Pushkar Raj Thakur యొక్క Double Supertrend Strategy, Algo గా Build చేసినది
ఈ వ్యాసం ఇంగ్లీష్ నుండి అనువదించబడింది. అసలు వ్యాసాన్ని ఇంగ్లీష్‌లో చదవండి
Pushkar Raj Thakur పంచుకున్న double Supertrend strategy రెండు Supertrend indicators ఏకీభవించినప్పుడు మాత్రమే NIFTY ని ట్రేడ్ చేస్తుంది: daily chart మీద Supertrend (10, 3) మరియు Supertrend (20, 2). రెండూ green అయితే long వెళ్ళండి, రెండూ red అయితే short వెళ్ళండి, అవి ఏకీభవించకపోతే బయటే ఉండండి. పూర్తి rules మరియు వాటిని algo గా ఎలా రన్ చేయాలో కింద ఉన్నాయి.
ఈ strategy ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది
ట్రేడర్ మరియు YouTube educator అయిన Pushkar Raj Thakur ఈ పద్ధతిని 2024 లో Mumbai లో జరిగిన Option Symposium 6.0 లో ప్రదర్శించారు. దీని ఆకర్షణ దాని సరళత: price targets లేవు, pattern reading లేదు, కేవలం రెండు lines మరియు ఒక రంగు చెక్. మేము ఆయన rules తీసుకుని తనంతట తానే రన్ అయ్యే strategy గా మార్చాము, మా సొంత ఒకటి రెండు ఆచరణాత్మక ఎంపికలతో, వాటిని కింద గుర్తించాము.
Supertrend ఏం చూపిస్తుంది
Supertrend అనేది Average True Range (ATR) నుంచి తయారయ్యే trend-following line, ATR ఒక్కో candle కి ధర సాధారణంగా ఎంత కదులుతుందో కొలుస్తుంది. దీనికి రెండు settings ఉంటాయి:
- Period: ATR ని ఎన్ని candles మీద సగటు చేస్తారు (ఇక్కడ 10 లేదా 20).
- Multiplier: line ధర నుంచి ఎన్ని ATRs దూరంలో ఉంటుంది (ఇక్కడ 3 లేదా 2).
ధర line పైన close అయినప్పుడు, line ధర కింద ఉండి green గా మారుతుంది: uptrend. ధర దాని కింద close అయినప్పుడు, line ధర పైకి మారి red అవుతుంది: downtrend. Multiplier పెద్దది అయితే line ధరకు దూరంగా ఉంటుంది, కాబట్టి అది తక్కువసార్లు మారుతుంది.
వేర్వేరు settings తో రెండు Supertrends వాడటం ఒక confirmation filter. ఒక్క line మాత్రమే అయితే sideways మార్కెట్లో అటూ ఇటూ మారుతూ ఉంటుంది. రెండూ ఏకీభవించాలని పెడితే అలాంటి తప్పుడు మార్పులు చాలా తగ్గుతాయి, దానికి బదులుగా entry కొంచెం ఆలస్యం అవుతుంది.
Tradetron chart మీద Supertrend (10, 3) మరియు (20, 2) తో NIFTY daily
Rules
| రెండు Supertrends | Signal | పొజిషన్ |
|---|---|---|
| Green | Uptrend నిర్ధారణ | Long NIFTY futures, 2 lots |
| Red | Downtrend నిర్ధారణ | Short NIFTY futures, 1 lot |
| ఒకటి green, ఒకటి red | ఏకీభావం లేదు | Flat: ఓపెన్ పొజిషన్ ఏదైనా close చేసి వేచి ఉండండి |
Long కి 2 lots, short కి 1 lot ఎందుకు?
ఈ strategy ఉద్దేశపూర్వకంగా ఒక వైపుకు వంగి ఉంది. Uptrends వైపు మొగ్గు చూపడం, short వైపు జాగ్రత్తగా ఉండటం ఆలోచన, ఎందుకంటే తీవ్రమైన short-covering rallies ఒక పొజిషన్‌ను త్వరగా దెబ్బతీయగలవు. ఇది sizing ఎంపిక, నియమం కాదు: మీరు దీన్ని ట్రేడ్ చేస్తే, రెండు వైపులా సమాన size తో కూడా టెస్ట్ చేసి మీకు ఏది సౌకర్యంగా ఉందో చూడండి.
NIFTY lot size 65 వద్ద, రెండు lots అంటే 130 units, ఒక lot అంటే 65. NIFTY లో ప్రతి 100-point కదలిక long వైపు ₹13,000, short వైపు ₹6,500.
Entry సమయం
అసలు rule మార్కెట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడైనా entry అనుమతిస్తుంది. మేము 10:00 AM వరకు వేచి ఉండటానికి ఇష్టపడతాము. మొదటి 45 నిమిషాల్లో తరచుగా overnight gap మరియు ఒక్కసారిగా volatility ఉంటాయి, 9:20 కి కనిపించి 9:50 కి మాయమయ్యే signal ని filter చేయడానికే రెండో Supertrend ఉంది.
Monthly expiry ని manage చేయడం
NIFTY futures ప్రతి నెల expire అవుతాయి. మీ contract expire అవ్వబోతున్నప్పుడు రెండు Supertrends ఇంకా ఏకీభవిస్తుంటే, strategy current-month పొజిషన్‌ను close చేసి next month లో అదే పొజిషన్‌ను తెరుస్తుంది. ఈ rollover step లేకపోతే, automated strategy పొజిషన్‌ను expire అవ్వనిచ్చి, తర్వాతి కొత్త signal వరకు flat గా ఉంటుంది.
Option spreads తో తక్కువ రిస్క్ version
అందరూ directional futures ఉంచుకోవాలనుకోరు. అవే signals బదులుగా defined-risk option spreads ని నడిపించగలవు:
- రెండూ green: bull call spread. సుమారు 60 delta call కొని, సుమారు 30 delta call అమ్మండి, అదే expiry.
- రెండూ red: bear put spread. సుమారు 60 delta put కొని, సుమారు 30 delta put అమ్మండి.
కొన్న option మీకు direction ఇస్తుంది, అమ్మిన option దాని ఖర్చులో కొంత భాగాన్ని భరిస్తుంది. పరిమిత నష్టానికి బదులుగా పరిమిత లాభం, ఇదే ఇక్కడి బేరం.
ఊహాజనిత ఉదాహరణ: అదే అంచనా మీద futures vs bull call spread
అనుకూలతలు
- సరళమైన, objective rules, సొంత నిర్ణయం అవసరం లేదు
- రెండో Supertrend చాలా తప్పుడు మార్పులను filter చేస్తుంది
- Daily candles మీద పనిచేస్తుంది, కాబట్టి automate చేసిన తర్వాత స్క్రీన్ ముందు కూర్చోవాల్సిన అవసరం లేదు
- Futures తో లేదా defined-risk spreads తో రన్ చేయవచ్చు
ప్రతికూలతలు
- ఆలస్యమైన entries మరియు exits: రెండు lines ఏకీభవించే సరికి కదలికలో కొంత భాగం అయిపోతుంది
- అటూ ఇటూ ఊగే sideways మార్కెట్లు ఇంకా వరుసగా చిన్న నష్టాలు ఇస్తాయి
- Futures పొజిషన్లకు overnight gap రిస్క్ ఉంటుంది
- ఒక వైపుకు వంగిన long/short sizing మార్కెట్ మీద ఒక అభిప్రాయం, టెస్ట్ చేసిన వాస్తవం కాదు
Tradetron లో దీన్ని ఎలా automate చేయాలి
Option-spread version తనంతట తాను సర్దుకోవాలనుకుంటున్నారా? Repair కండిషన్ల గురించి చదవండి. ఇతర trend tools కోసం, Renko charts మరియు Bollinger Bands strategy గైడ్ చూడండి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
Double Supertrend strategy అంటే ఏమిటి?
ఇది వేర్వేరు settings తో రెండు Supertrend indicators వాడే trend-following strategy, ఇక్కడ daily NIFTY మీద (10, 3) మరియు (20, 2). రెండూ green అయితే long, రెండూ red అయితే short, అవి ఏకీభవించకపోతే బయటే ఉంటారు.
NIFTY కి ఉత్తమ Supertrend settings ఏవి?
ఒకే ఉత్తమ setting అంటూ లేదు. (10, 3) అత్యంత సాధారణ default. ఈ strategy దాన్ని రెండో అభిప్రాయంగా (20, 2) తో జత చేస్తుంది. మీరు ట్రేడ్ చేసే timeframe మీద కొన్ని combinations backtest చేసి, కేవలం గతంలో ఉత్తమ ఫలితం ఇచ్చింది కాకుండా, వేర్వేరు మార్కెట్ దశల్లో నిలబడేది ఎంచుకోండి.
ఈ strategy ఏ timeframe వాడుతుంది?
ఇక్కడ చూపిన rules daily candles వాడతాయి, కాబట్టి signals రోజుకు గరిష్టంగా ఒకసారి మారతాయి. అదే logic ని hourly లేదా 15-minute candles మీద టెస్ట్ చేయవచ్చు, కానీ ఎక్కువ signals, ఎక్కువ whipsaws ఆశించండి.
Double Supertrend strategy ని futures బదులు options తో ట్రేడ్ చేయవచ్చా?
అవును. Long futures బదులు bull call spread, short futures బదులు bear put spread పెట్టండి, సుమారు 60 delta కొని సుమారు 30 delta అమ్మండి. అది ప్రతి ట్రేడ్‌లో నష్టం మరియు లాభం రెండింటికీ పరిమితి పెడుతుంది.
Double Supertrend strategy లాభదాయకమా?
ఏ strategy కూడా ప్రతి మార్కెట్లో లాభదాయకం కాదు. Supertrend systems పొడవైన trends లో బాగా పనిచేస్తాయి, sideways మార్కెట్లలో డబ్బు తిరిగి ఇచ్చేస్తాయి. మీ instrument మరియు timeframe మీద దాన్ని backtest చేయండి, నిజమైన డబ్బుతో ట్రేడ్ చేసే ముందు Live Offline లో రన్ చేయండి.
