Backtesting: महागड्या ट्रेडिंग चुका टाळण्याचा स्मार्ट मार्ग
हा लेख इंग्रजीतून अनुवादित केला आहे. मूळ लेख इंग्रजीत वाचा
Backtesting तुम्हाला महागड्या ट्रेडिंग चुका टाळायला मदत करते: पैशांची रिस्क घेण्याआधी तुमच्या स्ट्रॅटेजीचे नियम जुन्या डेटावर चालवले जातात, त्यामुळे चुकीच्या कल्पना तुमच्या खात्यात नाही, तर जुन्या डेटावरच फसतात. पण हे तेव्हाच काम करते जेव्हा टेस्ट प्रामाणिक असते: वास्तववादी खर्च, पुरेसा डेटा, भविष्यात डोकावणे नाही, आणि नियम भूतकाळाशी परफेक्ट जुळेपर्यंत ट्यून करणे नाही.
Backtesting तुमचे पैसे का वाचवते
टेस्टिंगशिवाय, स्ट्रॅटेजी चालते की नाही हे तुम्हाला ती ट्रेड करूनच कळते, आणि प्रत्येक धड्याची किंमत खऱ्या रुपयांत मोजावी लागते. backtest अनेक वर्षांचे ट्रेडिंग काही मिनिटांत दाखवतो:
- तो सर्वात वाईट परिस्थिती दाखवतो. सर्वात खोल ड्रॉडाउन आणि तोट्याचा सर्वात लांब सिलसिला तुम्ही प्रत्यक्ष अनुभवण्याआधीच पाहता.
- तुमचे नियम तुम्हाला वाटते तसेच काम करतात का, हे तो तपासतो. कधीच न लागणारा स्टॉप, किंवा दिवसातून वीस वेळा लागणारी entry, लगेच दिसून येते.
- तो वेगवेगळ्या प्रकारांची योग्य तुलना करतो. दोन stop loss पातळ्या, दोन entry वेळा, एकच डेटा.
- नियम पाळण्याचा आत्मविश्वास तो वाढवतो. टेस्टिंगमध्ये स्ट्रॅटेजी वाईट काळातून सावरताना तुम्ही पाहिली असेल, तर पुढच्या वाईट काळात तुम्ही ती सोडून देण्याची शक्यता कमी असते.
ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीचा backtest कसा करायचा, स्टेप बाय स्टेप
- नियम पूर्णपणे लिहा. Entry, exit, stop loss, target, पोझिशनचा आकार आणि वेळ. एखाद्या नियमाला तुमचा अंदाज लागत असेल, तर तो टेस्ट करता येत नाही.
- तुम्ही प्रत्यक्ष ज्यात ट्रेड करणार आहात ते मार्केट आणि टाइमफ्रेम निवडा.
- वेगवेगळ्या परिस्थिती असलेली तारीख-रेंज निवडा: एक तीव्र घसरण, एक साइडवेज काळ, एक ट्रेंड.
- टेस्ट चालवा, तुम्ही ज्या पद्धतीने ट्रेड करणार आहात त्याला जुळणाऱ्या सेटिंग्जसह (कॅंडल फ्रिक्वेन्सी, intraday किंवा पोझिशनल).
- खर्चानंतरचा रिझल्ट वाचा: फक्त एकूण नफा नाही, तर ड्रॉडाउन, प्रॉफिट फॅक्टर, ट्रेडची संख्या आणि महिन्यानुसार P&L.
- एका वेळी एकच गोष्ट बदला, आणि टेस्ट केलेल्या प्रत्येक प्रकाराची नोंद ठेवा.
- पुढे टेस्ट करा: लाइव्ह जाण्याआधी निवडलेला प्रकार Live Offline चालवा.
हे Tradetron वर नेमके कसे करायचे, प्रत्येक सेटिंगसह, हे backtesting गाइड दाखवते.
Backtesting मधील 10 सर्वात सामान्य चुका
1. ओव्हरफिटिंग: भूतकाळ परफेक्ट दिसेपर्यंत ट्यूनिंग
तुम्ही सेटिंग्जचे पुरेसे कॉम्बिनेशन्स टेस्ट केले, तर त्यातील एखादे निव्वळ योगायोगाने जुन्या डेटावर उत्तम दिसेल. खालील सिम्युलेशन हा परिणाम किती मोठा आहे ते दाखवते. प्रत्येक "स्ट्रॅटेजी" रँडम आहे, तिच्यात खरा एज अजिबात नाही. एका वर्षाच्या डेटावर 50 पैकी सर्वोत्तम निवडा, आणि ती उत्तम Sharpe ratio दाखवते; तीच स्ट्रॅटेजी पुढच्या वर्षावर चालवा, आणि ती पुन्हा शून्यावर येते.
सिम्युलेटेड: तुम्ही जितके जास्त प्रकार टेस्ट कराल, तितका सर्वोत्तम प्रकार चांगला दिसतो, आणि त्यातले काहीच पुढे टिकत नाही
ते कसे टाळायचे: नियम सोपे ठेवा, किती प्रकार टेस्ट करता यावर मर्यादा ठेवा, ज्यांच्या जवळपासच्या व्हॅल्यूजही चालतात अशा सेटिंग्जना प्राधान्य द्या, आणि निवडलेला प्रकार नेहमी निवडीसाठी न वापरलेल्या डेटावर तपासा.
2. खर्च आणि स्लिपेजकडे दुर्लक्ष
ब्रोकरेज, टॅक्स आणि स्लिपेज प्रत्येक ट्रेडमधून कापले जातात. खर्चाआधी प्रति ट्रेड ₹300 कमवणारी स्ट्रॅटेजी, प्रत्येक राउंड ट्रिपला ₹150 चार्जेस आणि ₹200 स्लिपेज भरत असेल, तर खर्चानंतर तोट्यात जाऊ शकते. स्लिपेज समजून घ्या वाचा, आणि कोणताही रिझल्ट तपासण्याआधी वास्तववादी खर्च धरा.
3. लुक-अहेड बायस
ट्रेड घेताना उपलब्ध नसलेली माहिती वापरणे. एक नेहमीचे उदाहरण: "आजचा क्लोज" कालच्यापेक्षा जास्त असेल तर 9:20 ला खरेदी करणारा नियम. 9:20 ला आजचा क्लोज माहीत नसतो. प्रत्येक कंडिशन फक्त ट्रेडच्या क्षणी अस्तित्वात असलेला डेटा वापरते याची खात्री करा, जसे की चालू कॅंडलचा नाही, तर मागच्या कॅंडलचा क्लोज.
4. खूप कमी ट्रेड
वीस ट्रेडवरून कौशल्य आणि नशीब यातील फरक कळत नाही. वीस वेळा उडवलेले नाणे सहज चौदा वेळा छापा दाखवू शकते. पुरेशा महिन्यांमध्ये पसरलेले इतके ट्रेड ठेवा की एक-दोन अपवादात्मक ट्रेड रिझल्ट ठरवणार नाहीत.
5. फक्त एकाच प्रकारच्या मार्केटवर टेस्टिंग
फक्त शांत महिन्यांवर टेस्ट केलेल्या शॉर्ट-straddle स्ट्रॅटेजीने कधी 3% गॅप पाहिलेला नसतो. फक्त तेजीत टेस्ट केलेली ट्रेंड स्ट्रॅटेजी साइडवेज मार्केटमध्ये कधी अडकलेली नसते. तारीख-रेंजमध्ये वेगवेगळ्या परिस्थिती घ्या, आणि प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रपणे कसे गेले ते पाहा.
6. मार्केट कसे बदलले याकडे दुर्लक्ष
कॉन्ट्रॅक्ट बदलतात. NIFTY चा lot साइज आता 65 आहे आणि BANK NIFTY चा 30. NSE ची वीकली इंडेक्स expiry आता फक्त NIFTY ची आहे, मंगळवारी; BANK NIFTY, FINNIFTY आणि MIDCPNIFTY ला आता फक्त मासिक expiry आहे. वीकली Bank Nifty options वर तयार केलेली स्ट्रॅटेजी जुन्या डेटावर चांगली टेस्ट झाली असेल, पण आज ती तशाच पद्धतीने ट्रेड करता येत नाही.
7. स्ट्रॅटेजीसाठी चुकीच्या सेटिंग्ज
पोझिशनल स्ट्रॅटेजी intraday म्हणून चालवली, तर प्रत्येक पोझिशन दिवसाच्या शेवटी बंद करावी लागते, आणि प्रत्येक आकडा चुकीचा येतो. 9:20 ची entry किंवा LTP-आधारित स्टॉप असलेल्या स्ट्रॅटेजीसाठी 15-मिनिटांच्या कॅंडल्स वापरल्या, तर तपासण्या चुकीच्या क्षणी होतात. स्ट्रॅटेजी प्रत्यक्षात ज्या पद्धतीने ट्रेड करते, त्याला जुळणाऱ्या सेटिंग्ज ठेवा.
8. फक्त एकूण नफ्यावरून मूल्यमापन
सारखा नफा असलेल्या दोन स्ट्रॅटेजींचे ड्रॉडाउन खूप वेगळे असू शकतात. जास्तीत जास्त ड्रॉडाउन, प्रॉफिट फॅक्टर, सरासरी नफा विरुद्ध सरासरी तोटा, आणि रिझल्ट महिन्यांमध्ये कसे पसरले आहेत ते पाहा. स्ट्रॅटेजीच्या कामगिरीचे मूल्यमापन यावरील आमचे गाइड प्रत्येक गोष्ट समजावून सांगते.
9. कन्फर्मेशन बायस
रिझल्ट चांगला दिसेपर्यंत तारीख-रेंज बदलत राहणे, किंवा वाईट महिन्यांना "असामान्य" म्हणून बाजूला करणे, यामुळे टेस्ट म्हणजे सेल्स पिच बनते. टेस्ट चालवण्याआधीच तारीख-रेंज आणि पास होण्याचे निकष ठरवा, आणि टेस्ट केलेला प्रत्येक प्रकार, अपयशी प्रकारांसह, लिहून ठेवा.
10. backtest वरून थेट पूर्ण आकारावर जाणे
काळजीपूर्वक केलेला backtest सुद्धा लाइव्ह फिल्स, सिग्नल आणि ऑर्डरमधील उशीर, किंवा फक्त रिअल टाइममध्ये दिसणारी लॉजिकची चूक पाहू शकत नाही. आधी स्ट्रॅटेजी Live Offline चालवा, मग लहान प्रमाणात ट्रेड करा, आणि त्याच दिवसांसाठी लाइव्ह रिझल्ट्सची backtest शी तुलना करा.
झटपट प्री-फ्लाइट चेकलिस्ट
| तपासणी | का |
|---|---|
| नियम पूर्ण आहेत आणि त्यांना अंदाज लागत नाही | फक्त लिहिलेले नियमच टेस्ट करता येतात |
| प्रत्येक कंडिशन फक्त भूतकाळातील डेटा वापरते | लुक-अहेड बायस टळतो |
| तारीख-रेंजमध्ये एक घसरण, एक रेंज आणि एक ट्रेंड आहे | वेगवेगळ्या मार्केटमध्ये ती कशी वागते ते दिसते |
| रिझल्टला अर्थ येईल इतके ट्रेड आहेत | कौशल्य आणि नशीब वेगळे करता येतात |
| खर्च आणि स्लिपेज धरले आहेत | प्रत्यक्ष तुमच्या हातात राहणारा रिझल्ट दिसतो |
| निवडलेल्या सेटिंग्ज बाजूला ठेवलेल्या डेटावर चालतात | ओव्हरफिटिंगपासून बचाव होतो |
| सेटिंग्ज स्ट्रॅटेजीला जुळतात (प्रकार, कॅंडल फ्रिक्वेन्सी) | सरळ चुकीचे रिझल्ट टळतात |
| लाइव्ह जाण्याआधी Live Offline टेस्ट केले आहे | इतिहास जे पकडू शकत नाही ते पकडले जाते |
लाइव्ह स्ट्रॅटेजी आणि तिचा backtest जुळत नसतील, तर तुमचा backtest लाइव्ह ट्रेडिंगशी का जुळत नाही याची नऊ कारणे वाचा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
मी backtesting च्या रिझल्ट्सवर विश्वास ठेवू शकतो का?
त्यांच्यावर फिल्टर म्हणून विश्वास ठेवा, भविष्यवाणी म्हणून नाही. वास्तववादी खर्च, पुरेसा डेटा आणि ओव्हरफिटिंगशिवाय केलेला backtest सांगतो की स्ट्रॅटेजीकडे भूतकाळात एज होता. तो भविष्याचे वचन देऊ शकत नाही, त्यामुळे खरे पैसे लावण्याआधी पुढे टेस्ट करा.
Backtesting साठी किती जुना डेटा पुरेसा आहे?
वेगवेगळ्या मार्केट परिस्थिती आणि अर्थपूर्ण संख्येने ट्रेड येतील इतका. intraday स्ट्रॅटेजींसाठी साधारण दोन वर्षे हे योग्य किमान आहे; पोझिशनल स्ट्रॅटेजींसाठी त्यापेक्षा जास्त. नियम आणि कॉन्ट्रॅक्ट त्या डेटाला अजूनही लागू होत असतील, तरच जास्त डेटा उपयोगी पडतो.
Backtesting मध्ये ओव्हरफिटिंग म्हणजे काय?
ओव्हरफिटिंग म्हणजे स्ट्रॅटेजीच्या सेटिंग्ज जुन्या डेटाशी परफेक्ट जुळेपर्यंत ट्यून करणे, ज्यामुळे रिझल्ट खऱ्या पॅटर्नऐवजी भूतकाळातील गोंगाट दाखवतो. ओव्हरफिट केलेल्या स्ट्रॅटेजी नवीन डेटावर सहसा कोसळतात.
माझी स्ट्रॅटेजी backtest मध्ये चांगली चालली पण लाइव्हमध्ये फसली तर?
आधी खर्च आणि स्लिपेज तपासा, मग backtest सेटिंग्ज स्ट्रॅटेजीला जुळत होत्या का, मग मार्केट बदलले आहे का. लाइव्ह जाण्याआधी स्ट्रॅटेजी Live Offline चालवल्याने यातील अनेक अडचणी पकडल्या जातात.
नवशिके backtesting करू शकतात का?
हो. Tradetron सारख्या नो-कोड प्लॅटफॉर्मवर तुम्ही कंडिशन्स आणि पोझिशन्सवरून स्ट्रॅटेजी तयार करू शकता आणि प्रोग्रामिंगशिवाय तिचा backtest करू शकता. साधनापेक्षा शिस्त जास्त महत्त्वाची आहे: वास्तववादी खर्च, पुरेसा डेटा, आणि तुम्ही काय टेस्ट केले याच्या प्रामाणिक नोंदी.
मी Tradetron वर क्रिप्टो स्ट्रॅटेजींचा backtest करू शकतो का?
Tradetron चे backtesting इंजिन NSE, BSE, MCX आणि US मार्केटसोबत क्रिप्टो (BTC आणि ETH) सह अनेक मार्केट कव्हर करते.
