Pushkar Raj Thakurની Double Supertrend Strategy, Algo તરીકે બનાવેલી
આ લેખ અંગ્રેજીમાંથી અનુવાદિત છે. મૂળ લેખ અંગ્રેજીમાં વાંચો
Pushkar Raj Thakurએ શેર કરેલી double Supertrend strategy NIFTYમાં ત્યારે જ trade કરે છે જ્યારે બે Supertrend indicators સહમત હોય: daily chart પર Supertrend (10, 3) અને Supertrend (20, 2). બંને green એટલે long જાઓ, બંને red એટલે short જાઓ, અને બંને અલગ હોય ત્યારે બહાર રહો. નીચે પૂરા rules અને તેમને algo તરીકે કેવી રીતે ચલાવવા તે આપ્યું છે.
આ strategy ક્યાંથી આવી
Trader અને YouTube educator Pushkar Raj Thakurએ 2024માં મુંબઈમાં Option Symposium 6.0માં આ approach રજૂ કર્યો હતો. તેનું આકર્ષણ તેની સરળતા છે: કોઈ price targets નહીં, કોઈ pattern reading નહીં, બસ બે lines અને રંગની તપાસ. અમે તેમના rules લીધા અને તેમને જાતે ચાલતી strategyમાં ફેરવ્યા, જેમાં અમારી પોતાની એક-બે વ્યવહારુ પસંદગીઓ છે, જે નીચે દર્શાવી છે.
Supertrend શું બતાવે છે
Supertrend એ Average True Range (ATR) પરથી બનેલી trend-following line છે; ATR માપે છે કે દરેક candleમાં ભાવ સામાન્ય રીતે કેટલો ચાલે છે. તેમાં બે settings હોય છે:
- Period: ATRની સરેરાશ કેટલી candles પર લેવાય છે (અહીં 10 કે 20).
- Multiplier: line ભાવથી કેટલા ATR દૂર રહે છે (અહીં 3 કે 2).
જ્યારે ભાવ lineની ઉપર બંધ થાય, ત્યારે line ભાવની નીચે રહે છે અને green થાય છે: uptrend. જ્યારે ભાવ તેની નીચે બંધ થાય, ત્યારે line ભાવની ઉપર પલટાય છે અને red થાય છે: downtrend. મોટો multiplier lineને ભાવથી વધુ દૂર રાખે છે, તેથી તે ઓછી વાર પલટાય છે.
અલગ settings સાથે બે Supertrends વાપરવા એ confirmation filter છે. એકલી line sideways marketમાં વારંવાર આમતેમ પલટાય છે. બંને સહમત હોય તેવી શરત રાખવાથી આવા ઘણા ખોટા પલટા ઓછા થાય છે, જેની કિંમત થોડી મોડી entry છે.
Tradetron chart પર Supertrend (10, 3) અને (20, 2) સાથે NIFTY daily
Rules
| બંને Supertrends | Signal | Position |
|---|---|---|
| Green | Uptrendની પુષ્ટિ | Long NIFTY futures, 2 lots |
| Red | Downtrendની પુષ્ટિ | Short NIFTY futures, 1 lot |
| એક green, એક red | સહમતિ નથી | Flat: કોઈ પણ ખુલ્લી position બંધ કરો અને રાહ જુઓ |
Long માં 2 lots અને short માં 1 lot કેમ?
આ strategy જાણીજોઈને એકતરફી છે. વિચાર એ છે કે uptrendsમાં વધુ ઝુકાવ રાખવો અને short બાજુ સાવધ રહેવું, જ્યાં અચાનક short-covering rallies positionને ઝડપથી નુકસાન કરી શકે છે. આ sizingની પસંદગી છે, કાયદો નહીં: જો તમે તેને trade કરો, તો બંને બાજુ સરખી size સાથે પણ test કરો અને જુઓ કે તમને કયું ફાવે છે.
NIFTYની lot size 65 હોવાથી, બે lots એટલે 130 units અને એક lot એટલે 65. NIFTYમાં દરેક 100 pointની ચાલ long બાજુ ₹13,000 અને short બાજુ ₹6,500 છે.
Entryનો સમય
મૂળ rule market ખૂલ્યા પછી ગમે ત્યારે entryની મંજૂરી આપે છે. અમે સવારે 10:00 સુધી રાહ જોવાનું પસંદ કરીએ છીએ. પહેલી 45 મિનિટમાં ઘણી વાર overnight gap અને volatilityનો ઉછાળો હોય છે, અને 9:20 પર દેખાઈને 9:50 સુધીમાં ગાયબ થઈ જતું signal બરાબર એવું જ છે જેને ગાળવા માટે બીજો Supertrend છે.
Monthly expiry સંભાળવી
NIFTY futures દર મહિને expire થાય છે. તમારો contract expire થવાનો હોય ત્યારે પણ બંને Supertrends સહમત હોય, તો strategy current-month position બંધ કરે છે અને next monthમાં એ જ position ખોલે છે. આ rollover step વગર, automated strategy positionને બસ expire થવા દેત અને નવું signal આવે ત્યાં સુધી flat બેસી રહેત.
Option spreads સાથે ઓછા જોખમવાળું version
દરેકને directional futures રાખવા ગમતા નથી. એ જ signals તેના બદલે defined-risk option spreads ચલાવી શકે છે:
- બંને green: bull call spread. આશરે 60 delta પર call ખરીદો અને આશરે 30 delta પર call વેચો, એક જ expiry.
- બંને red: bear put spread. આશરે 60 delta પર put ખરીદો અને આશરે 30 delta પર put વેચો.
ખરીદેલો option તમને દિશા આપે છે, અને વેચેલો option તેનો થોડો ખર્ચ ચૂકવે છે. બદલામાં નફો મર્યાદિત થાય છે, પણ નુકસાન પણ મર્યાદિત થાય છે.
કાલ્પનિક ઉદાહરણ: એક જ view પર futures વિરુદ્ધ bull call spread
ફાયદા
- સરળ, objective rules, કોઈ મનમરજી નહીં
- બીજો Supertrend ઘણા ખોટા પલટા ગાળી નાખે છે
- Daily candles પર કામ કરે છે, તેથી automate થયા પછી screen સામે બેસવાની જરૂર નથી
- Futures સાથે કે defined-risk spreads સાથે ચલાવી શકાય
મર્યાદાઓ
- મોડી entries અને exits: બંને lines સહમત થાય ત્યાં સુધીમાં ચાલનો થોડો ભાગ જતો રહે છે
- Choppy, sideways markets હજુ પણ એક પછી એક નાનાં નુકસાન આપે છે
- Futures positionsમાં overnight gapનું જોખમ છે
- એકતરફી long/short sizing marketનો એક અભિપ્રાય છે, test થયેલી હકીકત નહીં
Tradetron પર તેને કેવી રીતે automate કરવું
Option-spread version પોતાની જાતે adjust થાય તેવું જોઈએ છે? Repair conditions વિશે વાંચો. બીજાં trend tools માટે, Renko charts અને Bollinger Bands strategy guide જુઓ.
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
Double Supertrend strategy શું છે?
તે trend-following strategy છે જે અલગ settings સાથે બે Supertrend indicators વાપરે છે, અહીં daily NIFTY પર (10, 3) અને (20, 2). બંને green હોય ત્યારે તમે long જાઓ, બંને red હોય ત્યારે short, અને બંને અલગ હોય ત્યારે બહાર રહો.
NIFTY માટે શ્રેષ્ઠ Supertrend settings કઈ છે?
કોઈ એક શ્રેષ્ઠ setting નથી. (10, 3) સૌથી સામાન્ય default છે. આ strategy બીજા અભિપ્રાય તરીકે તેની સાથે (20, 2) જોડે છે. તમે trade કરો છો તે timeframe પર થોડાં combinationsનો backtest કરો અને એવું પસંદ કરો જે માત્ર ભૂતકાળનું શ્રેષ્ઠ પરિણામ નહીં, પણ marketના અલગ અલગ તબક્કાઓમાં ટકી રહે.
આ strategy કયો timeframe વાપરે છે?
અહીં બતાવેલા rules daily candles વાપરે છે, તેથી signals દિવસમાં વધુમાં વધુ એક વાર બદલાય છે. તમે એ જ logic hourly કે 15-minute candles પર test કરી શકો, પણ વધુ signals અને વધુ whipsawsની અપેક્ષા રાખો.
શું હું double Supertrend strategy futuresને બદલે options સાથે trade કરી શકું?
હા. Long futuresને bull call spreadથી અને short futuresને bear put spreadથી બદલો, આશરે 60 delta પર ખરીદો અને આશરે 30 delta પર વેચો. તેનાથી દરેક trade પર નુકસાન અને નફો બંને મર્યાદિત થાય છે.
શું double Supertrend strategy નફાકારક છે?
કોઈ strategy દરેક marketમાં નફાકારક નથી. Supertrend systems લાંબા trendsમાં સારું કરે છે અને sideways marketsમાં પૈસા પાછા આપી દે છે. તમારા instrument અને timeframe પર તેનો backtest કરો, અને સાચા પૈસાથી trade કરતાં પહેલાં તેને Live Offline ચલાવો.
