Option Strategy Tester: இந்தியாவில் Options Backtesting Software
இந்தக் கட்டுரை ஆங்கிலத்திலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. மூலக் கட்டுரையை ஆங்கிலத்தில் படியுங்கள்
ஒரு option strategy tester ஒரு option strategy-ன் விதிகளை (எந்த strike, எந்த expiry, எப்போது entry, stop எங்கே) உண்மையான பழைய option விலைகளில் ஓட்டுகிறது, அதனால் நீங்கள் trade செய்வதற்கு முன் அது எப்படிச் செயல்பட்டிருக்கும் என்று பார்க்கலாம். ஒரு நல்ல tester multi-leg position-களைக் கையாளும், theoretical model-க்குப் பதிலாக உண்மையான premium-களை replay செய்யும், ஒரு run சரியான முடிவைத் தர முடியாதபோது அதை நேர்மையாகச் சொல்லும்.
Payoff tool-கள் vs backtest-கள்: இரண்டு வெவ்வேறு கேள்விகள்
Option trader-கள் "strategy tester" என்ற சொல்லை இரண்டு வெவ்வேறு அர்த்தங்களில் பயன்படுத்துகிறார்கள்.
| Payoff / strategy analysis tool | Backtest | |
|---|---|---|
| இது பதில் தரும் கேள்வி | Expiry-ல் வெவ்வேறு விலைகளில் இந்த position-ன் மதிப்பு என்ன? | கடந்த N வருடங்களில் என் விதிகள் என்ன செய்திருக்கும்? |
| Input | ஒரு position, இன்றைய premium-கள் | Entry, exit, strike தேர்வு மற்றும் stop விதிகள் |
| Output | Payoff chart, breakeven-கள், அதிகபட்ச லாபம் மற்றும் நஷ்டம், Greeks | காலப்போக்கில் P&L, drawdown, ஒவ்வொரு trade-ம் |
| Market சென்ற பாதையை உள்ளடக்குமா? | இல்லை | ஆம்: hit ஆன stop-கள், adjustment-கள், gap-கள் |
ஒரு அமைப்பில் entry செய்வதற்கு முன் அதைப் புரிந்துகொள்ள payoff diagram சரியான tool:
Payoff diagram இறுதி நிலையைக் காட்டுகிறது, பயணத்தை அல்ல
Expiry-க்கு முன் உங்கள் stop-ஐத் தொடும் அளவுக்கு NIFTY எத்தனை முறை நகர்ந்தது, மிக மோசமான வாரம் எவ்வளவு மோசமாக இருந்தது, அல்லது 9:20 entry 10:00 entry-ஐ விடச் சிறப்பாக இருந்ததா என்பதை payoff diagram சொல்ல முடியாது. அதற்கு backtest தேவை.
ஒரு option strategy-ஐ ஏன் test செய்ய வேண்டும்?
Stock-களை விட option-களில் நகரும் பாகங்கள் அதிகம்: strike, expiry, volatility, time decay மற்றும் direction எல்லாம் ஒரே நேரத்தில் முக்கியம். பழைய data-வில் test செய்வது இவற்றுக்கு உதவும்:
- short straddle போல "பொதுவாக" ஜெயிக்கும் ஒரு strategy-ன் உண்மையான drawdown-ஐப் பார்க்க;
- உங்கள் stop loss மற்றும் adjustment விதிகள் உதவுகின்றனவா அல்லது பாதிக்கின்றனவா என்று சரிபார்க்க;
- அதே data-வில் மாறுபாடுகளை (strike தூரம், entry நேரம், stop அளவு) ஒப்பிட;
- நீங்கள் நினைவில் வைத்திருக்கும் கடைசி சில trade-களை வைத்து அல்லாமல், ஆதாரத்தை வைத்து ஒழுக்கத்தை வளர்க்க.
ஒரு நல்ல option strategy tester செய்ய வேண்டியவை
- உண்மையான பழைய option விலைகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். ஒரு formula-விலிருந்து (Black-Scholes போல) கணக்கிடப்பட்ட premium-கள், உண்மையில் trade ஆனதிலிருந்து வெகு தூரம் இருக்கலாம், குறிப்பாக முக்கிய நிகழ்வுகளின் போதும் expiry நாளிலும்.
- Multi-leg strategy-களைக் கையாள வேண்டும். Straddle, strangle, spread, iron condor மற்றும் ratio spread, ஒவ்வொரு leg-லும் முழு position-லும் stop அல்லது target உடன்.
- Live-ல் நீங்கள் செய்வது போலவே strike-களைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். ATM, spot-லிருந்து ஒரு fixed தூரம், அல்லது premium அடிப்படையில், entry நேரத்தில் தேர்வு செய்யப்பட்டது.
- ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட market regime-களை உள்ளடக்க வேண்டும். அமைதியான ஒரு வருடத்தில் மட்டும் test செய்த strategy ஒரு gap-ஐக்கூட சந்தித்ததில்லை.
- செலவுகளைக் கணக்கில் எடுக்க வேண்டும். Brokerage, வரிகள் மற்றும் slippage option strategy-களைக் கடுமையாகப் பாதிக்கும், ஏனென்றால் அவை அடிக்கடி trade செய்கின்றன.
- செல்லாத run-களைப் பற்றி நேர்மையாக இருக்க வேண்டும். முழுமையாகத் தெரிந்தாலும் உண்மையான fill எதுவும் இல்லாத report, ஒரு error message-ஐ விட மோசமானது.
- எங்காவது கொண்டு செல்ல வேண்டும். சிறந்த நிலையில், நீங்கள் test செய்த அதே strategy-ஐ live-ல் ஓட்ட முடிய வேண்டும், அப்போது இடையில் எதுவும் தொலையாது.
ஒரு options backtest-ஐ உண்மையை விட நன்றாகக் காட்டும் தவறுகள்
எங்கள் guide உங்கள் backtest live trading-உடன் பொருந்தாததற்கான ஒன்பது காரணங்கள் இதை இன்னும் ஆழமாக விளக்குகிறது.
இந்தியாவின் முக்கிய options testing tool-கள் ஒப்பீடு
வெவ்வேறு tool-கள் வெவ்வேறு வேலைகளுக்காக build செய்யப்பட்டவை. தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன் ஒவ்வொரு platform-ன் சொந்த site-ல் தற்போதைய feature-களையும் விலையையும் சரிபாருங்கள்; அவை மாறுகின்றன.
| Tool | முக்கியமாக எதற்காக build செய்யப்பட்டது | Systematic backtesting | Automated live trading-க்கான வழி |
|---|---|---|---|
| AlgoTest | Option strategy backtesting | ஆம், options மையமாக | கிடைக்கிறது |
| Zerodha Streak | Indicator அடிப்படையிலான strategy-கள், Zerodha-வுடன் நெருக்கமான இணைப்பு | ஆம், indicator அடிப்படையில் | பகுதி-automated |
| Sensibull | Options analysis, payoff மற்றும் virtual trading | இல்லை; அதன் சொந்த help documentation-ல் backtesting feature இல்லை என்று சொல்கிறது (Sensibull Help) | Automation platform அல்ல |
| Tradetron | பல market-களில் no-code strategy building, backtesting மற்றும் automation | ஆம், multi-leg option-கள் மற்றும் பல | உள்ளேயே உள்ளது, அதே platform |
உங்கள் ஒரே தேவை ஆழமான options-only testing என்றால், அதற்காகவே build செய்த options backtester நல்ல பொருத்தம். நீங்கள் test செய்த strategy பிறகு உங்கள் broker-ல் தானாக ஓட வேண்டும் என்றால், test செய்வதும் ஓட்டுவதும் ஒரே இடத்தில் இருந்தால் அதை மீண்டும் build செய்ய வேண்டியதில்லை. Feature அளவிலான ஒப்பீட்டுக்கு Tradetron vs AlgoTest பாருங்கள்.
Tradetron-ல் ஒரு option strategy-ஐ test செய்வது எப்படி
- No-code builder-ல் strategy-ஐ build செய்யுங்கள்: ஒரு entry condition (உதாரணமாக, Time ≥ 9:20), மற்றும் "current weekly expiry-ல் NIFTY ATM call மற்றும் put-ஐ sell செய்யவும்" போன்ற position-கள்.
- Risk விதிகளைச் சேருங்கள்: ஒவ்வொரு leg-லும் ஒரு SL trigger, ஒரு target, ஒரு time exit, விரும்பினால் முழு strategy-க்கும் ஒரு trailing stop loss.
- Backtest ஓட்டுங்கள். Date range, நேர அடிப்படையிலான option strategy-களுக்கு 1-minute candle-கள், trade price, சரியான expiry வகையுடன் positional அல்லது intraday ஆகியவற்றைத் தேர்ந்தெடுங்கள். Backtest guide ஒவ்வொரு setting-ஐயும் விளக்குகிறது.
- Report-ஐப் படியுங்கள்: P&L curve, drawdown, மாதவாரி முடிவுகள் மற்றும் ஒவ்வொரு trade-ம். Report-ன் cost பகுதியில் brokerage மற்றும் slippage-ஐச் சேருங்கள்.
- ஒரு sweep மூலம் மாறுபாடுகளை ஒப்பிடுங்கள் (உதாரணமாக, 20%, 25% மற்றும் 30%-ல் stop), ஜெயித்ததை அது பார்க்காத data-வில் சரிபார்க்க hold-back period-ஐப் பயன்படுத்துங்கள்.
- Live Offline-ல் ஓட்டுங்கள்: strategy ஓடி ஒவ்வொரு trade-ஐயும் பதிவு செய்யும், ஆனால் exchange-க்கு எதுவும் அனுப்பப்படாது. பிறகு உங்கள் broker-ல் சிறிய size-ல் Live Auto-க்குப் போங்கள்.
Tradetron-ன் backtesting அதன் FastBT engine-ல் ஓடுகிறது, இது NSE F&O மற்றும் cash, BSE, MCX, crypto மற்றும் US market-களை உள்ளடக்குகிறது. ஒரு run சரியான முடிவைத் தர முடியாதபோது, காலியாகத் தெரியும் report-ஐத் தருவதற்குப் பதிலாக அது உங்களிடம் சொல்கிறது. விவரங்கள் FastBT page-ல் உள்ளன.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
Option strategy tester என்றால் என்ன?
ஒரு option strategy பழைய data-வில் எப்படிச் செயல்பட்டிருக்கும் என்று simulate செய்யும் tool இது: எந்த strike-களை trade செய்திருக்கும், எப்போது entry மற்றும் exit செய்திருக்கும், எவ்வளவு லாபம் அல்லது நஷ்டம் வந்திருக்கும். ஒரு position-ன் expiry மதிப்பைக் காட்டும் payoff tool-களுக்கும் சிலர் இந்தச் சொல்லைப் பயன்படுத்துகிறார்கள்.
Payoff diagram-ம் backtest-ம் ஒன்றா?
இல்லை. Payoff diagram ஒரு position-ன் லாபம் அல்லது நஷ்டத்தை expiry-ல் வெவ்வேறு விலைகளில் காட்டுகிறது. Backtest உங்கள் entry, exit மற்றும் stop விதிகளை மாதங்கள் அல்லது வருடங்களுக்கான உண்மையான பழைய விலைகளில் பயன்படுத்துகிறது, expiry-க்கு முன் நடந்த எல்லாவற்றையும் சேர்த்து.
இந்தியாவில் சிறந்த options backtesting software எது?
உங்கள் தேவையைப் பொறுத்தது. Options-only testing-க்கு, அதற்காகவே build செய்த backtester-கள் வலுவானவை. அதே strategy-ஐ test செய்து பிறகு உங்கள் broker-ல் automate செய்ய வேண்டும் என்றால், Tradetron போல இரண்டையும் செய்யும் platform அதை மீண்டும் build செய்வதைத் தவிர்க்கும். ஒவ்வொரு tool-ன் தற்போதைய feature-களையும் விலையையும் அதன் சொந்த site-ல் சரிபாருங்கள்.
Coding இல்லாமல் option strategy-களை backtest செய்ய முடியுமா?
ஆம். Tradetron-ல் ஒரு visual builder-ல் condition-கள் மற்றும் position-களிலிருந்து strategy-ஐ build செய்து, strategy page-லிருந்து backtest ஓட்டுகிறீர்கள். Code தேவையில்லை.
என் options backtest முடிவுகள் live trading-உடன் ஏன் பொருந்தவில்லை?
பொதுவான காரணங்கள்: slippage மற்றும் charges, liquidity இல்லாத strike-கள், test பார்க்காத ஒரு நிமிடத்துக்குள் நடந்த நகர்வுகள், test செய்த காலத்துக்குப் பிறகு lot size அல்லது expiry நாட்களில் வந்த மாற்றங்கள். யதார்த்தமான செலவுகளைச் சேர்த்து, உண்மையான பணத்துடன் trade செய்வதற்கு முன் strategy-ஐ Live Offline-ல் ஓட்டுங்கள்.
ஒரு option strategy-ஐ எவ்வளவு காலம் பின்னோக்கி backtest செய்ய வேண்டும்?
வெவ்வேறு நிலைமைகளை உள்ளடக்கும் அளவுக்கு நீண்ட காலம்: ஒரு கூர்மையான வீழ்ச்சி, ஒரு sideways market மற்றும் ஒரு trend, இது பொதுவாக சில வருடங்கள். Expiry அட்டவணைகளும் lot size-களும் மாறியுள்ளதால், அந்தக் காலம் இன்று contract trade ஆகும் விதத்தையும் பிரதிபலிக்கிறதா என்று உறுதிசெய்யுங்கள்.
