Coding વગર Automated Trading Strategies બનાવો, પગલે પગલે
આ લેખ અંગ્રેજીમાંથી અનુવાદિત છે. મૂળ લેખ અંગ્રેજીમાં વાંચો
તમે coding વગર automated trading strategy બનાવી શકો છો: તમારા આઇડિયાને સાદા if-then નિયમો તરીકે લખો (ક્યારે entry લેવી, ક્યારે exit કરવી, stop loss ક્યાં રાખવો, કેટલું ટ્રેડ કરવું) અને એ નિયમો no-code strategy builder માં નાખો. Platform આ નિયમોને live ભાવ પર ચેક કરે છે અને તમારા broker મારફતે orders મૂકે છે. પહેલાં જૂના ડેટા પર ટેસ્ટ કરો, પછી simulation માં.
Trading આઇડિયાને Tradetron પર no-code નિયમોમાં કેવી રીતે ફેરવવો, અને બનાવતાં પહેલાં તેનું કદ કેવી રીતે નક્કી કરવું, 3 મિનિટમાં. हिन्दी में देखें: बिना coding के trading strategy बनाइए, 3 मिनट में
"No-code" નો ખરો અર્થ શું છે
Python માં strategy લખવી એટલે market data feed, ઘડિયાળ, broker ની API, order errors, ફરી કનેક્ટ થવું અને logs સંભાળવા, અને એ પછી જ તમારું trading logic. No-code builder આ બધું પાઇપલાઇનનું કામ કરી દે છે અને તમારા માટે ફક્ત logic બાકી રાખે છે.
Code ને બદલે, તમે મેનુમાંથી building blocks પસંદ કરો છો. દરેક block તમારા trading નિયમના એક ભાગ સાથે જોડાય છે:
| તમારો trading નિયમ કહે છે | Builder નો ભાગ |
|---|---|
| "જ્યારે 20 EMA, 50 EMA ની ઉપર cross કરે" | Indicator keywords વાપરતી entry condition |
| "ફક્ત 9:30 અને 2:30 વચ્ચે" | Time keyword પરની condition |
| "NIFTY futures નો એક lot ખરીદો" | Instrument, બાજુ (side) અને quantity સાથેની position (leg) |
| "મારા ભાવથી 0.5% ઘટે તો બહાર નીકળી જાઓ" | એ position પર stop-loss trigger |
| "3:15 વાગ્યે બધું બંધ કરો" | Exit condition |
Tradetron ના builder માં condition આવી દેખાય છે. આ condition ચેક કરે છે કે સમય 9:20 કે તેના પછીનો છે અને અઠવાડિયાનો દિવસ પસંદ કરેલા દિવસ સાથે મેળ ખાય છે. નીચેની લીલી લાઇન એ જ નિયમને formula તરીકે બતાવે છે, જેથી તમે જે બનાવ્યું તે બરાબર ફરી વાંચી શકો.
Keywords થી બનેલી entry condition, કોઈ code વગર
Code સામે no-code: શું બદલાય છે
| જાતે code કરવું (દા.ત. Python) | No-code builder | |
|---|---|---|
| જરૂરી આવડત | Programming, broker API, data સંભાળવો | તમારા trading નિયમો, સ્પષ્ટ લખેલા |
| પહેલા ટેસ્ટ સુધીનો સમય | દિવસોથી અઠવાડિયા | મિનિટોથી કલાકો |
| Infrastructure | તમારું પોતાનું computer કે server, આખો દિવસ ચાલતું | Platform ના cloud servers પર ચાલે છે |
| Backtesting | Backtester લખો કે ખરીદો | અંદર જ મળે છે |
| લવચીકતા | તમે code કરી શકો તે બધું | Builder ના keywords જે આવરી લે તે (ઘણી વાર ઘણું બધું) |
| જાળવણી | તમારી: API ફેરફારો, crashes, restarts | Platform ની |
જો તમે પહેલેથી સારું code કરો છો, તો પણ builder તમારું infrastructure નું કામ બચાવે છે. જો નથી કરતા, તો આ જ ફરક છે તમારા આઇડિયા પર ટ્રેડ કરવા અને તેને ક્યારેય ચાલુ જ ન કરી શકવા વચ્ચે.
આપણે બનાવીશું તે ઉદાહરણ
પગલાં સ્પષ્ટ રાખવા માટે, અહીં trend ને અનુસરતો એક સાદો આઇડિયા નિયમો તરીકે લખેલો છે. આ પ્રક્રિયા શીખવા માટેનું ઉદાહરણ છે, ભલામણ નથી.
પગલે પગલે: code વગર strategy બનાવવી
- દરેક નિયમ માટે આઇડિયાને એક વાક્યમાં લખો. જો કોઈ નિયમમાં "કદાચ" કે "એવું લાગે છે" શબ્દ જોઈએ, તો તે હજુ નિયમ નથી. "Momentum મજબૂત હોય ત્યારે ખરીદો" બની શકે નહીં; "5 મિનિટની candles પર RSI(14) 60 ઉપર જાય ત્યારે ખરીદો" બની શકે.
- Entry conditions સેટ કરો. Indicator condition ઉમેરો (5 મિનિટની candles પર EMA 20, EMA 50 ની ઉપર cross કરે) અને Time condition ઉમેરો જેથી ટ્રેડ ફક્ત 09:30 અને 14:30 વચ્ચે જ શરૂ થાય. બંનેને AND થી જોડો.
- Position ઉમેરો. Instrument (NIFTY futures, current month), બાજુ (buy) અને lots માં quantity પસંદ કરો. એક lot કેટલો છે તે ચેક કરો: NIFTY નો lot size 65 છે.
- Stop loss ને position સાથે જોડો. Stop-loss trigger ને "price ≤ entry price × 0.995" તરીકે સેટ કરો. અસલ entry ભાવ વાપરવાથી stop તમને ખરેખર મળેલા ભાવને અનુસરે છે.
- Exits લખો. એક exit ઊલટા crossover માટે, અને એક 15:15 માટે જેથી ભૂલથી કંઈ રાતભર carry ન થાય.
- Exit પછી શું થશે તે નક્કી કરો. Strategy એ જ દિવસે નવી entry શોધે, કે અટકી જાય? આ નક્કી ન કરવું એ અણધાર્યા ટ્રેડનું સામાન્ય કારણ છે.
- તેને backtest કરો. નિયમોને થોડા વર્ષોના એવા ડેટા પર ચલાવો જેમાં trend વાળા, sideways અને volatile સમયગાળા હોય. ફક્ત કુલ પરિણામ નહીં, drawdown પણ વાંચો.
- તેને simulation માં ચલાવો. થોડા અઠવાડિયા સુધી orders મોકલ્યા વગર તેને live ભાવ પર ટ્રેડ કરવા દો. તેણે શું કર્યું તેને તમારી અપેક્ષા સાથે સરખાવો.
- નાના કદથી live જાઓ. સૌથી નાના કદથી શરૂ કરો, પહેલા ટ્રેડ ધ્યાનથી જુઓ, અને live પરિણામો ટેસ્ટ જેવા દેખાય તો જ કદ વધારો.
પગલું શૂન્ય: એક ટ્રેડમાં કેટલું જોખમ છે?
કંઈ પણ બનાવતાં પહેલાં, એક ખોટા ટ્રેડની કિંમત ગણો. Futures માટે આ સાદું ગણિત છે: entry ભાવ × stop નું અંતર × lot size.
ઉદાહરણ: પ્રતિ lot રૂપિયામાં જોખમ stop ના અંતર સાથે એ જ પ્રમાણમાં વધે છે
No-code strategies ને બગાડતી ભૂલો
- દરેક સ્થિતિ માટે exit નથી. Entry અને target હોય પણ time exit ન હોય તેવી strategy એવી position રાતભર carry કરી શકે છે જે તમે ક્યારેય રાખવા માંગતા ન હતા.
- એક જ પ્રકારના માર્કેટ પર ટેસ્ટ કરવું. ફક્ત મજબૂત trend વાળા વર્ષ પર ટેસ્ટ થયેલી crossover strategy હકીકત કરતાં ઘણી સારી દેખાશે.
- Backtest સંપૂર્ણ દેખાય ત્યાં સુધી tune કરવું. પચાસ parameter combinations અજમાવીને સૌથી સારું રાખવું મોટાભાગે ભૂતકાળના ઘોંઘાટને fit કરે છે. Parameters રાઉન્ડ અને ઓછા રાખો.
- ખર્ચ અને slippage અવગણવા. Brokerage, taxes અને signal ભાવ તથા fill ભાવ વચ્ચેનો તફાવત ઉમેરાતો જાય છે, ખાસ કરીને વારંવાર ટ્રેડ કરતી strategies માં.
- પૂરા કદથી live જવું. Live ના પહેલા અઠવાડિયા ઘણી વાર એવી વાતો બતાવે છે જે backtest માં ન દેખાઈ: order rejections, margin ની ઘટ, સમયના તફાવત.
છેલ્લી બે બાબતો વિશે વધુ માટે, તમારો backtest live trading સાથે કેમ મેળ નથી ખાતો જુઓ.
શું no-code તમારા માટે યોગ્ય છે?
ફાયદા
- આઇડિયા આવે એ જ દિવસે તેને બનાવો અને ટેસ્ટ કરો
- સંભાળવા માટે કોઈ servers, scripts કે broker-API code નહીં
- નિયમો દેખાય છે અને તેમને તપાસવા કે બદલવા સહેલા છે
- Backtesting અને simulated runs એ જ tool નો ભાગ છે
મર્યાદાઓ
- Builder ના building blocks જે સપોર્ટ કરે તેટલું જ
- ખૂબ ખાસ logic માટે હજુ code જોઈ શકે (ઘણા builders થોડું code કરવા દે છે)
- ઝડપથી બનાવવું સહેલું છે, એટલે યોગ્ય ટેસ્ટિંગ છોડી દેવું પણ સહેલું છે
- Strategy નું જોખમ હજુ તમારું જ છે; tool તેનો ન્યાય નથી કરતું
આગળ, building blocks ને વધુ ઊંડાણથી શીખો: Tradetron માં keywords, repair once અને repair continuous અને strategy કેવી રીતે deploy કરવી. Strategy ને શબ્દોમાં વર્ણવવી ગમે છે? જુઓ ChatGPT વાપરીને algo strategy કેવી રીતે બનાવવી.
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
શું હું ખરેખર coding જાણ્યા વગર algo trading કરી શકું?
હા. No-code builder તમને indicators, ભાવ અને સમયના મેનુમાંથી entry, exit અને stop-loss નિયમો સેટ કરવા દે છે, અને તેમને તમારા broker સાથે જોડાયેલા cloud servers પર ચલાવે છે. તમારે સ્પષ્ટ નિયમો જોઈએ, programming નહીં.
Coding વગર strategy બનાવવામાં કેટલો સમય લાગે છે?
Stop loss અને time exit સાથેના indicator crossover જેવો સાદો નિયમ-સમૂહ એક કલાકથી ઓછા સમયમાં બની શકે. તેને જૂના ડેટા પર અને simulation માં યોગ્ય રીતે ટેસ્ટ કરવામાં વધુ સમય લાગે છે, સામાન્ય રીતે live જતાં પહેલાં થોડા અઠવાડિયા.
Code વગર હું કેવા પ્રકારની strategies બનાવી શકું?
Indicator આધારિત entries અને exits, breakout નિયમો, સમય આધારિત entries, straddles અને spreads જેવી multi-leg options strategies, અને conditions બદલાય ત્યારે positions ગોઠવતી strategies. શું શક્ય છે તે builder જે keywords આપે છે તેના પર આધાર રાખે છે.
શું automated strategy માટે મારે મારું computer ચાલુ રાખવું પડે?
Cloud platform પર નહીં. Strategy platform ના servers પર ચાલે છે અને તમારા broker connection મારફતે orders મોકલે છે, એટલે તમારું computer બંધ હોઈ શકે.
શું no-code strategy, code કરેલી strategy કરતાં ઓછી ભરોસાપાત્ર છે?
સ્વાભાવિક રીતે નહીં. ભરોસો સ્પષ્ટ નિયમો, પૂરા exits અને યોગ્ય ટેસ્ટિંગથી આવે છે. Code કરેલી strategy માં bugs અને તમે જાતે સંભાળો છો તે server સમસ્યાઓને કારણે નિષ્ફળ જવાના વધુ રસ્તા હોય છે.
પૈસાનું જોખમ લેતાં પહેલાં હું strategy કેવી રીતે ટેસ્ટ કરું?
તેને ઘણા વર્ષોના historical data પર backtest કરો, પછી live ભાવ પર simulated mode માં ચલાવો. Tradetron પર એ mode છે Live Offline: strategy ચાલે છે અને દરેક ટ્રેડ નોંધે છે, પણ exchange પર કંઈ મોકલાતું નથી.
