Tradetron માં Backtest Settings: દરેક કેવી રીતે પસંદ કરવું
આ લેખ અંગ્રેજીમાંથી અનુવાદિત છે. મૂળ લેખ અંગ્રેજીમાં વાંચો
Tradetron ના backtest form માં પાંચ settings છે જે નક્કી કરે છે કે તમારો report કેટલો સચોટ હશે: date range (કેટલો history), candle frequency (conditions કેટલી વાર check થાય), trade price (candle નો Open કે Close), type (intraday કે positional) અને, positional strategies માટે, expiry (None, Weekly કે Monthly). દરેકને તમારી strategy ખરેખર જે રીતે trade કરે છે એની સાથે મેળવો.
Settings એક નજરમાં
| Setting | વિકલ્પો | કેવી રીતે પસંદ કરવું |
|---|---|---|
| Range | Preset સમયગાળા (જેમ કે છેલ્લા 12 મહિના) કે custom તારીખો | Strategy ને કેટલો history જોઈએ; અલગ-અલગ market સ્થિતિ સામેલ કરો |
| Candle frequency | 1, 5, 10, 15, 30 minutes, 1 hour, આખો દિવસ | તમારી strategy વાપરે એ સૌથી નાનો timeframe, અને time આધારિત કોઈ પણ નિયમ |
| Trade price | Open કે Close | Signals પૂરા થયેલા indicators માંથી આવે છે કે live price માંથી |
| Type | Intraday કે Positional | Positions ક્યારેય રાતભર રાખવામાં આવે છે કે નહીં |
| Expiry (positional) | None, Weekly, Monthly | Strategy એ નવો run ક્યારે શરૂ કરવો જોઈએ |
એક notes box પણ છે. દરેક run શું test કરે છે ("SL 25%, 9:20 entry") એ નોંધવા એનો ઉપયોગ કરો, જેથી પછી reports ઓળખી શકો.
Date range
Range નક્કી કરે છે કે test કેટલા પાછળ સુધી જાય: preset સમયગાળો કે custom શરૂઆત અને અંતની તારીખો. લાંબી range strategy ને વધુ સ્થિતિઓમાં test કરે છે, અને તમને એ જ જોઈએ છે. બે સાવધાની:
- Contracts બદલાય છે. NIFTY નો lot આજે 65 છે અને NSE ની weekly index expiry (ફક્ત NIFTY) મંગળવારે છે. BANK NIFTY, FINNIFTY અને MIDCPNIFTY માં હવે ફક્ત monthly expiries છે. જૂના સમયગાળા પરનો test એ સમયના contracts trade કરે છે.
- Data coverage instrument પ્રમાણે અલગ છે. જો તમારી range strategy ની કોઈ વસ્તુનો data અસ્તિત્વમાં આવ્યો એ પહેલાં શરૂ થાય, તો submit કરો ત્યારે Tradetron તમને જણાવે છે.
Candle frequency
Candle frequency એટલે backtest તમારી conditions કેટલી વાર check કરે છે. 1 minute પર, NSE ના એક session માં strategy 375 વાર check થાય છે; 15 minutes પર, ફક્ત 25 વાર.
ઓછા checks ઝડપથી ચાલે છે પણ entries અને stops ખોટી ક્ષણે મૂકી શકે છે
કેવી રીતે પસંદ કરવું:
- તમારી strategy નો સૌથી નાનો timeframe શોધો. 15-minute candles પરના indicator ને 15 minutes કે ઓછી frequency જોઈએ. 15-minute અને 1-hour indicators ભેગા કરતી strategy ને પણ 15 minutes કે ઓછી જોઈએ.
- Time આધારિત નિયમો માટે 1 minute વાપરો. 15-minute candles સાથે, 9:20 ની entry 9:30 સુધી check થઈ શકતી નથી.
- LTP વાપરતા હો તો 1 minute વાપરો, ઉદાહરણ તરીકે leg પરના stop losses કે targets માં, જેથી price ખરેખર level પાર કરે એની નજીક check થાય.
- આખો દિવસ ફક્ત daily candles પર કામ કરતી strategies માટે વાપરો જેમને દિવસની અંદરના સમયની પરવા નથી.
નાની candles એટલે વધુ checks, એટલે run વધુ સમય લે છે. મોટા ભાગની intraday અને options strategies માટે, 1 minute માટે રાહ જોવી યોગ્ય છે.
Trade price: Open કે Close
Trade price નક્કી કરે છે કે candle ના કયા price પર તમારા trades fill થાય.
| તમારી strategy વાપરે છે | પસંદ કરો | કેમ |
|---|---|---|
| પૂરી થયેલી candles પરના indicators (moving average crossovers, RSI, Supertrend) | Open | Signal candle બંધ થયા પછી જ ખબર પડે છે, એટલે વાસ્તવિક fill પછીના ઉપલબ્ધ price પર થાય |
| Price action કે LTP (કોઈ level ઉપર breakout, LTP આધારિત stops) | Close | નિર્ણય candle ની અંદરના સૌથી નવા price પર લેવાય છે |
જો ખાતરી ન હોય, તો backtest બંને રીતે ચલાવો. જો પરિણામ ઘણું બદલાય, તો strategy execution પ્રત્યે સંવેદનશીલ છે, અને live પરિણામો પણ બદલાશે એમ માનીને ચાલો.
Type: intraday કે positional
- Intraday: દરેક position એ જ દિવસે ખૂલે અને બંધ થાય છે. Strategy ને એનો પોતાનો exit time આપો (ઉદાહરણ તરીકે 15:15 એ time આધારિત exit કે universal exit) જેથી backtest positions એ જ રીતે બંધ કરે જેમ તમારી live strategy કરશે.
- Positional: positions રાતભર કે દિવસો સુધી રાખી શકાય છે. Expiry setting પણ પસંદ કરો.
Expiry: None, Weekly કે Monthly
Positional strategies માટે, expiry setting નક્કી કરે છે કે strategy નો run counter ક્યારે બદલાય, એટલે કે strategy નું એક cycle ક્યારે પૂરું થાય અને નવું ક્યારે શરૂ થાય.
Type Positional હોય ત્યારે Expiry વિકલ્પ દેખાય છે
| પસંદ કરો | ક્યારે | શું થાય છે |
|---|---|---|
| Weekly | તમે weekly options trade કરો છો અને દરેક weekly expiry પછી નવું cycle ઇચ્છો છો | દરેક weekly expiry પછી run counter બદલાય છે |
| Monthly | તમે monthly options કે futures trade કરો છો | દરેક monthly expiry પછી run counter બદલાય છે |
| None | તમે expiry વગરના stocks trade કરો છો, કે એક સાથે ઘણી expiries રાખતી strategy | Expiry પર run counter બદલાતો નથી, એટલે strategy અટક્યા વગર ચાલુ રહે છે |
તમારી live strategy નવું cycle ક્યારે શરૂ કરે છે એની સાથે મેળ ખાતો વિકલ્પ પસંદ કરો. ખોટી પસંદગી cycle ને વહેલું પૂરું કરી શકે છે (જે expiry સાથે positions જોડાયેલી ન હોવી જોઈએ એના પર exit) કે reset થવું જોઈએ ત્યારે state આગળ લઈ જઈ શકે છે. જો strategy એક સાથે ઘણા underlyings કે ઘણી expiries trade કરે, તો None મોટે ભાગે સલામત પસંદગી છે.
ઝડપી settings checklist
| Strategy | Candle frequency | Trade price | Type | Expiry |
|---|---|---|---|---|
| 9:20 NIFTY short straddle, 15:15 એ exit | 1 minute | Open | Intraday | લાગુ નથી |
| NIFTY futures પર 15-minute Supertrend, રાતભર રાખેલું | 15 minutes કે ઓછી | Open | Positional | Monthly |
| Weekly NIFTY iron condor, શુક્રવારે entry, મંગળવારની expiry સુધી રાખેલું | 1 minute | Open | Positional | Weekly |
| Stocks ની basket માં daily-candle swing trades | આખો દિવસ કે ઓછી | Signal ના પ્રકાર પ્રમાણે Close કે Open | Positional | None |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
Tradetron પર backtesting માટે કઈ candle frequency વાપરવી?
તમારી strategy ના સૌથી નાના timeframe જેટલી કે એનાથી નાની frequency વાપરો. જો strategy માં time આધારિત entries કે exits હોય, કે stops કે targets માટે LTP વાપરે, તો 1 minute વાપરો.
Trade price તરીકે Open પસંદ કરવું કે Close?
પૂરી થયેલી candles પરના indicators થી ચાલતી strategies, જેમ કે crossovers, માટે Open પસંદ કરો. Price action કે LTP પર કામ કરતી strategies માટે Close પસંદ કરો.
ખોટો type પસંદ કરું તો શું થાય?
Report ખોટો આવશે. Intraday તરીકે test કરેલી positional strategy દરરોજ જબરદસ્તી flat થઈ જાય છે, અને positional તરીકે test કરેલી intraday strategy એવી positions રાખી શકે છે જે એ live માં ક્યારેય ન રાખત.
Backtest માં Expiry setting શું કરે છે?
Positional strategies માટે એ નક્કી કરે છે કે run counter ક્યારે બદલાય: દરેક weekly expiry પછી, દરેક monthly expiry પછી, કે ક્યારેય નહીં (None). એ તમારી live strategy નવું cycle ક્યારે શરૂ કરે છે એની સાથે મેળ ખાવું જોઈએ.
Expiry માટે None ક્યારે પસંદ કરવું?
Stocks માટે, જેમાં expiry નથી, અને એવી strategies માટે જે એક સાથે ઘણી expiries કે ઘણા underlyings માં positions રાખે છે, જેથી strategy એવી expiry પર reset ન થાય જેની સાથે એ જોડાયેલી નથી.
1-minute backtest વધુ સમય કેમ લે છે?
એ 15 minutes પરના 25 વારને બદલે NSE ના દરેક session માં તમારી conditions 375 વાર check કરે છે, એટલે ગણતરી ઘણી વધારે છે. વધારાની સચોટતા મોટે ભાગે એ સમયને લાયક છે.
