Tradetron-ல் Backtest Settings: ஒவ்வொன்றையும் எப்படித் தேர்வு செய்வது
இந்தக் கட்டுரை ஆங்கிலத்திலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. மூலக் கட்டுரையை ஆங்கிலத்தில் படியுங்கள்
Tradetron-ன் backtest form-ல், உங்கள் report எவ்வளவு துல்லியமாக இருக்கும் என்பதை முடிவு செய்யும் ஐந்து setting-கள் உள்ளன: date range (எவ்வளவு history), candle frequency (condition-கள் எவ்வளவு அடிக்கடி check செய்யப்படுகின்றன), trade price (candle-ன் Open அல்லது Close), type (intraday அல்லது positional), positional strategy-களுக்கு expiry (None, Weekly அல்லது Monthly). ஒவ்வொன்றையும் உங்கள் strategy உண்மையில் trade செய்யும் விதத்துடன் பொருத்துங்கள்.
ஒரே பார்வையில் setting-கள்
| Setting | Option-கள் | எதை வைத்துத் தேர்வு செய்வது |
|---|---|---|
| Range | முன்னமைக்கப்பட்ட காலங்கள் (கடைசி 12 மாதங்கள் போல) அல்லது custom தேதிகள் | Strategy-க்கு எவ்வளவு history தேவை; வெவ்வேறு market நிலைமைகளைச் சேர்க்கவும் |
| Candle frequency | 1, 5, 10, 15, 30 நிமிடங்கள், 1 மணி நேரம், முழு நாள் | உங்கள் strategy பயன்படுத்தும் மிகச் சிறிய timeframe, மற்றும் நேர அடிப்படையிலான விதிகள் |
| Trade price | Open அல்லது Close | Signal-கள் முடிந்த indicator-களிலிருந்து வருகின்றனவா அல்லது live விலையிலிருந்தா |
| Type | Intraday அல்லது Positional | Position-கள் எப்போதாவது இரவு முழுவதும் வைக்கப்படுகின்றனவா |
| Expiry (positional) | None, Weekly, Monthly | Strategy எப்போது புதிய run-ஐத் தொடங்க வேண்டும் |
ஒரு notes box-ம் உள்ளது. ஒவ்வொரு run என்ன test செய்கிறது என்று அதில் பதிவு செய்யுங்கள் ("SL 25%, 9:20 entry"), அப்போது பின்னர் report-களை வேறுபடுத்திப் பார்க்கலாம்.
Date range
Test எவ்வளவு பின்னோக்கிப் போகிறது என்பதை range அமைக்கிறது: ஒரு முன்னமைக்கப்பட்ட காலம் அல்லது custom தொடக்க மற்றும் முடிவு தேதிகள். நீண்ட range-கள் strategy-ஐ அதிக நிலைமைகளில் test செய்கின்றன, அதுதான் உங்களுக்கு வேண்டும். இரண்டு எச்சரிக்கைகள்:
- Contract-கள் மாறுகின்றன. NIFTY-ன் lot இன்று 65, NSE-ன் weekly index expiry (NIFTY மட்டும்) செவ்வாய்க்கிழமை. BANK NIFTY, FINNIFTY மற்றும் MIDCPNIFTY-க்கு இப்போது monthly expiry-கள் மட்டுமே உள்ளன. பழைய காலங்களில் நடக்கும் test, அந்தக் காலத்தின் contract-களை trade செய்கிறது.
- Instrument-க்கு ஏற்ப data coverage மாறுபடும். Strategy-ல் உள்ள ஏதாவது ஒன்றுக்கு data இருப்பதற்கு முன்பே உங்கள் range தொடங்கினால், submit செய்யும்போது Tradetron உங்களிடம் சொல்லும்.
Candle frequency
Backtest உங்கள் condition-களை எவ்வளவு அடிக்கடி check செய்கிறது என்பதுதான் candle frequency. 1 minute-ல், ஒரு NSE session-ல் strategy 375 முறை check செய்யப்படுகிறது; 15 நிமிடங்களில், வெறும் 25 முறை.
குறைவான check-கள் வேகமாக ஓடும், ஆனால் entry-களையும் stop-களையும் தவறான நேரத்தில் வைக்கலாம்
எப்படித் தேர்வு செய்வது:
- உங்கள் strategy-ல் உள்ள மிகச் சிறிய timeframe-ஐக் கண்டுபிடியுங்கள். 15-minute candle-களில் உள்ள indicator-க்கு 15 நிமிடங்கள் அல்லது அதற்குக் குறைவான frequency தேவை. 15-minute மற்றும் 1-hour indicator-களைக் கலக்கும் strategy-க்கும் 15 நிமிடங்கள் அல்லது அதற்குக் குறைவாகவே தேவை.
- நேர அடிப்படையிலான விதிகளுக்கு 1 minute பயன்படுத்துங்கள். 15-minute candle-களுடன், 9:20 entry-ஐ 9:30 வரை check செய்ய முடியாது.
- LTP பயன்படுத்தினால் 1 minute பயன்படுத்துங்கள், உதாரணமாக ஒரு leg-ல் stop loss அல்லது target-ல், அப்போது விலை உண்மையில் level-ஐத் தாண்டும் நேரத்துக்கு அருகில் check நடக்கும்.
- முழு நாளை daily candle-களில் வேலை செய்யும் strategy-களுக்கு மட்டும் பயன்படுத்துங்கள், நாளுக்குள் நேரம் முக்கியமில்லாதவற்றுக்கு.
சிறிய candle-கள் என்றால் அதிக check-கள், அதனால் run அதிக நேரம் எடுக்கும். பெரும்பாலான intraday மற்றும் option strategy-களுக்கு, 1 minute காத்திருப்புக்குத் தகுதியானது.
Trade price: Open அல்லது Close
உங்கள் trade-கள் candle-ன் எந்த விலையில் fill ஆகும் என்பதை trade price முடிவு செய்கிறது.
| உங்கள் strategy பயன்படுத்துவது | தேர்வு | ஏன் |
|---|---|---|
| முடிந்த candle-களில் indicator-கள் (moving average crossover-கள், RSI, Supertrend) | Open | ஒரு candle மூடிய பிறகுதான் signal தெரியும், அதனால் யதார்த்தமான fill அடுத்து கிடைக்கும் விலையில் |
| Price action அல்லது LTP (ஒரு level-க்கு மேல் breakout, LTP அடிப்படையிலான stop-கள்) | Close | Candle-க்குள் உள்ள சமீபத்திய விலையில் முடிவு எடுக்கப்படுகிறது |
உறுதியாகத் தெரியவில்லை என்றால், backtest-ஐ இரண்டு விதமாகவும் ஓட்டுங்கள். முடிவு நிறைய மாறினால், strategy execution-க்கு உணர்திறன் உடையது, live முடிவுகளும் மாறுபடும் என்று எதிர்பாருங்கள்.
Type: intraday அல்லது positional
- Intraday: ஒவ்வொரு position-ம் ஒரே நாளில் திறந்து மூடப்படுகிறது. Strategy-க்கு அதன் சொந்த exit நேரத்தைக் கொடுங்கள் (உதாரணமாக 15:15-க்கு ஒரு time-based exit அல்லது universal exit), அப்போது உங்கள் live strategy மூடும் அதே விதத்தில் backtest-ம் position-களை மூடும்.
- Positional: position-களை இரவு முழுவதும் அல்லது பல நாட்கள் வைத்திருக்கலாம். ஒரு expiry setting-ஐயும் தேர்வு செய்யுங்கள்.
Expiry: None, Weekly அல்லது Monthly
Positional strategy-களுக்கு, expiry setting strategy-ன் run counter எப்போது மாறும் என்பதை முடிவு செய்கிறது, அதாவது strategy-ன் ஒரு cycle முடிந்து புதிய ஒன்று தொடங்கும் நேரம்.
Type Positional ஆக இருக்கும்போது Expiry option தோன்றும்
| தேர்வு | எப்போது | என்ன நடக்கும் |
|---|---|---|
| Weekly | நீங்கள் weekly option-களை trade செய்து, ஒவ்வொரு weekly expiry-க்குப் பிறகும் புதிய cycle வேண்டும் | ஒவ்வொரு weekly expiry-க்குப் பிறகும் run counter மாறும் |
| Monthly | நீங்கள் monthly option-கள் அல்லது futures-ஐ trade செய்கிறீர்கள் | ஒவ்வொரு monthly expiry-க்குப் பிறகும் run counter மாறும் |
| None | Expiry இல்லாத stock-களை trade செய்கிறீர்கள், அல்லது ஒரே நேரத்தில் பல expiry-களை வைத்திருக்கும் strategy | Expiry-ல் run counter மாறாது, அதனால் strategy இடையூறு இல்லாமல் தொடரும் |
உங்கள் live strategy எப்போது புதிய cycle-ஐத் தொடங்குகிறதோ அதனுடன் பொருந்தும் option-ஐத் தேர்வு செய்யுங்கள். தவறான தேர்வு ஒரு cycle-ஐ முன்கூட்டியே முடிக்கலாம் (தொடர்பில்லாத ஒரு expiry-ல் position-கள் exit ஆகும்) அல்லது reset ஆக வேண்டிய நேரத்தில் state-ஐத் தொடர்ந்து கொண்டு செல்லலாம். ஒரு strategy பல underlying-களை அல்லது பல expiry-களை ஒன்றாக trade செய்தால், None பொதுவாகப் பாதுகாப்பான தேர்வு.
ஒரு விரைவான setting checklist
| Strategy | Candle frequency | Trade price | Type | Expiry |
|---|---|---|---|---|
| 9:20 NIFTY short straddle, exit 15:15 | 1 minute | Open | Intraday | பொருந்தாது |
| NIFTY futures-ல் 15-minute Supertrend, இரவு முழுவதும் வைக்கப்படுவது | 15 நிமிடங்கள் அல்லது குறைவு | Open | Positional | Monthly |
| Weekly NIFTY iron condor, வெள்ளிக்கிழமை entry, செவ்வாய் expiry வரை | 1 minute | Open | Positional | Weekly |
| ஒரு கூடை stock-களில் daily-candle swing trade-கள் | முழு நாள் அல்லது குறைவு | Signal வகைக்கு ஏற்ப Close அல்லது Open | Positional | None |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
Tradetron-ல் backtesting-க்கு எந்த candle frequency பயன்படுத்த வேண்டும்?
உங்கள் strategy-ல் உள்ள மிகச் சிறிய timeframe-க்குச் சமமான அல்லது அதைவிடச் சிறிய frequency-ஐப் பயன்படுத்துங்கள். Strategy-ல் நேர அடிப்படையிலான entry அல்லது exit இருந்தால், அல்லது stop அல்லது target-க்கு LTP பயன்படுத்தினால், 1 minute பயன்படுத்துங்கள்.
Trade price-ஆக Open தேர்வு செய்வதா அல்லது Close-ஆ?
Crossover-கள் போல, முடிந்த candle-களில் உள்ள indicator-களால் இயங்கும் strategy-களுக்கு Open தேர்வு செய்யுங்கள். Price action அல்லது LTP மீது செயல்படும் strategy-களுக்கு Close தேர்வு செய்யுங்கள்.
தவறான type-ஐத் தேர்வு செய்தால் என்ன நடக்கும்?
Report தவறாக இருக்கும். Intraday ஆக test செய்யப்பட்ட positional strategy ஒவ்வொரு நாளும் கட்டாயமாக flat ஆக்கப்படும், positional ஆக test செய்யப்பட்ட intraday strategy live-ல் ஒருபோதும் வைத்திருக்காத position-களைக் கொண்டு செல்லலாம்.
Backtest-ல் Expiry setting என்ன செய்கிறது?
Positional strategy-களுக்கு, run counter எப்போது மாறும் என்பதை அது முடிவு செய்கிறது: ஒவ்வொரு weekly expiry-க்குப் பிறகு, ஒவ்வொரு monthly expiry-க்குப் பிறகு, அல்லது ஒருபோதும் இல்லை (None). உங்கள் live strategy எப்போது புதிய cycle-ஐத் தொடங்குகிறதோ அதனுடன் இது பொருந்த வேண்டும்.
Expiry-க்கு எப்போது None தேர்வு செய்ய வேண்டும்?
Expiry இல்லாத stock-களுக்கும், ஒரே நேரத்தில் பல expiry-கள் அல்லது பல underlying-களில் position-களை வைத்திருக்கும் strategy-களுக்கும், அப்போது தொடர்பில்லாத ஒரு expiry-ல் strategy reset ஆகாது.
1-minute backtest ஏன் அதிக நேரம் எடுக்கிறது?
15 நிமிடங்களில் 25 முறை என்பதற்குப் பதிலாக, ஒரு NSE session-க்கு 375 முறை உங்கள் condition-களை அது check செய்கிறது, அதனால் கணக்கிட வேண்டியது மிக அதிகம். கூடுதல் துல்லியம் பொதுவாக அதற்குத் தகுதியானது.
