ఆప్షన్ స్ట్రాటజీ టెస్టర్: భారతదేశంలో options backtesting సాఫ్ట్‌వేర్
ఈ వ్యాసం ఇంగ్లీష్ నుండి అనువదించబడింది. అసలు వ్యాసాన్ని ఇంగ్లీష్‌లో చదవండి
ఆప్షన్ స్ట్రాటజీ టెస్టర్ ఒక options స్ట్రాటజీ నియమాలను (ఏ strike లు, ఏ expiry, ఎప్పుడు ఎంటర్ అవ్వాలి, stop ఎక్కడ) నిజమైన చారిత్రక option ధరల మీద నడుపుతుంది, కాబట్టి మీరు ట్రేడ్ చేసే ముందే అది ఎలా పనిచేసి ఉండేదో చూడవచ్చు. మంచి టెస్టర్ మల్టీ-లెగ్ పొజిషన్లను హ్యాండిల్ చేస్తుంది, థియరిటికల్ మోడల్ కాకుండా అసలు premium లను రీప్లే చేస్తుంది, ఒక రన్ సరైన ఫలితం ఇవ్వలేనప్పుడు నిజాయితీగా చెబుతుంది.
Payoff టూల్స్ vs backtest లు: రెండు వేర్వేరు ప్రశ్నలు
Options ట్రేడర్లు తరచుగా "strategy tester" అనే మాటను రెండు వేర్వేరు అర్థాల్లో వాడతారు.
| Payoff / స్ట్రాటజీ అనాలిసిస్ టూల్ | Backtest | |
|---|---|---|
| ఇది జవాబిచ్చే ప్రశ్న | expiry నాడు వేర్వేరు ధరల వద్ద ఈ పొజిషన్ విలువ ఎంత? | గత N సంవత్సరాల్లో నా నియమాలు ఏం చేసి ఉండేవి? |
| ఇన్‌పుట్ | ఒక పొజిషన్, ఇవాళ్టి premium లు | Entry, Exit, strike ఎంపిక మరియు stop నియమాలు |
| ఔట్‌పుట్ | Payoff చార్ట్, breakeven లు, గరిష్ట లాభం మరియు నష్టం, Greeks | కాలక్రమంలో P&L, drawdown, ప్రతి ట్రేడ్ |
| మార్కెట్ వెళ్లిన దారిని కలుపుతుందా? | లేదు | అవును: తాకిన stop లు, అడ్జస్ట్‌మెంట్లు, gap లు |
ఒక నిర్మాణంలోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి payoff డయాగ్రామ్ సరైన టూల్:
Payoff డయాగ్రామ్ చివరి స్థితిని చూపిస్తుంది, ప్రయాణాన్ని కాదు
Payoff డయాగ్రామ్ చెప్పలేనిది ఏంటంటే: expiry కి ముందు మీ stop ని తాకేంతగా NIFTY ఎంత తరచుగా కదిలింది, అత్యంత ఘోరమైన వారం ఎంత దారుణంగా ఉంది, లేదా 9:20 Entry కంటే 10:00 Entry మెరుగ్గా ఉందా. దానికి backtest కావాలి.
అసలు options స్ట్రాటజీని ఎందుకు టెస్ట్ చేయాలి?
Options లో స్టాక్స్ కంటే ఎక్కువ కదిలే భాగాలు ఉంటాయి: strike, expiry, volatility, time decay మరియు దిశ, అన్నీ ఒకేసారి ముఖ్యం. చరిత్ర మీద టెస్ట్ చేయడం వీటికి సహాయపడుతుంది:
- short straddles లాంటి "సాధారణంగా" గెలిచే స్ట్రాటజీ అసలు drawdown ఎంతో చూడటం;
- మీ stop loss మరియు అడ్జస్ట్‌మెంట్ నియమాలు సహాయపడుతున్నాయా లేక నష్టం చేస్తున్నాయా అని చెక్ చేయడం;
- ఒకే డేటా మీద వేరియేషన్లను (strike దూరం, Entry సమయం, stop సైజు) పోల్చడం;
- మీకు గుర్తున్న చివరి కొన్ని ట్రేడ్‌ల నుంచి కాకుండా, ఆధారాల నుంచి క్రమశిక్షణ పెంచుకోవడం.
మంచి ఆప్షన్ స్ట్రాటజీ టెస్టర్ తప్పకుండా చేయాల్సినవి
- నిజమైన చారిత్రక option ధరలను వాడాలి. ఫార్ములా (Black-Scholes లాంటిది) నుంచి మోడల్ చేసిన premium లు అసలు ట్రేడ్ అయిన వాటికి చాలా దూరంగా ఉండొచ్చు, ముఖ్యంగా ఈవెంట్ల సమయంలో మరియు expiry రోజున.
- మల్టీ-లెగ్ స్ట్రాటజీలను హ్యాండిల్ చేయాలి. Straddles, strangles, spreads, iron condors మరియు ratio spreads, ప్రతి లెగ్ మీద మరియు మొత్తం పొజిషన్ మీద stop లేదా target తో.
- మీరు లైవ్‌లో ఎంచుకునే విధంగానే strike లను ఎంచుకోవాలి. ATM, spot నుంచి ఫిక్స్‌డ్ దూరం, లేదా premium ఆధారంగా, Entry క్షణంలో ఎంచుకున్నది.
- ఒకటి కంటే ఎక్కువ మార్కెట్ దశలను కవర్ చేయాలి. ప్రశాంతమైన సంవత్సరంలో మాత్రమే టెస్ట్ చేసిన స్ట్రాటజీ ఎప్పుడూ gap ని ఎదుర్కోలేదు.
- ఖర్చులను లెక్కలోకి తీసుకోవాలి. Brokerage, పన్నులు మరియు slippage option స్ట్రాటజీలను బాగా దెబ్బతీస్తాయి, ఎందుకంటే అవి తరచుగా ట్రేడ్ చేస్తాయి.
- చెల్లని రన్‌ల గురించి నిజాయితీగా ఉండాలి. పూర్తిగా కనిపించినా అసలు ఫిల్స్ ఏమీ లేని రిపోర్ట్, ఎర్రర్ మెసేజ్ కంటే దారుణం.
- ఎక్కడికైనా దారి తీయాలి. ఆదర్శంగా, మీరు టెస్ట్ చేసిన స్ట్రాటజీనే లైవ్‌లో నడపగలగాలి, అప్పుడు మార్పిడిలో ఏదీ పోదు.
Options backtest ని వాస్తవం కంటే మెరుగ్గా చూపించే లోపాలు
మా మీ backtest లైవ్ ట్రేడింగ్‌తో సరిపోలకపోవడానికి తొమ్మిది కారణాలు గైడ్ ఇంకా లోతుగా వివరిస్తుంది.
భారతదేశంలోని ప్రధాన options టెస్టింగ్ టూల్స్ ఎలా పోల్చుకుంటాయి
వేర్వేరు టూల్స్ వేర్వేరు పనుల కోసం తయారయ్యాయి. ఎంచుకునే ముందు ప్రతి ప్లాట్‌ఫామ్ సొంత సైట్‌లో ప్రస్తుత ఫీచర్లు మరియు ధరలు చెక్ చేయండి; అవి మారుతుంటాయి.
| టూల్ | ప్రధానంగా దేని కోసం తయారైంది | క్రమబద్ధమైన backtesting | ఆటోమేటెడ్ లైవ్ ట్రేడింగ్‌కు దారి |
|---|---|---|---|
| AlgoTest | Options స్ట్రాటజీ backtesting | అవును, options పై దృష్టి | అందుబాటులో ఉంది |
| Zerodha Streak | Indicator ఆధారిత స్ట్రాటజీలు, Zerodha తో దగ్గరి ఇంటిగ్రేషన్ | అవును, indicator ఆధారితం | సెమీ-ఆటోమేటెడ్ |
| Sensibull | Options అనాలిసిస్, payoff మరియు వర్చువల్ ట్రేడింగ్ | లేదు; దాని సొంత హెల్ప్ డాక్యుమెంటేషన్ ప్రకారం దానికి backtesting ఫీచర్ లేదు (Sensibull Help) | ఆటోమేషన్ ప్లాట్‌ఫామ్ కాదు |
| Tradetron | No-code స్ట్రాటజీ తయారీ, backtesting మరియు అన్ని మార్కెట్లలో ఆటోమేషన్ | అవును, మల్టీ-లెగ్ options మరియు ఇంకా | అంతర్నిర్మితం, అదే ప్లాట్‌ఫామ్ |
మీకు కావాల్సింది కేవలం లోతైన options-మాత్రమే టెస్టింగ్ అయితే, దాని కోసమే తయారైన options backtester బాగా సరిపోతుంది. మీరు టెస్ట్ చేసిన స్ట్రాటజీ తర్వాత మీ broker మీద ఆటోమేటిక్‌గా నడవాలనుకుంటే, టెస్టింగ్ మరియు రన్నింగ్ ఒకే చోట ఉంటే దాన్ని మళ్లీ తయారుచేసే పని తప్పుతుంది. ఫీచర్ల వారీగా పోలిక కోసం Tradetron vs AlgoTest చూడండి.
Tradetron లో options స్ట్రాటజీని ఎలా టెస్ట్ చేయాలి
- స్ట్రాటజీని తయారుచేయండి no-code బిల్డర్లో: ఒక Entry కండిషన్ (ఉదాహరణకు, Time ≥ 9:20), ఇంకా "ప్రస్తుత వీక్లీ expiry లో NIFTY ATM call మరియు put sell" లాంటి పొజిషన్లు.
- రిస్క్ నియమాలు జోడించండి: ప్రతి లెగ్ మీద SL trigger, ఒక target, టైమ్ Exit, కావాలంటే మొత్తం స్ట్రాటజీ మీద trailing stop loss.
- Backtest నడపండి. తేదీ పరిధి, టైమ్ ఆధారిత options స్ట్రాటజీలకు 1-నిమిషం క్యాండిల్స్, ట్రేడ్ ధర, ఇంకా సరైన expiry రకంతో positional లేదా intraday ఎంచుకోండి. Backtest గైడ్ ప్రతి సెట్టింగ్‌ను వివరిస్తుంది.
- రిపోర్ట్ చదవండి: P&L కర్వ్, drawdown, నెలవారీ ఫలితాలు మరియు ప్రతి ట్రేడ్. రిపోర్ట్ ఖర్చుల విభాగంలో brokerage మరియు slippage అప్లై చేయండి.
- వేరియేషన్లను పోల్చండి ఒక sweep తో (ఉదాహరణకు, stop 20%, 25% మరియు 30% వద్ద), గెలిచినదాన్ని అది చూడని డేటా మీద చెక్ చేయడానికి hold-back పీరియడ్ వాడండి.
- Live Offline లో నడపండి: స్ట్రాటజీ నడుస్తుంది, ప్రతి ట్రేడ్‌ను రికార్డ్ చేస్తుంది, కానీ ఎక్స్ఛేంజ్‌కి ఏమీ పంపదు. తర్వాత మీ broker మీద చిన్న సైజుతో Live Auto కి వెళ్లండి.
Tradetron backtesting దాని FastBT ఇంజిన్ మీద నడుస్తుంది, ఇది NSE F&O మరియు cash, BSE, MCX, crypto మరియు US మార్కెట్లను కవర్ చేస్తుంది. ఒక రన్ సరైన ఫలితం ఇవ్వలేనప్పుడు, ఖాళీగా కనిపించే రిపోర్ట్ ఇవ్వకుండా అది మీకు చెబుతుంది. వివరాలు FastBT పేజీ లో ఉన్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
ఆప్షన్ స్ట్రాటజీ టెస్టర్ అంటే ఏమిటి?
ఒక options స్ట్రాటజీ చారిత్రక డేటా మీద ఎలా పనిచేసి ఉండేదో సిమ్యులేట్ చేసే టూల్ ఇది: ఏ strike లను ట్రేడ్ చేసి ఉండేది, ఎప్పుడు ఎంటర్ మరియు Exit అయ్యి ఉండేది, ఎంత సంపాదించి లేదా పోగొట్టుకుని ఉండేది. కొంతమంది expiry నాడు పొజిషన్ విలువను చూపించే payoff టూల్స్‌కి కూడా ఈ మాట వాడతారు.
Payoff డయాగ్రామ్ మరియు backtest ఒకటేనా?
కాదు. Payoff డయాగ్రామ్ expiry నాడు వేర్వేరు ధరల వద్ద ఒక పొజిషన్ లాభం లేదా నష్టం చూపిస్తుంది. Backtest మీ Entry, Exit మరియు stop నియమాలను నెలలు లేదా సంవత్సరాల పాటు నిజమైన గత ధరల మీద అప్లై చేస్తుంది, expiry కి ముందు జరిగిన ప్రతిదాన్నీ కలుపుకుని.
భారతదేశంలో అత్యుత్తమ options backtesting సాఫ్ట్‌వేర్ ఏది?
అది మీకు ఏం కావాలో దాని మీద ఆధారపడుతుంది. Options-మాత్రమే టెస్టింగ్ కోసం, దాని కోసమే తయారైన backtester లు బలంగా ఉంటాయి. మీరు అదే స్ట్రాటజీని టెస్ట్ చేసి తర్వాత మీ broker మీద ఆటోమేట్ చేయాలనుకుంటే, Tradetron లాంటి రెండూ చేసే ప్లాట్‌ఫామ్ దాన్ని మళ్లీ తయారుచేసే పని తప్పిస్తుంది. ప్రతి టూల్ ప్రస్తుత ఫీచర్లు మరియు ధరలను దాని సొంత సైట్‌లో చెక్ చేయండి.
కోడింగ్ లేకుండా options స్ట్రాటజీలను backtest చేయవచ్చా?
అవును. Tradetron లో విజువల్ బిల్డర్లో కండిషన్లు మరియు పొజిషన్లతో స్ట్రాటజీ తయారుచేసి, స్ట్రాటజీ పేజీ నుంచి backtest నడుపుతారు. కోడ్ అవసరం లేదు.
నా options backtest ఫలితాలు లైవ్ ట్రేడింగ్‌తో ఎందుకు సరిపోలడం లేదు?
సాధారణ కారణాలు: slippage మరియు ఛార్జీలు, లిక్విడిటీ లేని strike లు, టెస్ట్ చూడని నిమిషం లోపలి కదలికలు, ఇంకా టెస్ట్ చేసిన కాలం తర్వాత lot size లు లేదా expiry రోజుల్లో మార్పులు. వాస్తవిక ఖర్చులు అప్లై చేసి, నిజమైన డబ్బుతో ట్రేడ్ చేసే ముందు స్ట్రాటజీని Live Offline లో నడపండి.
Options స్ట్రాటజీని ఎంత వెనక్కి వెళ్లి backtest చేయాలి?
వేర్వేరు పరిస్థితులు కవర్ అయ్యేంత కాలం: ఒక పదునైన పతనం, సైడ్‌వేస్ మార్కెట్ మరియు ఒక ట్రెండ్, అంటే సాధారణంగా కొన్ని సంవత్సరాలు. ఆ కాలం కాంట్రాక్ట్ ఇవాళ ఎలా ట్రేడ్ అవుతుందో కూడా ప్రతిబింబించేలా చూసుకోండి, ఎందుకంటే expiry షెడ్యూల్‌లు మరియు lot size లు మారాయి.
