Tradetron मधील Backtests बद्दल सर्व काही: सविस्तर guide
हा लेख इंग्रजीतून अनुवादित केला आहे. मूळ लेख इंग्रजीत वाचा
Backtest म्हणजे तुमच्या trading strategy चे नेमके नियम जुन्या market data वर चालवून ते कसे वागले असते हे पाहणे: प्रत्येक entry, exit आणि stop, दिवसेंदिवस. Tradetron वर तुम्ही बनवलेली कोणतीही strategy code न लिहिता backtest करू शकता, आणि खरे पैसे लावण्याआधीच P&L, drawdown आणि सगळ्या trades ची पूर्ण यादी असलेला report मिळवू शकता.
Tradetron backtest प्रामाणिक बनवणारी settings, आणि result कसा वाचायचा, 3 मिनिटांत. हिन्दी में देखें: Tradetron पर backtesting: वो settings जो इसे ईमानदार बनाती हैं, 3 मिनट में
Backtesting म्हणजे काय?
Backtesting म्हणजे trading ची एखादी कल्पना historical data वर तपासणे. तुम्ही नियम लिहिता ("9:20 ला NIFTY straddle sell करा, 3:15 ला exit करा किंवा एकत्रित premium 25% वाढला तर exit करा"), आणि backtest engine market मिनिटा-मिनिटाने पुन्हा चालवतो, जणू तुम्ही खरोखर ते trades केले असते तसे नियम लावतो.
Chart बघून ज्या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत, त्यांची उत्तरे तो देतो:
- हे नियम प्रत्यक्षात किती वेळा trigger झाले?
- सगळ्यात वाईट तोट्याची मालिका कोणती होती, आणि account आपल्या peak पासून किती खाली गेले?
- नफा काही नशिबाच्या दिवसांमुळे आला की सातत्यपूर्ण results मुळे?
- योग्य वाटणारा stop किंवा target खरोखर मदत करतो का?
Backtest results आणि live results वेगळे असणारच. Live trades ला slippage आणि charges भरावे लागतात, fill नेहमी अपेक्षित price ला मिळत नाही, आणि market बदलत राहतो. हे फरक आम्ही तुमचा backtest live trading शी का जुळत नाही याची नऊ कारणे मध्ये समजावले आहेत.
Tradetron वर backtest कसा चालवायचा
Backtest page: प्रत्येक run त्याच्या grade, return, drawdown आणि Sharpe सह
- Strategy बनवा किंवा उघडा strategy builder मध्ये (किंवा तुम्ही copy केलेला template निवडा).
- Strategy वर Backtest वर click करा. Backtest form उघडतो.
- खाली दिलेली settings भरा: date range, candle frequency, trade price, type आणि expiry.
- Submit करा. Tradetron आधी strategy तपासतो आणि त्यातले काही backtest होऊ शकत नसेल, किंवा तुमची date range data सुरू होण्याआधी सुरू होत असेल, तर सांगतो.
- Report ची वाट पाहा. वेळ date range, candle frequency आणि strategy किती complex आहे यावर अवलंबून असतो. Report तयार झाल्यावर तुम्हाला त्याची link मिळते, आणि तो तुमच्या Backtest page वर राहतो.
Backtest settings, सोप्या भाषेत
| Setting | अर्थ | कसे निवडायचे |
|---|---|---|
| Date range | इतिहासाचा कोणता काळ तपासायचा | वेगवेगळे market येतील इतका मोठा: trending, sideways आणि volatile |
| Candle frequency | Engine तुमच्या conditions किती वेळाने तपासतो (1 मिनिट ते 1 दिवस) | तुमची strategy वापरत असलेला सगळ्यात छोटा timeframe वापरा. Time conditions किंवा LTP वापरत असाल तर 1 मिनिट वापरा |
| Trade price | Candle च्या कोणत्या price वर trades fill होतात: Open की Close | Indicator आणि crossover signals साठी Open; price action किंवा LTP-आधारित नियमांसाठी Close |
| Type | Intraday की Positional | प्रत्येक position त्याच दिवशी बंद होत असेल तर intraday; काहीही रात्रभर ठेवले जात असेल तर positional |
| Expiry (positional) | None, Weekly किंवा Monthly | Stocks साठी None; तुम्ही trade करता त्या options किंवा futures शी जुळणारे Weekly किंवा Monthly |
Date range
साधारणपणे जितका मोठा तितका चांगला, जोपर्यंत नियम संपूर्ण काळात अर्थपूर्ण आहेत. फक्त शांत, वर जाणाऱ्या वर्षात तपासलेल्या strategy ने कधी crash पाहिलेलाच नसतो. Index F&O data 2020 पासून उपलब्ध आहे; काही instruments नंतर सुरू होतात (उदाहरणार्थ, single-stock option data 2024 च्या मध्यापासून सुरू होतो), आणि तुमची range फार लवकर सुरू होत असेल तर form तसे सांगतो.
Candle frequency
Engine प्रत्येक candle ला एकदा तुमच्या conditions तपासतो. 15-मिनिट आणि 1-तास indicators वापरणाऱ्या strategy ला 15 मिनिट किंवा त्यापेक्षा कमी frequency लागते. 9:20 entry किंवा LTP-आधारित stop असलेल्या strategy ला 1 मिनिट लागतो, नाहीतर checks चुकीच्या वेळी होतात.
छोट्या candles म्हणजे जास्त checks, त्यामुळे run ला जास्त वेळ लागतो. अचूकतेची ही किंमत आहे, आणि बहुतेक strategies साठी ती मोजण्यासारखी आहे.
Trade price: Open की Close
प्रत्येक candle मध्ये backtest तुमचे trades ज्या price ला fill करतो, ती ही price. तुमचा नियम crossover किंवा indicator signal वर चालत असेल तर Open live मध्ये जे होते त्याच्या जास्त जवळ आहे, कारण प्रत्यक्षात signal दिसल्यानंतरच तुम्ही काही करू शकता. तुमचे नियम price action किंवा LTP वर चालत असतील तर Close निवडा. Backtest settings explained मध्ये उदाहरणांचा table आहे.
Type: intraday की positional
एकाच वेळी अनेक values तपासणे: sweeps
तुमचा stop loss 20%, 25% की 30% असावा याची खात्री नाही? Backtest form मधला sweep option एकच strategy तिच्यातल्या एका आकड्याच्या अनेक values वर चालवतो, आणि results शेजारी-शेजारी दाखवतो.
दोन सावधगिरी:
- योग्य कारणासाठी setting निवडा. जुन्या data वर सगळ्यात चांगली दिसणारी value बऱ्याचदा जुन्या noise मध्ये सगळ्यात चांगली बसलेली असते. ज्या value च्या आजूबाजूच्या values नीही बऱ्यापैकी चांगले केले, ती निवडा.
- Hold-back वापरा. Sweep काळाचा काही भाग बाजूला ठेवू शकतो (walk-forward testing): values पहिल्या भागावर compare होतात, मग त्यांनी न पाहिलेल्या data वर तपासल्या जातात. Held-back data वर जी setting कोसळते, ती बहुधा overfitted होती.
Overfitting बद्दल अधिक माहिती आमच्या trading algorithm optimise करण्याच्या guide मध्ये आहे.
Backtest report कसा वाचायचा
Report एका page सारखा उघडतो, जो तुम्ही तुमच्या Backtest page वरून पुन्हा उघडू शकता, आणि स्वतःच्या analysis साठी trades download करू शकता. आधी हे आकडे पाहा:
| Metric | तो काय सांगतो |
|---|---|
| P&L curve | नफा-तोटा वेळेनुसार कसा जमा झाला. स्मूथ आणि वर जाणारा curve उड्या मारणाऱ्यापेक्षा चांगला |
| Total P&L आणि ROI | एकूण result, आणि capital च्या टक्केवारीत |
| Drawdown | Peak पासून low पर्यंतची सगळ्यात मोठी घसरण. तुम्ही किती सहन करू शकता त्याच्याशी compare करायचा आकडा |
| Win days / loss days | किती दिवस पैसे कमावले किंवा गमावले |
| Profit days ची सरासरी profit vs loss days चा सरासरी loss | तुमचे wins तुमचे losses भरून काढण्याइतके मोठे आहेत का |
| एका दिवसातला max profit आणि max loss | तुमचे सगळ्यात चांगले आणि सगळ्यात वाईट एक-एक दिवस |
| Sharpe ratio | Volatility च्या प्रत्येक unit मागे return; जास्त असणे चांगले |
| महिन्यानुसार P&L | Results सगळ्या महिन्यांत पसरलेले आहेत की काही महिन्यांतूनच आलेत |
| Trades / positions | वेळ, price आणि quantity सह प्रत्येक entry आणि exit |
प्रत्येक metric सविस्तर समजण्यासाठी algo strategy चा performance कसा तपासायचा आणि Sharpe ratio समजावून वाचा.
खर्च: brokerage आणि slippage
Brokerage आणि slippage run नंतर, report च्या cost section मध्ये लावले जातात, त्यामुळे backtest पुन्हा न चालवता तुम्ही वेगवेगळे अंदाज लावून पाहू शकता. नेहमी खर्चानंतरचा result पाहा. दिवसात अनेक वेळा trade करणारी strategy खरा slippage जोडल्यावर नफ्यातून तोट्यात जाऊ शकते. अधिक माहिती slippage समजून घेणे मध्ये वाचा.
Backtest ला काय दिसत नाही
Engine market चे simulation करतो, आणि काही गोष्टी तंतोतंत येत नाहीत:
- Candle च्या आतल्या हालचाली. Conditions candle data वर तपासल्या जातात, त्यामुळे एका मिनिटात उलटणारी झटपट spike test मध्ये सुटू शकते, जरी live trading मध्ये ती दिसली असती.
- खरे fills. Live orders ना order book, partial fills आणि वेगवान markets ला सामोरे जावे लागते.
- Execution settings. Live trading साठी तुम्ही लावलेले advanced order handling (price revisions, tranching) backtest fill सारखे नसते.
- खऱ्या घड्याळातल्या सेकंदांवर अवलंबून असलेली कोणतीही गोष्ट. Backtest ची वेळ त्याच्या candles मधून येते, त्यामुळे चालू सेकंदावरच्या condition ला वाचण्यासारखे काहीच नसते.
तुम्ही submit करता तेव्हा Tradetron चा check backtest होऊ न शकणारे keywords किंवा instruments दाखवतो, त्यामुळे तुम्हाला run च्या आधीच कळते, नंतर नाही.
Backtest करण्याआधीची checklist
- आधी logic तपासा. Strategy काही दिवस Live Offline चालवा, जिथे ती चालते आणि प्रत्येक trade नोंदवते पण exchange ला काहीही पाठवले जात नाही, म्हणजे entries आणि exits तुम्हाला अपेक्षित वेळी होतात याची खात्री होईल.
- तुमचे exits तपासा. प्रत्येक set ला बाहेर पडण्याचा मार्ग हवा: exit condition, stop, किंवा universal exit.
- Type आणि expiry जुळवा strategy प्रत्यक्षात जशी trade करते त्याप्रमाणे.
- योग्य candle frequency निवडा सगळ्यात छोट्या timeframe साठी आणि कोणत्याही time-based नियमांसाठी.
- Backtest चालू असताना strategy edit करू नका. बदल करून पाहायचे असतील तर copy बनवा.
- खर्चानंतरचा result वाचा कोणताही निष्कर्ष काढण्याआधी.
तुमचा Backtest ID कसा शोधायचा
प्रत्येक run ला एक Backtest ID (BID) असतो. तो तुमच्या Backtest page वर त्या run समोर मिळेल. एखाद्या विशिष्ट run बद्दल support शी संपर्क करताना तो सांगा.
Backtest credits
Backtests credits वापरतात. Submit करण्याआधी backtest form एका run ला किती credits लागतील ते दाखवतो, आणि एखादा run वैध result देऊ शकला नाही तर credit आपोआप परत मिळतो.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
Trading मध्ये backtest म्हणजे काय?
Backtest म्हणजे एक simulation, जे strategy चे नियम historical market data वर लावून ती कशी चालली असती हे पाहते: तिने कधी entry आणि exit केली असती, किती कमावले किंवा गमावले असते, आणि तिचा सगळ्यात वाईट तोट्याचा काळ किती खोल होता.
Tradetron वर strategy backtest कशी करायची?
Strategy उघडा, Backtest वर click करा, date range, candle frequency, trade price, type (intraday किंवा positional) आणि expiry निवडा, आणि submit करा. Run संपल्यावर तुम्हाला report ची link मिळते, जो तुमच्या Backtest page वरही राहतो.
कोणती candle frequency निवडावी?
तुमची strategy वापरत असलेल्या सगळ्यात छोट्या timeframe इतकी किंवा त्यापेक्षा कमी frequency निवडा. Strategy मध्ये time-based entries किंवा exits असतील, किंवा ती LTP वापरत असेल, तर 1 मिनिट निवडा.
Trade price म्हणून Open निवडावे की Close?
तुमचे trades crossovers किंवा indicators सारख्या signals वर trigger होत असतील तर Open निवडा, कारण live trades signal नंतरच होऊ शकतात. तुमचे नियम price action किंवा LTP वर चालत असतील तर Close निवडा.
माझे backtest results live trading शी का जुळत नाहीत?
Live trading मध्ये slippage आणि charges भरावे लागतात, fills नेहमी candle price ला होत नाहीत, एका मिनिटातल्या झटपट हालचाली live मध्ये दिसतात पण test मध्ये नेहमी दिसत नाहीत, आणि markets बदलतात. Report मध्ये खरे खर्च लावा आणि खरे पैसे लावण्याआधी strategy Live Offline चालवा.
किती backtesting पुरेसे आहे?
वेगवेगळ्या market परिस्थिती कव्हर होतील इतके: किमान एक तीव्र घसरण, एक sideways काळ आणि एक trending काळ. Intraday strategies साठी याचा अर्थ साधारणपणे दोन वर्षांचा data. लांबीपेक्षा जास्त महत्त्वाचे म्हणजे result छोट्या-छोट्या काळांत आणि जवळपासच्या settings वर टिकतो का.
चांगला backtest म्हणजे strategy पैसे कमावेल का?
नाही. Backtest नियम जुन्या data वर कसे वागले ते दाखवतो. तो वाईट कल्पना गाळण्याची चाळणी आहे, अंदाज नाही. Strategy Live Offline तपासा आणि live जाताना छोट्यापासून सुरुवात करा.
