Pushkar Raj Thakur की Double Supertrend Strategy, algo के रूप में
यह लेख अंग्रेज़ी से अनुवाद किया गया है। मूल लेख अंग्रेज़ी में पढ़ें
Pushkar Raj Thakur की बताई double Supertrend strategy NIFTY में तभी trade करती है जब दो Supertrend indicators एक राय पर हों: daily chart पर Supertrend (10, 3) और Supertrend (20, 2). दोनों green हों तो long, दोनों red हों तो short, और जब दोनों अलग-अलग बात कहें तो बाहर रहें. नीचे पूरे rules हैं और उन्हें algo की तरह चलाने का तरीका.
यह strategy कहां से आई
Pushkar Raj Thakur, जो trader और YouTube educator हैं, ने यह तरीका 2024 में Mumbai में Option Symposium 6.0 में पेश किया था. इसकी खूबी इसकी सादगी है: न price targets, न pattern पढ़ना, बस दो lines और रंग की जांच. हमने उनके rules लेकर उन्हें ऐसी strategy में बदला जो अपने-आप चलती है, और साथ में अपने एक-दो practical फैसले जोड़े, जिन्हें नीचे बताया गया है.
Supertrend क्या दिखाता है
Supertrend एक trend-following line है जो Average True Range (ATR) से बनती है, और ATR मापता है कि प्रति candle price आम तौर पर कितना चलता है. इसमें दो settings होती हैं:
- Period: ATR कितनी candles पर average होता है (यहां 10 या 20).
- Multiplier: line price से कितने ATR दूर रहती है (यहां 3 या 2).
जब price line से ऊपर close होता है, तो line price के नीचे रहती है और green हो जाती है: uptrend. जब price इसके नीचे close होता है, तो line पलटकर price के ऊपर आ जाती है और red हो जाती है: downtrend. बड़ा multiplier line को price से ज़्यादा दूर रखता है, इसलिए वह कम बार पलटती है.
अलग-अलग settings वाले दो Supertrends इस्तेमाल करना एक confirmation filter है. अकेली line sideways market में बार-बार इधर-उधर पलटती है. दोनों के एक राय होने की शर्त ऐसे कई झूठे पलटाव कम कर देती है, बदले में entry थोड़ी देर से होती है.
Tradetron chart पर NIFTY daily, Supertrend (10, 3) और (20, 2) के साथ
Rules
| दोनों Supertrends | Signal | Position |
|---|---|---|
| Green | Uptrend की पुष्टि | NIFTY futures में long, 2 lots |
| Red | Downtrend की पुष्टि | NIFTY futures में short, 1 lot |
| एक green, एक red | एक राय नहीं | Flat: कोई भी खुली position बंद करें और इंतज़ार करें |
Long में 2 lots और short में 1 lot क्यों?
यह strategy जान-बूझकर एक तरफ झुकी है. सोच यह है कि uptrends में ज़्यादा जोर लगाएं और short side पर सावधान रहें, जहां तेज़ short-covering rallies position को जल्दी नुकसान पहुंचा सकती हैं. यह sizing का फैसला है, कोई नियम नहीं: अगर आप इसे trade करते हैं, तो दोनों तरफ बराबर size के साथ भी test करें और देखें कि आप किसमें सहज हैं.
NIFTY का lot size 65 होने पर दो lots 130 units हैं और एक lot 65. NIFTY में हर 100-point move long side पर ₹13,000 और short side पर ₹6,500 है.
Entry का समय
मूल rule market खुलने के बाद कभी भी entry की इजाज़त देता है. हम 10:00 AM तक रुकना पसंद करते हैं. पहले 45 मिनट में अक्सर overnight gap और volatility का झटका रहता है, और जो signal 9:20 पर दिखे और 9:50 तक गायब हो जाए, ठीक उसे ही दूसरा Supertrend छांटने के लिए है.
Monthly expiry संभालना
NIFTY futures हर महीने expire होते हैं. अगर आपका contract expire होने वाला है और दोनों Supertrends अब भी एक राय पर हैं, तो strategy current-month position बंद करती है और next month में वही position खोलती है. इस rollover step के बिना automated strategy बस position को expire होने देगी और अगले नए signal तक flat बैठी रहेगी.
Option spreads के साथ कम risk वाला version
हर कोई directional futures नहीं रखना चाहता. यही signals defined-risk option spreads भी चला सकते हैं:
- दोनों green: bull call spread. लगभग 60 delta का call खरीदें और लगभग 30 delta का call बेचें, same expiry.
- दोनों red: bear put spread. लगभग 60 delta का put खरीदें और लगभग 30 delta का put बेचें.
खरीदा गया option आपको direction देता है, और बेचा गया option उसकी कुछ कीमत चुका देता है. बदले में profit सीमित होता है और loss भी सीमित.
काल्पनिक example: एक ही नज़रिए पर futures बनाम bull call spread
फ़ायदे
- सीधे, objective rules, अपनी मर्ज़ी की कोई गुंजाइश नहीं
- दूसरा Supertrend कई झूठे पलटाव छांट देता है
- Daily candles पर चलती है, इसलिए automate होने के बाद screen पर बैठने की ज़रूरत नहीं
- Futures या defined-risk spreads, दोनों के साथ चलाई जा सकती है
कमियां
- देर से entry और exit: जब तक दोनों lines एक राय पर आती हैं, move का कुछ हिस्सा निकल चुका होता है
- Choppy, sideways markets में अब भी लगातार छोटे-छोटे नुकसान होते हैं
- Futures positions में overnight gap का risk रहता है
- Long/short की असमान sizing market पर एक नज़रिया है, test किया हुआ तथ्य नहीं
Tradetron पर इसे automate कैसे करें
चाहते हैं कि option-spread version खुद को adjust करे? Repair conditions के बारे में पढ़ें. दूसरे trend tools के लिए Renko charts और Bollinger Bands strategy guide देखें.
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Double Supertrend strategy क्या है?
यह एक trend-following strategy है जो अलग-अलग settings वाले दो Supertrend indicators इस्तेमाल करती है, यहां daily NIFTY पर (10, 3) और (20, 2). दोनों green हों तो long, दोनों red हों तो short, और दोनों अलग हों तो बाहर रहें.
NIFTY के लिए सबसे अच्छी Supertrend settings क्या हैं?
कोई एक सबसे अच्छी setting नहीं है. (10, 3) सबसे आम default है. यह strategy दूसरी राय के लिए इसके साथ (20, 2) जोड़ती है. जिस timeframe पर आप trade करते हैं उस पर कुछ combinations का backtest करें और ऐसा चुनें जो अलग-अलग market phases में टिका रहे, सिर्फ सबसे अच्छा पुराना नतीजा नहीं.
यह strategy कौन सा timeframe इस्तेमाल करती है?
यहां दिखाए rules daily candles इस्तेमाल करते हैं, इसलिए signals दिन में ज़्यादा से ज़्यादा एक बार बदलते हैं. आप यही logic hourly या 15-minute candles पर test कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा signals और ज़्यादा whipsaws की उम्मीद रखें.
क्या मैं double Supertrend strategy को futures की जगह options से trade कर सकता हूं?
हां. Long futures की जगह bull call spread और short futures की जगह bear put spread लें, लगभग 60 delta पर खरीदें और लगभग 30 delta पर बेचें. इससे हर trade पर loss और profit दोनों सीमित हो जाते हैं.
क्या double Supertrend strategy profitable है?
कोई भी strategy हर market में profitable नहीं होती. Supertrend systems लंबे trends में अच्छा करते हैं और sideways markets में पैसा वापस दे देते हैं. अपने instrument और timeframe पर इसका backtest करें, और असली पैसे से trade करने से पहले इसे Live Offline चलाएं.
