Bollinger Bands स्ट्रॅटेजी: उदाहरणांसह संपूर्ण मार्गदर्शक
हा लेख इंग्रजीतून अनुवादित केला आहे. मूळ लेख इंग्रजीत वाचा
Bollinger Bands स्ट्रॅटेजी भावाभोवती तीन रेषा वापरते: मध्ये 20-period moving average आणि त्याच्या वर आणि खाली दोन standard deviations अंतरावर बँड्स. ट्रेडर्स हे बँड्स मुख्यतः तीन प्रकारे वापरतात: range मध्ये खालच्या बँडजवळ खरेदी (mean reversion), बँड्स घट्ट आकुंचन पावल्यानंतरचा ब्रेकआउट ट्रेड करणे, आणि भाव एखाद्या बँडसोबत "चालत" असताना ट्रेंडवर स्वार होणे.
Bollinger Bands म्हणजे काय?
Bollinger Bands जॉन बोलिंजर यांनी 1980 च्या दशकात विकसित केले, भाव त्याच्याच अलीकडच्या volatility च्या तुलनेत जास्त आहेत की कमी हे मोजण्यासाठी. त्यात तीन रेषा असतात:
| रेषा | गणना (डिफॉल्ट) | ती काय सांगते |
|---|---|---|
| मधला बँड | 20-period simple moving average (SMA) | अलीकडचा सरासरी भाव, ट्रेंडची मूळ रेषा |
| वरचा बँड | मधला बँड + 2 × standard deviation | अलीकडच्या volatility च्या तुलनेत भाव कुठे जास्त आहे |
| खालचा बँड | मधला बँड − 2 × standard deviation | अलीकडच्या volatility च्या तुलनेत भाव कुठे कमी आहे |
बँड्स भावाच्या standard deviation वरून बनतात, त्यामुळे भाव जास्त हेलकावे खातो तेव्हा ते रुंद होतात आणि तो शांत झाला की अरुंद होतात.
Bollinger Bands volatility नुसार पसरतात आणि आकुंचन पावतात
Bollinger Bands चा फॉर्म्युला, सोडवून
- मधला बँड: शेवटचे 20 closes बेरीज करा आणि 20 ने भागा.
- Standard deviation: 20 पैकी प्रत्येक close चे मधल्या बँडपासूनचे अंतर घ्या, त्याचा वर्ग करा, त्या वर्गांची सरासरी काढा, आणि त्याचे वर्गमूळ घ्या.
- वरचा बँड: मधला बँड + 2 × standard deviation.
- खालचा बँड: मधला बँड − 2 × standard deviation.
नियमांमध्ये दोन संबंधित मापे उपयोगी पडतात:
- %b = (close − खालचा बँड) ÷ (वरचा बँड − खालचा बँड). ते वरच्या बँडवर 1, खालच्या बँडवर 0 आणि मध्यावर 0.5 असते. उदाहरणात, 103 च्या close ला %b = (103 − 99.17) ÷ 5.66 ≈ 0.68.
- Bandwidth = (वरचा बँड − खालचा बँड) ÷ मधला बँड. उदाहरणात, 5.66 ÷ 102 ≈ 0.055. त्याच्याच इतिहासाच्या तुलनेत कमी आकडा म्हणजे squeeze.
Bollinger Bands च्या तीन स्ट्रॅटेजी
1. Mean reversion: range मध्ये खालच्या बँडजवळ खरेदी
स्टॉक sideways चालत असताना, खालच्या बँडवर किंवा त्याखाली close म्हणजे भाव त्याच्या अलीकडच्या वागण्याच्या तुलनेत खालच्या बाजूला ताणला गेला आहे. ट्रेड म्हणजे मधल्या बँडकडे परत येणारी उसळी.
- Entry: खालच्या बँडखाली close, आणि मग पुढची candle पुन्हा बँड्सच्या आत close होते.
- Target: मधला बँड.
- Stop: सिग्नल candle च्या low च्या खाली.
- फिल्टर: बँड्स साधारण सपाट असतील तेव्हाच हा ट्रेड घ्या. downtrend मध्ये भाव खालच्या बँडखाली सतत close होत राहू शकतो.
2. Squeeze ब्रेकआउट
Bandwidth अनेक महिन्यांतल्या सगळ्यात खालच्या पातळीवर आले की volatility दबलेली असते. दबलेली volatility दिशा सांगत नाही, पण ती बहुधा विस्ताराच्या आधी येते.
- सेटअप: अनेक महिन्यांच्या नीचांकावर bandwidth.
- Entry: वरच्या बँडच्या बाहेर close (long) किंवा खालच्या बँडच्या बाहेर close (short).
- Exit: पुन्हा मधल्या बँडच्या आत close, किंवा trailing stop.
3. Band walk: ट्रेंड फॉलोइंग
मजबूत uptrend मध्ये भाव पुन्हा पुन्हा वरच्या बँडवर किंवा त्यावर close होऊ शकतो. वरच्या बँडला प्रत्येक वेळी स्पर्श झाल्यावर विकणे म्हणजे ट्रेंडशी लढणे; band walk स्ट्रॅटेजी त्याऐवजी ट्रेंडमध्ये सामील होते. खालची Tradetron उदाहरण स्ट्रॅटेजी याच प्रकारची आहे.
उदाहरण: Tradetron वर एक Bollinger Bands स्ट्रॅटेजी
ही intraday स्टॉक स्ट्रॅटेजी Tradetron च्या नो-कोड बिल्डरमध्ये बनवली आहे, आणि तुम्ही ती duplicate करू शकता. ती ताकदीवर खरेदी करते: सलग दोन हिरव्या 15-मिनिटांच्या candles ज्या वरच्या बँडच्या वर open आणि close होतात.
Entry अटी
Tradetron मध्ये, Position एका सिरीजमधून candle निवडते: position −1 म्हणजे शेवटची पूर्ण झालेली candle आणि −2 म्हणजे तिच्या आधीची. प्रत्येक entry अट AND ने जोडलेली आहे, म्हणजे सगळ्या एकाच वेळी खऱ्या असायला हव्यात.
शेवटच्या आधीच्या candle साठी entry अटी (position -2)
शेवटच्या पूर्ण झालेल्या candle साठी entry अटी (position -1)
Exit अटी
Exit OR ने जोडलेले आहे, म्हणजे यापैकी कोणतीही एक अट ट्रेड बंद करते: शेवटचा close पुन्हा वरच्या बँडखाली येतो, LTP entry price × 1.1 च्या वर जातो (10% target), किंवा LTP entry price × 0.9 च्या खाली येतो (10% stop).
OR ने जोडलेल्या exit अटी
सेटिंग्ज आणि timeframe निवडणे
| ट्रेडिंगची पद्धत | नेहमीचा timeframe | टिपा |
|---|---|---|
| Intraday | 5- किंवा 15-मिनिटांच्या candles | जास्त सिग्नल्स; जास्त गोंगाट आणि खर्च |
| Swing | तासाचा किंवा दैनिक | कमी, स्वच्छ सिग्नल्स; रात्रभराची रिस्क |
| Positional | दैनिक किंवा साप्ताहिक | आठवड्यांमध्ये तयार होणाऱ्या squeeze सेटअपसाठी सर्वोत्तम |
डिफॉल्ट (20, 2) सगळ्या timeframes वर चालतात. काही ट्रेडर्स जलद सिग्नल्ससाठी कमी period आणि अरुंद बँड्स वापरतात, किंवा कमी सिग्नल्ससाठी जास्त period आणि रुंद बँड्स. तुम्ही काहीही निवडा, एका चार्टवर जे सगळ्यात चांगले दिसते ते निवडण्याऐवजी ते backtest करा.
फायदे
- प्रत्येक स्टॉकच्या volatility शी आपोआप जुळवून घेते
- एकाच इंडिकेटरने reversal, ब्रेकआउट आणि ट्रेंड सेटअप्स चालतात
- स्पष्ट, नियमांत बसणाऱ्या पातळ्या ज्या ऑटोमेट करायला सोप्या आहेत
- Squeeze चे आकडे मोठ्या हालचालींआधीचे शांत टप्पे दाखवतात
मर्यादा
- बँडला स्पर्श होणे हे स्वतःहून सिग्नल नाही; संदर्भ ठरवतो
- Mean-reversion चे नियम मजबूत ट्रेंडमध्ये पैसे गमावतात
- ब्रेकआउटचे नियम range मध्ये पैसे गमावतात
- moving average वर बनलेले असल्यामुळे मागे पडते (lagging)
Bollinger Bands इतर इंडिकेटर्ससोबत वापरणे
Bollinger Bands भाव त्याच्या volatility च्या तुलनेत कुठे आहे ते सांगतात, त्यामुळे ते दुसरे काहीतरी सांगणाऱ्या साधनांसोबत चांगले जुळतात:
- mean-reversion सेटअप खरंच oversold किंवा overbought आहे याची खात्री करायला RSI.
- फक्त longs घ्यायचे की फक्त shorts हे ठरवायला जास्त कालावधीचा moving average (समजा 200-period).
- squeeze ब्रेकआउटमध्ये खरा सहभाग आहे का ते तपासायला Volume.
आमच्या ऑप्शन्स ट्रेडिंगसाठी सर्वोत्तम इंडिकेटर्स मार्गदर्शकात यापैकी अनेकांची माहिती आहे.
वाचण्यासारखी इतर ट्रेंड साधने: Renko चार्ट्स आणि double Supertrend स्ट्रॅटेजी.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
सर्वोत्तम Bollinger Bands स्ट्रॅटेजी कोणती?
एकच सर्वोत्तम सेटअप नाही; ते मार्केटवर अवलंबून आहे. मधल्या बँडकडे mean reversion sideways मार्केटमध्ये सगळ्यात चांगले चालते, squeeze ब्रेकआउट हलायच्या तयारीत असलेल्या शांत मार्केटला जुळतात, आणि band walks मजबूत ट्रेंड्सना जुळतात. तुम्ही काहीही निवडा, stop loss जोडा आणि जुन्या डेटावर तपासा.
Bollinger Bands चा फॉर्म्युला काय आहे?
मधला बँड = closing prices चा 20-period simple moving average. वरचा बँड = मधला बँड + त्या 20 closes चे 2 × standard deviation. खालचा बँड = मधला बँड − 2 × तो standard deviation. %b = (close − खालचा बँड) ÷ (वरचा बँड − खालचा बँड).
Bollinger Bands साठी सर्वोत्तम timeframe कोणता?
डे ट्रेडर्स बहुधा 5- किंवा 15-मिनिटांचे चार्ट वापरतात; स्विंग आणि पोझिशनल ट्रेडर्स तासाचे, दैनिक किंवा साप्ताहिक चार्ट वापरतात. डिफॉल्ट (20, 2) सेटिंग सगळ्यांवर चालते, पण सिग्नल्स वेगळे वागतात, म्हणून तुम्ही ज्या timeframe वर ट्रेड करता त्यावर backtest करा.
Bollinger Band squeeze म्हणजे काय?
Squeeze म्हणजे जेव्हा बँड्स असामान्यपणे एकमेकांच्या जवळ येतात, म्हणजे volatility कमी आहे. तो बहुधा मोठ्या हालचालीच्या आधी येतो, पण कोणत्या दिशेला ते सांगत नाही. बाजू निवडण्यासाठी ट्रेडर्स बँड्सच्या बाहेर close होण्याची वाट पाहतात.
भाव वरच्या बँडला लागला तर तो विक्रीचा सिग्नल आहे का?
स्वतःहून नाही. range मध्ये, वरच्या बँडला स्पर्श अल्पकालीन शिखर दाखवू शकतो. मजबूत uptrend मध्ये भाव वरच्या बँडला स्पर्श करत राहू शकतो किंवा त्यावर close होत राहू शकतो. स्पर्शाला सिग्नल मानण्याआधी ट्रेंड तपासा.
Bollinger Bands चांगला इंडिकेटर आहे का?
तो volatility चा उपयोगी इंडिकेटर आहे आणि सगळ्यात जास्त वापरल्या जाणाऱ्यांपैकी एक आहे. ट्रेंड फिल्टर किंवा RSI सारख्या momentum इंडिकेटरसोबत, आणि स्पष्ट exit नियमांसोबत तो सगळ्यात चांगला काम करतो.
मी Bollinger Bands स्ट्रॅटेजी ऑटोमेट करू शकतो का?
हो. Tradetron वर, Upper Bolinger, Lower Bolinger आणि Bolinger Band width कीवर्ड्समुळे तुम्ही कोडशिवाय बँडच्या अटी लिहू शकता, त्या स्टॉक्सच्या लिस्टवर लावू शकता, backtest करू शकता, आणि खरे पैसे लावून ट्रेडिंग करण्याआधी Live Offline चालवू शकता.
