమయంలోని high మరియు low, ఆ రోజు ధర మీద buyers మరియు sellers మొదట ఎక్కడ ఒప్పుకున్నారో చూపిస్తాయి. ఒక stock బలంగా ఆ range ను వదిలి వెళ్తే, తరచుగా కొంతసేపు అదే దిశలో కొనసాగుతుంది. అలా జరగకపోతే, range అంచులు stop పెట్టడానికి సహజమైన చోటు ఇస్తాయి.
ఒక index బదులు NIFTY 50 లోని అన్ని F&O stocks ను స్కాన్ చేయడం వల్ల strategy కి ప్రతి రోజు చాలా అవకాశాలు వస్తాయి. ఏ రోజైనా, index ఎటూ కదలకపోయినా కొన్ని stocks trend లో ఉంటాయి.
Range, entry, stop మరియు target ఒకదానితో ఒకటి ఎలా సంబంధం కలిగి ఉన్నాయి (ఊహాజనిత ధరలు)
Trend ఉన్న రోజుల్లో ఈ strategy బాగా పనిచేస్తుంది. Choppy రోజున, ఒక stock high ను break చేసి, తిరిగి low కిందకు పడి, రెండు వైపులా మిమ్మల్ని దెబ్బతీయవచ్చు, అందుకే రోజుకు ఒక్కో వైపు ఒక్క entry అనేది rules లో భాగం.
Rules
దీన్ని Tradetron లో step by step తయారు చేయడం
ప్రతి rule Tradetron no-code builder లో ఎలా సరిపోతుందో ఇక్కడ ఉంది.
- Instrument list ఎంచుకోండి. NFO exchange మీద Nifty FUTSTK list ఎంచుకోండి, అప్పుడు ఒకే conditions సెట్ దానిలోని ప్రతి stock కు చెక్ అవుతుంది.
- Long entry రాయండి. AND తో కలిపిన మూడు conditions: Time > 930; stock యొక్క LTP > మొదటి 15-నిమిషాల candle high; మరియు ఆ stock మీద open call లేదని చూపించే Positions Detail, అప్పుడు ప్రతి stock కు ఒక call entry మాత్రమే వస్తుంది.
- Position ని నిర్వచించండి. List లోని అదే stock మీద call option కొనండి. రెండో, అద్దం లాంటి entry low కిందకు break అయినప్పుడు puts కు అదే చేస్తుంది.
- Reversal exit జోడించండి. LTP range low కిందకు పడితే, call ను square off చేయండి. తర్వాత short వైపు put entry చూసుకుంటుంది.
- Target మరియు stop సెట్ చేయండి. Underlying మీద target: range high + (range high − range low). Stop: range low. Puts కు రెండింటినీ అద్దంలా సెట్ చేయండి.
- Advanced settings. 3:15 PM కి universal exit, ఇంకా revision attempts తో limit orders, అప్పుడు తక్కువ liquid ఉన్న stock options లో orders fill కాకుండా కూర్చోకుండా సరైన ధర వెంట వెళ్తూ ఉంటాయి.
- Reactivation మరియు trailing stop. Strategy తర్వాతి రోజుకు reset అయ్యేలా reactivation time సెట్ చేయండి (అసలు బిల్డ్‌లో 6 గంటలు), మీ రిస్క్‌కు తగిన trailing stop జోడించండి.
Option ఎంచుకోవడం
Rules "call కొనండి" లేదా "put కొనండి" అని చెబుతాయి, కానీ ఏ strike మరియు expiry?
| ఎంపిక | ప్రభావం |
|---|---|
| At-the-money (ATM) strike | Stock తో అత్యంత దగ్గరగా కదులుతుంది; అత్యధిక ఖర్చు |
| కొంచెం out-of-the-money | చౌక; లాభం రావడానికి పెద్ద కదలిక కావాలి |
| Current-month expiry | ఎక్కువ liquid; భారతదేశంలో stock options కు monthly expiries ఉంటాయి |
| Expiry వారం దగ్గర next-month expiry | నెల చివరి రోజుల్లో నెమ్మదిగా time decay |
Breakout ట్రేడ్‌కు ATM లేదా ఒక strike in the money మంచి ప్రారంభ పాయింట్, ఎందుకంటే మీరు ఈ రోజు కదలిక మీద బెట్ చేస్తున్నారు, వారాల తర్వాత పెద్ద కదలిక మీద కాదు. Time decay option buyers కు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది, కాబట్టి ఎటూ వెళ్లని ట్రేడ్ stop తగలకపోయినా విలువ కోల్పోతుంది.
టెస్టింగ్ మరియు optimise చేయడం
ట్రేడ్ చేసే ముందు backtest చేయండి, ఒకసారి ఒక విషయమే మార్చండి:
- Range పొడవు: 15 నిమిషాలు vs 30 నిమిషాలు. పొడవైన range తక్కువ, కానీ ఎక్కువ నమ్మదగిన breakouts ఇస్తుంది.
- Entry cut-off: 1:00 PM లాంటి ఒక నిర్ణీత సమయం తర్వాత కొత్త breakouts తీసుకోవడం ఆపండి, అప్పుడు తక్కువ సమయం మిగిలి ఉన్న ఆలస్యపు కదలికలు ట్రేడ్లు trigger చేయవు.
- Target multiple: range కు 1× vs 1.5× లేదా 2×, అదనపు భాగం మీద trailing stop తో.
- Universe: అన్ని NIFTY 50 F&O stocks vs అత్యంత liquid ఉన్న కొన్ని stocks షార్ట్‌లిస్ట్.
ఖర్చుల మీద కన్ను వేసి ఉంచండి. రోజుకు చాలా stocks ట్రేడ్ చేసే strategy ప్రతి leg మీద brokerage, taxes మరియు spreads చెల్లిస్తుంది, కాబట్టి charges తీసేసిన తర్వాత backtest చెక్ చేయండి. Strategy performance ను అంచనా వేయడం మీద మా గైడ్, మొత్తం లాభం కాకుండా ఇంకా ఏం చూడాలో వివరిస్తుంది.
అనుకూలతలు
- డజన్ల కొద్దీ stocks లో ప్రతి రోజు చాలా అవకాశాలు
- స్పష్టమైన, objective entry, stop మరియు target levels
- Options కొన్నప్పుడు ప్రతి ట్రేడ్‌లో నిర్వచించిన రిస్క్
- 3:15 PM కల్లా square-off అంటే రాత్రి positions ఉండవు
ప్రతికూలతలు
- Choppy రోజుల్లో రెండు దిశల్లో తప్పుడు breakouts
- Stock option spreads మరియు ఖర్చులు చిన్న కదలికలను తినేస్తాయి
- నెమ్మదిగా ఉన్న రోజుల్లో కొన్న options కు time decay వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది
- బలమైన trend రోజుల్లో ఒకేసారి చాలా positions
ఇదే ఐడియాకు multi-day వెర్షన్ కోసం, 4-day high-low range breakout strategy చదవండి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
Opening range breakout strategy అంటే ఏమిటి?
ఇది session మొదటి కొన్ని నిమిషాల, సాధారణంగా 15 లేదా 30 నిమిషాల, high మరియు low ను మార్క్ చేసి, ధర ఆ range నుంచి break అయిన దిశలో ట్రేడ్ చేస్తుంది. High పైకి break అయితే buy signal; low కిందకు break అయితే sell signal.
దీనికి index options బదులు stock options ఎందుకు ట్రేడ్ చేయాలి?
Index ఎటూ కదలని రోజుల్లో కూడా, కొన్ని వ్యక్తిగత stocks trend లో ఉంటాయి. అన్ని NIFTY 50 F&O stocks ను స్కాన్ చేస్తే ఎక్కువ breakout అవకాశాలు వస్తాయి. దానికి బదులు, NIFTY options కంటే liquidity తక్కువ, spreads ఎక్కువ.
Opening range కు బెస్ట్ time frame ఏది?
15 నిమిషాలు (9:15 నుంచి 9:30) అత్యంత సాధారణ ఎంపిక, ఈ strategy వాడేది కూడా అదే. 30-నిమిషాల range ఎక్కువ తప్పుడు breakouts ను ఫిల్టర్ చేస్తుంది, కానీ ట్రేడ్ చేయడానికి రోజులో తక్కువ సమయం మిగులుతుంది. మీరు ట్రేడ్ చేయాలనుకుంటున్న stocks మీద రెండింటినీ backtest చేయండి.
Breakout కు ATM options కొనాలా OTM options కొనాలా?
ATM options stock కదలికను అత్యంత దగ్గరగా ఫాలో అవుతాయి, అది అదే రోజు breakout కు సరిపోతుంది. OTM options చౌక, కానీ పెద్ద కదలిక కావాలి, కదలిక ఆగిపోతే వేగంగా విలువ కోల్పోతాయి.
ఒకేసారి చాలా stocks మీద breakout strategy ని automate చేయవచ్చా?
అవును. Tradetron లో list-based set, NIFTY FUTSTK list లాంటి ఒక list లోని ప్రతి stock మీద అవే entry మరియు exit conditions ను చెక్ చేస్తుంది, Positions Detail keyword ప్రతి stock కు ఎన్ని positions ఉండొచ్చో పరిమితం చేస్తుంది.
