Tradetron లో Backtests గురించి అంతా: వివరమైన గైడ్
ఈ వ్యాసం ఇంగ్లీష్ నుండి అనువదించబడింది. అసలు వ్యాసాన్ని ఇంగ్లీష్‌లో చదవండి
Backtest అంటే మీ ట్రేడింగ్ strategy యొక్క అవే rules ను గత మార్కెట్ డేటాపై నడిపి, అవి ఎలా పనిచేసి ఉండేవో చూపించడం: ప్రతి entry, exit, stop, రోజు వారీగా. Tradetron లో మీరు తయారు చేసే ఏ strategy నైనా code లేకుండానే backtest చేయవచ్చు. నిజమైన డబ్బు పెట్టే ముందే P&L, drawdown, మొత్తం trades లిస్ట్ ఉన్న report మీకు వస్తుంది.
Tradetron backtest ను నిజాయితీగా ఉంచే settings, result ను ఎలా చదవాలి, 3 నిమిషాల్లో. हिन्दी में देखें: Tradetron पर backtesting: वो settings जो इसे ईमानदार बनाती हैं, 3 मिनट में
Backtesting అంటే ఏమిటి?
Backtesting అంటే ఒక ట్రేడింగ్ ఐడియాను చారిత్రక డేటాపై టెస్ట్ చేయడం. మీరు rules రాస్తారు ("9:20 కి NIFTY straddle అమ్మండి, 3:15 కి లేదా combined premium 25% పెరిగితే exit అవ్వండి"), backtest engine మార్కెట్‌ను నిమిషం నిమిషం మళ్లీ నడిపి, మీరు నిజంగా ట్రేడ్ చేసినట్టే ఆ rules ను అమలు చేస్తుంది.
చార్ట్ చూసి జవాబు చెప్పలేని ప్రశ్నలకు ఇది జవాబు ఇస్తుంది:
- Rules నిజంగా ఎన్నిసార్లు trigger అయ్యాయి?
- అత్యంత దారుణమైన నష్టాల వరుస ఏది, ఖాతా తన peak నుండి ఎంత లోతుగా పడిపోయింది?
- లాభం కొన్ని అదృష్టకరమైన రోజుల నుండి వచ్చిందా, లేక స్థిరమైన results నుండా?
- వినడానికి సరైనదిగా అనిపించే stop లేదా target నిజంగా సహాయపడుతుందా?
Backtest results, live results వేరువేరుగా ఉంటాయి. Live trades లో slippage, charges కట్టాలి, fills ఎప్పుడూ మీరు ఆశించిన ధరకే జరగవు, మార్కెట్ కూడా మారుతుంది. ఈ తేడాలను మీ backtest live ట్రేడింగ్తో సరిపోకపోవడానికి తొమ్మిది కారణాలు లో వివరించాం.
Tradetron లో backtest ఎలా నడపాలి
Backtest పేజీ: ప్రతి run దాని grade, return, drawdown, Sharpe తో
- Strategy builder లో ఒక strategy తయారు చేయండి లేదా ఓపెన్ చేయండి (లేదా మీరు copy చేసుకున్న template ఎంచుకోండి).
- Strategy పై Backtest క్లిక్ చేయండి. Backtest form ఓపెన్ అవుతుంది.
- కింద వివరించిన settings నింపండి: date range, candle frequency, trade price, type, expiry.
- Submit చేయండి. Tradetron ముందుగా strategy ని చెక్ చేసి, అందులో ఏదైనా backtest చేయలేనిది ఉంటే, లేదా మీ date range డేటా కంటే ముందే మొదలైతే చెబుతుంది.
- Report కోసం వేచి ఉండండి. సమయం date range, candle frequency, strategy ఎంత క్లిష్టంగా ఉందో దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. Report సిద్ధమైనప్పుడు మీకు link వస్తుంది, అది మీ Backtest పేజీలో ఉంటుంది.
Backtest settings, వివరంగా
| Setting | దీని అర్థం | ఎలా ఎంచుకోవాలి |
|---|---|---|
| Date range | టెస్ట్ చేయాల్సిన చరిత్ర కాలం | వేర్వేరు మార్కెట్లు ఉండేంత పొడవుగా: trending, sideways, volatile |
| Candle frequency | Engine మీ conditions ను ఎంత తరచుగా చెక్ చేస్తుంది (1 నిమిషం నుండి 1 రోజు వరకు) | మీ strategy వాడే అతి చిన్న timeframe ని వాడండి. Time conditions లేదా LTP వాడితే 1 నిమిషం వాడండి |
| Trade price | Candle లోని ఏ ధర వద్ద trades fill అవుతాయి: Open లేదా Close | Indicator, crossover signals కి Open; price action లేదా LTP ఆధారిత rules కి Close |
| Type | Intraday లేదా Positional | ప్రతి position అదే రోజు close అయితే Intraday; ఏదైనా రాత్రి carry అయితే positional |
| Expiry (positional) | None, Weekly లేదా Monthly | Stocks కి None; మీరు ట్రేడ్ చేసే options లేదా futures కి తగ్గట్టు Weekly లేదా Monthly |
Date range
సాధారణంగా ఎంత పొడవైతే అంత మంచిది, rules ఆ మొత్తం కాలంలో అర్థవంతంగా ఉన్నంత వరకు. ప్రశాంతంగా, పైకి వెళ్తున్న ఒక్క సంవత్సరంలోనే టెస్ట్ చేసిన strategy ఎప్పుడూ crash ని చూడలేదు. Index F&O డేటా 2020 నుండి ఉంది; కొన్ని instruments తర్వాత మొదలవుతాయి (ఉదాహరణకు, single-stock option డేటా mid-2024 నుండి మొదలవుతుంది), మీ range మరీ ముందుగా మొదలైతే form మీకు చెబుతుంది.
Candle frequency
Engine ప్రతి candle కి ఒకసారి మీ conditions ను చెక్ చేస్తుంది. 15 నిమిషాలు, 1 గంట indicators వాడే strategy కి 15 నిమిషాలు లేదా అంతకంటే తక్కువ frequency కావాలి. 9:20 entry లేదా LTP ఆధారిత stop ఉన్న strategy కి 1 నిమిషం కావాలి, లేకపోతే checks తప్పు సమయాల్లో పడతాయి.
చిన్న candles అంటే ఎక్కువ checks, కాబట్టి run కి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. అది ఖచ్చితత్వానికి కట్టే ధర, చాలా strategies కి అది కట్టడం విలువైనదే.
Trade price: Open లేదా Close
ప్రతి candle లో backtest మీ trades ను fill చేసే ధర ఇది. మీ rule crossover లేదా indicator signal పై fire అయితే, Open live లో జరిగేదానికి దగ్గరగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే నిజానికి signal కనిపించిన తర్వాతే మీరు చర్య తీసుకోగలరు. మీ rules price action లేదా LTP పై పనిచేస్తే, Close ఎంచుకోండి. Backtest settings వివరణ లో ఉదాహరణల table ఉంది.
Type: intraday లేదా positional
ఒకేసారి చాలా values టెస్ట్ చేయడం: sweeps
మీ stop loss 20%, 25% లేదా 30% ఉండాలా అని తెలియడం లేదా? Backtest form లోని sweep option ఒకే strategy ని అందులోని ఒక సంఖ్య యొక్క చాలా values తో నడిపి, results ను పక్కపక్కనే చూపిస్తుంది.
రెండు జాగ్రత్తలు:
- సరైన కారణంతో setting ఎంచుకోండి. గత డేటాపై అత్యంత బాగా కనిపించే value తరచుగా గత noise కి బాగా fit అయినదే. చుట్టుపక్కల values కూడా ఓ మాదిరిగా బాగా చేసిన value ని ఎంచుకోండి.
- Hold-back వాడండి. Sweep కాలంలో ఒక భాగాన్ని పక్కన పెట్టగలదు (walk-forward testing): values ను మొదటి భాగంపై పోల్చి, తర్వాత అవి చూడని డేటాపై చెక్ చేస్తారు. పక్కన పెట్టిన డేటాపై కుప్పకూలే setting బహుశా overfit అయి ఉంటుంది.
ట్రేడింగ్ algorithm ని optimise చేయడం పై మా గైడ్ overfitting ని మరింత లోతుగా వివరిస్తుంది.
Backtest report ఎలా చదవాలి
Report ఒక పేజీగా ఓపెన్ అవుతుంది, దాన్ని మీ Backtest పేజీ నుండి మళ్లీ చూడవచ్చు, మీ సొంత విశ్లేషణ కోసం trades ను download చేసుకోవచ్చు. మొదట చూడాల్సిన సంఖ్యలు ఇవి:
| Metric | ఇది మీకు ఏం చెబుతుంది |
|---|---|
| P&L curve | కాలక్రమేణా లాభనష్టాలు ఎలా పెరిగాయి. Spiky గా కాకుండా smooth గా పెరిగేది మేలు |
| Total P&L and ROI | మొత్తం result, capital లో శాతంగా |
| Drawdown | Peak నుండి low వరకు అతిపెద్ద పతనం. మీరు భరించగలిగేదానితో పోల్చాల్సిన సంఖ్య ఇదే |
| Win days / loss days | ఎన్ని రోజులు డబ్బు వచ్చింది లేదా పోయింది |
| Average profit on profit days vs average loss on loss days | మీ నష్టాలను భరించేంత పెద్దగా మీ లాభాలు ఉన్నాయా |
| Max profit and max loss in a day | మీ అత్యుత్తమ, అత్యంత దారుణమైన ఒక్క రోజులు |
| Sharpe ratio | Volatility యొక్క ప్రతి యూనిట్‌కు return; ఎక్కువైతే మంచిది |
| Month-wise P&L | Results నెలల అంతటా విస్తరించి ఉన్నాయా లేక కొన్ని నెలల నుండే వచ్చాయా |
| Trades / positions | సమయం, ధర, quantity తో ప్రతి entry, exit |
ప్రతి metric పై పూర్తి వివరణ కోసం algo strategy performance ని ఎలా అంచనా వేయాలి, Sharpe ratio వివరణ చదవండి.
ఖర్చులు: brokerage, slippage
Brokerage, slippage ను run తర్వాత, report లోని cost section లో వేస్తారు, కాబట్టి backtest ని మళ్లీ నడపకుండానే వేర్వేరు అంచనాలు ప్రయత్నించవచ్చు. ఎప్పుడూ ఖర్చుల తర్వాత result నే చూడండి. రోజుకు చాలాసార్లు ట్రేడ్ చేసే strategy, వాస్తవిక slippage జోడించిన తర్వాత లాభం నుండి నష్టానికి మారవచ్చు. Slippage ను అర్థం చేసుకోవడం లో మరింత చదవండి.
Backtest చూడలేనివి
Engine మార్కెట్‌ను simulate చేస్తుంది, కొన్ని విషయాలు సరిగ్గా అలాగే రావు:
- Candle లోపల కదలికలు. Conditions ను candle డేటాపై చెక్ చేస్తారు, కాబట్టి ఒక నిమిషంలోనే వెనక్కి తిరిగే వేగవంతమైన spike ను live ట్రేడింగ్ చూసినా, టెస్ట్లో మిస్ అవ్వచ్చు.
- నిజమైన fills. Live orders order book, partial fills, వేగవంతమైన మార్కెట్లను ఎదుర్కొంటాయి.
- Execution settings. Live ట్రేడింగ్ కోసం మీరు పెట్టే advanced order handling (price revisions, tranching) backtest fill తో సమానం కాదు.
- నిజమైన గడియారం సెకన్లపై ఆధారపడే ఏదైనా. Backtest లో సమయం దాని candles నుండి వస్తుంది, కాబట్టి ప్రస్తుత సెకను పై ఉన్న condition కి చదవడానికి ఏమీ ఉండదు.
మీరు submit చేసినప్పుడు, backtest చేయలేని keywords లేదా instruments ను Tradetron check గుర్తిస్తుంది, కాబట్టి run తర్వాత కాకుండా ముందే మీకు తెలుస్తుంది.
Backtest చేసే ముందు checklist
- ముందు logic టెస్ట్ చేయండి. Strategy ని కొన్ని రోజులు Live Offline లో నడపండి. అక్కడ అది నడుస్తూ ప్రతి trade ను రికార్డ్ చేస్తుంది కానీ exchange కి ఏదీ పంపదు. Entries, exits మీరు ఆశించినప్పుడే జరుగుతున్నాయని నిర్ధారించుకోండి.
- మీ exits చెక్ చేయండి. ప్రతి set కి బయటపడే మార్గం కావాలి: exit condition, stop, లేదా universal exit.
- Type, expiry ని strategy నిజంగా ట్రేడ్ చేసే విధానానికి సరిపోల్చండి.
- అతి చిన్న timeframe కి, ఏవైనా time-based rules కి సరైన candle frequency ఎంచుకోండి.
- Backtest నడుస్తున్నప్పుడు strategy ని edit చేయవద్దు. మార్పులు ప్రయత్నించాలంటే ఒక copy చేసుకోండి.
- ఏ నిర్ణయానికైనా వచ్చే ముందు ఖర్చుల తర్వాత result చదవండి.
మీ Backtest ID ఎలా కనుగొనాలి
ప్రతి run కి ఒక Backtest ID (BID) ఉంటుంది. అది మీ Backtest పేజీలో ఆ run పక్కన కనిపిస్తుంది. ఒక నిర్దిష్ట run గురించి support ని సంప్రదించేటప్పుడు దాన్ని చెప్పండి.
Backtest credits
Backtests credits వాడతాయి. Submit చేసే ముందే ఒక run ఎంత వాడుతుందో backtest form చూపిస్తుంది, ఒక run సరైన result ఇవ్వలేకపోతే credit ఆటోమేటిక్‌గా refund అవుతుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
ట్రేడింగ్లో backtest అంటే ఏమిటి?
Backtest అనేది ఒక simulation. ఇది strategy rules ను చారిత్రక మార్కెట్ డేటాకు అమలు చేసి అది ఎలా perform చేసి ఉండేదో చూపిస్తుంది: ఎప్పుడు entry, exit అయ్యేది, ఎంత సంపాదించేది లేదా పోగొట్టుకునేది, దాని అత్యంత దారుణమైన నష్టాల కాలం ఎంత లోతుగా ఉంది.
Tradetron లో strategy ని ఎలా backtest చేయాలి?
Strategy ఓపెన్ చేసి, Backtest క్లిక్ చేసి, date range, candle frequency, trade price, type (intraday లేదా positional), expiry ఎంచుకుని submit చేయండి. Run పూర్తయినప్పుడు report link వస్తుంది, అది మీ Backtest పేజీలో కూడా ఉంటుంది.
ఏ candle frequency ఎంచుకోవాలి?
మీ strategy వాడే అతి చిన్న timeframe కి సమానమైన లేదా అంతకంటే చిన్న frequency ఎంచుకోండి. Strategy లో time-based entries లేదా exits ఉంటే, లేదా LTP వాడితే, 1 నిమిషం ఎంచుకోండి.
Trade price గా Open ఎంచుకోవాలా, Close ఎంచుకోవాలా?
మీ trades crossovers లేదా indicators వంటి signals తో trigger అయితే Open ఎంచుకోండి, ఎందుకంటే live trades signal తర్వాతే జరగగలవు. మీ rules price action లేదా LTP పై పనిచేస్తే Close ఎంచుకోండి.
నా backtest results live ట్రేడింగ్తో ఎందుకు సరిపోవడం లేదు?
Live ట్రేడింగ్లో slippage, charges కట్టాలి, fills ఎప్పుడూ candle ధరకే జరగవు, ఒక నిమిషం లోపల వేగవంతమైన కదలికలు live లో కనిపిస్తాయి కానీ టెస్ట్లో ఎప్పుడూ కనిపించవు, మార్కెట్లు మారతాయి. Report లో వాస్తవిక ఖర్చులు వేయండి, నిజమైన డబ్బుతో ట్రేడ్ చేసే ముందు strategy ని Live Offline లో నడపండి.
ఎంత backtesting సరిపోతుంది?
వేర్వేరు మార్కెట్ పరిస్థితులను కవర్ చేసేంత: కనీసం ఒక పదునైన పతనం, ఒక sideways కాలం, ఒక trending కాలం. Intraday strategies కి సాధారణంగా అంటే రెండు మూడు సంవత్సరాల డేటా. పొడవు కంటే ముఖ్యమైనది, result ఉప-కాలాల్లోనూ, దగ్గరి settings లోనూ నిలబడటం.
మంచి backtest అంటే strategy డబ్బు సంపాదిస్తుందని అర్థమా?
కాదు. Backtest గత డేటాపై rules ఎలా ప్రవర్తించాయో చూపిస్తుంది. ఇది చెడ్డ ఐడియాలను వడపోసే filter, అంచనా కాదు. Strategy ని Live Offline లో టెస్ట్ చేయండి, live కి వెళ్లేటప్పుడు చిన్నగా మొదలుపెట్టండి.
