Pushkar Raj Thakur-இன் Double Supertrend Strategy, ஒரு Algo-வாக

Huzefa Kudrati Jan 31, 2024 புதுப்பிக்கப்பட்டது Oct 7, 2026 6 நிமிட வாசிப்பு

இந்தக் கட்டுரை ஆங்கிலத்திலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. மூலக் கட்டுரையை ஆங்கிலத்தில் படியுங்கள்

Pushkar Raj Thakur பகிர்ந்த double Supertrend strategy, இரண்டு Supertrend indicators ஒத்துப்போகும்போது மட்டுமே NIFTY-ஐ டிரேட் செய்கிறது: daily chart-இல் Supertrend (10, 3) மற்றும் Supertrend (20, 2). இரண்டும் பச்சை என்றால் long போங்கள், இரண்டும் சிவப்பு என்றால் short போங்கள், இரண்டும் ஒத்துப்போகாவிட்டால் வெளியே இருங்கள். முழு விதிகளும், அவற்றை ஒரு algo-வாக எப்படி ஓட்டுவது என்பதும் கீழே.

முக்கியக் குறிப்புகள்

daily NIFTY-இல் இரண்டு Supertrends: (10, 3) மற்றும் (20, 2). இரண்டும் ஒரே நிறத்தைக் காட்டும்போது மட்டுமே டிரேட் செய்யுங்கள்.
இரண்டும் பச்சையாக இருக்கும்போது 2 lots-உடன் long, இரண்டும் சிவப்பாக இருக்கும்போது 1 lot-உடன் short. இரண்டும் ஒத்துப்போகாதவுடனே exit.
opening நேர ஏற்ற இறக்கம் signal-ஐத் தீர்மானிக்காமல் இருக்க, நுழைவதற்கு முன் 10:00 AM வரை காத்திருங்கள்.
குறைந்த ரிஸ்க் உள்ள ஒரு version, futures-க்குப் பதிலாக சுமார் 60 மற்றும் 30 delta-வில் ஒரு bull call அல்லது bear put spread-ஐப் பயன்படுத்துகிறது.

இரண்டு trend lines ஒன்றையொன்று உறுதிப்படுத்தும் double Supertrend setup-இன் படம்

இந்த strategy எங்கிருந்து வருகிறது

டிரேடரும் YouTube கல்வியாளருமான Pushkar Raj Thakur, 2024-இல் மும்பையில் நடந்த Option Symposium 6.0-இல் இந்த அணுகுமுறையை முன்வைத்தார். இதன் ஈர்ப்பு அதன் எளிமை: price targets இல்லை, pattern படிப்பது இல்லை, இரண்டு கோடுகளும் ஒரு நிறச் சரிபார்ப்பும் மட்டுமே. அவரது விதிகளை எடுத்து, தானாக ஓடும் ஒரு strategy-ஆக மாற்றினோம், எங்கள் சொந்த நடைமுறைத் தேர்வுகள் ஒன்றிரண்டுடன்; அவை கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

ஒரு Supertrend என்ன காட்டுகிறது

Supertrend என்பது Average True Range (ATR)-இலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு trend-following கோடு; ATR ஒரு candle-க்கு விலை வழக்கமாக எவ்வளவு நகர்கிறது என்பதை அளக்கிறது. இதற்கு இரண்டு settings உண்டு:

Period: ATR எத்தனை candles-க்குச் சராசரி எடுக்கப்படுகிறது (இங்கே 10 அல்லது 20).
Multiplier: விலையிலிருந்து எத்தனை ATR தூரத்தில் கோடு இருக்கிறது (இங்கே 3 அல்லது 2).

விலை கோட்டுக்கு மேலே close ஆகும்போது, கோடு விலைக்குக் கீழே இருந்து பச்சையாக மாறும்: uptrend. விலை அதற்குக் கீழே close ஆகும்போது, கோடு விலைக்கு மேலே தாவி சிவப்பாக மாறும்: downtrend. பெரிய multiplier கோட்டை விலையிலிருந்து அதிக தூரத்தில் வைக்கிறது, அதனால் அது குறைவாகவே மாறும்.

வெவ்வேறு settings கொண்ட இரண்டு Supertrends-ஐப் பயன்படுத்துவது ஒரு உறுதிப்படுத்தும் filter. ஒரு கோடு மட்டும் sideways மார்க்கெட்டில் முன்னும் பின்னுமாக மாறிக்கொண்டே இருக்கும். இரண்டும் ஒத்துப்போக வேண்டும் என்று வைத்தால், அந்தத் தவறான மாற்றங்களில் பலவற்றைக் குறைக்கலாம், ஆனால் சற்றுத் தாமதமாக நுழைய வேண்டியிருக்கும்.

Supertrend 10,3 மற்றும் Supertrend 20,2 வரையப்பட்ட NIFTY 50 daily candles-இன் Tradetron chart, uptrend-இல் இரண்டு கோடுகளும் பச்சையாகவும் downtrend-இல் சிவப்பாகவும் மாறுகின்றன Tradetron chart-இல் Supertrend (10, 3) மற்றும் (20, 2) உடன் NIFTY daily

விதிகள்

இரண்டு Supertrends	Signal	Position
பச்சை	Uptrend உறுதி	Long NIFTY futures, 2 lots
சிவப்பு	Downtrend உறுதி	Short NIFTY futures, 1 lot
ஒன்று பச்சை, ஒன்று சிவப்பு	ஒத்துப்போகவில்லை	Flat: open position எதுவானாலும் மூடிவிட்டுக் காத்திருங்கள்

Double Supertrend (Pushkar Raj Thakur)

Instrument: NIFTY 50 futures, current month
Indicators: daily candles-இல் Supertrend (10, 3) மற்றும் Supertrend (20, 2)
Long entry: இரண்டு Supertrends-க்கும் மேலே daily close (இரண்டும் பச்சை), 2 lots
Short entry: இரண்டு Supertrends-க்கும் கீழே daily close (இரண்டும் சிவப்பு), 1 lot
Entry நேரம்: 10:00 AM-க்குப் பிறகு (எங்கள் சேர்க்கை, open நேரப் பரபரப்பு அடங்குவதற்காக)
Exit: இரண்டு Supertrends-உம் ஒரே நிறத்தைக் காட்டாத அந்த நொடியே
Rollover: monthly expiry-யில் signal இன்னும் செல்லுபடியானால், current month-ஐ மூடி next month-இல் மீண்டும் நுழையுங்கள்

இலவசமாகத் தொடங்குங்கள் தயாரான strategies-ஐப் பாருங்கள்

Long-க்கு 2 lots, short-க்கு 1 lot ஏன்?

இந்த strategy வேண்டுமென்றே ஒரு பக்கம் சாய்ந்திருக்கிறது. uptrends-இல் அதிகம் சாய்ந்து, short பக்கத்தில் எச்சரிக்கையாக இருப்பதுதான் யோசனை, ஏனெனில் கூர்மையான short-covering rallies ஒரு position-ஐ வேகமாகப் பாதிக்கலாம். இது ஒரு sizing தேர்வு, சட்டம் அல்ல: இதை டிரேட் செய்தால், இரண்டு பக்கங்களையும் சம அளவிலும் டெஸ்ட் செய்து, எது உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கிறது என்று பாருங்கள்.

NIFTY-இன் lot size 65 என்பதால், இரண்டு lots என்பது 130 units, ஒரு lot என்பது 65. NIFTY-இல் ஒவ்வொரு 100-point நகர்வும் long பக்கத்தில் ₹13,000, short பக்கத்தில் ₹6,500.

Entry-க்கான நேரம்

மார்க்கெட் திறந்த பிறகு எந்த நேரத்திலும் நுழைய அசல் விதி அனுமதிக்கிறது. நாங்கள் 10:00 AM வரை காத்திருப்பதை விரும்புகிறோம். முதல் 45 நிமிடங்களில் பெரும்பாலும் overnight gap-உம் திடீர் volatility-யும் இருக்கும், 9:20-க்குத் தோன்றி 9:50-க்குள் மறையும் signal-ஐ வடிகட்டத்தான் இரண்டாவது Supertrend இருக்கிறது.

Monthly expiry-ஐ நிர்வகித்தல்

NIFTY futures மாதந்தோறும் expire ஆகின்றன. உங்கள் contract expire ஆகப்போகும்போது இரண்டு Supertrends-உம் இன்னும் ஒத்துப்போனால், strategy current-month position-ஐ மூடி, அதே position-ஐ next month-இல் திறக்கும். இந்த rollover படி இல்லாவிட்டால், ஒரு automated strategy, position-ஐ expire ஆகவிட்டு, அடுத்த புதிய signal வரை flat-ஆக இருக்கும்.

Futures-இல் வரம்பில்லாத ரிஸ்க் உண்டு

daily signal-க்கும் exit-க்கும் இடையே, ஒரு futures position நீங்கள் எதிர்பார்ப்பதை விட மிக அதிகமாக இழக்கலாம், குறிப்பாக ஒரு overnight gap-இல். 200-point gap down-இல் இரண்டு NIFTY futures lots ₹26,000 இழக்கும். இதை ஓட்டுவதற்கு முன் ஒரு டிரேடில் அதிகபட்சம் எவ்வளவு இழப்பீர்கள் என்று முடிவு செய்யுங்கள், நிற மாற்ற exit மட்டும் உங்களுக்கு மிக அகலமாக இருந்தால் ஒரு stop சேருங்கள்.

Option spreads கொண்ட குறைந்த ரிஸ்க் version

எல்லோரும் directional futures-ஐ வைத்திருக்க விரும்புவதில்லை. அதே signals, defined-risk option spreads-ஐயும் இயக்கலாம்:

இரண்டும் பச்சை: ஒரு bull call spread. ஒரே expiry-யில், சுமார் 60 delta-வில் ஒரு call வாங்கி, சுமார் 30 delta-வில் ஒரு call விற்கவும்.
இரண்டும் சிவப்பு: ஒரு bear put spread. சுமார் 60 delta-வில் ஒரு put வாங்கி, சுமார் 30 delta-வில் ஒரு put விற்கவும்.

வாங்கிய option உங்களுக்குத் திசையைத் தருகிறது, விற்ற option அதன் செலவில் ஒரு பகுதியைச் செலுத்துகிறது. இதன் பரிமாற்றம்: வரம்புக்குட்பட்ட நஷ்டத்துக்கு ஈடாக வரம்புக்குட்பட்ட லாபம்.

2 lots long NIFTY futures vs 2 lots bull call spread-இன் expiry payoff: spread அதிகபட்சம் ₹18,200 இழக்கும், அதிகபட்சம் ₹20,800 ஈட்டும், breakeven 25,140 கற்பனையான உதாரணம்: அதே பார்வையில் futures vs ஒரு bull call spread

எண்களில் spread (கற்பனையான premiums)

NIFTY 25,000-இல் இருக்கிறது. 25,000 call-ஐ ₹300-க்கு வாங்கி, 25,300 call-ஐ ₹160-க்கு விற்கிறீர்கள், net cost ₹140. 65 கொண்ட 2 lots-உடன்:

நீங்கள் இழக்கக்கூடிய அதிகபட்சம்: ₹140 × 130 = ₹18,200, NIFTY 25,000-க்குக் கீழே முடிந்தால்.
நீங்கள் ஈட்டக்கூடிய அதிகபட்சம்: (300 − 140) × 130 = ₹20,800, NIFTY 25,300-க்கு மேலே முடிந்தால்.
Breakeven: 25,000 + 140 = 25,140.

futures position-க்கு எந்தத் திசையிலும் இப்படிப்பட்ட வரம்புகள் இல்லை.

நன்மைகள்

விருப்பத் தேர்வுக்கு இடமில்லாத, எளிய, புறநிலை விதிகள்
இரண்டாவது Supertrend பல தவறான மாற்றங்களை வடிகட்டுகிறது
daily candles-இல் வேலை செய்வதால், automate செய்த பிறகு திரை முன் உட்கார வேண்டியதில்லை
futures அல்லது defined-risk spreads இரண்டிலும் ஓட்டலாம்

குறைகள்

தாமதமான entries மற்றும் exits: இரண்டு கோடுகளும் ஒத்துப்போகும் நேரத்தில், நகர்வின் ஒரு பகுதி போய்விடும்
ஏற்ற இறக்கமான, sideways மார்க்கெட்டுகள் இன்னும் தொடர்ச்சியான சிறிய நஷ்டங்களைத் தரும்
Futures positions-இல் overnight gap ரிஸ்க் உண்டு
ஒரு பக்கம் சாய்ந்த long/short sizing என்பது மார்க்கெட் மீதான ஒரு பார்வை, டெஸ்ட் செய்யப்பட்ட உண்மை அல்ல

Tradetron-இல் இதை எப்படி automate செய்வது

Double Supertrend algo-வை build செய்யுங்கள்

Entry (long): NIFTY daily candle-இன் close > SUPERTREND (period 10, multiplier 3) AND close > SUPERTREND (period 20, multiplier 2) AND Time ≥ 1000. Position: NIFTY futures வாங்கவும், 2 lots.
Entry (short): இரண்டு closes-உம் கீழே இருக்கும்படி அதே மாதிரி, 1 lot sell.
Exit: எதிர்மாறானது: ஒரு Supertrend-இன் ஒரு பக்கத்திலும் இரண்டாவதின் மறு பக்கத்திலும் close.
Rollover: expiry நாளில் exit செய்து next month-இல் மீண்டும் நுழையும் ஒரு நேரம் மற்றும் expiry condition.
முதலில் டெஸ்ட் செய்யுங்கள்: பல ஆண்டு data-வில் backtest செய்யுங்கள், பிறகு Live Offline-இல் ஓட்டுங்கள்: strategy ஓடி ஒவ்வொரு டிரேடையும் பதிவு செய்யும், ஆனால் exchange-க்கு எதுவும் அனுப்பப்படாது.

இலவசமாகத் தொடங்குங்கள் தயாரான strategies-ஐப் பாருங்கள்

option-spread version தானாகவே adjust ஆக வேண்டுமா? repair conditions பற்றிப் படியுங்கள். மற்ற trend கருவிகளுக்கு, Renko charts மற்றும் Bollinger Bands strategy வழிகாட்டி பாருங்கள்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Double Supertrend strategy என்றால் என்ன?

இது வெவ்வேறு settings கொண்ட இரண்டு Supertrend indicators-ஐப் பயன்படுத்தும் ஒரு trend-following strategy, இங்கே daily NIFTY-இல் (10, 3) மற்றும் (20, 2). இரண்டும் பச்சையாக இருக்கும்போது long, இரண்டும் சிவப்பாக இருக்கும்போது short, ஒத்துப்போகாதபோது வெளியே இருப்பீர்கள்.

NIFTY-க்குச் சிறந்த Supertrend settings எவை?

ஒரே சிறந்த setting என்று எதுவும் இல்லை. (10, 3) தான் மிகவும் பொதுவான default. இந்த strategy அதை இரண்டாவது கருத்தாக (20, 2) உடன் இணைக்கிறது. நீங்கள் டிரேட் செய்யும் timeframe-இல் சில combinations-ஐ backtest செய்து, கடந்த காலத்தின் சிறந்த முடிவை மட்டும் அல்லாமல், வெவ்வேறு மார்க்கெட் கட்டங்களிலும் நிலைத்து நிற்கும் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுங்கள்.

இந்த strategy எந்த timeframe-ஐப் பயன்படுத்துகிறது?

இங்கே காட்டிய விதிகள் daily candles-ஐப் பயன்படுத்துகின்றன, எனவே signals நாளுக்கு அதிகபட்சம் ஒருமுறை மாறும். அதே logic-ஐ hourly அல்லது 15-minute candles-இலும் டெஸ்ட் செய்யலாம், ஆனால் அதிக signals-ஐயும் அதிக whipsaws-ஐயும் எதிர்பாருங்கள்.

Double Supertrend strategy-ஐ futures-க்குப் பதிலாக options-உடன் டிரேட் செய்யலாமா?

ஆம். long futures-க்குப் பதிலாக bull call spread, short futures-க்குப் பதிலாக bear put spread, சுமார் 60 delta-வில் வாங்கி சுமார் 30 delta-வில் விற்கவும். இது ஒவ்வொரு டிரேடிலும் நஷ்டம், லாபம் இரண்டுக்கும் வரம்பு வைக்கிறது.

Double Supertrend strategy லாபகரமானதா?

எந்த strategy-யும் எல்லா மார்க்கெட்டிலும் லாபகரமானது அல்ல. Supertrend systems நீண்ட trends-இல் நன்றாகச் செயல்படும், sideways மார்க்கெட்டுகளில் பணத்தைத் திருப்பிக் கொடுக்கும். உங்கள் instrument மற்றும் timeframe-இல் backtest செய்யுங்கள், உண்மையான பணத்தில் டிரேட் செய்வதற்கு முன் Live Offline-இல் ஓட்டுங்கள்.