lot साइज बदलांमधून ऑप्शन सेलिंग स्ट्रॅटेजीचा backtest
हा लेख इंग्रजीतून अनुवादित केला आहे. मूळ लेख इंग्रजीत वाचा
तुम्ही intraday ऑप्शन-सेलिंग स्ट्रॅटेजीचा अनेक वर्षांसाठी backtest करता तेव्हा, "1 lot" म्हणजे संपूर्ण काळात तीच quantity नसते: एक्सचेंजेस lot साइज बदलतात, आणि प्रत्येक तारखेला लागू असलेली lot साइज वापरणारा backtest काही काळात इतर काळापेक्षा जास्त units ट्रेड करतो. कालखंडांची योग्य तुलना करण्यासाठी, प्रत्येक दिवसाचा P&L units च्या एकाच संख्येवर नॉर्मलाइज करा, उदाहरणार्थ संबंधित lot साइजचा लघुत्तम साधारण विभाज्य (LCM).
lot साइज दीर्घ backtest ला का बिघडवतात
समजा तुम्ही तीन वर्षांसाठी 1 lot quantity ने intraday NIFTY ऑप्शन-सेलिंग स्ट्रॅटेजीचा backtest करता. त्या काळाच्या पहिल्या भागात lot साइज मोठी आणि दुसऱ्या भागात छोटी असेल, तर स्ट्रॅटेजीने सुरुवातीला जास्त units विकले. तिने कमावलेल्या किंवा गमावलेल्या प्रत्येक पॉइंटची किंमत जास्त होती.
याचा परिणाम म्हणजे एका लपलेल्या वळणाचा P&L वक्र: बदलाच्या तारखेला उतार बदलतो, आणि त्याचा स्ट्रॅटेजी चांगली झाली की वाईट याच्याशी काहीही संबंध नसतो. दोन कालखंडांतले ड्रॉडाउन, सरासरी रोजचा P&L आणि नफा/तोट्याचे आकार थेट तुलना करता येत नाहीत.
25 आणि 15 च्या काल्पनिक उदाहरण lot साइज: 75 units वर नॉर्मलाइज केल्याने दोन्ही कालखंडांत तीच quantity ट्रेड होते
- 25 कालखंड A मधली lot साइज (काल्पनिक)
- 15 कालखंड B मधली lot साइज (काल्पनिक)
- 75 units: LCM, = 25 चे 3 lots किंवा 15 चे 5 lots
P&L नॉर्मलाइज कसा करायचा
- lots मधल्या ठराविक quantity ने संपूर्ण काळासाठी backtest चालवा, आणि backtest रिपोर्टमधून दिवसनिहाय P&L डाउनलोड करा.
- प्रत्येक तारखेला लागू असलेली lot साइज नोंदवा. एक्सचेंजच्या सर्क्युलर्समध्ये प्रत्येक बदल आणि त्याची लागू होण्याची तारीख दिलेली असते.
- एक समान quantity निवडा. lot साइजचा LCM म्हणजे units ची अशी सगळ्यात छोटी संख्या जी प्रत्येक कालखंडात पूर्ण lots मध्ये बसते. 25 आणि 15 साठी, तो 75 आहे.
- प्रत्येक दिवस स्केल करा. प्रत्येक दिवसाच्या P&L ला समान quantity ÷ (त्या दिवसाची lot साइज × ट्रेड केलेले lots) ने गुणा. 1 lot सह: lot-25 च्या काळात × 3, lot-15 च्या काळात × 5.
- वक्र पुन्हा बनवा स्केल केलेल्या रोजच्या P&L वरून, आणि ड्रॉडाउन, सरासरी नफा आणि सरासरी तोटा पुन्हा मोजा.
तुम्हाला स्प्रेडशीटमध्ये काम करायचे नसेल, तर प्रत्येक दिवसाच्या P&L ला त्या दिवशी ट्रेड केलेल्या units ने भागा. प्रत्येक unit वरचा P&L (पॉइंट्समध्ये) कोणत्याही lot साइज बदलानंतरही थेट तुलना करता येतो, आणि शेवटी तुम्ही तो तुमच्या हव्या असलेल्या पोझिशन साइजने परत गुणू शकता.
ऑप्शन सेलर्ससाठी हे खास करून का महत्त्वाचे आहे
intraday ऑप्शन-सेलिंग स्ट्रॅटेजी बहुतेक दिवशी छोटी रक्कम कमावतात आणि अधूनमधून मोठा तोटा घेतात. त्या चालवण्यालायक आहेत की नाही हे दोन आकडे ठरवतात: सरासरी नफा आणि सरासरी तोटा यांचे गुणोत्तर, आणि सगळ्यात वाईट ड्रॉडाउनचा आकार. दोन्ही सहज बिघडतात:
- मोठी lot साइज योगायोगाने शांत काळाशी जुळली असेल, तर स्ट्रॅटेजीचे नफे प्रत्यक्षात होते त्यापेक्षा मोठे दिसतात.
- मोठा तोटा मोठ्या lot च्या काळात आला असेल, तर आजच्या पोझिशन साइजच्या तुलनेत सगळ्यात वाईट ड्रॉडाउन वाढवून दाखवला जातो.
- लागणारे भांडवल आणि भांडवलावरचा परतावाही lot साइजनुसार बदलतो, कारण margin प्रति lot असते.
म्हणून जुन्या backtest वरून लाइव्ह ट्रेडिंगसाठी स्ट्रॅटेजीची साइज ठरवण्याआधी, इतिहास आजच्या quantity मध्ये बदला.
आजच्या lot साइजनुसार साइज ठरवणे
2026 साठी NIFTY ची lot साइज 65 आणि BANK NIFTY ची 30 आहे. तुमची स्ट्रॅटेजी lots वेगळे असताना बनवली आणि backtest केली असेल तर:
- प्रत्येक पोझिशनमधली quantity पुन्हा तपासा. "1 lot" म्हणणारी स्ट्रॅटेजी आता तुम्ही टेस्ट केली तेव्हापेक्षा वेगळ्या संख्येचे units ट्रेड करते.
- भांडवल पुन्हा तपासा. प्रति lot margin lot साइजसोबत बदलते.
- ठराविक रुपयांचे नियम पुन्हा तपासा. प्रति lot रुपयांत लिहिलेला stop loss किंवा target, lot मध्ये जास्त किंवा कमी units असताना वेगळा वागतो. पॉइंट्स किंवा टक्केवारीत लिहिलेल्या नियमांना ही अडचण नसते.
NIFTY चा lot 65 आणि BANK NIFTY चा 30 झाल्यावर आता काय तपासायचे या आमच्या पोस्टमध्ये पूर्ण चेकलिस्ट आहे.
नॉर्मलाइज करण्याचे फायदे
- बदलाच्या आधीचे आणि नंतरचे कालखंड तुलना करण्याजोगे होतात
- ड्रॉडाउन आणि सरासरी एकाच सातत्यपूर्ण पोझिशन साइजवर आधारित असतात
- रिझल्ट आजच्या quantity वर स्केल करणे सोपे
मर्यादा
- दिवसनिहाय P&L आणि बदलांच्या तारखा लागतात
- expiry चे दिवस किंवा margin चे नियम यांसारखे इतर बदल सुधारत नाही
- स्केलिंग असे गृहीत धरते की मोठ्या साइजवरही fills तसेच मिळाले असते
backtest वाचण्याबद्दल अधिक माहितीसाठी, backtest रिपोर्ट सेटिंग्ज समजून घेणे आणि backtest लाइव्ह ट्रेडिंगशी का जुळत नाहीत पाहा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
lot साइजचा backtest रिझल्टवर परिणाम का होतो?
"1 lot" ट्रेड करणारा backtest lot साइज मोठी असताना जास्त units ट्रेड करतो. मोठ्या lot साइजच्या कालखंडात त्याच किंमत हालचालींसाठी रुपयांतले नफे आणि तोटे मोठे दिसतात, ज्यामुळे सरासरी, ड्रॉडाउन आणि P&L वक्राचा आकार बिघडतो.
lot साइज बदलांसाठी backtest कसा ॲडजस्ट करायचा?
दिवसनिहाय P&L डाउनलोड करा, मग प्रत्येक दिवस units च्या एका समान संख्येवर स्केल करा. lot साइजचा लघुत्तम साधारण विभाज्य चांगला काम करतो, कारण तो प्रत्येक कालखंडात पूर्ण lots मध्ये बसतो. किंवा, प्रत्येक दिवसाचा P&L प्रति unit पॉइंट्समध्ये बदला.
दोन lot साइजचा LCM म्हणजे काय?
ती दोन्हींनी भाग जाणारी सगळ्यात छोटी संख्या आहे. 25 आणि 15 च्या lot साइजसाठी, LCM 75 आहे: 25 चे 3 lots किंवा 15 चे 5 lots.
सध्याची NIFTY lot साइज किती आहे?
2026 साठी NIFTY ची lot साइज 65 आणि BANK NIFTY ची 30 आहे. ट्रेड करण्याआधी NSE चे नवीनतम सर्क्युलर तपासा, कारण lot साइज वेळोवेळी बदलतात.
lot साइज बदलल्यानंतर मला माझी स्ट्रॅटेजी बदलावी लागेल का?
ती तपासा. lots ची संख्या, लागणारे भांडवल आणि रुपयांवर आधारित कोणताही stop किंवा target, या सगळ्यांना अपडेट करावे लागू शकते. पॉइंट्स किंवा टक्केवारीत लिहिलेले नियम जसेच्या तसे चालतात.
