lot સાઇઝના ફેરફારો દરમિયાન ઓપ્શન સેલિંગ સ્ટ્રેટેજીનો backtest
આ લેખ અંગ્રેજીમાંથી અનુવાદિત છે. મૂળ લેખ અંગ્રેજીમાં વાંચો
જ્યારે તમે ઘણાં વર્ષો માટે intraday ઓપ્શન-સેલિંગ સ્ટ્રેટેજીનો backtest કરો છો, ત્યારે "1 lot" નો અર્થ આખા સમય દરમિયાન એક જ ક્વોન્ટિટી નથી હોતો: એક્સચેન્જ lot સાઇઝમાં સુધારો કરે છે, અને દરેક તારીખે લાગુ lot સાઇઝ વાપરતો backtest કેટલાક સમયગાળામાં બીજા કરતાં વધુ યુનિટ ટ્રેડ કરે છે. સમયગાળાઓની યોગ્ય સરખામણી માટે, દરેક દિવસના P&L ને એકસરખી યુનિટ સંખ્યા પર નોર્મલાઇઝ કરો, ઉદાહરણ તરીકે સંબંધિત lot સાઇઝના લઘુતમ સામાન્ય અવયવી (LCM) પર.
lot સાઇઝ લાંબા backtest ને કેમ બગાડે છે
ધારો કે તમે ત્રણ વર્ષ માટે 1 lot ની ક્વોન્ટિટી સાથે intraday NIFTY ઓપ્શન-સેલિંગ સ્ટ્રેટેજીનો backtest કરો છો. જો એ સમયગાળાના પહેલા ભાગમાં lot સાઇઝ મોટો અને બીજા ભાગમાં નાનો હતો, તો સ્ટ્રેટેજીએ શરૂઆતમાં વધુ યુનિટ વેચ્યા. તેણે કમાયેલો કે ગુમાવેલો દરેક પોઇન્ટ વધુ મૂલ્યનો હતો.
પરિણામ એક છુપાયેલા વળાંકવાળો P&L કર્વ છે: સુધારાની તારીખે ઢાળ બદલાય છે, અને તેને સ્ટ્રેટેજી સારી થઈ કે ખરાબ તેની સાથે કંઈ લેવાદેવા નથી. બંને સમયગાળાના ડ્રોડાઉન, સરેરાશ દૈનિક P&L અને જીત/નુકસાનની સાઇઝની સીધી સરખામણી ન થઈ શકે.
25 અને 15 ની કાલ્પનિક lot સાઇઝ: 75 યુનિટ પર નોર્મલાઇઝ કરવાથી બંને સમયગાળા એકસરખી ક્વોન્ટિટી ટ્રેડ કરે છે
- 25 સમયગાળા A માં lot સાઇઝ (કાલ્પનિક)
- 15 સમયગાળા B માં lot સાઇઝ (કાલ્પનિક)
- 75 યુનિટ: LCM, = 25 ના 3 lot અથવા 15 ના 5 lot
P&L ને કેવી રીતે નોર્મલાઇઝ કરવો
- backtest ચલાવો આખા સમયગાળા માટે lot માં નક્કી ક્વોન્ટિટી સાથે, અને backtest રિપોર્ટમાંથી દિવસવાર P&L ડાઉનલોડ કરો.
- દરેક તારીખે લાગુ lot સાઇઝ નોંધો. એક્સચેન્જના સર્ક્યુલરમાં દરેક સુધારો અને તેની અમલની તારીખ હોય છે.
- સામાન્ય ક્વોન્ટિટી પસંદ કરો. lot સાઇઝનો LCM એ યુનિટની સૌથી નાની સંખ્યા છે જે દરેક સમયગાળામાં પૂરા lot ની સંખ્યા હોય. 25 અને 15 માટે, તે 75 છે.
- દરેક દિવસને સ્કેલ કરો. દરેક દિવસના P&L ને સામાન્ય ક્વોન્ટિટી ÷ (એ દિવસની lot સાઇઝ × ટ્રેડ થયેલા lot) થી ગુણો. 1 lot સાથે: lot-25 સમયગાળામાં × 3, lot-15 સમયગાળામાં × 5.
- કર્વ ફરી બનાવો સ્કેલ કરેલા દૈનિક P&L પરથી, અને ડ્રોડાઉન, સરેરાશ જીત અને સરેરાશ નુકસાન ફરી ગણો.
જો તમે સ્પ્રેડશીટમાં કામ કરવા ન માગતા હો, તો દરેક દિવસના P&L ને એ દિવસે ટ્રેડ થયેલા યુનિટથી ભાગો. દરેક યુનિટ પરનો P&L (પોઇન્ટમાં) કોઈ પણ lot સાઇઝ ફેરફારમાં સીધો સરખાવી શકાય છે, અને અંતે તમે તેને તમારી ઇચ્છિત પોઝિશન સાઇઝથી પાછો ગુણી શકો છો.
આ ખાસ કરીને ઓપ્શન વેચનારાઓ માટે કેમ મહત્ત્વનું છે
intraday ઓપ્શન-સેલિંગ સ્ટ્રેટેજી મોટા ભાગના દિવસોમાં નાની રકમ કમાય છે અને ક્યારેક મોટું નુકસાન કરે છે. તે ચલાવવા જેવી છે કે નહીં તે બે આંકડા નક્કી કરે છે: સરેરાશ જીત અને સરેરાશ નુકસાનનો ગુણોત્તર, અને સૌથી ખરાબ ડ્રોડાઉનની સાઇઝ. બંને સહેલાઈથી બગડી શકે છે:
- જો મોટી lot સાઇઝ સંજોગવશાત્ શાંત સમયગાળા સાથે આવી હોય, તો સ્ટ્રેટેજીની જીત હકીકત કરતાં મોટી દેખાય છે.
- જો કોઈ મોટું નુકસાન મોટા lot ના સમયગાળામાં આવ્યું હોય, તો આજની પોઝિશન સાઇઝની સરખામણીમાં સૌથી ખરાબ ડ્રોડાઉન વધારીને દેખાય છે.
- જરૂરી મૂડી અને મૂડી પરનું વળતર પણ lot સાઇઝ સાથે બદલાય છે, કારણ કે margin દરેક lot પર હોય છે.
તેથી જૂના backtest પરથી લાઇવ ટ્રેડિંગ માટે સ્ટ્રેટેજીની સાઇઝ નક્કી કરતાં પહેલાં, ઇતિહાસને આજની ક્વોન્ટિટીમાં ફેરવો.
આજની lot સાઇઝ માટે સાઇઝ નક્કી કરવી
2026 માટે NIFTY ની lot સાઇઝ 65 અને BANK NIFTY ની 30 છે. જો તમારી સ્ટ્રેટેજી lot અલગ હતા ત્યારે બની અને backtest થઈ હોય તો:
- દરેક પોઝિશનમાં ક્વોન્ટિટી ફરી તપાસો. "1 lot" કહેતી સ્ટ્રેટેજી હવે તમે ટેસ્ટ કરી ત્યારે કરતાં અલગ સંખ્યાના યુનિટ ટ્રેડ કરે છે.
- મૂડી ફરી તપાસો. દરેક lot પરનું margin lot સાઇઝ સાથે બદલાય છે.
- નક્કી રૂપિયાવાળા નિયમો ફરી તપાસો. દરેક lot પર રૂપિયામાં લખેલો stop loss કે target, lot માં વધુ કે ઓછા યુનિટ હોય ત્યારે અલગ રીતે વર્તે છે. પોઇન્ટ કે ટકાવારીમાં લખેલા નિયમોમાં આ સમસ્યા નથી.
હવે NIFTY નો lot 65 અને BANK NIFTY નો 30 છે ત્યારે શું તપાસવું પરની અમારી પોસ્ટમાં પૂરી ચેકલિસ્ટ છે.
નોર્મલાઇઝ કરવાના ફાયદા
- સુધારા પહેલાંના અને પછીના સમયગાળા સરખાવી શકાય તેવા બને છે
- ડ્રોડાઉન અને સરેરાશ એક જ એકસરખી પોઝિશન સાઇઝ દર્શાવે છે
- પરિણામને આજની ક્વોન્ટિટી પર સ્કેલ કરવું સરળ
મર્યાદાઓ
- દિવસવાર P&L અને સુધારાની તારીખો જોઈએ
- expiry ના દિવસો કે margin ના નિયમો જેવા બીજા ફેરફારો સુધારતું નથી
- સ્કેલિંગ ધારે છે કે મોટી સાઇઝ પર પણ ફિલ એકસરખા જ થયા હોત
backtest વાંચવા વિશે વધુ માટે, backtest રિપોર્ટ સેટિંગ્સની સમજ અને backtest લાઇવ ટ્રેડિંગ સાથે મેળ કેમ નથી ખાતા જુઓ.
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
lot સાઇઝ backtest ના પરિણામને કેમ અસર કરે છે?
"1 lot" ટ્રેડ કરતો backtest lot સાઇઝ મોટી હોય ત્યારે વધુ યુનિટ ટ્રેડ કરે છે. મોટી lot સાઇઝવાળા સમયગાળા એ જ ભાવ મૂવમેન્ટ માટે રૂપિયામાં મોટો નફો અને નુકસાન બતાવે છે, જે સરેરાશ, ડ્રોડાઉન અને P&L કર્વના આકારને બગાડે છે.
lot સાઇઝના ફેરફાર માટે backtest ને કેવી રીતે એડજસ્ટ કરું?
દિવસવાર P&L ડાઉનલોડ કરો, પછી દરેક દિવસને સામાન્ય યુનિટ સંખ્યા પર સ્કેલ કરો. lot સાઇઝનો લઘુતમ સામાન્ય અવયવી સારું કામ કરે છે કારણ કે તે દરેક સમયગાળામાં પૂરા lot ની સંખ્યા છે. બીજી રીતે, દરેક દિવસના P&L ને દરેક યુનિટ પરના પોઇન્ટમાં ફેરવો.
બે lot સાઇઝનો LCM શું છે?
તે બંનેથી ભાગી શકાય તેવી સૌથી નાની સંખ્યા છે. 25 અને 15 ની lot સાઇઝ માટે, LCM 75 છે: 25 ના 3 lot અથવા 15 ના 5 lot.
હાલની NIFTY lot સાઇઝ કેટલી છે?
2026 માટે NIFTY ની lot સાઇઝ 65 અને BANK NIFTY ની 30 છે. ટ્રેડ કરતાં પહેલાં NSE નો તાજેતરનો સર્ક્યુલર તપાસો, કારણ કે lot સાઇઝમાં સમયાંતરે સુધારો થાય છે.
શું lot સાઇઝના સુધારા પછી મારે મારી સ્ટ્રેટેજી બદલવી પડે?
તેને તપાસો. lot ની સંખ્યા, જરૂરી મૂડી અને રૂપિયા આધારિત કોઈ પણ stop કે target, આ બધું અપડેટ કરવું પડી શકે. પોઇન્ટ કે ટકાવારીમાં લખેલા નિયમો કોઈ ફેરફાર વગર ચાલુ રહે છે.
