கிரிப்டோ டிரேடிங்கிற்கு சிறந்த அல்காரிதம் எது?
இந்தக் கட்டுரை ஆங்கிலத்திலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. மூலக் கட்டுரையை ஆங்கிலத்தில் படியுங்கள்
கிரிப்டோ டிரேடிங்கிற்கு சிறந்த அல்காரிதம் என்று ஒன்று மட்டும் இல்லை. சரியானது எது என்பது மார்க்கெட் என்ன செய்கிறது என்பதைப் பொறுத்தது: வலுவான, ஒரே திசை நகர்வுகளுக்கு டிரெண்ட்-ஃபாலோயிங் மற்றும் மொமெண்டம் அல்காரிதங்கள் பொருந்தும்; பக்கவாட்டு ரேஞ்சுகளுக்கு மீன் ரிவர்ஷன் மற்றும் கிரிட் அல்காரிதங்கள் பொருந்தும்; ஆர்பிட்ரேஜுக்கு வேகமும் பல எக்ஸ்சேஞ்சுகளில் அணுகலும் தேவை. உங்களுக்கு சிறந்த அல்காரிதம் என்பது மார்க்கெட், உங்கள் மூலதனம், உங்கள் ரிஸ்க் வரம்புகள் ஆகியவற்றுக்கு பொருந்துவதும், backtest-ல் தாக்குப்பிடிப்பதும் தான்.
கிரிப்டோ டிரேடிங் அல்காரிதம் என்றால் என்ன?
கிரிப்டோ டிரேடிங் அல்காரிதம் என்பது ஒரு கிரிப்டோகரன்சியில் எப்போது வாங்க வேண்டும், எப்போது விற்க வேண்டும், எவ்வளவு டிரேட் செய்ய வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்து, அந்த ஆர்டர்களைத் தானாகவே போடும் நிலையான விதிகளின் தொகுப்பு. இந்த விதிகள் ஒரு இயந்திரம் அளக்கக்கூடியவற்றைப் பயன்படுத்துகின்றன: விலை, வால்யூம், RSI அல்லது மூவிங் ஆவரேஜ் போன்ற இண்டிகேட்டர்கள், நேரம், திறந்திருக்கும் பொசிஷனின் லாபம் அல்லது நஷ்டம்.
எளிய வார்த்தைகளில் ஒரு எடுத்துக்காட்டு:
அந்த வாக்கியத்தில் உள்ள எல்லாமே அளக்கக்கூடியவை, அதனால் உங்களைக் கேட்காமலேயே ஒரு கம்ப்யூட்டர் அதை ஓட்ட முடியும். ஒரு நல்ல அல்காரிதத்தின் சோதனை இதுதான்: இரண்டு பேர் ஒரு விதியை வேறு வேறு மாதிரி புரிந்துகொண்டால், இயந்திரமும் அப்படியே குழம்பும்.
கிரிப்டோவில் டிரேடர்கள் ஏன் அல்காரிதங்களைப் பயன்படுத்துகிறார்கள்
மற்ற பெரும்பாலான மார்க்கெட்டுகளை விட கிரிப்டோ ஆட்டோமேஷனுக்கு அதிகம் பொருந்துகிறது, மூன்று காரணங்களுக்காக:
- இது ஒருபோதும் மூடுவதில்லை. கிரிப்டோ நாளின் 24 மணி நேரமும், வாரத்தின் ஏழு நாட்களும் டிரேட் ஆகிறது. ஒவ்வொரு நகர்வையும் உங்களால் பார்க்க முடியாது; விதி அடிப்படையிலான சிஸ்டத்தால் முடியும்.
- இது ஏற்ற இறக்கம் மிகுந்தது. பெரிய intraday ஊசலாட்டங்கள் வாய்ப்புகளை உருவாக்குகின்றன; மெதுவான, உணர்ச்சிவசப்பட்ட வெளியேற்றங்களுக்குத் தண்டனை தருகின்றன.
- இதில் டேட்டா நிறைய உள்ளது. விலை, வால்யூம், ஃபண்டிங் ரேட்கள், ஆர்டர் புக்குகள் எல்லாமே விதிகளுக்குக் கிடைக்கின்றன.
கிரிப்டோ டிரேடர்களை அதிகம் பாதிக்கும் இரண்டு பழக்கங்களையும் ஒரு அல்காரிதம் நீக்குகிறது: ஏற்கனவே ஏறிவிட்ட காயின் பின்னால் ஓடுவது, மற்றும் "திரும்ப வந்துவிடும்" என்று நஷ்டத்தில் இருக்கும் பொசிஷனைப் பிடித்துக்கொண்டிருப்பது.
மிகவும் பொதுவான 7 கிரிப்டோ டிரேடிங் அல்காரிதங்கள்
ஒவ்வொரு வகை அல்காரிதமும் என்ன செய்கிறது, எந்த மார்க்கெட்டுக்குப் பொருந்துகிறது, எங்கே தோற்கிறது என்பது இங்கே.
1. டிரெண்ட் ஃபாலோயிங்
ஐடியா: ஒரு திசையில் நகரும் விலைகள் சிறிது காலம் அதே திசையில் தொடர்ந்து நகர முனைகின்றன. வழக்கமான விதி: வேகமான மூவிங் ஆவரேஜ் மெதுவான ஒன்றுக்கு மேலே கடக்கும்போது வாங்கவும் (உதாரணமாக 20 EMA, 50 EMA-வுக்கு மேலே), எதிர் கிராஸில் அல்லது டிரெய்லிங் ஸ்டாப்பில் வெளியேறவும். பொருந்துவது: வலுவான Bitcoin ஏற்றம் அல்லது சரிவு போன்ற நீண்ட, ஒரே திசை நகர்வுகள். தோற்பது: பக்கவாட்டு மார்க்கெட்டுகளில், அங்கே அது மீண்டும் மீண்டும் அதிக விலையில் வாங்கி குறைந்த விலையில் விற்கிறது (விப்சா).
2. மொமெண்டம்
ஐடியா: வலுவான வால்யூமுடன் வரும் கூர்மையான நகர்வு குறுகிய காலத்தில் பெரும்பாலும் தொடர்கிறது. வழக்கமான விதி: RSI 60-க்கு மேல் இருக்கும்போது, கடந்த 20 கேண்டில்களின் அதிகபட்ச உச்சத்தை விலை உடைத்தால் வாங்கவும்; டிரெய்லிங் ஸ்டாப்பில் வெளியேறவும். பொருந்துவது: பிரேக்அவுட்டுகள் மற்றும் செய்திகளால் வரும் நகர்வுகள். தோற்பது: பொய்யான பிரேக்அவுட்டுகளில்; லிக்விடிட்டி குறைந்த ஆல்ட்காயின்களில் இவை சகஜம்.
3. மீன் ரிவர்ஷன்
ஐடியா: அதிகமாக இழுக்கப்பட்ட நகர்வுக்குப் பிறகு, விலைகள் பெரும்பாலும் ஒரு சராசரியை நோக்கித் திரும்புகின்றன. வழக்கமான விதி: RSI(14) 30-க்குக் கீழே விழும்போது அல்லது விலை அதன் 20-பீரியட் சராசரியை விட மிகவும் கீழே இருக்கும்போது வாங்கவும்; சராசரிக்குத் திரும்பும்போது விற்கவும். பொருந்துவது: ரேஞ்சுக்குள் இருக்கும், பக்கவாட்டு மார்க்கெட்டுகள். தோற்பது: உண்மையான டிரெண்டில், அங்கே "ஓவர்சோல்டு" இன்னும் இன்னும் ஓவர்சோல்டு ஆகிக்கொண்டே போகும். இங்கே stop-loss விருப்பத்தேர்வு அல்ல, கட்டாயம்.
4. கிரிட் டிரேடிங்
ஐடியா: விலைக்குக் கீழே அடுக்கடுக்கான வாங்கும் ஆர்டர்களையும், மேலே விற்கும் ஆர்டர்களையும் வைத்து, முன்னும் பின்னுமான நகர்விலிருந்து லாபம் பெறுவது. வழக்கமான விதி: ஒரு ரேஞ்சுக்குள் 2% இடைவெளியில் விலை நிலைகளை அமைக்கவும்; ஒவ்வொரு கீழ் நிலையிலும் வாங்கி, ஒரு நிலை மேலே விற்கவும். பொருந்துவது: ஒரு ரேஞ்சுக்குள் ஏறி இறங்கும் காயின்கள். தோற்பது: விலை ரேஞ்சை விட்டு வெளியேறும்போது. கிரிட்டுக்குக் கீழே போனால் நஷ்டத்தில் இருக்கும் வாங்குதல்களின் குவியல் உங்களிடம் இருக்கும்; மேலே போனால் எல்லாவற்றையும் விற்றுவிட்டு நகர்வைத் தவறவிடுவீர்கள்.
கிரிட் இடைவெளி உங்கள் ரவுண்ட்-ட்ரிப் செலவுகளை விட அகலமாக இருக்க வேண்டும் (எடுத்துக்காட்டு எண்கள்)
5. ஆர்பிட்ரேஜ்
ஐடியா: ஒரே காயின் இரண்டு எக்ஸ்சேஞ்சுகளில் சற்று வெவ்வேறு விலையில் டிரேட் ஆகலாம். மலிவான இடத்தில் வாங்கி, அதே நேரத்தில் விலை அதிகமான இடத்தில் விற்கவும். பொருந்துவது: பல எக்ஸ்சேஞ்சுகளில் கணக்குகளும் பணமும் வைத்திருக்கும், வேகமான எக்ஸிக்யூஷன் உள்ள டிரேடர்கள். தோற்பது: கட்டணங்கள், டிரான்ஸ்ஃபர் நேரம், ஸ்லிப்பேஜ் ஆகியவை விலை இடைவெளியை விடப் பெரிதாக இருக்கும்போது; ரீடெய்ல் டிரேடர்களுக்கு பெரும்பாலான நேரம் இப்படித்தான் இருக்கும். எளிதாகக் கண்ணில் படும் இடைவெளிகளை வேகமான பங்கேற்பாளர்கள் பொதுவாக முதலிலேயே மூடிவிடுவார்கள்.
6. மார்க்கெட் மேக்கிங் மற்றும் ஸ்கால்ப்பிங்
ஐடியா: தற்போதைய விலைக்கு அருகில் வாங்கும் மற்றும் விற்கும் ஆர்டர்களை வைத்து, அவற்றுக்கு இடையிலான சிறிய ஸ்ப்ரெட்டைச் சம்பாதிப்பது (மார்க்கெட் மேக்கிங்), அல்லது பல சிறிய, வேகமான டிரேடுகளை எடுப்பது (ஸ்கால்ப்பிங்). பொருந்துவது: இறுக்கமான ஸ்ப்ரெட் உள்ள, அதிக லிக்விடிட்டி கொண்ட ஜோடிகள். தோற்பது: செலவுகள் அதிகமாக இருக்கும்போது அல்லது மார்க்கெட் உங்கள் திறந்த ஆர்டர்களுக்கு எதிராகக் கூர்மையாக நகரும்போது. இரண்டுக்குமே குறைந்த லேட்டன்சியும் கவனமான செலவுக் கட்டுப்பாடும் தேவை.
7. மெஷின் லேர்னிங் மாடல்கள்
ஐடியா: பழைய விலை, வால்யூம் அல்லது சென்டிமென்ட் டேட்டாவில் பயிற்சி பெற்ற ஒரு மாடல் குறுகிய கால திசையைக் கணிக்கிறது. பொருந்துவது: புரோகிராமிங் மற்றும் டேட்டா திறன்கள் உள்ள டிரேடர்கள். தோற்பது: எளிதாக. மாடல்கள் பழைய டேட்டாவுக்கு ஓவர்ஃபிட் ஆகின்றன; ஒரு மார்க்கெட் கட்டத்தில் வேலை செய்த பேட்டர்ன் அடுத்த கட்டத்தில் காணாமல் போகலாம். எந்த ML சிக்னலையும் இன்னொரு உள்ளீடாக மட்டுமே பாருங்கள்; அதற்கும் நிலையான என்ட்ரி, எக்ஸிட், ரிஸ்க் விதிகள் தேவை.
எந்த கிரிப்டோ அல்காரிதம் எந்த மார்க்கெட்டுக்குப் பொருந்தும்?
| அல்காரிதம் | சிறந்த மார்க்கெட் | டிரேட் அதிர்வெண் | முக்கிய ரிஸ்க் | வேகம் தேவையா? |
|---|---|---|---|---|
| டிரெண்ட் ஃபாலோயிங் | வலுவான டிரெண்டுகள் | குறைவு | ரேஞ்சுகளில் விப்சா | இல்லை |
| மொமெண்டம் | பிரேக்அவுட்டுகள் | நடுத்தரம் | பொய்யான பிரேக்அவுட்டுகள் | ஓரளவு |
| மீன் ரிவர்ஷன் | பக்கவாட்டு ரேஞ்சுகள் | நடுத்தரம் | திரும்பி வராத டிரெண்டுகள் | இல்லை |
| கிரிட் | இறுக்கமான ரேஞ்சுகள் | அதிகம் | விலை கிரிட்டை விட்டு வெளியேறுவது | ஓரளவு |
| ஆர்பிட்ரேஜ் | எதுவும் | மிக அதிகம் | கட்டணங்கள், டிரான்ஸ்ஃபர் தாமதங்கள் | ஆம் |
| மார்க்கெட் மேக்கிங் / ஸ்கால்ப்பிங் | லிக்விட் ஜோடிகள் | மிக அதிகம் | செலவுகள், கூர்மையான நகர்வுகள் | ஆம் |
| மெஷின் லேர்னிங் | மாடலைப் பொறுத்தது | மாறுபடும் | ஓவர்ஃபிட்டிங் | மாறுபடும் |
உங்களுக்கு சரியான அல்காரிதத்தை எப்படித் தேர்ந்தெடுப்பது
- முதலில் மார்க்கெட்டைப் படியுங்கள். நீங்கள் டிரேட் செய்யும் டைம்ஃப்ரேமில் உங்கள் காயின் டிரெண்டிங்கில் இருக்கிறதா, ரேஞ்சில் இருக்கிறதா? டிரெண்ட் கருவிகள் ரேஞ்சுகளில் தோற்கும்; ரேஞ்ச் கருவிகள் டிரெண்டுகளில் தோற்கும்.
- உங்கள் மூலதனத்தையும் செலவுகளையும் சரிபாருங்கள். அதிக அதிர்வெண் ஐடியாக்களுக்கு இறுக்கமான ஸ்ப்ரெட்டும் குறைந்த கட்டணமும் தேவை. ஒவ்வொரு ரவுண்ட் ட்ரிப்புக்கும் 0.2% செலவானால், மேலே உள்ள சார்ட் காட்டுவது போல, 0.2% இடைவெளி கொண்ட கிரிட் எதையும் சம்பாதிக்காது.
- முதலில் உங்கள் அதிகபட்ச நஷ்டத்தை முடிவு செய்யுங்கள். லாப இலக்குகளைப் பற்றி யோசிப்பதற்கு முன், ஒவ்வொரு டிரேடுக்கும் ஸ்டாப்பையும், முழு ஸ்ட்ராடஜிக்கும் தினசரி நஷ்ட வரம்பையும் அமைக்கவும். கிரிப்டோ ஒரே நாளில் 5–10% நகரலாம்.
- வேகம் பற்றி நேர்மையாக இருங்கள். ஆர்பிட்ரேஜும் மார்க்கெட் மேக்கிங்கும் லேட்டன்சியில் தொழில்முறை நிறுவனங்களுடன் போட்டியிடுகின்றன. டிரெண்ட், மொமெண்டம், மீன் ரிவர்ஷன் அப்படிப் போட்டியிடுவதில்லை.
- எளிமையாக வைத்திருங்கள். பத்து விதிகள் கொண்ட ஸ்ட்ராடஜியை விட, உங்களுக்குப் புரியும் இரண்டு விதி ஸ்ட்ராடஜியை டெஸ்ட் செய்வது, நம்புவது, சரிசெய்வது எளிது.
எந்த அல்காரிதத்தையும் நம்புவதற்கு முன் backtest செய்யுங்கள்
நீங்கள் எந்த அல்காரிதத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தாலும், அது உண்மையான பணத்தில் டிரேட் செய்வதற்கு முன் பழைய டேட்டாவில் அதை backtest செய்யுங்கள். கடந்த மார்க்கெட்டுகளில், மோசமான காலகட்டங்கள் உட்பட, விதிகள் எப்படி நடந்திருக்கும் என்பதை backtest காட்டுகிறது. இவற்றைச் சரிசெய்ய அதைப் பயன்படுத்துங்கள்:
- என்ட்ரி மற்றும் எக்ஸிட் விதிகள். இண்டிகேட்டரின் நீளத்தைக் கொஞ்சம் மாற்றினாலும் சிக்னல் வேலை செய்கிறதா? சிறிய மாற்றங்கள் முடிவைச் சிதைத்தால், அந்த விதி பலவீனமானது.
- stop-loss மற்றும் target நிலைகள். சாதாரண சத்தத்தாலேயே ஸ்டாப் எத்தனை முறை அடிபடுகிறது என்று பாருங்கள்.
- செலவுகள். யதார்த்தமான கட்டணங்களையும் ஸ்லிப்பேஜையும் சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள். அதிக அதிர்வெண் ஸ்ட்ராடஜிகளின் வெற்றி தோல்வி இங்கேதான் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
- பொசிஷன் அளவு. டெஸ்டில் வந்த மோசமான தொடர் நஷ்டத்தை நீங்கள் உண்மையிலேயே தாங்க முடியுமா என்பதை உறுதிசெய்யுங்கள்.
- வெவ்வேறு மார்க்கெட் கட்டங்கள். கடைசி ஏற்றத்தில் மட்டுமல்ல, டிரெண்டிங் மற்றும் பக்கவாட்டு காலங்கள் முழுவதும் டெஸ்ட் செய்யுங்கள்.
ஒரு நல்ல backtest என்பது கணிப்பு அல்ல. விதிகள் அர்த்தமுள்ளவையா என்பதைச் சொல்கிறது, அவை எவ்வளவு சம்பாதிக்கும் என்பதை அல்ல. ஸ்ட்ராடஜி லைவ் ஆனவுடன் முடிவுகள் ஏன் விலகுகின்றன என்பது பற்றி மேலும் அறிய, உங்கள் backtest லைவ் டிரேடிங்குடன் பொருந்தாததற்கான ஒன்பது காரணங்கள் படியுங்கள்.
என்ட்ரி மற்றும் எக்ஸிட் விதிகளுக்கே ஐடியாக்கள் வேண்டுமா? கிரிப்டோவுக்கு சிறந்த டிரேடிங் ஸ்ட்ராடஜி எது மற்றும் கிரிப்டோவில் என்ட்ரி, எக்ஸிட் விதிகள் ஏன் முக்கியம் படியுங்கள்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
கிரிப்டோ டிரேடிங்கிற்கு சிறந்த அல்காரிதம் எது?
எல்லா மார்க்கெட்டிலும் வெல்லும் ஒன்று இல்லை. டிரெண்ட்-ஃபாலோயிங் மற்றும் மொமெண்டம் அல்காரிதங்கள் டிரெண்டிங் மார்க்கெட்டுகளுக்குப் பொருந்த முனைகின்றன; மீன் ரிவர்ஷன் மற்றும் கிரிட் அல்காரிதங்கள் பக்கவாட்டு மார்க்கெட்டுகளுக்குப் பொருந்துகின்றன. தற்போதைய மார்க்கெட், உங்கள் மூலதனம், உங்கள் ரிஸ்க் வரம்புகள் ஆகியவற்றுக்குப் பொருந்துவதும், backtest-ல் தாக்குப்பிடிப்பதுமே சிறந்த தேர்வு.
தொடக்கநிலையாளர்களுக்கு எந்த கிரிப்டோ அல்காரிதம் சிறந்தது?
நிலையான stop-loss உடன் கூடிய மூவிங்-ஆவரேஜ் கிராஸ்ஓவர் போன்ற எளிய டிரெண்ட்-ஃபாலோயிங் விதியைப் புரிந்துகொள்வது, டெஸ்ட் செய்வது, கண்காணிப்பது எளிது. ஆரம்பத்தில் ஆர்பிட்ரேஜ் மற்றும் மார்க்கெட் மேக்கிங்கைத் தவிர்க்கவும்: அவை வேகத்தையும் மிகக் குறைந்த செலவுகளையும் சார்ந்துள்ளன.
கிரிப்டோவில் கிரிட் டிரேடிங் லாபகரமானதா?
ஒவ்வொரு கிரிட் படியும் உங்கள் கட்டணங்கள் மற்றும் ஸ்லிப்பேஜை விட அகலமாக இருந்தால், பக்கவாட்டு மார்க்கெட்டில் அது வேலை செய்யலாம். விலை ரேஞ்சை உடைத்து வெளியேறும்போது அது சிரமப்படுகிறது; அதனால் கிரிட்டுக்கும் கீழ் நிலைக்குக் கீழே ஒரு ஸ்டாப் தேவை.
கிரிப்டோ ஆர்பிட்ரேஜ் இன்னும் சாத்தியமா?
எக்ஸ்சேஞ்சுகளுக்கு இடையே விலை இடைவெளிகள் இன்னும் தோன்றுகின்றன, ஆனால் அவை பொதுவாகச் சிறியவை, குறுகிய நேரமே இருப்பவை. கட்டணங்கள், டிரான்ஸ்ஃபர் தாமதங்கள், ஸ்லிப்பேஜ் ஆகியவற்றுக்குப் பிறகு, பெரும்பாலான ரீடெய்ல் ஆர்பிட்ரேஜ் முயற்சிகள் கொஞ்சமே சம்பாதிக்கின்றன அல்லது எதுவுமே சம்பாதிப்பதில்லை. உண்மையான செலவுகளுடன் அதைக் கவனமாக டெஸ்ட் செய்யுங்கள்.
கோடிங் இல்லாமல் கிரிப்டோ டிரேடிங் பாட்டை உருவாக்க முடியுமா?
முடியும். Tradetron போன்ற நோ-கோடு பிளாட்ஃபார்ம்கள், தயாரான கீவேர்டுகளிலிருந்து என்ட்ரி, எக்ஸிட், stop-loss விதிகளை உருவாக்கவும், அவற்றை backtest செய்யவும், இணைக்கப்பட்ட கிரிப்டோ எக்ஸ்சேஞ்சில் ஓட்டவும் உதவுகின்றன.
கிரிப்டோ டிரேடிங் அல்காரிதங்கள் பாதுகாப்பானவையா?
ஒரு அல்காரிதம் அதன் விதிகள் அளவுக்கு மட்டுமே பாதுகாப்பானது. அது கட்டளைகளை, மோசமானவை உட்பட, அப்படியே பின்பற்றுகிறது. ஒவ்வொரு ஸ்ட்ராடஜிக்கும் stop-loss, நியாயமான பொசிஷன் அளவுகள், உண்மையான பணத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன் டெஸ்டிங் ஆகியவை தேவை.
