Pushkar Raj Thakur यांची Double Supertrend Strategy, Algo म्हणून
हा लेख इंग्रजीतून अनुवादित केला आहे. मूळ लेख इंग्रजीत वाचा
Pushkar Raj Thakur यांनी सांगितलेली double Supertrend strategy NIFTY मध्ये तेव्हाच trade करते जेव्हा दोन Supertrend indicators एकमत असतात: daily chart वर Supertrend (10, 3) आणि Supertrend (20, 2). दोन्ही green म्हणजे long जा, दोन्ही red म्हणजे short जा, आणि ते एकमत नसतील तेव्हा बाहेर रहा. खाली पूर्ण rules आणि ते algo म्हणून कसे चालवायचे ते दिले आहे.
ही strategy कुठून आली
Trader आणि YouTube educator असलेल्या Pushkar Raj Thakur यांनी 2024 मध्ये मुंबईत Option Symposium 6.0 मध्ये ही पद्धत मांडली. तिचे आकर्षण म्हणजे साधेपणा: price targets नाहीत, patterns वाचणे नाही, फक्त दोन lines आणि रंग तपासणे. आम्ही त्यांचे rules घेऊन त्यांची अशी strategy बनवली जी स्वतःहून चालते, आणि त्यात आमचे स्वतःचे एक-दोन व्यावहारिक निर्णय जोडले, जे खाली नमूद केले आहेत.
Supertrend काय दाखवतो
Supertrend ही Average True Range (ATR) वरून बनवलेली trend-following line आहे; ATR प्रत्येक candle मध्ये price साधारण किती हलते ते मोजतो. त्याला दोन settings असतात:
- Period: ATR किती candles वर average केला जातो (इथे 10 किंवा 20).
- Multiplier: line price पासून किती ATR दूर असते (इथे 3 किंवा 2).
Price line च्या वर close झाली की line price च्या खाली राहते आणि green होते: uptrend. Price line च्या खाली close झाली की line price च्या वर जाते आणि red होते: downtrend. मोठा multiplier line ला price पासून जास्त दूर ठेवतो, त्यामुळे ती कमी वेळा पलटते.
वेगवेगळ्या settings चे दोन Supertrends वापरणे हा confirmation filter आहे. एकटी line sideways market मध्ये सतत इकडून तिकडे पलटत राहते. दोघांनी एकमत असणे आवश्यक केल्याने अशी अनेक खोटी पलटणी कमी होतात, पण entry थोडी उशिरा होते.
Tradetron chart वर Supertrend (10, 3) आणि (20, 2) सह NIFTY daily
Rules
| दोन्ही Supertrends | Signal | Position |
|---|---|---|
| Green | Uptrend confirm | Long NIFTY futures, 2 lots |
| Red | Downtrend confirm | Short NIFTY futures, 1 lot |
| एक green, एक red | एकमत नाही | Flat: open position असेल तर बंद करा आणि थांबा |
Long ला 2 lots आणि short ला 1 lot का?
ही strategy मुद्दाम एका बाजूला झुकलेली आहे. कल्पना अशी की uptrends मध्ये जास्त भर द्यायचा आणि short बाजूला सावध रहायचे, कारण तिथे तीव्र short-covering rallies position ला लवकर नुकसान करू शकतात. हा sizing चा निर्णय आहे, नियम नाही: तुम्ही ही strategy trade करत असाल, तर दोन्ही बाजू समान size ने ही test करा आणि तुम्हाला कोणते योग्य वाटते ते पाहा.
NIFTY चा lot size 65 असताना दोन lots म्हणजे 130 units आणि एक lot म्हणजे 65. NIFTY मधली प्रत्येक 100-point हालचाल long बाजूला ₹13,000 आणि short बाजूला ₹6,500 असते.
Entry ची वेळ
मूळ rule market उघडल्यानंतर कधीही entry घेऊ देतो. आम्हाला 10:00 AM पर्यंत थांबणे जास्त योग्य वाटते. पहिल्या 45 minutes मध्ये अनेकदा overnight gap आणि volatility चा उद्रेक असतो, आणि 9:20 ला दिसून 9:50 पर्यंत नाहीसा होणारा signal हाच दुसऱ्या Supertrend ने फिल्टर करायचा असतो.
Monthly expiry सांभाळणे
NIFTY futures दर महिन्याला expire होतात. तुमचा contract expire होणार असताना दोन्ही Supertrends अजून एकमत असतील, तर strategy current-month position बंद करते आणि next month मध्ये तीच position उघडते. हा rollover step नसेल, तर automated strategy position सरळ expire होऊ देईल आणि पुढचा नवीन signal येईपर्यंत flat बसून राहील.
Option spreads सह कमी risk ची version
प्रत्येकाला directional futures ठेवायचे नसतात. तेच signals त्याऐवजी defined-risk option spreads चालवू शकतात:
- दोन्ही green: bull call spread. Same expiry मध्ये साधारण 60 delta चा call खरेदी करा आणि साधारण 30 delta चा call विका.
- दोन्ही red: bear put spread. साधारण 60 delta चा put खरेदी करा आणि साधारण 30 delta चा put विका.
खरेदी केलेला option तुम्हाला दिशा देतो, आणि विकलेला option त्याचा काही खर्च भागवतो. याची किंमत म्हणजे मर्यादित loss च्या बदल्यात मर्यादित profit.
काल्पनिक उदाहरण: एकाच अंदाजावर futures विरुद्ध bull call spread
फायदे
- कोणताही discretion नसलेले सोपे, स्पष्ट rules
- दुसरा Supertrend अनेक खोट्या पलटण्या फिल्टर करतो
- Daily candles वर चालते, त्यामुळे automate केल्यावर screen समोर बसावे लागत नाही
- Futures सोबत किंवा defined-risk spreads सोबत चालवता येते
मर्यादा
- उशिरा entries आणि exits: दोन्ही lines एकमत होईपर्यंत हालचालीचा काही भाग निघून गेलेला असतो
- Choppy, sideways markets मध्ये अजूनही सलग छोटे losses होतात
- Futures positions मध्ये overnight gap risk असतो
- Long/short मधले असमान sizing हा market बद्दलचा एक दृष्टिकोन आहे, test केलेले सत्य नाही
Tradetron वर हे automate कसे करावे
Option-spread version ने स्वतःहून adjust व्हावे असे वाटते? Repair conditions बद्दल वाचा. इतर trend tools साठी Renko charts आणि Bollinger Bands strategy guide पहा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
Double Supertrend strategy म्हणजे काय?
ही trend-following strategy आहे जी वेगवेगळ्या settings चे दोन Supertrend indicators वापरते, इथे daily NIFTY वर (10, 3) आणि (20, 2). दोन्ही green असताना तुम्ही long जाता, दोन्ही red असताना short, आणि ते एकमत नसताना बाहेर राहता.
NIFTY साठी सर्वोत्तम Supertrend settings कोणत्या?
एकच सर्वोत्तम setting नाही. (10, 3) हा सर्वात सामान्य default आहे. ही strategy दुसरे मत म्हणून त्याला (20, 2) ची जोड देते. तुम्ही trade करता त्या timeframe वर काही combinations चा backtest करा आणि फक्त भूतकाळातला सर्वोत्तम निकाल नाही, तर market च्या वेगवेगळ्या टप्प्यांत टिकणारे combination निवडा.
ही strategy कोणता timeframe वापरते?
इथे दाखवलेले rules daily candles वापरतात, त्यामुळे signals दिवसातून जास्तीत जास्त एकदा बदलतात. तेच logic तुम्ही hourly किंवा 15-minute candles वर test करू शकता, पण जास्त signals आणि जास्त whipsaws अपेक्षित ठेवा.
Double Supertrend strategy futures ऐवजी options ने trade करता येते का?
हो. Long futures ऐवजी bull call spread आणि short futures ऐवजी bear put spread वापरा, साधारण 60 delta वर खरेदी आणि साधारण 30 delta वर विक्री. त्यामुळे प्रत्येक trade वर loss आणि profit दोन्ही मर्यादित राहतात.
Double Supertrend strategy फायदेशीर आहे का?
कोणतीही strategy प्रत्येक market मध्ये फायदेशीर नसते. Supertrend systems लांब trends मध्ये चांगले चालतात आणि sideways markets मध्ये पैसे परत गमावतात. तुमच्या instrument आणि timeframe वर तिचा backtest करा, आणि खरे पैसे लावण्यापूर्वी ती Live Offline चालवा.
