Bollinger Bands Strategy: உதாரணங்களுடன் முழுமையான வழிகாட்டி

Huzefa Kudrati Apr 17, 2023 புதுப்பிக்கப்பட்டது Oct 7, 2026 7 நிமிட வாசிப்பு

இந்தக் கட்டுரை ஆங்கிலத்திலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. மூலக் கட்டுரையை ஆங்கிலத்தில் படியுங்கள்

ஒரு Bollinger Bands strategy விலையைச் சுற்றி மூன்று கோடுகளைப் பயன்படுத்துகிறது: நடுவில் 20-period moving average, அதற்கு மேலும் கீழும் இரண்டு standard deviation தூரத்தில் band-கள். டிரேடர்கள் இந்த band-களை மூன்று முக்கிய வழிகளில் பயன்படுத்துகிறார்கள்: ஒரு range-இல் lower band அருகே வாங்குவது (mean reversion), band-கள் இறுக்கமாகச் சுருங்கிய பிறகு வரும் breakout-ஐ டிரேட் செய்வது, விலை ஒரு band-ஐ ஒட்டி "நடக்கும்" போது trend-இல் பயணிப்பது.

முக்கியக் குறிப்புகள்

Middle band = 20-period simple moving average. Upper மற்றும் lower band-கள் = middle ± அதே 20 close-களின் 2 standard deviation.
அகலமான band-கள் என்றால் அதிக volatility; குறுகிய band-கள் (ஒரு "squeeze") என்றால் குறைந்த volatility, இது பெரும்பாலும் ஒரு பெரிய நகர்வுக்கு முன் வரும்.
Upper band-ஐத் தொடுவது தானாகவே sell signal அல்ல. வலுவான trend-இல், விலை நீண்ட நேரம் band-ஐ ஒட்டியே செல்லலாம்.
ஒரு setup-ஐத் தேர்ந்தெடுத்து, entry, stop, exit-க்குத் துல்லியமான விதிகளை எழுதி, அவற்றை backtest செய்யுங்கள். அங்கேதான் Bollinger Bands ஒரு strategy ஆக மாறுகிறது.

விலையைச் சுற்றி ஆற்றங்கரை போல் இருக்கும் Bollinger Bands-இன் படம்

Bollinger Bands என்றால் என்ன?

விலைகள் அவற்றின் சமீபத்திய volatility-உடன் ஒப்பிடும்போது அதிகமா குறைவா என்பதை அளக்கும் ஒரு வழியாக, 1980-களில் John Bollinger இதை உருவாக்கினார். இதில் மூன்று கோடுகள் உள்ளன:

கோடு	கணக்கீடு (default)	இது என்ன சொல்கிறது
Middle band	20-period simple moving average (SMA)	சமீபத்திய சராசரி விலை, trend-இன் அடிப்படைக் கோடு
Upper band	Middle band + 2 × standard deviation	சமீபத்திய volatility-உடன் ஒப்பிடும்போது விலை எங்கே அதிகம்
Lower band	Middle band − 2 × standard deviation	சமீபத்திய volatility-உடன் ஒப்பிடும்போது விலை எங்கே குறைவு

Band-கள் விலையின் standard deviation-இலிருந்து உருவாக்கப்படுவதால், விலை அதிகம் ஆடும்போது அவை அகலமாகின்றன, அமைதியாகும்போது குறுகுகின்றன.

விலையைச் சுற்றி நிழலிடப்பட்ட Bollinger Bands கொண்ட daily candlestick chart, volatile காலங்களில் அகலமாகவும் அமைதியான காலங்களில் குறுகியும் உள்ளது Volatility-க்கு ஏற்ப Bollinger Bands விரிந்து சுருங்குகின்றன

Bollinger Bands formula, கணக்கிட்டுப் பார்ப்போம்

Middle band: கடைசி 20 close-களைக் கூட்டி 20-ஆல் வகுக்கவும்.
Standard deviation: 20 close-களில் ஒவ்வொன்றுக்கும், middle band-இலிருந்து அதன் தூரத்தை எடுத்து, அதை வர்க்கப்படுத்தி, அந்த வர்க்கங்களின் சராசரியை எடுத்து, அதன் வர்க்கமூலத்தைக் கண்டுபிடிக்கவும்.
Upper band: middle band + 2 × standard deviation.
Lower band: middle band − 2 × standard deviation.

விதிகளில் பயன்படும் இரண்டு தொடர்புடைய அளவுகள்:

%b = (close − lower band) ÷ (upper band − lower band). Upper band-இல் இது 1, lower band-இல் 0, நடுவில் 0.5. உதாரணத்தில், 103 close என்றால் %b = (103 − 99.17) ÷ 5.66 ≈ 0.68.
Bandwidth = (upper band − lower band) ÷ middle band. உதாரணத்தில், 5.66 ÷ 102 ≈ 0.055. அதன் சொந்த வரலாற்றுடன் ஒப்பிடும்போது குறைந்த மதிப்பு என்றால் அது ஒரு squeeze.

மூன்று Bollinger Bands strategy-கள்

1. Mean reversion: ஒரு range-இல் lower band அருகே வாங்குவது

ஒரு பங்கு sideways ஆக நகரும்போது, lower band-இல் அல்லது அதற்குக் கீழே ஒரு close என்றால், அதன் சமீபத்திய நடத்தையுடன் ஒப்பிடும்போது விலை கீழ்நோக்கி நீட்டப்பட்டுள்ளது. டிரேட் என்பது middle band நோக்கி மீண்டும் துள்ளுவது.

Entry: lower band-க்குக் கீழே close, பிறகு அடுத்த candle மீண்டும் band-களுக்குள் close ஆகிறது.
Target: middle band.
Stop: signal candle-இன் low-க்குக் கீழே.
Filter: band-கள் தோராயமாகத் தட்டையாக இருக்கும்போது மட்டும் எடுக்கவும். Downtrend-இல், விலை தொடர்ந்து lower band-க்குக் கீழே close ஆகலாம்.

2. Squeeze breakout

Bandwidth பல மாதங்களின் மிகக் குறைந்த நிலைக்கு விழும்போது, volatility அழுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்த அழுத்தம் திசையைச் சொல்லாது, ஆனால் பெரும்பாலும் ஒரு விரிவாக்கத்துக்கு முன் வரும்.

Setup: bandwidth பல மாதங்களின் குறைந்த நிலையில்.
Entry: upper band-க்கு வெளியே close (long) அல்லது lower band-க்கு வெளியே close (short).
Exit: middle band-க்குள் மீண்டும் ஒரு close, அல்லது ஒரு trailing stop.

3. Band walk: trend following

வலுவான uptrend-இல், விலை மீண்டும் மீண்டும் upper band-இல் அல்லது அதற்கு மேலே close ஆகலாம். ஒவ்வொரு முறை upper band-ஐத் தொடும்போதும் விற்பது trend-உடன் சண்டை போடுவது; band walk strategy அதற்குப் பதில் trend-உடன் சேர்ந்துகொள்கிறது. கீழே உள்ள Tradetron உதாரண strategy இந்த வகையைச் சேர்ந்தது.

உதாரணம்: Tradetron-இல் ஒரு Bollinger Bands strategy

இந்த intraday பங்கு strategy, Tradetron-இன் no-code builder-இல் உருவாக்கப்பட்டது, நீங்கள் இதை duplicate செய்யலாம். இது வலிமையை வாங்குகிறது: upper band-க்கு மேலே open மற்றும் close ஆகும் இரண்டு தொடர் பச்சை 15 நிமிட candle-கள்.

Bollinger band walk (intraday பங்குகள்)

Instrument-கள்: liquid NSE பங்குகளின் ஒரு custom பட்டியல் (உதாரணமாக SBIN, AXISBANK, RELIANCE, TITAN, POWERGRID)
Candle-கள்: 15 நிமிடங்கள்; close மீது Bollinger Bands (20, 2)
Entry: கடைசிக்கு முந்தைய candle பச்சை, அதன் open மற்றும் close upper band-க்கு மேலே, AND கடைசி candle பச்சை, அதன் open upper band-க்கு மேலே
Position: 100 பங்குகள் வாங்கவும், intraday (MIS)
Exit: கடைசி candle மீண்டும் upper band-க்குக் கீழே close ஆகிறது, OR 10% stop loss, OR 10% target

Strategy-ஐ duplicate செய்யுங்கள் இலவசமாகத் தொடங்குங்கள்

Entry condition-கள்

Tradetron-இல், Position ஒரு series-இலிருந்து ஒரு candle-ஐத் தேர்ந்தெடுக்கிறது: position −1 என்பது கடைசியாக முடிந்த candle, −2 அதற்கு முந்தையது. ஒவ்வொரு entry condition-உம் AND மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, அதனால் எல்லாமே ஒரே நேரத்தில் உண்மையாக இருக்க வேண்டும்.

AND condition-கள் கொண்ட Tradetron condition builder: position -2 candle-க்கு close, open-க்கு மேலே, மேலும் close மற்றும் open, Upper Bollinger band-க்கு மேலே கடைசிக்கு முந்தைய candle-க்கான (position -2) entry condition-கள்

Tradetron condition builder: கடைசி candle (position -1) அதன் open-க்கு மேலே close ஆகிறது, Upper Bollinger band-க்கு மேலே open ஆகிறது கடைசியாக முடிந்த candle-க்கான (position -1) entry condition-கள்

Exit condition-கள்

Exit, OR மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, அதனால் அவற்றில் ஏதாவது ஒன்று நடந்தாலே டிரேட் மூடப்படும்: கடைசி close மீண்டும் upper band-க்குக் கீழே விழுகிறது, LTP entry price × 1.1-க்கு மேலே உயர்கிறது (10% target), அல்லது LTP entry price × 0.9-க்குக் கீழே விழுகிறது (10% stop).

OR கொண்ட Tradetron condition builder: Upper Bollinger band-க்குக் கீழே close, அல்லது LTP, EntryPrice × 1.1-க்கு மேலே, அல்லது LTP, EntryPrice × 0.9-க்குக் கீழே OR மூலம் இணைக்கப்பட்ட exit condition-கள்

Settings மற்றும் timeframe-ஐத் தேர்ந்தெடுப்பது

டிரேடிங் பாணி	வழக்கமான timeframe	குறிப்புகள்
Intraday	5 அல்லது 15 நிமிட candle-கள்	அதிக signal-கள்; அதிக இரைச்சலும் செலவும்
Swing	Hourly அல்லது daily	குறைவான, தெளிவான signal-கள்; இரவு நேர ரிஸ்க்
Positional	Daily அல்லது weekly	வாரக்கணக்கில் உருவாகும் squeeze setup-களுக்குச் சிறந்தது

Default (20, 2) எல்லா timeframe-களிலும் வேலை செய்கிறது. சில டிரேடர்கள் வேகமான signal-களுக்குக் குறைந்த period-உம் குறுகிய band-களும், குறைவான signal-களுக்கு நீண்ட period-உம் அகலமான band-களும் பயன்படுத்துகிறார்கள். எதைத் தேர்ந்தெடுத்தாலும், ஒரு chart-இல் நன்றாகத் தெரிவதைத் தேர்வு செய்வதற்குப் பதில் அதை backtest செய்யுங்கள்.

நன்மைகள்

ஒவ்வொரு பங்கின் volatility-க்கும் தானாகவே ஏற்றுக்கொள்கிறது
ஒரே indicator, reversal, breakout, trend setup-களுக்கு உதவுகிறது
Automate செய்ய எளிதான, விதிகளுக்கு ஏற்ற தெளிவான நிலைகள்
Squeeze மதிப்புகள் பெரிய நகர்வுகளுக்கு முன் வரும் அமைதியான காலங்களைச் சுட்டிக்காட்டுகின்றன

குறைகள்

Band-ஐத் தொடுவது தனியாக signal அல்ல; சூழல்தான் முடிவு செய்கிறது
வலுவான trend-களில் mean-reversion விதிகள் பணத்தை இழக்கின்றன
Range-களில் breakout விதிகள் பணத்தை இழக்கின்றன
Moving average-இல் கட்டப்பட்டிருப்பதால், தாமதமாக (lagging) வருகிறது

Bollinger Bands-ஐ மற்ற indicator-களுடன் இணைப்பது

Bollinger Bands, volatility-உடன் ஒப்பிடும்போது விலை எங்கே இருக்கிறது என்பதை விவரிக்கிறது, அதனால் வேறு எதையாவது விவரிக்கும் கருவிகளுடன் இது நன்றாகப் பொருந்துகிறது:

ஒரு mean-reversion setup உண்மையிலேயே oversold அல்லது overbought என்பதை உறுதிப்படுத்த RSI.
Long மட்டும் எடுக்க வேண்டுமா short மட்டும் எடுக்க வேண்டுமா என்று முடிவு செய்ய ஒரு நீண்ட moving average (உதாரணமாக 200-period).
ஒரு squeeze breakout-இல் உண்மையான பங்கேற்பு உள்ளதா என்று சரிபார்க்க Volume.

எங்கள் option டிரேடிங்குக்கான சிறந்த indicator-கள் வழிகாட்டி இவற்றில் பலவற்றை விளக்குகிறது.

ஒரு முறை உருவாக்குங்கள், அது ஓடட்டும்

Tradetron-இல் Upper Bolinger, Lower Bolinger மற்றும் Bolinger Band width keyword-கள் உள்ளன, ஒவ்வொன்றுக்கும் period மற்றும் standard-deviation settings உண்டு, அதனால் மேலே உள்ள மூன்று setup-களில் எதையும் code இல்லாமல் condition-களாக எழுதலாம். உங்கள் விதிகளை ஒரு முழுப் பங்குப் பட்டியலில் ஓட்டுங்கள், அவற்றை backtest செய்யுங்கள், பிறகு Live Offline ஆக deploy செய்யுங்கள்: strategy ஓடி ஒவ்வொரு டிரேடையும் பதிவு செய்யும், ஆனால் எதுவும் exchange-க்கு அனுப்பப்படாது.

இலவசமாகத் தொடங்குங்கள் உதாரண strategy-ஐ duplicate செய்யுங்கள்

படிக்கத் தகுந்த மற்ற trend கருவிகள்: Renko chart-கள் மற்றும் double Supertrend strategy.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

சிறந்த Bollinger Bands strategy எது?

ஒரே ஒரு சிறந்த setup என்று எதுவும் இல்லை; அது மார்க்கெட்டைப் பொறுத்தது. Middle band-க்குத் திரும்பும் mean reversion, sideways மார்க்கெட்டில் சிறப்பாக வேலை செய்கிறது; squeeze breakout-கள் நகரப் போகும் அமைதியான மார்க்கெட்டுக்குப் பொருந்துகின்றன; band walk-கள் வலுவான trend-களுக்குப் பொருந்துகின்றன. எதைத் தேர்ந்தெடுத்தாலும், ஒரு stop loss சேர்த்து பழைய data-வில் சோதியுங்கள்.

Bollinger Bands-இன் formula என்ன?

Middle band = closing price-களின் 20-period simple moving average. Upper band = middle band + அந்த 20 close-களின் 2 × standard deviation. Lower band = middle band − 2 × அந்த standard deviation. %b = (close − lower band) ÷ (upper band − lower band).

Bollinger Bands-க்குச் சிறந்த timeframe எது?

Day டிரேடர்கள் பெரும்பாலும் 5 அல்லது 15 நிமிட chart-களைப் பயன்படுத்துகிறார்கள்; swing மற்றும் positional டிரேடர்கள் hourly, daily அல்லது weekly chart-களைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். Default (20, 2) setting அவை எல்லாவற்றிலும் வேலை செய்கிறது, ஆனால் signal-கள் வித்தியாசமாக நடந்துகொள்கின்றன, அதனால் நீங்கள் டிரேட் செய்யும் timeframe-இல் backtest செய்யுங்கள்.

Bollinger Band squeeze என்றால் என்ன?

Band-கள் வழக்கத்துக்கு மாறாக நெருங்கி வருவதுதான் squeeze, அதாவது volatility குறைவாக உள்ளது. இது பெரும்பாலும் ஒரு பெரிய நகர்வுக்கு முன் வரும், ஆனால் எந்தத் திசை என்று சொல்லாது. ஒரு பக்கத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க, band-களுக்கு வெளியே ஒரு close-க்காக டிரேடர்கள் காத்திருக்கிறார்கள்.

விலை upper band-ஐத் தொடும்போது அது sell signal-ஆ?

தனியாக இல்லை. ஒரு range-இல், upper band-ஐத் தொடுவது ஒரு குறுகிய கால உச்சத்தைக் குறிக்கலாம். வலுவான uptrend-இல், விலை தொடர்ந்து upper band-ஐத் தொடலாம் அல்லது அதற்கு மேலே close ஆகலாம். தொடுதலை ஒரு signal ஆகக் கருதும் முன் trend-ஐச் சரிபாருங்கள்.

Bollinger Bands ஒரு நல்ல indicator-ஆ?

இது பயனுள்ள volatility indicator, மிகப் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுபவற்றில் ஒன்று. ஒரு trend filter அல்லது RSI போன்ற momentum indicator-உடனும், தெளிவான exit விதிகளுடனும் இணைக்கும்போது இது சிறப்பாக வேலை செய்கிறது.

Bollinger Bands strategy-ஐ automate செய்ய முடியுமா?

முடியும். Tradetron-இல், Upper Bolinger, Lower Bolinger மற்றும் Bolinger Band width keyword-கள் மூலம் code இல்லாமல் band condition-களை எழுதலாம், அவற்றை ஒரு பங்குப் பட்டியலுக்குப் பயன்படுத்தலாம், backtest செய்யலாம், உண்மையான பணத்தில் டிரேட் செய்யும் முன் Live Offline-இல் ஓட்டலாம்.