Tradetron లో backtest సెట్టింగ్‌లు: ప్రతిదాన్నీ ఎలా ఎంచుకోవాలి
ఈ వ్యాసం ఇంగ్లీష్ నుండి అనువదించబడింది. అసలు వ్యాసాన్ని ఇంగ్లీష్‌లో చదవండి
Tradetron backtest ఫారమ్‌లో మీ రిపోర్ట్ ఎంత ఖచ్చితంగా ఉంటుందో నిర్ణయించే ఐదు సెట్టింగ్‌లు ఉన్నాయి: date range (ఎంత చరిత్ర), candle frequency (కండిషన్లు ఎంత తరచుగా చెక్ అవుతాయి), trade price (క్యాండిల్ Open లేదా Close), type (intraday లేదా positional) మరియు, positional స్ట్రాటజీలకు, expiry (None, Weekly లేదా Monthly). మీ స్ట్రాటజీ నిజంగా ఎలా ట్రేడ్ చేస్తుందో దానికి తగ్గట్టు ప్రతిదాన్నీ సెట్ చేయండి.
సెట్టింగ్‌లు ఒక్క చూపులో
| సెట్టింగ్ | ఆప్షన్లు | దేని ఆధారంగా ఎంచుకోవాలి |
|---|---|---|
| Range | ముందే సెట్ చేసిన కాలాలు (చివరి 12 నెలలు లాంటివి) లేదా కస్టమ్ తేదీలు | స్ట్రాటజీకి ఎంత చరిత్ర కావాలి; వేర్వేరు మార్కెట్ పరిస్థితులను కలపండి |
| Candle frequency | 1, 5, 10, 15, 30 నిమిషాలు, 1 గంట, పూర్తి రోజు | మీ స్ట్రాటజీ వాడే అతి చిన్న టైమ్‌ఫ్రేమ్, ఇంకా ఏవైనా టైమ్ ఆధారిత నియమాలు |
| Trade price | Open లేదా Close | సిగ్నల్స్ పూర్తయిన indicator ల నుంచి వస్తాయా లేక లైవ్ ధర నుంచి వస్తాయా |
| Type | Intraday లేదా Positional | పొజిషన్లను ఎప్పుడైనా రాత్రంతా ఉంచుతారా |
| Expiry (positional) | None, Weekly, Monthly | స్ట్రాటజీ కొత్త రన్ ఎప్పుడు మొదలుపెట్టాలి |
ఒక notes బాక్స్ కూడా ఉంది. ప్రతి రన్ ఏం టెస్ట్ చేస్తుందో ("SL 25%, 9:20 entry") రాసుకోవడానికి దాన్ని వాడండి, అప్పుడు తర్వాత రిపోర్ట్‌లను వేరుచేసి గుర్తుపట్టవచ్చు.
Date range
టెస్ట్ ఎంత వెనక్కి వెళ్తుందో range సెట్ చేస్తుంది: ముందే సెట్ చేసిన కాలం లేదా కస్టమ్ ప్రారంభ మరియు ముగింపు తేదీలు. ఎక్కువ range లు స్ట్రాటజీని ఎక్కువ పరిస్థితుల్లో టెస్ట్ చేస్తాయి, మీకు కావాల్సింది అదే. రెండు జాగ్రత్తలు:
- కాంట్రాక్టులు మారుతాయి. ఇవాళ NIFTY lot 65, NSE వీక్లీ ఇండెక్స్ expiry (NIFTY కి మాత్రమే) మంగళవారం. BANK NIFTY, FINNIFTY మరియు MIDCPNIFTY కి ఇప్పుడు మంత్లీ expiry లు మాత్రమే ఉన్నాయి. పాత కాలాల మీద టెస్ట్ ఆ కాలపు కాంట్రాక్టులను ట్రేడ్ చేస్తుంది.
- డేటా కవరేజ్ instrument ని బట్టి మారుతుంది. స్ట్రాటజీలో ఉన్న దేనికైనా డేటా లేని కాలం నుంచి మీ range మొదలైతే, మీరు సబ్మిట్ చేసినప్పుడు Tradetron చెబుతుంది.
Candle frequency
Candle frequency అంటే backtest మీ కండిషన్లను ఎంత తరచుగా చెక్ చేస్తుంది. 1 నిమిషం వద్ద, ఒక NSE సెషన్‌లో స్ట్రాటజీ 375 సార్లు చెక్ అవుతుంది; 15 నిమిషాల వద్ద, కేవలం 25 సార్లు.
తక్కువ చెక్‌లు వేగంగా నడుస్తాయి, కానీ Entry లు మరియు stop లను తప్పు క్షణాల్లో పెట్టొచ్చు
ఎలా ఎంచుకోవాలి:
- మీ స్ట్రాటజీలో అతి చిన్న టైమ్‌ఫ్రేమ్‌ను కనుక్కోండి. 15-నిమిషాల క్యాండిల్స్ మీద ఉన్న indicator కి 15 నిమిషాలు లేదా అంతకంటే తక్కువ frequency కావాలి. 15-నిమిషాల మరియు 1-గంట indicator లను కలిపే స్ట్రాటజీకి కూడా 15 నిమిషాలు లేదా తక్కువ కావాలి.
- టైమ్ ఆధారిత నియమాలకు 1 నిమిషం వాడండి. 15-నిమిషాల క్యాండిల్స్‌తో, 9:20 Entry ని 9:30 వరకు చెక్ చేయలేరు.
- మీరు LTP వాడితే 1 నిమిషం వాడండి, ఉదాహరణకు ఒక లెగ్ మీద stop loss లు లేదా target లలో, అప్పుడు ధర నిజంగా ఆ లెవెల్‌ను దాటినప్పుడుకు దగ్గరగా చెక్ జరుగుతుంది.
- పూర్తి రోజు ని డైలీ క్యాండిల్స్ మీద పనిచేసే స్ట్రాటజీలకు మాత్రమే వాడండి, రోజులోపలి టైమింగ్ పట్టించుకోని వాటికి.
చిన్న క్యాండిల్స్ అంటే ఎక్కువ చెక్‌లు, కాబట్టి రన్ ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది. చాలా intraday మరియు options స్ట్రాటజీలకు, 1 నిమిషం కోసం ఆగడం విలువైనదే.
Trade price: Open లేదా Close
మీ ట్రేడ్లు క్యాండిల్ ఏ ధర వద్ద ఫిల్ అవుతాయో trade price నిర్ణయిస్తుంది.
| మీ స్ట్రాటజీ వాడేది | ఎంచుకోండి | ఎందుకు |
|---|---|---|
| పూర్తయిన క్యాండిల్స్ మీద indicator లు (moving average crossovers, RSI, Supertrend) | Open | క్యాండిల్ క్లోజ్ అయిన తర్వాతే సిగ్నల్ తెలుస్తుంది, కాబట్టి వాస్తవిక ఫిల్ తర్వాత అందుబాటులో ఉన్న ధర వద్ద |
| Price action లేదా LTP (ఒక లెవెల్ పైన breakout, LTP ఆధారిత stop లు) | Close | క్యాండిల్ లోపలి తాజా ధర మీద నిర్ణయం జరుగుతుంది |
మీకు ఖచ్చితంగా తెలియకపోతే, backtest ని రెండు విధాలుగా నడపండి. ఫలితం బాగా మారితే, స్ట్రాటజీ ఎగ్జిక్యూషన్‌కి సున్నితంగా ఉంది, లైవ్ ఫలితాలు కూడా మారుతాయని ఆశించాలి.
Type: intraday లేదా positional
- Intraday: ప్రతి పొజిషన్ అదే రోజు ఓపెన్ అయ్యి మూసుకుంటుంది. స్ట్రాటజీకి దాని సొంత Exit సమయం ఇవ్వండి (ఉదాహరణకు 15:15 కి టైమ్ ఆధారిత Exit లేదా universal exit), అప్పుడు మీ లైవ్ స్ట్రాటజీ మూసే విధంగానే backtest పొజిషన్లను మూసేస్తుంది.
- Positional: పొజిషన్లను రాత్రంతా లేదా చాలా రోజులు ఉంచవచ్చు. expiry సెట్టింగ్ కూడా ఎంచుకోండి.
Expiry: None, Weekly లేదా Monthly
positional స్ట్రాటజీలకు, స్ట్రాటజీ run counter ఎప్పుడు మారుతుందో expiry సెట్టింగ్ నిర్ణయిస్తుంది, అంటే స్ట్రాటజీ ఒక సైకిల్ ముగిసి కొత్తది మొదలయ్యే సమయం.
Type Positional అయినప్పుడు Expiry ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది
| ఎంచుకోండి | ఎప్పుడు | ఏం జరుగుతుంది |
|---|---|---|
| Weekly | మీరు వీక్లీ options ట్రేడ్ చేస్తూ, ప్రతి వీక్లీ expiry తర్వాత కొత్త సైకిల్ కావాలనుకుంటే | ప్రతి వీక్లీ expiry తర్వాత run counter మారుతుంది |
| Monthly | మీరు మంత్లీ options లేదా futures ట్రేడ్ చేస్తే | ప్రతి మంత్లీ expiry తర్వాత run counter మారుతుంది |
| None | expiry లేని స్టాక్స్ ట్రేడ్ చేస్తే, లేదా ఒకేసారి చాలా expiry లను హోల్డ్ చేసే స్ట్రాటజీ అయితే | expiry వద్ద run counter మారదు, కాబట్టి స్ట్రాటజీ ఆగకుండా కొనసాగుతుంది |
మీ లైవ్ స్ట్రాటజీ కొత్త సైకిల్ ఎప్పుడు మొదలుపెడుతుందో దానికి సరిపోయే ఆప్షన్ ఎంచుకోండి. తప్పు ఎంపిక సైకిల్‌ను ముందే ముగించొచ్చు (ముడిపడకూడని expiry వద్ద పొజిషన్లు Exit అవ్వడం) లేదా రీసెట్ కావాల్సినప్పుడు స్థితిని ముందుకు తీసుకెళ్లొచ్చు. ఒక స్ట్రాటజీ చాలా underlying లను లేదా చాలా expiry లను కలిపి ట్రేడ్ చేస్తే, సాధారణంగా None సురక్షితమైన ఎంపిక.
త్వరిత సెట్టింగ్స్ చెక్‌లిస్ట్
| స్ట్రాటజీ | Candle frequency | Trade price | Type | Expiry |
|---|---|---|---|---|
| 9:20 NIFTY short straddle, Exit 15:15 | 1 నిమిషం | Open | Intraday | వర్తించదు (n/a) |
| NIFTY futures మీద 15-నిమిషాల Supertrend, రాత్రంతా హోల్డ్ | 15 నిమిషాలు లేదా తక్కువ | Open | Positional | Monthly |
| వీక్లీ NIFTY iron condor, శుక్రవారం ఎంటర్, మంగళవారం expiry వరకు హోల్డ్ | 1 నిమిషం | Open | Positional | Weekly |
| స్టాక్స్ బాస్కెట్‌లో డైలీ-క్యాండిల్ swing ట్రేడ్లు | పూర్తి రోజు లేదా తక్కువ | సిగ్నల్ రకాన్ని బట్టి Close లేదా Open | Positional | None |
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
Tradetron లో backtesting కోసం ఏ candle frequency వాడాలి?
మీ స్ట్రాటజీలో అతి చిన్న టైమ్ఫ్రేమ్కు సమానంగా లేదా దానికంటే చిన్న frequency వాడండి. స్ట్రాటజీలో టైమ్ ఆధారిత Entry లు లేదా Exit లు ఉంటే, లేదా stop లు లేదా target ల కోసం LTP వాడితే, 1 నిమిషం వాడండి.
Trade price గా Open ఎంచుకోవాలా లేక Close ఎంచుకోవాలా?
crossovers లాంటి, పూర్తయిన క్యాండిల్స్ మీద indicator లతో నడిచే స్ట్రాటజీలకు Open ఎంచుకోండి. price action లేదా LTP మీద పనిచేసే స్ట్రాటజీలకు Close ఎంచుకోండి.
తప్పు type ఎంచుకుంటే ఏం జరుగుతుంది?
రిపోర్ట్ తప్పుగా వస్తుంది. intraday గా టెస్ట్ చేసిన positional స్ట్రాటజీ ప్రతి రోజు బలవంతంగా ఫ్లాట్ అవుతుంది, positional గా టెస్ట్ చేసిన intraday స్ట్రాటజీ లైవ్‌లో ఎప్పుడూ హోల్డ్ చేయని పొజిషన్లను ముందుకు తీసుకెళ్లొచ్చు.
Backtest లో Expiry సెట్టింగ్ ఏం చేస్తుంది?
positional స్ట్రాటజీలకు run counter ఎప్పుడు మారుతుందో అది నిర్ణయిస్తుంది: ప్రతి వీక్లీ expiry తర్వాత, ప్రతి మంత్లీ expiry తర్వాత, లేదా ఎప్పటికీ కాదు (None). మీ లైవ్ స్ట్రాటజీ కొత్త సైకిల్ ఎప్పుడు మొదలుపెడుతుందో దానికి ఇది సరిపోవాలి.
expiry కి None ఎప్పుడు ఎంచుకోవాలి?
expiry లేని స్టాక్స్కి, ఇంకా ఒకేసారి చాలా expiry లలో లేదా చాలా underlying లలో పొజిషన్లను హోల్డ్ చేసే స్ట్రాటజీలకు, అప్పుడు స్ట్రాటజీ దానికి సంబంధం లేని expiry వద్ద రీసెట్ అవ్వదు.
1-నిమిషం backtest ఎక్కువ సమయం ఎందుకు తీసుకుంటుంది?
15 నిమిషాల వద్ద 25 సార్లు బదులు, ఇది ఒక్కో NSE సెషన్కు మీ కండిషన్లను 375 సార్లు చెక్ చేస్తుంది, కాబట్టి లెక్కించాల్సింది చాలా ఎక్కువ. అదనపు ఖచ్చితత్వం సాధారణంగా దానికి విలువైనదే.
