Nifty 50 Stock Options પર Range Breakout Trading Strategy
આ લેખ અંગ્રેજીમાંથી અનુવાદિત છે. મૂળ લેખ અંગ્રેજીમાં વાંચો
આ Nifty 50 stock options પરની trading strategy દરરોજ સવારે NIFTY 50 ના દરેક F&O stock ને scan કરે છે, તેની પહેલી 15 મિનિટનો high અને low નોંધે છે, અને stock એ range ની ઉપર તૂટે ત્યારે call ખરીદે છે અથવા નીચે તૂટે ત્યારે put ખરીદે છે. દરેક ટ્રેડમાં range ના કદ જેટલો target, range ની બીજી બાજુએ stop, અને 3:15 PM નો time exit હોય છે.
Opening range breakout જ કેમ?
Session ની પહેલી 15 મિનિટ રાતના સમાચાર, gap અને શરૂઆતના orders નો ધસારો સમાવી લે છે. એ સમયગાળાનો high અને low બતાવે છે કે દિવસ માટે ખરીદનાર અને વેચનાર પહેલી વાર કયા ભાવે સહમત થયા. જ્યારે stock મક્કમતાથી એ range છોડે, ત્યારે તે ઘણી વાર થોડા સમય માટે એ જ દિશામાં આગળ વધતો રહે છે. જ્યારે એવું ન થાય, ત્યારે range ની કિનારીઓ તમને stop માટે કુદરતી જગ્યા આપે છે.
એક index ને બદલે NIFTY 50 ના બધા F&O stocks scan કરવાથી strategy ને દરરોજ ઘણી તકો મળે છે. કોઈ પણ દિવસે, index પોતે ક્યાંય ન જાય ત્યારે પણ કેટલાક stocks trend માં હશે.
Range, entry, stop અને target એકબીજા સાથે કેવી રીતે જોડાયેલા છે (કાલ્પનિક ભાવ)
Strategy trend વાળા દિવસોએ સૌથી સારું કામ કરે છે. ઉપર-નીચે થતા (choppy) દિવસે, stock high તોડી શકે, પછી low ની નીચે પાછો પડી શકે અને તમને બંને દિશામાં ફટકારી શકે, એટલે જ દિવસ દીઠ દરેક બાજુ એક entry એ નિયમોનો ભાગ છે.
નિયમો
Tradetron પર તેને બનાવવી, પગલે પગલે
દરેક નિયમ Tradetron ના no-code builder સાથે કેવી રીતે જોડાય છે તે અહીં છે.
- Instrument list પસંદ કરો. NFO exchange પર Nifty FUTSTK list પસંદ કરો, જેથી conditions નો એક જ set તેમાંના દરેક stock માટે ચેક થાય.
- Long entry લખો. AND થી જોડાયેલી ત્રણ conditions: Time > 930; stock નો LTP > પહેલી 15 મિનિટની candle નો high; અને Positions Detail જે બતાવે કે એ stock પર કોઈ call ખુલ્લો નથી, જેથી દરેક stock પર એક જ call entry મળે.
- Position નક્કી કરો. List માંના એ જ stock નો call option ખરીદો. બીજી, અરીસા જેવી entry low ની નીચે તૂટે ત્યારે puts માટે એ જ કરે છે.
- Reversal exit ઉમેરો. જો LTP range low ની નીચે જાય, તો call square off કરો. પછી short બાજુ માટે put entry કામ સંભાળે છે.
- Target અને stop સેટ કરો. Underlying પર target: range high + (range high − range low). Stop: range low. Puts માટે બંને ઊલટા કરો.
- Advanced settings. 3:15 PM વાગ્યે universal exit, અને revision attempts સાથેના limit orders, જેથી ઓછા liquid stock options માં orders fill થયા વગર પડ્યા રહેવાને બદલે યોગ્ય ભાવનો પીછો કરતા રહે.
- Reactivation અને trailing stop. Reactivation time સેટ કરો (મૂળ બનાવટમાં 6 કલાક) જેથી strategy આગલા દિવસ માટે reset થાય, અને તમારા જોખમને અનુરૂપ trailing stop ઉમેરો.
Option ની પસંદગી
નિયમો કહે છે "call ખરીદો" કે "put ખરીદો", પણ કયો strike અને કઈ expiry?
| પસંદગી | અસર |
|---|---|
| At-the-money (ATM) strike | Stock સાથે સૌથી નજીકથી હલે છે; સૌથી મોંઘો |
| થોડો out-of-the-money | સસ્તો; ફાયદો આપવા મોટી હિલચાલ જોઈએ |
| Current-month expiry | સૌથી liquid; ભારતમાં stock options ની monthly expiry હોય છે |
| Expiry ના અઠવાડિયા નજીક next-month expiry | મહિનાના છેલ્લા દિવસોમાં ધીમો time decay |
Breakout ટ્રેડ માટે ATM કે એક strike in the money એ સમજદાર શરૂઆત છે, કારણ કે તમે આજની હિલચાલ પર દાવ લગાવો છો, અઠવાડિયાઓ પછીની મોટી હિલચાલ પર નહીં. Time decay option ખરીદનારની વિરુદ્ધ કામ કરે છે, એટલે ક્યાંય ન જતો ટ્રેડ stop ન લાગે તો પણ કિંમત ગુમાવે છે.
ટેસ્ટિંગ અને optimising
ટ્રેડ કરતાં પહેલાં backtest કરો, અને એક સમયે એક જ વસ્તુ બદલો:
- Range ની લંબાઈ: 15 મિનિટ સામે 30 મિનિટ. લાંબી range ઓછા પણ વધુ ભરોસાપાત્ર breakouts આપે છે.
- Entry cut-off: નક્કી સમય પછી, જેમ કે 1:00 PM, નવા breakouts લેવાનું બંધ કરો, જેથી બહુ ઓછો સમય બાકી હોય ત્યારની મોડી હિલચાલ ટ્રેડ trigger ન કરે.
- Target multiple: range નો 1× સામે 1.5× કે 2×, વધારાના ભાગ પર trailing stop સાથે.
- Universe: NIFTY 50 ના બધા F&O stocks સામે સૌથી liquid stocks ની ટૂંકી યાદી.
ખર્ચ પર નજર રાખો. દિવસમાં ઘણા stocks ટ્રેડ કરતી strategy દરેક leg પર brokerage, taxes અને spreads ચૂકવે છે, એટલે charges બાદ કર્યા પછીનો backtest ચેક કરો. Strategy ના પ્રદર્શનનું મૂલ્યાંકન પરની અમારી guide કુલ નફા ઉપરાંત શું જોવું તે સમજાવે છે.
ફાયદા
- ડઝનબંધ stocks માં દરરોજ ઘણી તકો
- સ્પષ્ટ, objective entry, stop અને target levels
- Options ખરીદતી વખતે દરેક ટ્રેડ પર નક્કી જોખમ
- 3:15 PM સુધીમાં square-off એટલે કોઈ overnight positions નહીં
મર્યાદાઓ
- Choppy દિવસો બંને દિશામાં ખોટા breakouts આપે છે
- Stock option spreads અને ખર્ચ નાની હિલચાલને ખાઈ જાય છે
- ધીમા દિવસોએ time decay ખરીદેલા options ની વિરુદ્ધ કામ કરે છે
- મજબૂત trend વાળા દિવસોએ એક સાથે ઘણી positions
આ જ આઇડિયાના ઘણા દિવસના વર્ઝન માટે, 4-day high-low range breakout strategy વાંચો.
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
Opening range breakout strategy શું છે?
તે session ની પહેલી થોડી મિનિટો, સામાન્ય રીતે 15 કે 30 મિનિટ, નો high અને low નોંધે છે, અને ભાવ એ range માંથી જે દિશામાં તૂટે તે દિશામાં ટ્રેડ કરે છે. High ની ઉપર તૂટવું buy signal છે; low ની નીચે તૂટવું sell signal છે.
આ માટે index options ને બદલે stock options કેમ ટ્રેડ કરવા?
Index ક્યાંય ન જાય તેવા દિવસોએ પણ કેટલાક અલગ stocks trend માં હોય છે. NIFTY 50 ના બધા F&O stocks scan કરવાથી breakout ની વધુ તકો મળે છે. તેની સામે NIFTY options કરતાં ઓછી liquidity અને પહોળા spreads છે.
Opening range માટે કયો time frame શ્રેષ્ઠ છે?
15 મિનિટ (9:15 થી 9:30) સૌથી સામાન્ય પસંદગી છે અને આ strategy તે જ વાપરે છે. 30 મિનિટની range વધુ ખોટા breakouts ગાળી નાખે છે પણ ટ્રેડ કરવા માટે દિવસનો ઓછો ભાગ બાકી રાખે છે. તમે જે stocks ટ્રેડ કરવાના છો તેના પર બંનેને backtest કરો.
Breakout માટે ATM કે OTM options ખરીદવા જોઈએ?
ATM options stock ની હિલચાલને સૌથી નજીકથી અનુસરે છે, જે એ જ દિવસના breakout ને અનુકૂળ છે. OTM options સસ્તા છે પણ મોટી હિલચાલ જોઈએ અને હિલચાલ અટકે તો ઝડપથી કિંમત ગુમાવે છે.
શું હું એક સાથે ઘણા stocks પર breakout strategy automate કરી શકું?
હા. Tradetron પર, list આધારિત set એક list ના દરેક stock પર, જેમ કે NIFTY FUTSTK list, એ જ entry અને exit conditions ચેક કરે છે, અને Positions Detail keyword દરેક stock ની કેટલી positions હોઈ શકે તે મર્યાદિત કરે છે.
