Tradetron மூலம் உங்கள் Trading உத்தியை ஒரு Pro போல Backtest செய்வது எப்படி

ஒரு trading உத்தியை ஒரு pro போல backtest செய்ய, அதை ஒரு சோதனையாகக் கருதுங்கள்: விதிகளைச் சோதிக்கக்கூடிய யோசனையாக எழுதுங்கள், ஒரு baseline இயக்குங்கள், ஒரு நேரத்தில் ஒன்றை மட்டும் மாற்றுங்கள், செலவுகள் மற்றும் வெவ்வேறு காலகட்டங்களை வைத்து முடிவை அழுத்திப் பாருங்கள், தேர்ந்தெடுத்த பதிப்பை நீங்கள் tune செய்யாத data-வில் சரிபாருங்கள், உண்மையான பணத்தைப் பயன்படுத்தும் முன் live நிலைமைகளில் உறுதிசெய்யுங்கள். Tradetron-இல் ஒவ்வொரு படியும் code இல்லாமல் வேலை செய்கிறது.

Professionals வித்தியாசமாக என்ன செய்கிறார்கள்

புதியவர்கள் "எந்த settings அதிகப் பணம் சம்பாதித்தன?" என்று கேட்கிறார்கள். Professionals "இங்கே உண்மையான edge இருக்கிறதா, இல்லையென்றால் அதை நான் எப்படித் தெரிந்துகொள்வேன்?" என்று கேட்கிறார்கள். வித்தியாசம் செயல்முறையில் தெரிகிறது:

உதாரண உத்தி

ஒரு எளிய, பொதுவான intraday options யோசனையுடன் இந்தச் செயல்முறையைப் பார்ப்போம். இந்தப் பதிவில் பின்னர் வரும் எண்கள் கற்பனையானவை, முறையைக் காட்டுவதற்காக.

Hypothesis-ஐ எழுதி வைப்பது முக்கியம். முடிவுகளில் எதைப் பார்க்க வேண்டும் (அமைதியான நாட்களில் time decay-இலிருந்து edge வருகிறதா?) என்றும், எது அதைப் பொய்யாக்கும் (stop கட்டுப்படுத்தாத பெரிய நகர்வு நாட்களில் இழப்புகள் குவிவது) என்றும் அது சொல்கிறது.

படி 1: விதிகளை முழுமையாக உருவாக்குங்கள்

Tradetron-இன் no-code builder-இல், உதாரணம் இப்படி ஆகிறது:

• Entry condition: Time ≥ 09:20.
• Positions: NIFTY CE-ஐ ATM-இல் விற்பது, NIFTY PE-ஐ ATM-இல் விற்பது, weekly expiry, ஒவ்வொன்றும் 1 lot (65 units).
• ஒவ்வொரு leg-இலும் SL trigger: leg-இன் LTP ≥ அதன் entry விலை × 1.25, entry விலை Traded Instrument keyword-இலிருந்து எடுக்கப்படுகிறது.
• Exit condition: Time ≥ 15:15.

ஒரு விதிக்கு மனித முடிவு தேவைப்பட்டால் ("பலவீனமாகத் தெரிந்தால் exit செய்"), அதைச் சோதிக்க முடியாது. அதை ஒரு எண்ணாக மாற்றுங்கள் அல்லது விட்டுவிடுங்கள். Builder உங்களுக்குப் புதிதா? பார்க்க: coding இல்லாமல் ஒரு உத்தியை உருவாக்குவது மற்றும் keywords வழிகாட்டி.

படி 2: சரியான settings-உடன் ஒரு baseline backtest இயக்குங்கள்

Report-ஐச் சேமித்து, அதை "baseline" என்று குறித்துக்கொள்ளுங்கள். பின்னர் வரும் ஒவ்வொரு மாற்றமும் இந்த run-உடன் ஒப்பிடப்படும். ஒவ்வொரு setting-ஐயும் backtesting வழிகாட்டி விரிவாக விளக்குகிறது.

Backtest பக்கம்: ஒவ்வொரு run-உம் அதன் grade, return, drawdown மற்றும் Sharpe-உடன்

படி 3: Baseline-ஐ ஒரு சந்தேகவாதி போலப் படியுங்கள்

எதையும் மாற்றும் முன், கேளுங்கள்:

ஒரு உத்தியின் performance-ஐ எப்படி மதிப்பிடுவது drawdown, profit factor மற்றும் expectancy-ஐ விளக்குகிறது.

படி 4: ஒரு நேரத்தில் ஒன்றை மாற்றுங்கள், அதைப் பதிவு செய்யுங்கள்

இப்போது மாறுபாடுகளைச் சோதியுங்கள்: stop 20%, 25% அல்லது 30%; entry 9:20, 9:30 அல்லது 10:00. ஒவ்வொரு run-க்கும் ஒரு variable-ஐ மாற்றி, ஒரு பதிவேட்டை வைத்திருங்கள்:

Tradetron-இன் sweep option, உத்தியில் உள்ள ஒரு எண்ணின் பல மதிப்புகளை ஒரே தடவையில் இயக்கி அருகருகே காட்டுகிறது, இது இந்தப் படியை மிக வேகமாக்குகிறது.

படி 5: செலவுகள் மற்றும் slippage-ஐ stress-test செய்யுங்கள்

ஒரு short straddle ஒரு நாளில் நான்கு முறை trade செய்கிறது (இரண்டு entries, இரண்டு exits). சிறிய slippage கூடச் சேர்ந்துகொண்டே போகும். எந்த slippage அளவில் edge மறைகிறது என்று கண்டுபிடியுங்கள்:

கற்பனையானது: break-even slippage, உத்திக்குத் தவறுக்கு எவ்வளவு இடம் இருக்கிறது என்று சொல்கிறது

Tradetron-இன் backtest report-இல் ஒரு cost பகுதி உள்ளது, அங்கே சோதனையை மீண்டும் இயக்காமலேயே brokerage மற்றும் slippage-ஐப் பயன்படுத்தலாம். சில அளவுகளை முயன்று, உத்தி எங்கே அர்த்தமற்றதாகிறது என்று பாருங்கள். மேலும்: slippage-ஐப் புரிந்துகொள்வது.

படி 6: அது பார்க்காத data-வில் சரிபாருங்கள்

இதுவரை எல்லாம் அதே data-வில் tune செய்யப்பட்டது. ஒரு professional எப்போதும் கொஞ்சம் தனியாக வைத்திருப்பார். Sweep மூலம், Tradetron காலத்தின் ஒரு பகுதியைத் தனியாக வைக்க முடியும்: பதிப்புகள் முந்தைய பகுதியில் ஒப்பிடப்படுகின்றன, வெற்றியாளர் பிந்தைய பகுதியில் சரிபார்க்கப்படுகிறது. தனியாக வைத்த data-வில் தேர்ந்தெடுத்த பதிப்பு மிக மோசமாகச் செய்தால், அது noise-க்கு fit செய்யப்பட்டது.

ஒவ்வொரு ஆண்டையும் தனியாகவும் பாருங்கள். சோதனையின் ஒரே ஒரு ஆண்டில் மட்டும் வேலை செய்த உத்திக்கு, மொத்தம் காட்டுவதை விடக் குறுகிய edge-தான் இருக்கக்கூடும்.

படி 7: முன்னோக்கிச் சோதியுங்கள், பிறகு சிறியதாக live போங்கள்

தொடங்கும் முன், backtesting-இல் மிகப் பொதுவான பத்து தவறுகளைப் படியுங்கள்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Trading-இல் backtesting என்றால் என்ன?

Backtesting என்பது ஒரு உத்தியின் விதிகளை historical மார்க்கெட் data-வில் இயக்கி, அது எப்படிச் செயல்பட்டிருக்கும் என்று பார்ப்பது: எந்த trades எடுத்திருக்கும், அதன் லாப நஷ்டம், அதன் மோசமான drawdown.

Coding இல்லாமல் backtest செய்ய முடியுமா?

ஆம். Tradetron-இல் ஒரு visual builder-இல் conditions மற்றும் positions-இலிருந்து உத்தியை உருவாக்கி, strategy பக்கத்திலிருந்து backtest இயக்கலாம். Code தேவையில்லை.

Professionals overfitting-ஐ எப்படித் தவிர்க்கிறார்கள்?

சோதிக்கும் முன் யோசனையைச் சொல்கிறார்கள், முயலும் பதிப்புகளின் எண்ணிக்கையைக் கட்டுப்படுத்துகிறார்கள், ஒரு நேரத்தில் ஒன்றை மாற்றுகிறார்கள், அருகிலுள்ள settings-உம் வேலை செய்யும் settings-ஐயே தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள், தேர்ந்தெடுக்கப் பயன்படுத்தாத data-வில் தேர்ந்தெடுத்த பதிப்பைச் சரிபார்க்கிறார்கள்.

ஒரு உத்தியை எவ்வளவு காலத்துக்கு backtest செய்ய வேண்டும்?

உயரும், விழும், பக்கவாட்டு மார்க்கெட்டுகள் அடங்கும் அளவுக்கும், அர்த்தமுள்ள எண்ணிக்கையில் trades வரும் அளவுக்கும் நீண்ட காலம். ஒரு intraday உத்திக்கு, சில ஆண்டுகளின் data ஒரு நியாயமான இலக்கு.

Backtesting துல்லியமானதா?

இது ஒரு simulation. இது historical விலைகளைப் பயன்படுத்துகிறது, ஆனால் live fills, slippage அல்லது தாமதங்களை முழுமையாக மீண்டும் உருவாக்க முடியாது. அதனால்தான் professionals யதார்த்தமான செலவுகளைப் பயன்படுத்துகிறார்கள், தனியாக வைத்த data-வைச் சரிபார்க்கிறார்கள், live போகும் முன் முன்னோக்கிச் சோதிக்கிறார்கள்.

Tradetron-இல் backtest செய்த பிறகு ஒரு உத்தியை automate செய்ய முடியுமா?

ஆம். நீங்கள் backtest செய்த அதே உத்தியை, மீண்டும் உருவாக்காமலேயே, Live Offline-இலும் பிறகு இணைக்கப்பட்ட broker-இல் Live Auto-விலும் deploy செய்யலாம்.