Backtesting: ఖరీదైన ట్రేడింగ్ పొరపాట్లను నివారించే తెలివైన మార్గం
ఈ వ్యాసం ఇంగ్లీష్ నుండి అనువదించబడింది. అసలు వ్యాసాన్ని ఇంగ్లీష్‌లో చదవండి
మీరు డబ్బు రిస్క్ చేసే ముందే మీ స్ట్రాటజీ నియమాలను చారిత్రక డేటాపై నడపడం ద్వారా, ఖరీదైన ట్రేడింగ్ పొరపాట్లను నివారించడానికి backtesting సహాయపడుతుంది; లోపాలున్న ఐడియాలు మీ అకౌంట్‌లో కాకుండా పాత డేటాపైనే విఫలమవుతాయి. టెస్ట్ నిజాయితీగా ఉంటేనే ఇది పనిచేస్తుంది: వాస్తవికమైన ఖర్చులు, తగినంత డేటా, భవిష్యత్తులోకి తొంగి చూడకపోవడం, గతానికి పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయే వరకు నియమాలను ట్యూన్ చేయకపోవడం.
backtesting మీ డబ్బును ఎందుకు ఆదా చేస్తుంది
టెస్టింగ్ లేకుండా, ఒక స్ట్రాటజీ పనిచేస్తుందో లేదో దాన్ని ట్రేడ్ చేసి మాత్రమే తెలుసుకుంటారు, ప్రతి పాఠానికి నిజమైన రూపాయలు ఖర్చవుతాయి. backtest సంవత్సరాల ట్రేడింగ్‌ను నిమిషాల్లోకి కుదిస్తుంది:
- ఇది అత్యంత చెడ్డ పరిస్థితిని చూపిస్తుంది. అతి లోతైన డ్రాడౌన్, అతి పొడవైన నష్టాల వరుసను మీరు వాటిని అనుభవించే ముందే చూస్తారు.
- మీ నియమాలు మీరు అనుకున్నట్టే పనిచేస్తాయో చెక్ చేస్తుంది. ఎప్పుడూ ట్రిగ్గర్ కాని స్టాప్, లేదా రోజుకు ఇరవై సార్లు ఫైర్ అయ్యే entry వెంటనే బయటపడతాయి.
- వెర్షన్లను న్యాయంగా పోలుస్తుంది. రెండు stop-loss స్థాయిలు, రెండు entry సమయాలు, ఒకే డేటా.
- నియమాలను పాటించే ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది. టెస్టింగ్‌లో ఒక స్ట్రాటజీ చెడ్డ కాలాల నుంచి కోలుకోవడం మీరు చూసి ఉంటే, తర్వాతి చెడ్డ కాలంలో దాన్ని వదిలేసే అవకాశం తక్కువ.
ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీని స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా backtest చేయాలి
- నియమాలను పూర్తిగా రాయండి. Entry, exit, stop loss, target, పొజిషన్ సైజ్, టైమింగ్. ఒక నియమానికి వ్యక్తిగత నిర్ణయం (judgement) అవసరమైతే, దాన్ని టెస్ట్ చేయలేరు.
- మీరు నిజంగా ట్రేడ్ చేసే మార్కెట్, టైమ్‌ఫ్రేమ్ ఎంచుకోండి.
- వేర్వేరు పరిస్థితులను కవర్ చేసే తేదీ రేంజ్ ఎంచుకోండి: ఒక పదునైన పతనం, ఒక sideways కాలం, ఒక ట్రెండ్.
- మీరు ట్రేడ్ చేసే విధానానికి సరిపోయే సెట్టింగ్‌లతో టెస్ట్ నడపండి (క్యాండిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, intraday లేదా పొజిషనల్).
- ఖర్చుల తర్వాత ఫలితం చదవండి: కేవలం మొత్తం లాభం కాకుండా, డ్రాడౌన్, ప్రాఫిట్ ఫ్యాక్టర్, ట్రేడ్‌ల సంఖ్య, నెలవారీ P&L.
- ఒకేసారి ఒకే విషయం మార్చండి, మీరు ప్రయత్నించిన ప్రతి వెర్షన్‌ను నోట్ చేసుకోండి.
- ఫార్వర్డ్ టెస్ట్ చేయండి: లైవ్‌కు వెళ్లే ముందు ఎంచుకున్న వెర్షన్‌ను Live Offline లో నడపండి.
Tradetron పై దీన్ని సెట్టింగ్ వారీగా ఎలా చేయాలో backtesting గైడ్ కచ్చితంగా చూపిస్తుంది.
10 అత్యంత సాధారణ backtesting పొరపాట్లు
1. ఓవర్ఫిట్టింగ్: గతం పర్ఫెక్ట్గా కనిపించే వరకు ట్యూన్ చేయడం
మీరు సెట్టింగ్‌ల కాంబినేషన్లు తగినన్ని ప్రయత్నిస్తే, వాటిలో ఒకటి కేవలం యాదృచ్ఛికంగానే గత డేటాపై అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది. ఈ ప్రభావం ఎంత బలమైనదో కింది సిమ్యులేషన్ చూపిస్తుంది. ప్రతి "స్ట్రాటజీ" యాదృచ్ఛికమైనదే, దేనికీ నిజమైన ఎడ్జ్ లేదు. ఒక సంవత్సరం డేటాపై 50 లో ఉత్తమమైనదాన్ని ఎంచుకుంటే అది అద్భుతమైన Sharpe రేషియో చూపిస్తుంది; అదే స్ట్రాటజీని తర్వాతి సంవత్సరంపై నడిపితే అది మళ్లీ ఏమీ లేని స్థితికి వస్తుంది.
సిమ్యులేటెడ్: మీరు ఎన్ని ఎక్కువ వెర్షన్లు ప్రయత్నిస్తే, ఉత్తమమైనది అంత మెరుగ్గా కనిపిస్తుంది, అందులో ఏదీ ముందుకు కొనసాగదు
దీన్ని ఎలా నివారించాలి: నియమాలను సరళంగా ఉంచండి, ఎన్ని వెర్షన్లు ప్రయత్నిస్తారో పరిమితం చేయండి, దగ్గరలోని విలువలు కూడా పనిచేసే సెట్టింగ్లను ఇష్టపడండి, ఎంచుకున్న వెర్షన్‌ను ఎంచుకోవడానికి వాడని డేటాపై ఎప్పుడూ చెక్ చేయండి.
2. ఖర్చులు, స్లిపేజ్‌ను పట్టించుకోకపోవడం
బ్రోకరేజ్, పన్నులు, స్లిపేజ్ ప్రతి ట్రేడ్ నుంచి పోతాయి. ఖర్చులకు ముందు ప్రతి ట్రేడ్‌కు ₹300 సంపాదించే స్ట్రాటజీ, ప్రతి రౌండ్ ట్రిప్‌కు ₹150 ఛార్జీలు, ₹200 స్లిపేజ్ చెల్లిస్తే, ఖర్చుల తర్వాత డబ్బు పోగొట్టవచ్చు. ఏ ఫలితాన్నైనా అంచనా వేసే ముందు స్లిపేజ్‌ను అర్థం చేసుకోవడం చదివి, వాస్తవికమైన ఖర్చులు వర్తింపజేయండి.
3. లుక్-అహెడ్ బయాస్
ట్రేడ్ తీసుకున్నప్పుడు అందుబాటులో లేని సమాచారాన్ని వాడడం. ఒక క్లాసిక్ ఉదాహరణ: "ఈరోజు క్లోజ్" నిన్నటి కంటే పైన ఉంటే 9:20 కి కొనే నియమం. 9:20 కి ఈరోజు క్లోజ్ తెలియదు. ప్రతి కండిషన్ ట్రేడ్ జరిగిన క్షణంలో ఉన్న డేటానే వాడేలా చూసుకోండి, ఉదాహరణకు ప్రస్తుత క్యాండిల్ క్లోజ్ కాకుండా ముందు క్యాండిల్ క్లోజ్.
4. చాలా తక్కువ ట్రేడ్లు
ఇరవై ట్రేడ్లు నైపుణ్యాన్ని అదృష్టం నుంచి వేరు చేయలేవు. ఇరవై సార్లు ఎగరేసిన నాణెం సులభంగా పద్నాలుగు సార్లు బొమ్మ పడవచ్చు. ఒకటి రెండు అసాధారణ ట్రేడ్లు ఫలితాన్ని నిర్ణయించకుండా ఉండేంత ట్రేడ్లు, తగినన్ని నెలల పాటు ఉండేలా చూడండి.
5. ఒకే రకమైన మార్కెట్‌లో మాత్రమే టెస్ట్ చేయడం
ప్రశాంతమైన నెలల్లో మాత్రమే టెస్ట్ చేసిన షార్ట్-straddle స్ట్రాటజీ ఎప్పుడూ 3% గ్యాప్‌ను ఎదుర్కోలేదు. ర్యాలీలో మాత్రమే టెస్ట్ చేసిన ట్రెండ్ స్ట్రాటజీ ఎప్పుడూ sideways మార్కెట్‌లో దెబ్బతినలేదు. తేదీ రేంజ్‌లో వేర్వేరు పరిస్థితులను చేర్చండి, ప్రతి సంవత్సరం విడిగా ఎలా ఉందో చూడండి.
6. మార్కెట్ ఎలా మారిందో పట్టించుకోకపోవడం
కాంట్రాక్ట్లు మారుతాయి. ఇప్పుడు NIFTY lot సైజ్ 65, BANK NIFTY ది 30. NSE వీక్లీ ఇండెక్స్ expiry ఇప్పుడు NIFTY కి మాత్రమే, మంగళవారం; BANK NIFTY, FINNIFTY, MIDCPNIFTY కి ఇప్పుడు నెలవారీ expiries మాత్రమే ఉన్నాయి. వీక్లీ Bank Nifty options పై నిర్మించిన స్ట్రాటజీ పాత డేటాపై బాగా టెస్ట్ అయి ఉండవచ్చు, కానీ దాన్ని ఈరోజు అదే విధంగా ట్రేడ్ చేయలేరు.
7. స్ట్రాటజీకి తప్పు సెట్టింగ్‌లు
పొజిషనల్ స్ట్రాటజీని intraday గా నడిపితే ప్రతి పొజిషన్ రోజు చివర బలవంతంగా క్లోజ్ అవుతుంది, ప్రతి అంకె తప్పవుతుంది. 9:20 entry లేదా LTP ఆధారిత స్టాప్ ఉన్న స్ట్రాటజీకి 15-నిమిషాల క్యాండిల్స్ వాడితే చెక్‌లు తప్పు సమయాల్లో జరుగుతాయి. స్ట్రాటజీ నిజంగా ట్రేడ్ చేసే విధానానికి సెట్టింగ్లను సరిపోల్చండి.
8. మొత్తం లాభం ఒక్కదానితోనే అంచనా వేయడం
ఒకే లాభం ఉన్న రెండు స్ట్రాటజీలకు చాలా వేర్వేరు డ్రాడౌన్‌లు ఉండవచ్చు. గరిష్ట డ్రాడౌన్, ప్రాఫిట్ ఫ్యాక్టర్, సగటు నష్టంతో పోలిస్తే సగటు లాభం, నెలల వారీగా ఫలితాలు ఎలా పంచబడ్డాయి అనేవి చూడండి. స్ట్రాటజీ పనితీరును అంచనా వేయడం పై మా గైడ్ ప్రతిదాన్నీ వివరిస్తుంది.
9. కన్ఫర్మేషన్ బయాస్
ఫలితం బాగా కనిపించే వరకు తేదీ రేంజ్ మార్చడం, లేదా చెడ్డ నెలలను "అసాధారణమైనవి" అని కొట్టిపారేయడం, టెస్ట్‌ను సేల్స్ పిచ్‌గా మార్చేస్తుంది. టెస్ట్ నడిపే ముందే తేదీ రేంజ్, పాస్ ప్రమాణాలను నిర్ణయించుకోండి, విఫలమైనవాటితో సహా మీరు ప్రయత్నించిన ప్రతి వెర్షన్‌ను రాసుకోండి.
10. backtest నుంచి నేరుగా పూర్తి సైజ్‌కు వెళ్లడం
జాగ్రత్తగా చేసిన backtest కూడా లైవ్ ఫిల్స్‌ను, సిగ్నల్‌కు ఆర్డర్‌కు మధ్య ఆలస్యాన్ని, రియల్ టైమ్‌లో మాత్రమే బయటపడే లాజిక్ పొరపాటును చూడలేదు. ముందు స్ట్రాటజీని Live Offline లో నడపండి, తర్వాత చిన్నగా ట్రేడ్ చేయండి, అదే రోజులకు లైవ్ ఫలితాలను backtest తో పోల్చండి.
త్వరిత ప్రీ-ఫ్లైట్ చెక్‌లిస్ట్
| చెక్ | ఎందుకు |
|---|---|
| నియమాలు పూర్తిగా ఉన్నాయి, వ్యక్తిగత నిర్ణయం అవసరం లేదు | రాసిన నియమాలను మాత్రమే టెస్ట్ చేయగలం |
| ప్రతి కండిషన్ గత డేటానే వాడుతుంది | లుక్-అహెడ్ బయాస్‌ను నివారిస్తుంది |
| తేదీ రేంజ్‌లో ఒక పతనం, ఒక రేంజ్, ఒక ట్రెండ్ ఉన్నాయి | వేర్వేరు మార్కెట్లను అది ఎలా ఎదుర్కొంటుందో చూపిస్తుంది |
| ఫలితానికి అర్థం ఉండేంత ట్రేడ్లు | నైపుణ్యాన్ని అదృష్టం నుంచి వేరు చేస్తుంది |
| ఖర్చులు, స్లిపేజ్ వర్తింపజేశారు | మీకు నిజంగా మిగిలే ఫలితాన్ని చూపిస్తుంది |
| ఎంచుకున్న సెట్టింగ్‌లు పక్కన పెట్టిన డేటాపై పనిచేస్తాయి | ఓవర్ఫిట్టింగ్ నుంచి కాపాడుతుంది |
| సెట్టింగ్‌లు స్ట్రాటజీకి సరిపోతాయి (రకం, క్యాండిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ) | పూర్తిగా తప్పైన ఫలితాలను నివారిస్తుంది |
| లైవ్‌కు వెళ్లే ముందు Live Offline లో టెస్ట్ చేశారు | చరిత్ర పట్టుకోలేని వాటిని పట్టుకుంటుంది |
లైవ్ స్ట్రాటజీ, దాని backtest సరిపోలనప్పుడు, మీ backtest లైవ్ ట్రేడింగ్‌తో సరిపోలకపోవడానికి తొమ్మిది కారణాలు చదవండి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
backtesting ఫలితాలను నేను నమ్మవచ్చా?
వాటిని ఒక ఫిల్టర్గా నమ్మండి, అంచనా (forecast) గా కాదు. వాస్తవికమైన ఖర్చులు, తగినంత డేటా, ఓవర్ఫిట్టింగ్ లేకుండా చేసిన backtest ఒక స్ట్రాటజీకి గతంలో ఎడ్జ్ ఉందని చెబుతుంది. అది భవిష్యత్తుకు హామీ ఇవ్వలేదు, కాబట్టి అసలు డబ్బుతో ట్రేడ్ చేసే ముందు ఫార్వర్డ్ టెస్ట్ చేయండి.
backtesting కు ఎంత చారిత్రక డేటా సరిపోతుంది?
వేర్వేరు మార్కెట్ పరిస్థితులను, అర్థవంతమైన సంఖ్యలో ట్రేడ్లను చేర్చేంత. intraday స్ట్రాటజీలకు, రెండు సంవత్సరాలు సహేతుకమైన కనీసం; పొజిషనల్ వాటికి ఇంకా ఎక్కువ. నియమాలు, కాంట్రాక్ట్లు ఆ డేటాకు ఇంకా వర్తిస్తేనే ఎక్కువ డేటా ఉపయోగపడుతుంది.
backtesting లో ఓవర్ఫిట్టింగ్ అంటే ఏమిటి?
ఓవర్ఫిట్టింగ్ అంటే గత డేటాకు పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయే వరకు స్ట్రాటజీ సెట్టింగ్లను ట్యూన్ చేయడం, దాంతో ఫలితం నిజమైన ప్యాటర్న్ కాకుండా గతంలోని నాయిస్ను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఓవర్ఫిట్ చేసిన స్ట్రాటజీలు కొత్త డేటాపై కుప్పకూలే అవకాశం ఉంది.
నా స్ట్రాటజీ backtest లో బాగా చేసి లైవ్‌లో విఫలమైతే ఏం చేయాలి?
ముందు ఖర్చులు, స్లిపేజ్ చెక్ చేయండి, తర్వాత backtest సెట్టింగ్‌లు స్ట్రాటజీకి సరిపోయాయా, తర్వాత మార్కెట్ మారిందా అని చూడండి. లైవ్‌కు వెళ్లే ముందు స్ట్రాటజీని Live Offline లో నడిపితే ఈ సమస్యల్లో చాలావరకు పట్టుబడతాయి.
బిగినర్స్ backtesting చేయవచ్చా?
అవును. Tradetron లాంటి నో-కోడ్ ప్లాట్ఫామ్లు కండిషన్లు, పొజిషన్లతో స్ట్రాటజీని నిర్మించి, ప్రోగ్రామింగ్ లేకుండా backtest చేయడానికి వీలు కల్పిస్తాయి. టూల్ కంటే క్రమశిక్షణ ముఖ్యం: వాస్తవికమైన ఖర్చులు, తగినంత డేటా, మీరు ప్రయత్నించినవాటి నిజాయితీ రికార్డులు.
Tradetron పై క్రిప్టో స్ట్రాటజీలను backtest చేయవచ్చా?
Tradetron backtesting ఇంజిన్ NSE, BSE, MCX, US మార్కెట్లతో పాటు క్రిప్టో (BTC, ETH) సహా చాలా మార్కెట్లను కవర్ చేస్తుంది.
