options trading साठीचे सर्वोत्तम indicators, आणि ते कसे वापरायचे
हा लेख इंग्रजीतून अनुवादित केला आहे. मूळ लेख इंग्रजीत वाचा
options trading साठीचे सर्वोत्तम indicators दोन गटांत येतात. options साठीचे खास indicators, म्हणजे implied volatility (IV), open interest (OI) आणि put-call ratio (PCR), तुम्हाला सांगतात की options स्वस्त आहेत की महाग, आणि ट्रेडर्सनी पोझिशन्स कुठे घेतल्या आहेत. भावाचे indicators, म्हणजे RSI, moving averages, Bollinger Bands आणि MACD, तुम्हाला हालचालीची दिशा आणि ताकद सांगतात. तुम्हाला प्रत्येक गटातून एक लागतो.
options साठीचे सर्वोत्तम indicators 3 मिनिटांत: IV, OI, PCR, आणि स्वतःची फसवणूक न करता ते एकत्र कसे वापरायचे. हिन्दी में देखें: Options trading के best indicators, 3 मिनट में
options ट्रेडर्सना वेगळे indicators का लागतात
शेअर ट्रेडरला भाव योग्य दिशेने गेला की पैसे मिळतात. options ट्रेडरसाठी तीन गोष्टी बरोबर व्हाव्या लागतात: हालचालीची दिशा, हालचालीचा आकार, आणि त्याला लागणारा वेळ. दिशा बरोबर असूनही घेतलेल्या option वर तुम्ही पैसे गमावू शकता, जर हालचाल खूप छोटी असेल, खूप हळू असेल, किंवा तुम्ही घेतल्यानंतर volatility कमी झाली.
म्हणूनच खालची यादी फक्त options मार्केटमध्येच असणाऱ्या indicators पासून सुरू होते. तुम्ही देत असलेला premium योग्य आहे की नाही, हे एखादा साधा चार्ट indicator सांगू शकत नाही.
| Indicator | प्रकार | तो काय सांगतो | कशासाठी उत्तम |
|---|---|---|---|
| Implied volatility (IV) | Options | options किती महाग आहेत | premium घ्यायचा की विकायचा हे ठरवण्यासाठी |
| Open interest (OI) | Options | पोझिशन्स कुठे वाढत आहेत | support/resistance पातळ्या, trend पक्का करणे |
| Put-call ratio (PCR) | Options | puts विरुद्ध calls मधील एकूण पोझिशनिंग | sentiment, contrarian signals |
| RSI | Momentum | Overbought / oversold | entries ची वेळ, हालचाल थकल्याचे ओळखणे |
| Moving averages (SMA/EMA) | Trend | trend ची दिशा | trend नुसार ट्रेड्स गाळणे |
| Bollinger Bands | Volatility | अलीकडच्या volatility च्या तुलनेत भावाची रेंज | squeezes, mean reversion |
| MACD | Trend + momentum | momentum मधील बदल | crossover entries |
1. Implied volatility (IV)
Implied volatility म्हणजे expiry पर्यंत underlying किती हलेल याचा मार्केटचा अंदाज, जो option च्या भावावरून उलटा काढला जातो. strike आणि spot भावानंतर, option च्या premium मधील हा सर्वात महत्त्वाचा एकमेव आकडा आहे.
खालचा चार्ट Black-Scholes मॉडेल वापरून एकाच at-the-money NIFTY call ची किंमत वेगवेगळ्या IV पातळ्यांवर काढतो. बाकी काहीही बदलत नाही, तरीही IV 10% वरून 20% वर गेल्यावर premium जवळजवळ दुप्पट होतो.
वेगवेगळ्या implied volatilities वर एका ATM NIFTY call चा मॉडेल premium (काल्पनिक इनपुट्स)
ट्रेडर्स IV कसा वापरतात:
- जास्त IV: premiums भरपूर असतात. selling strategies (short straddles, strangles, iron condors) जास्त गोळा करतात, पण मार्केटला मोठ्या हालचालींची अपेक्षा असते.
- कमी IV: premiums स्वस्त असतात. buying strategies (long calls, puts, long straddles) कमी खर्चात होतात, आणि IV वाढला तर त्यांना फायदा होतो.
- IV crush: निकाल किंवा धोरण जाहीर होणे अशा घटनेनंतर IV अनेकदा झपाट्याने खाली येतो. buyer दिशेबाबत बरोबर असूनही premium घटल्याने तोट्यात जाऊ शकतो.
पूर्ण index साठी India VIX हे झटपट वाचन आहे: NSE तो NIFTY option भावांवरून काढते, म्हणजे तो मुळात NIFTY साठी मार्केटचा implied volatility आहे.
Tradetron वर Iv keyword एका विशिष्ट option चा implied volatility देतो, उदाहरणार्थ Set 1 च्या entry च्या leg 1 मध्ये ट्रेड झालेला option, आणि Atmiv एखाद्या underlying च्या at-the-money option चा IV देतो.
तुमच्या strategy ने ट्रेड केलेल्या option चा IV वाचणारा Iv keyword
2. Open interest (OI)
Open interest म्हणजे एखाद्या strike वर उघडे असलेले (अजून बंद न झालेले किंवा expire न झालेले) option contracts ची संख्या. Volume दिवसभरातील ट्रेड्स मोजतो; OI उघड्या राहिलेल्या पोझिशन्स मोजतो.
- भाव वाढतो + OI वाढतो: नव्या पोझिशन्स हालचालीला आधार देतात. trend मध्ये सहभाग आहे.
- भाव वाढतो + OI घटतो: हालचाल पोझिशन्स बंद होण्यामुळे होत आहे, अनेकदा short covering. ती ओसरू शकते.
- सर्वात जास्त OI असलेले strikes पातळ्या म्हणून पाहिले जातात. सर्वात मोठा OI असलेला call strike अनेकदा resistance मानला जातो, आणि सर्वात मोठा OI असलेला put strike support, कारण तिथले option writers त्या पातळ्या टिकवण्याचा प्रयत्न करतात.
Tradetron वर Max OI Strike एखाद्या index, expiry आणि option प्रकारासाठी (CE किंवा PE) सर्वात जास्त open interest असलेला strike देतो. Max OI Instrument तो option contract स्वतः देतो, आणि Total OI एखाद्या index च्या calls किंवा puts चा एकूण open interest देतो. हे index options वर चालतात (NIFTY, BANKNIFTY, FINNIFTY, MIDCPNIFTY आणि SENSEX).
Max OI Strike: सर्वात जास्त open interest असलेला NIFTY call strike
3. Put-call ratio (PCR)
PCR म्हणजे एखाद्या index आणि expiry साठी सर्व puts च्या open interest ला सर्व calls च्या open interest ने भागणे.
- PCR = Put OI ÷ Call OI
- 1 पेक्षा जास्त calls पेक्षा जास्त puts उघडे
- 1 पेक्षा कमी puts पेक्षा जास्त calls उघडे
PCR दोन विरुद्ध पद्धतींनी वाचला जातो, म्हणूनच तो कधीही एकटा वापरू नये. अनेक ट्रेडर्स जास्त PCR ला bullish मानतात, कारण मोठ्या प्रमाणात put writing म्हणजे sellers ना मार्केट टिकून राहील असे वाटते. इतर लोक टोकाच्या values ला contrarian signal म्हणून वाचतात: जेव्हा सगळ्यांनी एकाच दिशेने पोझिशन घेतली असते, तेव्हा हालचाल बहुतेक संपलेली असू शकते. महत्त्वाचे म्हणजे PCR मधील बदल, आणि त्या index च्या नेहमीच्या रेंजच्या तुलनेत तो किती टोकाला आहे.
Tradetron वर PCR keyword एखाद्या index आणि expiry साठी OI वर आधारित put-call ratio देतो. खालची condition NIFTY चा current-week PCR 1.2 किंवा जास्त असेल तेव्हाच entry घेते.
NIFTY च्या current-week options वर PCR फिल्टर
4. Relative Strength Index (RSI)
RSI अलीकडच्या भावबदलांचा वेग 0 ते 100 च्या मापावर मोजतो, साधारणपणे 14 periods वर.
- 70 पेक्षा जास्त: हालचाल वरच्या बाजूला ताणलेली आहे (overbought).
- 30 पेक्षा कमी: खालच्या बाजूला ताणलेली आहे (oversold).
- 50 ओलांडणे: एक साधा momentum फिल्टर. 50 च्या वर calls किंवा put-selling ला अनुकूल, 50 च्या खाली puts किंवा call-selling ला अनुकूल.
70 ला आपोआप sell signal मानणे हा सापळा आहे. मजबूत trend मध्ये RSI अनेक दिवस 70 च्या वर राहू शकतो. RSI स्वतंत्र trigger पेक्षा फिल्टर म्हणून जास्त चांगला काम करतो ("RSI 70 च्या वर आणि भाव त्याच्या 20-day average च्या खाली असेल तेव्हाच calls विका").
व्हिडिओ: Tradetron वर RSI वर आधारित momentum strategy बनवणे.
5. Moving averages (SMA आणि EMA)
moving average भाव गुळगुळीत करून trend दाखवतो. simple moving average (SMA) प्रत्येक bar ला सारखे वजन देतो; exponential moving average (EMA) अलीकडच्या bars ना जास्त वजन देतो, त्यामुळे तो लवकर वळतो.
- 200-day average: दीर्घकालीन trend रेषा. NIFTY त्याच्या वर असेल तर साधारणपणे bull टप्पा मानला जातो, खाली असेल तर bear टप्पा.
- 50-day average: मध्यम कालावधीचा trend.
- 9 किंवा 20-period EMA: अल्पकालीन आणि intraday दिशा.
- Crossovers: वेगवान average संथ average च्या वर जाणे (उदाहरणार्थ 9 EMA, 21 EMA च्या वर) हा entry चा एक सामान्य trigger आहे.
options साठी moving averages सर्वात जास्त उपयोगी पडतात ते trend फिल्टर म्हणून: भाव average च्या वर असेल तेव्हाच puts विका किंवा calls घ्या, आणि खाली असेल तेव्हा उलटे.
NIFTY त्याच्या 200-day EMA च्या वर: एक साधा trend फिल्टर
व्हिडिओ: Tradetron वर moving-average (SMA) crossover strategy बनवणे. EMA साठीही पायऱ्या त्याच आहेत: SMA ऐवजी EMA निवडा.
6. Bollinger Bands
Bollinger Bands 20-period SMA च्या वर आणि खाली दोन standard deviations वर एक पट्टा काढतात. रुंदी volatility वर अवलंबून असल्यामुळे वेगवान मार्केटमध्ये bands रुंद होतात आणि शांत मार्केटमध्ये अरुंद होतात.
- Squeeze: bands झपाट्याने अरुंद होतात तेव्हा volatility कमी असते, आणि त्यानंतर अनेकदा मोठी हालचाल येते. option buyers squeezes वर लक्ष ठेवतात, कारण विस्तार होण्याआधी premiums स्वस्त असतात.
- Band ला स्पर्श: sideways मार्केटमध्ये upper band च्या बाहेर बंद झालेला भाव अनेकदा मध्याकडे परत येतो. trending मार्केटमध्ये भाव बराच काळ band च्या कडेने "चालत" राहू शकतो.
Tradetron कडे Upper Bolinger, Lower Bolinger आणि Bolinger Band width keywords आहेत, त्यामुळे तुम्ही स्पर्श किंवा squeeze थेट तपासू शकता. आमच्या Bollinger Bands strategy गाइड मध्ये अधिक माहिती आहे.
15-minute candles वर भाव upper Bollinger Band वर किंवा त्याच्या वर
7. MACD
MACD म्हणजे 12- आणि 26-period EMAs मधील फरक. त्या फरकाचा 9-period EMA म्हणजे signal line.
- Bullish crossover: MACD signal line च्या वर जातो.
- Bearish crossover: MACD signal line च्या खाली जातो.
- Histogram: दोघांमधील अंतर. आकसणारा histogram crossover होण्याआधीच momentum ओसरत असल्याचा इशारा देतो.
नियमात crossover पकडण्यासाठी मागच्या bar ची तुलना त्याच्या आधीच्या bar शी करा: शेवटच्या पूर्ण candle वर MACD signal च्या वर, आणि त्याच्या आधीच्या candle वर खाली. खालची condition NIFTY च्या 15-minute चार्टवर नेमके हेच करते.
दोन conditions म्हणून लिहिलेला MACD bullish crossover
options trading साठी कोणता चार्ट प्रकार सर्वोत्तम?
चार्टपेक्षा indicator जास्त महत्त्वाचा आहे, पण चार्टमुळे तुम्हाला जे दिसते ते बदलते.
| चार्ट | तो काय दाखवतो | कशासाठी चांगला |
|---|---|---|
| Candlestick | प्रत्येक period चा open, high, low आणि close | बहुतेक options ट्रेडर्स; hammer, doji, engulfing सारखे patterns |
| Heikin Ashi | गोंगाट कमी करणाऱ्या average केलेल्या candles | trend मध्ये टिकून राहणे, कमी खोटे reversals |
| Renko | वेळेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या ठराविक आकाराच्या bricks | स्वच्छ trend आणि breakout signals |
intraday options साठी candlesticks हा default आहे, कारण ते भावाची पूर्ण रेंज दाखवतात. Heikin Ashi आणि Renko गोंगाट गाळतात, पण त्यांचे भाव गणना करून काढलेले असतात, प्रत्यक्ष ट्रेड झालेले भाव नसतात, म्हणून ऑर्डर टाकण्याआधी नेहमी खरा LTP तपासा. Renko charts बद्दल अधिक वाचा.
स्वतःची फसवणूक न करता indicators एकत्र कसे वापरायचे
- ट्रेडच्या प्रकारापासून सुरुवात करा. premium घेणार की विकणार? आधी IV तपासा. IV त्याच्या रेंजच्या वरच्या टोकाजवळ असेल तर selling कडे झुका; खालच्या टोकाजवळ असेल तर buying कडे.
- एक trend फिल्टर जोडा. moving average किंवा MACD ठरवतो की तुम्ही calls ट्रेड करायचे की puts, किंवा कोणती बाजू विकायची.
- वेळेची किंवा पोझिशनिंगची एक तपासणी जोडा. ताणलेल्या हालचालींसाठी RSI, किंवा तुम्ही ज्या पातळीभोवती ट्रेड करत आहात ती पक्की करण्यासाठी OI/PCR.
- entry आधी exits लिहा. premium वर stop, target, आणि वेळेवर आधारित exit. indicators तुम्हाला entry घ्यायला मदत करतात; तुमच्या हातात काय राहते हे exits ठरवतात.
- हे combination जुन्या डेटावर तपासा. प्रत्येक जास्तीचा फिल्टर ट्रेड्सची संख्या कमी करतो. नियम चालवण्यासारखा राहील इतक्या वेळा तो अजूनही ट्रेड करतो का, हे तपासा.
संबंधित वाचन: option premium कसा काढला जातो, intraday trading साठीचे सर्वोत्तम indicators, आणि short straddle, एक strategy जिचे यश-अपयश implied volatility वर ठरते.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
options trading साठी सर्वोत्तम indicator कोणता?
एकच सर्वोत्तम असा कोणताही नाही. Implied volatility हा options साठीचा सर्वात महत्त्वाचा खास indicator आहे, कारण premiums महाग आहेत की स्वस्त हे तो सांगतो. दिशा ठरवण्यासाठी त्याच्यासोबत moving average किंवा MACD सारखा एक trend indicator वापरा.
option buying साठी कोणता indicator सर्वोत्तम?
buyers ना लवकरच मोठी हालचाल हवी असते, म्हणून ते कमी IV (स्वस्त premiums), Bollinger Band squeeze (volatility वाढण्याच्या बेतात) आणि moving-average crossover सारखा स्पष्ट trend signal शोधतात. तुम्ही घेतल्यानंतर IV वाढला तर तो तुमच्या बाजूने काम करतो.
option selling साठी कोणता indicator सर्वोत्तम?
sellers ना भरपूर premiums आणि रेंजमध्ये राहणारे मार्केट हवे असते. त्याच्या स्वतःच्या इतिहासाच्या तुलनेत जास्त IV, sideways trend, आणि सर्वात जास्त OI असलेल्या पातळ्यांच्या पलीकडचे strikes हे option sellers चे सामान्य फिल्टर्स आहेत.
RSI options trading साठी चांगला आहे का?
हो, फिल्टर म्हणून. 70 च्या वर किंवा 30 च्या खाली RSI ताणलेली हालचाल दाखवतो, पण मजबूत trends मध्ये RSI बराच काळ overbought किंवा oversold राहू शकतो. स्वतंत्र signal म्हणून न वापरता trend फिल्टरसोबत वापरा.
put-call ratio कसा वाचायचा?
PCR म्हणजे put open interest भागिले call open interest. 1 च्या वर म्हणजे calls पेक्षा जास्त puts उघडे आहेत. ट्रेडर्स तो put-writers च्या आधाराचे लक्षण म्हणूनही वाचतात आणि टोकाला गेल्यावर contrarian signal म्हणूनही, म्हणून त्याची तुलना त्याच्या नेहमीच्या रेंजशी करा आणि दुसरा signal पक्का करण्यासाठी त्याचा वापर करा.
options indicators साठी कोणती time frame सर्वोत्तम?
ते तुम्ही किती काळ पोझिशन ठेवता यावर अवलंबून आहे. intraday option ट्रेडर्स अनेकदा 5- किंवा 15-minute candles वापरतात, swing ट्रेडर्स daily चार्ट्स वापरतात, आणि IV ची तुलना साधारणपणे आठवडे किंवा महिन्यांवर केली जाते. entries आणि exits साठी एकच time frame वापरा.
