Algorithmic Trading નું મનોવિજ્ઞાન: લાગણીઓ પરફોર્મન્સને કેવી રીતે અસર કરે છે

Algorithmic trading માં લાગણીઓ પરફોર્મન્સ પર કોડ દ્વારા નહીં, પણ વ્યક્તિ દ્વારા અસર કરે છે. Algorithm દર વખતે તેના નિયમો પાળે છે; ટ્રેડર નક્કી કરે છે કે તેને ક્યારે બંધ કરવું, કેટલી સાઇઝમાં ટ્રેડ કરવો, અને ક્યારે તેને "સુધારવું". ડર, લાલચ, FOMO અને cognitive biases બરાબર આ જ નિર્ણયોમાં દેખાય છે, અને ઉપાય એક જ છે: અગાઉથી નક્કી કરો, લખી રાખો, અને જ્યારે તમે સૌથી ઓછા તટસ્થ હો એ પળો નિયમોને સંભાળવા દો.

Algo trading માં લાગણીઓ હજી ક્યાં ઘૂસે છે

Automation ટ્રેડને પોતે સંભાળે છે. આ બાબતોને તે સંભાળતું નથી:

નુકસાન આટલું કેમ લાગે છે: loss aversion

વર્તણૂક પરના સંશોધને માપ્યું છે કે ટ્રેડર્સ શું અનુભવે છે: નુકસાન એટલા જ નફાની ખુશી કરતાં વધુ દુઃખ આપે છે. Tversky અને Kahneman ના 1992 ના prospect theory પરના કામમાં, નુકસાનનું વજન નફા કરતાં આશરે 2.25 ગણું હતું.

Loss aversion: એટલી જ રૂપિયાની રકમ તેના ચિહ્ન પ્રમાણે ખૂબ અલગ લાગે છે

આ એક અસમાનતા ટ્રેડિંગની ઘણી વર્તણૂક સમજાવે છે:

• નુકસાનવાળા ટ્રેડ પકડી રાખવા, નફાવાળા કાપી નાખવા. નુકસાનવાળો ટ્રેડ વેચવાથી નુકસાન સાચું બને છે, એટલે લોકો રાહ જુએ છે. નફાવાળો ટ્રેડ વેચવાથી સારી લાગણી "પાકી" થાય છે, એટલે લોકો બહુ વહેલા વેચી દે છે.
• Drawdown માં સ્ટ્રેટેજી બંધ કરવી. વધતું નુકસાન જોવાનું દુઃખ એ દલીલ પર ભારે પડે છે કે drawdown ટેસ્ટ થયેલી રેન્જની અંદર છે.
• Stops કાઢી નાખવા. Stop સંભવિત નુકસાનને નક્કી નુકસાનમાં ફેરવે છે, અને loss aversion બરાબર આનો જ વિરોધ કરે છે.

વ્યવહારમાં ડર અને લાલચ

ડર વહેલું exit કરવામાં, નુકસાન પછી સિગ્નલ છોડી દેવામાં, સૌથી ખરાબ પળે સાઇઝ ઘટાડવામાં અને drawdown માં સ્ટ્રેટેજી બંધ કરવામાં દેખાય છે. લાલચ જીતના સિલસિલા પછી સાઇઝ વધારવામાં, "ચાલવા દો" કહીને targets કાઢી નાખવામાં, leverage ઉમેરવામાં અને ગયા મહિને સૌથી સારું કરનારી સ્ટ્રેટેજી પાછળ દોડવામાં દેખાય છે.

FOMO: ચૂકી જવાનો ડર

FOMO એ કોઈ હલચલમાં કૂદી પડવાની ઇચ્છા છે કારણ કે બધા તેમાંથી પૈસા કમાતા હોય એવું લાગે છે. તે મોડી entries, stop વગરના ટ્રેડ અને કોઈએ ટેસ્ટ ન કરી હોય એવી position સાઇઝ તરફ લઈ જાય છે. Algorithm તમને FOMO થી ત્યારે જ બચાવે છે જો તમે તેની આસપાસ ટ્રેડ ન કરો. જો તમારી સ્ટ્રેટેજી વગર કોઈ હલચલ થાય, તો એ સ્ટ્રેટેજી તેની ડિઝાઇન પ્રમાણે જ કામ કરી રહી છે: તે ફક્ત એ જ ટ્રેડ લે છે જે તેના નિયમો મંજૂર કરે.

દરેક algo ટ્રેડરે જાણવા જેવા cognitive biases

Overfitting એ કોડમાં confirmation bias છે: તમે જેની આશા રાખી હતી તેની પુષ્ટિ કરે એવું એક વર્ઝન મળે ત્યાં સુધી વર્ઝન અજમાવતા રહેવું. Backtesting ની ભૂલો વિશેની અમારી ગાઇડ બતાવે છે કે તે તમને કેટલી ઝડપથી છેતરે છે.

શિસ્ત કેવી રીતે કેળવવી: મનોબળ કરતાં નિયમો

ટ્રેડરની પોતાની સંભાળ

તણાવમાં ટ્રેડિંગ કરવાથી દરેક bias વધુ ખરાબ થાય છે. સાદી ટેવો મદદ કરે છે: સ્ટ્રેટેજી ક્યારે ચકાસવી તેનો નિશ્ચિત નિત્યક્રમ, કામ માટે અલગ જગ્યા, નિયમિત કસરત, પૂરતી ઊંઘ, અને કોઈ એવી વ્યક્તિ જેની સાથે તમે કંઈ કરતાં પહેલાં નિર્ણયોની ચર્ચા કરી શકો. કેટલાક ટ્રેડર્સને મોટો નિર્ણય લેતાં પહેલાં ટૂંકી શ્વાસની કસરત કે mindfulness ઉપયોગી લાગે છે. આમાંથી કંઈ ટ્રેડિંગ edge નથી, પણ તમારી પાસે જે edge છે તેનું રક્ષણ કરે છે.

વધુ માટે જુઓ algo trading માં risk management અને લાઇવ algo ટ્રેડ ધાર્યા પ્રમાણે ન ચાલે ત્યારે શું કરવું.

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

લાગણીઓ algorithmic trading ને કેવી રીતે અસર કરે છે?

તે algorithm ના execution ને બદલે તેની આસપાસના નિર્ણયોને અસર કરે છે: drawdown દરમિયાન તેને બંધ કરવો, સારા ગાળા પછી સાઇઝ વધારવી, નુકસાન પછી સિગ્નલ override કરવા, અને નિયમો બહુ વારંવાર બદલવા. આમાંથી દરેક ટેસ્ટ થયેલી યોજનાને બદલે ટેસ્ટ ન થયેલી યોજના લાવે છે.

શું algo trading ટ્રેડિંગમાંથી લાગણીઓ દૂર કરે છે?

તે ટ્રેડના execution માંથી લાગણીઓ દૂર કરે છે, કારણ કે નિયમો આપોઆપ પળાય છે. તે ટ્રેડરમાંથી લાગણીઓ દૂર કરતું નથી, જે હજી સાઇઝ, ક્યારે દખલ કરવી અને ક્યારે સ્ટ્રેટેજી બદલવી તે પસંદ કરે છે. આ નિર્ણયો અગાઉથી લખી રાખવાથી આ ખાઈનો મોટો ભાગ પુરાઈ જાય છે.

ટ્રેડિંગમાં સૌથી સામાન્ય cognitive biases કયા છે?

Confirmation bias, overconfidence, recency bias, anchoring, hindsight bias, availability bias, herding અને sunk-cost effect. આમાંથી દરેક પુરાવાના અધૂરા કે વિકૃત દૃષ્ટિકોણ પર આધારિત નિર્ણયો તરફ લઈ જાય છે.

ટ્રેડિંગમાં loss aversion એટલે શું?

Loss aversion એટલે એટલા જ નફા કરતાં નુકસાનને વધુ તીવ્રતાથી અનુભવવાની વૃત્તિ. Prospect theory ના સંશોધનમાં, નુકસાનનું વજન નફા કરતાં લગભગ બમણું હતું. તે ટ્રેડર્સ પાસે નુકસાનવાળી positions પકડી રખાવે છે, stops કઢાવી નખાવે છે અને ખોટા સમયે સ્ટ્રેટેજી બંધ કરાવે છે.

હું મારા ટ્રેડિંગ algorithm ને override કરવાનું કેવી રીતે બંધ કરું?

તમે કઈ સ્થિતિમાં દખલ કરશો તેની અગાઉથી પ્રતિબદ્ધતા કરો, જેમ કે ટેસ્ટ થયેલા સૌથી ખરાબના 1.5 ગણાથી વધુ drawdown, positions ની સાઇઝ એટલી રાખો કે સામાન્ય drawdowns તમને ડરાવે નહીં, પરિણામો સતત નહીં પણ સમયપત્રક પ્રમાણે ચકાસો, અને દરેક મેન્યુઅલ ક્રિયા તેના કારણ સાથે નોંધો.

Algorithmic trading FOMO માં કેવી રીતે મદદ કરે છે?

Algorithm ફક્ત ત્યારે જ ટ્રેડ કરે છે જ્યારે તેના નિયમો કહે, એટલે તે ચૂકી જવાના ડરથી કોઈ હલચલ પાછળ દોડતો નથી. આ રક્ષણ ત્યારે જ કામ કરે છે જો તમે તેની આસપાસ મેન્યુઅલ ટ્રેડ ન મૂકો.