Tradetron मधील Backtest Settings: प्रत्येक setting कशी निवडायची
हा लेख इंग्रजीतून अनुवादित केला आहे. मूळ लेख इंग्रजीत वाचा
Tradetron च्या backtest form मध्ये पाच settings आहेत ज्या तुमचा report किती अचूक असेल ते ठरवतात: date range (किती history), candle frequency (conditions किती वेळा तपासल्या जातात), trade price (candle चा Open किंवा Close), type (intraday किंवा positional) आणि, positional strategies साठी, expiry (None, Weekly किंवा Monthly). प्रत्येक setting तुमची strategy प्रत्यक्ष कशी trade करते त्याच्याशी जुळवा.
Settings एका नजरेत
| Setting | पर्याय | कसे निवडायचे |
|---|---|---|
| Range | ठरलेले कालावधी (जसे शेवटचे 12 महिने) किंवा custom तारखा | Strategy ला किती history लागते; वेगवेगळी market परिस्थिती समाविष्ट करा |
| Candle frequency | 1, 5, 10, 15, 30 मिनिटे, 1 तास, पूर्ण दिवस | तुमची strategy वापरत असलेला सर्वात लहान timeframe, आणि कोणतेही time-based नियम |
| Trade price | Open किंवा Close | Signals पूर्ण झालेल्या indicators मधून येतात की live price मधून |
| Type | Intraday किंवा Positional | Positions कधी overnight ठेवल्या जातात का |
| Expiry (positional) | None, Weekly, Monthly | Strategy ने नवीन run कधी सुरू करावा |
एक notes box पण आहे. प्रत्येक run काय test करतो ते त्यात लिहून ठेवा ("SL 25%, 9:20 entry"), म्हणजे नंतर reports वेगळे ओळखता येतील.
Date range
Range सांगते की test किती मागे जाते: ठरलेला कालावधी किंवा custom सुरुवात आणि शेवटच्या तारखा. मोठ्या range मुळे strategy जास्त परिस्थितींमध्ये test होते, आणि तुम्हाला तेच हवे असते. दोन सावधगिरी:
- Contracts बदलतात. आज NIFTY चा lot 65 आहे आणि NSE ची weekly index expiry (फक्त NIFTY) मंगळवारी असते. BANK NIFTY, FINNIFTY आणि MIDCPNIFTY ला आता फक्त monthly expiries आहेत. जुन्या कालावधीवरची test त्या वेळचे contracts trade करते.
- Data coverage instrument नुसार वेगळे असते. Strategy मधील एखाद्या गोष्टीचा data उपलब्ध होण्याआधी तुमची range सुरू होत असेल, तर submit करताना Tradetron तुम्हाला सांगते.
Candle frequency
Candle frequency म्हणजे backtest तुमच्या conditions किती वेळा तपासतो. 1 मिनिटावर, NSE session मध्ये strategy 375 वेळा तपासली जाते; 15 मिनिटांवर, फक्त 25 वेळा.
कमी checks वेगाने चालतात पण entries आणि stops चुकीच्या क्षणी ठेवू शकतात
कसे निवडायचे:
- तुमच्या strategy मधला सर्वात लहान timeframe शोधा. 15-मिनिटांच्या candles वरच्या indicator ला 15 मिनिटे किंवा कमी frequency लागते. 15-मिनिट आणि 1-तास indicators एकत्र वापरणाऱ्या strategy ला पण 15 मिनिटे किंवा कमी लागते.
- Time-based नियमांसाठी 1 मिनिट वापरा. 15-मिनिटांच्या candles सह, 9:20 ची entry 9:30 पर्यंत तपासलीच जाऊ शकत नाही.
- तुम्ही LTP वापरत असाल तर 1 मिनिट वापरा, उदाहरणार्थ एखाद्या leg वरच्या stop losses किंवा targets मध्ये, म्हणजे price प्रत्यक्ष level ओलांडते त्याच्या जवळ check होतो.
- पूर्ण दिवस फक्त daily candles वर चालणाऱ्या strategies साठी वापरा ज्यांना दिवसातल्या timing ची पर्वा नसते.
लहान candles म्हणजे जास्त checks, त्यामुळे run ला जास्त वेळ लागतो. बहुतेक intraday आणि options strategies साठी, 1 मिनिटासाठी थांबणे योग्य आहे.
Trade price: Open किंवा Close
Trade price ठरवते की तुमचे trades candle च्या कोणत्या price वर fill होतात.
| तुमची strategy वापरते | निवडा | का |
|---|---|---|
| पूर्ण झालेल्या candles वरचे indicators (moving average crossovers, RSI, Supertrend) | Open | Candle बंद झाल्यावरच signal कळतो, त्यामुळे वास्तववादी fill पुढच्या उपलब्ध price वर असतो |
| Price action किंवा LTP (एखाद्या level वरचा breakout, LTP-based stops) | Close | निर्णय candle मधल्या सर्वात नवीन price वर घेतला जातो |
खात्री नसेल, तर backtest दोन्ही प्रकारे चालवा. Result खूप बदलला, तर strategy execution बाबत संवेदनशील आहे, आणि live results पण बदलतील अशी अपेक्षा ठेवा.
Type: intraday किंवा positional
- Intraday: प्रत्येक position त्याच दिवशी उघडते आणि बंद होते. Strategy ला तिची स्वतःची exit वेळ द्या (उदाहरणार्थ 15:15 ला time-based exit किंवा universal exit), म्हणजे तुमची live strategy जशी positions बंद करेल तसेच backtest करेल.
- Positional: positions overnight किंवा अनेक दिवस ठेवता येतात. Expiry setting पण निवडा.
Expiry: None, Weekly किंवा Monthly
Positional strategies साठी, expiry setting ठरवते की strategy चा run counter कधी बदलतो, म्हणजे strategy चे एक cycle कधी संपते आणि नवीन कधी सुरू होते.
Type Positional असताना Expiry पर्याय दिसतो
| निवडा | कधी | काय होते |
|---|---|---|
| Weekly | तुम्ही weekly options trade करता आणि प्रत्येक weekly expiry नंतर नवीन cycle हवे | प्रत्येक weekly expiry नंतर run counter बदलतो |
| Monthly | तुम्ही monthly options किंवा futures trade करता | प्रत्येक monthly expiry नंतर run counter बदलतो |
| None | तुम्ही expiry नसलेले stocks trade करता, किंवा एकाच वेळी अनेक expiries धारण करणारी strategy | Expiry ला run counter बदलत नाही, त्यामुळे strategy न थांबता चालू राहते |
तुमची live strategy नवीन cycle कधी सुरू करते त्याच्याशी जुळणारा पर्याय निवडा. चुकीच्या निवडीने cycle लवकर संपू शकते (ज्या expiry शी positions जोडलेल्या नसाव्यात तिथे त्या exit होतात) किंवा reset व्हायला हवे तेव्हा state पुढे जाऊ शकते. Strategy अनेक underlyings किंवा अनेक expiries एकत्र trade करत असेल, तर None सहसा सुरक्षित निवड असते.
Settings ची झटपट checklist
| Strategy | Candle frequency | Trade price | Type | Expiry |
|---|---|---|---|---|
| 9:20 NIFTY short straddle, exit 15:15 | 1 मिनिट | Open | Intraday | लागू नाही |
| NIFTY futures वर 15-मिनिट Supertrend, overnight ठेवलेले | 15 मिनिटे किंवा कमी | Open | Positional | Monthly |
| Weekly NIFTY iron condor, शुक्रवारी entry, मंगळवारच्या expiry पर्यंत ठेवलेला | 1 मिनिट | Open | Positional | Weekly |
| Stocks च्या basket मध्ये daily-candle swing trades | पूर्ण दिवस किंवा कमी | Signal च्या प्रकारानुसार Close किंवा Open | Positional | None |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
Tradetron वर backtesting साठी कोणती candle frequency वापरावी?
तुमच्या strategy मधल्या सर्वात लहान timeframe एवढी किंवा त्यापेक्षा लहान frequency वापरा. Strategy मध्ये time-based entries किंवा exits असतील, किंवा ती stops किंवा targets साठी LTP वापरत असेल, तर 1 मिनिट वापरा.
Trade price म्हणून Open निवडावे की Close?
Crossovers सारख्या, पूर्ण झालेल्या candles वरच्या indicators वर चालणाऱ्या strategies साठी Open निवडा. Price action किंवा LTP वर action घेणाऱ्या strategies साठी Close निवडा.
चुकीचा type निवडला तर काय होते?
Report चुकीचा येईल. Intraday म्हणून test केलेली positional strategy रोज जबरदस्तीने flat केली जाते, आणि positional म्हणून test केलेली intraday strategy अशा positions पुढे नेऊ शकते ज्या ती live कधीच धरणार नाही.
Backtest मध्ये Expiry setting काय करते?
Positional strategies साठी ती ठरवते की run counter कधी बदलतो: प्रत्येक weekly expiry नंतर, प्रत्येक monthly expiry नंतर, किंवा कधीच नाही (None). तुमची live strategy नवीन cycle कधी सुरू करते त्याच्याशी ती जुळायला हवी.
Expiry साठी None कधी निवडावे?
Stocks साठी, ज्यांना expiry नसते, आणि एकाच वेळी अनेक expiries किंवा अनेक underlyings मध्ये positions धरणाऱ्या strategies साठी, म्हणजे ज्या expiry शी strategy जोडलेली नाही तिथे ती reset होत नाही.
1-मिनिटाच्या backtest ला जास्त वेळ का लागतो?
तो तुमच्या conditions प्रति NSE session 375 वेळा तपासतो, 15 मिनिटांवरच्या 25 वेळांऐवजी, त्यामुळे compute करायला खूप जास्त असते. मिळणारी जास्तीची अचूकता सहसा त्या वेळेला योग्य ठरते.
