intraday டிரேடிங்கிற்கான சிறந்த indicator-கள், அவற்றை எப்படி இணைப்பது
இந்தக் கட்டுரை ஆங்கிலத்திலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. மூலக் கட்டுரையை ஆங்கிலத்தில் படியுங்கள்
intraday டிரேடிங்கிற்கான சிறந்த indicator-கள் VWAP, குறுகிய exponential moving average-கள் (EMA 9 மற்றும் 20), RSI, MACD, Bollinger Bands, Supertrend மற்றும் ATR. இவற்றில் எதுவும் தனியாக "சிறந்தது" இல்லை. trend-க்கு ஒன்று, momentum-க்கு ஒன்று, volatility-க்கு ஒன்று என்று இணைத்து, அந்தக் கூட்டை டிரேட் செய்வதற்கு முன் பழைய டேட்டாவில் சோதித்துப் பார்க்கும்போதுதான் intraday டிரேடர்களுக்கு அதிகப் பலன் கிடைக்கிறது.
எந்த intraday indicator-களைப் பயன்படுத்துவது, வேலைக்கு ஏற்ப அவற்றை எப்படி இணைப்பது, ATR உங்கள் stop-ஐ எப்படி நிர்ணயிக்கிறது, 3 நிமிடங்களில். हिन्दी में देखें: Intraday trading के best indicators, और उन्हें combine कैसे करें, 3 मिनट में
ஒரு indicator செய்யக்கூடிய நான்கு வேலைகள்
பெரும்பாலான புதியவர்கள் RSI, Stochastic, CCI மூன்றையும் ஒரே சார்ட்டில் அடுக்கி, அதிக நம்பிக்கையாக உணர்கிறார்கள். மூன்றுமே momentum-ஐ அளக்கின்றன. அதனால் அவை ஒன்றோடொன்று ஒத்துப்போகின்றன, புதிதாக எதுவும் சேர்ப்பதில்லை. அதற்குப் பதிலாக வேலையின் அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுங்கள்:
| வேலை | அது பதில் சொல்லும் கேள்வி | Indicator-கள் |
|---|---|---|
| Trend | இன்றைய நாள் எந்தப் பக்கம் போகிறது? | VWAP, EMA 9/20, Supertrend |
| Momentum | நகர்வு வேகமெடுக்கிறதா, அல்லது தீர்ந்துபோகிறதா? | RSI, MACD |
| Volatility | விலை வழக்கமாக எவ்வளவு தூரம் நகரும்? என் stop எங்கே இருக்க வேண்டும்? | ATR, Bollinger Bands |
| Volume | நகர்வுக்குப் பின்னால் உண்மையான பங்கேற்பு இருக்கிறதா? | Volume, VWAP |
செயல்படக்கூடிய ஒரு intraday setup-ல் வழக்கமாக ஒரு trend filter, ஒரு entry trigger, volatility அடிப்படையிலான ஒரு stop இருக்கும்.
1. VWAP (Volume Weighted Average Price)
இது என்ன: இன்று இதுவரை டிரேட் ஆன சராசரி விலை, volume-ஆல் எடையிடப்பட்டது. ஒவ்வொரு காலையும் மார்க்கெட் திறக்கும்போது இது reset ஆகிறது.
intraday டிரேடர்கள் இதை எப்படிப் பயன்படுத்துகிறார்கள்:
- சார்பு (bias): விலை VWAP-க்கு மேலே இருந்தால், இன்று சராசரியாக வாங்குபவர்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருந்திருக்கிறார்கள்; கீழே இருந்தால் விற்பவர்கள்.
- Pullback entry-கள்: trend உள்ள நாளில், VWAP வரை இறங்கி அங்கே தாங்கி நிற்கும் pullback ஒரு பொதுவான entry புள்ளி.
- அளவுகோல்: பெரிய வாங்குபவர்களும் விற்பவர்களும் தங்கள் fill-களை அடிக்கடி VWAP-உடன் ஒப்பிட்டு அளக்கிறார்கள். அதனால்தான் விலை அதைச் சுற்றி react செய்யும் போக்கு உள்ளது.
கவனம்: VWAP-க்கு volume தேவை. அதனால் ஒரு index-க்கு நேரடியாக அது இருக்காது. அதை NIFTY futures, ஒரு option அல்லது ஒரு பங்கில் பாருங்கள், NIFTY 50 spot-ல் அல்ல.
Tradetron-இன் strategy builder-ல் NIFTY futures மீது VWAP Series
2. Moving average-கள் (EMA 9 மற்றும் 20)
இது என்ன: கடைசி N candle-களின் சராசரி closing விலை. EMA (exponential moving average) சமீபத்திய candle-களுக்கு அதிக எடை கொடுக்கிறது. அதனால் அது simple moving average-ஐ (SMA) விட வேகமாக react செய்கிறது. இதனால்தான் intraday சார்ட்களில் EMA-கள் வழக்கமான தேர்வாக இருக்கின்றன.
intraday டிரேடர்கள் இதை எப்படிப் பயன்படுத்துகிறார்கள்:
- திசை: 5 நிமிட சார்ட்டில் உயரும் EMA 20, மேல்நோக்கிய trend உள்ள session-ஐக் காட்டுகிறது.
- Crossover-கள்: EMA 9, EMA 20-க்கு மேலே cross செய்வது ஒரு பாரம்பரிய bullish trigger; கீழே cross செய்வது bearish.
- நகரும் support: வலுவான trend-ல், விலை அடிக்கடி EMA 20 வரை இறங்கி மீண்டும் எழுகிறது.
கவனம்: sideways மார்க்கெட்டில் இரண்டு EMA-களும் முன்னும் பின்னும் cross செய்து, தொடர்ச்சியாகச் சிறிய நஷ்ட டிரேடுகளை உருவாக்குகின்றன. crossover-களை VWAP போன்ற ஒரு trend filter-உடன் இணையுங்கள்.
15 நிமிட candle-களில் 20-period SMA. EMA வேண்டுமென்றால், அதே மெனுவில் SMA-க்குப் பதிலாக EMA-வைத் தேர்ந்தெடுங்கள்
3. RSI (Relative Strength Index)
இது என்ன: 0 முதல் 100 வரையிலான ஒரு momentum oscillator. இது சமீபத்திய ஏற்றங்களைச் சமீபத்திய இறக்கங்களுடன் ஒப்பிடுகிறது. default period 14.
intraday டிரேடர்கள் இதை எப்படிப் பயன்படுத்துகிறார்கள்:
- Overbought மற்றும் oversold: 70-க்கு மேல் என்றால் மேல்பக்கம் அதிகம் நீண்டுவிட்டது, 30-க்குக் கீழ் என்றால் கீழ்பக்கம்.
- Trend filter: uptrend-ல், pullback-களின்போது RSI பொதுவாக 40–50-க்கு மேல் நிற்கும். intraday-ல் "RSI 30-க்குக் கீழே இருக்கும்போது வாங்கு" என்பதை விட "RSI 40-க்கு மேல் இருக்கும்வரை pullback-களில் வாங்கு" என்பது பெரும்பாலும் நன்றாக வேலை செய்கிறது.
- Divergence: விலை புதிய high-ஐ உருவாக்குகிறது, ஆனால் RSI முந்தையதை விடக் குறைந்த high-ஐ உருவாக்குகிறது. நகர்வு வலிமை இழக்கிறது என்பதற்கான எச்சரிக்கை இது.
கவனம்: வலுவான trend-ல் RSI பல மணி நேரம் 70-க்கு மேல் இருக்கலாம். "overbought" என்ற ஒரே காரணத்துக்காக விற்பது, intraday-ல் மிகப் பொதுவான தவறுகளில் ஒன்று.
Tradetron keyword-ஆக RSI 14, daily candle-களில் காட்டப்பட்டுள்ளது. intraday-க்கு candle அளவை 5 அல்லது 15 நிமிடமாக அமைக்கவும்
4. MACD (Moving Average Convergence Divergence)
இது என்ன: 12-period மற்றும் 26-period EMA-களுக்கு இடையிலான வித்தியாசம் (MACD line), அந்த line-இன் 9-period EMA (signal line), இவை இரண்டுக்கும் இடையிலான இடைவெளி (histogram).
intraday டிரேடர்கள் இதை எப்படிப் பயன்படுத்துகிறார்கள்:
- Signal-line crossover: MACD தன் signal line-க்கு மேலே cross செய்தால் bullish; கீழே cross செய்தால் bearish.
- Zero line: MACD பூஜ்ஜியத்துக்கு மேல் என்றால், குறுகிய கால சராசரி நீண்ட கால சராசரிக்கு மேலே உள்ளது: மேல்நோக்கிய சார்பு.
- Histogram: சுருங்கும் bar-கள், விலை திரும்புவதற்கு முன்பே momentum குறைவதைக் காட்டுகின்றன.
கவனம்: MACD moving average-களிலிருந்து உருவாக்கப்படுகிறது. அதனால் அது பின்தங்குகிறது. 5 நிமிட சார்ட்டில், நகர்வின் நல்ல பகுதி முடிந்த பிறகுதான் signal பெரும்பாலும் வருகிறது.
15 நிமிட NIFTY candle-களில் MACD signal-line crossover, இரண்டு condition-களாக எழுதப்பட்டுள்ளது
5. Bollinger Bands
இது என்ன: ஒரு 20-period SMA, அதற்கு மேலும் கீழும் இரண்டு standard deviation தூரத்தில் band-கள். மார்க்கெட் volatile ஆக இருக்கும்போது band-கள் விரிகின்றன, அமைதியாக இருக்கும்போது சுருங்குகின்றன.
intraday டிரேடர்கள் இதை எப்படிப் பயன்படுத்துகிறார்கள்:
- Squeeze: மிகக் குறுகிய band-கள் குறைந்த volatility-ஐக் காட்டுகின்றன. அதைத் தொடர்ந்து பெரும்பாலும் பெரிய நகர்வு வரும். திசையைத் தேர்ந்தெடுக்க, band-க்கு வெளியே ஒரு close வரும்வரை டிரேடர்கள் காத்திருக்கிறார்கள்.
- Mean reversion: range-க்குள் நகரும் நாளில், வெளி band-ஐத் தொட்டுவிட்டு மீண்டும் உள்ளே close ஆனால், நடுப்பகுதியை நோக்கித் திரும்பும் நகர்வுக்கான signal ஆக இருக்கலாம்.
- Band-ஐப் பிடித்துச் செல்லுதல்: வலுவான trend-ல், விலை மேல் அல்லது கீழ் band-ஐ ஒட்டியே "நடக்கிறது".
கவனம்: மேல் band-ஐ அதே மாதிரி தொடுவது sideways நாளில் "overbought" என்றும், trend உள்ள நாளில் "வலுவான trend" என்றும் அர்த்தம் தரலாம். இதைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன், நீங்கள் எந்த வகை நாளை டிரேட் செய்கிறீர்கள் என்று முடிவு செய்யுங்கள்.
Tradetron keyword-ஆக Upper Bollinger Band (20, 2)
6. Supertrend
இது என்ன: ATR-லிருந்து உருவாக்கப்படும் trend-ஐப் பின்தொடரும் ஒரு line. பொதுவான setting-கள் period 10, multiplier 3 (சில intraday டிரேடர்கள் வேகமான signal-களுக்கு 7 மற்றும் 3 பயன்படுத்துகிறார்கள்). uptrend-ல் இந்த line விலைக்குக் கீழேயும், downtrend-ல் மேலேயும் இருக்கும்.
intraday டிரேடர்கள் இதை எப்படிப் பயன்படுத்துகிறார்கள்: trend filter-ஆக (விலை Supertrend-க்கு மேலே இருக்கும்போது மட்டும் வாங்குவது), trailing stop-ஆக (line-இன் மறுபக்கத்தில் ஒரு candle close ஆனால் exit செய்வது).
கவனம்: trend-ஐப் பின்தொடரும் எல்லா கருவிகளையும் போல, range-ல் இதுவும் முன்னும் பின்னும் அடிபடுகிறது (whipsaw).
7. ATR (Average True Range)
இது என்ன: கடைசி N candle-களில் (வழக்கமாக 14), gap-களையும் சேர்த்து, ஒரு candle-இன் range-இன் சராசரி அளவு. இது திசையைச் சொல்லாது, விலை வழக்கமாக எவ்வளவு நகரும் என்பதை மட்டுமே சொல்கிறது.
இது ஏன் மிகவும் பயனுள்ள intraday indicator-ஆக இருக்கலாம்: உங்கள் stop-ஐ எங்கே வைப்பது, உங்கள் பொசிஷன் எவ்வளவு பெரியதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை இது சொல்கிறது. நிலையான 20 point stop, volatile நாளில் மிக நெருக்கமாகவும், அமைதியான நாளில் மிகத் தளர்வாகவும் இருக்கும். 1.5 × ATR-ல் வைக்கும் stop தானாகவே மாறிக்கொள்கிறது.
intraday indicator-களை எப்படி இணைப்பது
ஒவ்வொரு indicator-ம் வெவ்வேறு கேள்விக்குப் பதில் சொல்லும்போதுதான் ஒரு கூட்டு வேலை செய்கிறது. மூன்று உதாரணங்கள்:
| Setup | Trend filter | Entry trigger | Stop மற்றும் exit |
|---|---|---|---|
| Trend pullback | விலை VWAP-க்கு மேலே | மூடிய 5 நிமிட candle-ல் EMA 9, EMA 20-க்கு மேலே cross செய்கிறது | entry-க்குக் கீழே 1.5 × ATR; 3:15 pm-க்குள் எல்லாவற்றையும் exit செய்யவும் |
| Momentum breakout | Supertrend (10, 3) bullish ஆக உள்ளது | முதல் 15 நிமிடங்களின் high-க்கு மேலே close | opening-range low-க்குக் கீழே; Supertrend-உடன் trail செய்யவும் |
| Range fade | குறுகிய Bollinger Bands, தட்டையான EMA 20 | RSI 30-க்குக் கீழே இருக்கும்போது கீழ் band-க்குள் மீண்டும் close | நடு band-ஐ target ஆக; அன்றைய low-க்குக் கீழே நிலையான stop |
intraday indicator-களில் பொதுவான தவறுகள்
- அதிகமான indicator-கள். ஐந்து momentum indicator-கள் ஒத்துப்போனாலும் அது ஒரே கருத்துதான்.
- கடந்த காலத்துக்கு ஏற்ப setting-களை optimise செய்வது. 73/27 நிலைகளுடன் RSI 11 வேலை செய்து, 70/30 உடன் 14 வேலை செய்யவில்லை என்றால், நீங்கள் பெரும்பாலும் சத்தத்தை (noise) fit செய்திருக்கிறீர்கள்.
- முதல் மற்றும் கடைசி நிமிடங்களைப் புறக்கணிப்பது. தொடக்க நிமிடங்கள் சத்தம் நிறைந்தவை; பல intraday system-கள் முதல் 15 நிமிடங்களைத் தவிர்த்து, close-க்கு முன் exit செய்கின்றன.
- நேர exit இல்லாதது. ஒரு intraday டிரேடுக்கு ஒரு கடைசி நேரம் தேவை, உதாரணமாக 3:15 pm. இல்லையென்றால் உங்கள் broker அதை உங்களுக்காக square off செய்வார்.
- எல்லா வகை நாட்களிலும் ஒரே விதிகளை டிரேட் செய்வது. range நாட்களில் trend கருவிகள் தோற்கின்றன, trend நாட்களில் range கருவிகள் தோற்கின்றன. இரண்டையும் பிரித்துக் காட்டும் ஒரு filter, strategy-யின் ஒரு பகுதி.
indicator விதிகளை ஒரு automated strategy-ஆக மாற்றுதல்
indicator விதிகள் துல்லியமானவை, அதனால் அவற்றை automate செய்வது எளிது. அது intraday டிரேடிங்கின் கடினமான பகுதியையும் நீக்குகிறது: signal வந்த உடனேயே அதன்படி செயல்படுவது, stop தொட்டவுடன் அதை எடுப்பது.
நீங்கள் options டிரேட் செய்தால், options டிரேடிங்கிற்கான சிறந்த indicator-கள் பதிவு IV, open interest மற்றும் Greeks பற்றி விளக்குகிறது. முழுமையாகச் செய்து காட்டப்பட்ட ஒரு indicator strategy-க்கு, double Supertrend strategy உருவாக்கம் மற்றும் Bollinger Bands strategy வழிகாட்டி பதிவுகளைப் பாருங்கள்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
intraday டிரேடிங்கிற்குச் சிறந்த indicator எது?
தனியாக ஒரு சிறந்த indicator இல்லை. intraday-ல் அதிகம் கவனிக்கப்படும் குறிப்பு VWAP. EMA-களும் Supertrend-ம் trend-ஐக் காட்டுகின்றன, RSI-யும் MACD-யும் momentum-ஐக் காட்டுகின்றன, ATR stop அளவை நிர்ணயிக்கிறது. பெரும்பாலான டிரேடர்கள் ஒரு trend indicator, ஒரு trigger, ATR அடிப்படையிலான ஒரு stop ஆகியவற்றை இணைக்கிறார்கள்.
intraday டிரேடிங்கிற்குச் சிறந்த indicator setting-கள் எவை?
பொதுவான தொடக்கப் புள்ளிகள்: EMA 9 மற்றும் 20, RSI 14, MACD 12/26/9, Bollinger Bands 20 மற்றும் 2, Supertrend 10 மற்றும் 3, ATR 14, 5 அல்லது 15 நிமிட candle-களில். மாற்றுவதற்குத் தெளிவான, நிலையான காரணத்தை ஒரு backtest காட்டாதவரை default-களையே வைத்திருங்கள்.
intraday indicator-களுக்கு எந்த timeframe சிறந்தது?
5 நிமிட மற்றும் 15 நிமிட சார்ட்கள்தான் மிகப் பொதுவானவை. 1 நிமிட சார்ட்கள் அதிக signal-களைக் கொடுக்கின்றன, ஆனால் அதிக சத்தமும் உண்டு. பல டிரேடர்கள் trend-ஐ 15 நிமிடத்தில் படித்து, entry-களை 5 நிமிடத்தில் நேரம் பார்த்துச் செய்கிறார்கள்.
intraday டிரேடிங்கிற்கு moving average-ஐ விட VWAP சிறந்ததா?
அவை வெவ்வேறு வேலைகளைச் செய்கின்றன. VWAP ஒவ்வொரு நாளும் reset ஆகிறது, volume-ஐயும் சேர்த்துக்கொள்கிறது. அதனால் இன்றைய சராசரி வாங்குபவரும் விற்பவரும் எங்கே நிற்கிறார்கள் என்று காட்டுகிறது. moving average பல நாட்களின் சமீபத்திய close-களைப் பின்தொடர்கிறது. பல டிரேடர்கள் சார்புக்கு VWAP-ஐயும், entry-களுக்கு EMA-களையும் பயன்படுத்துகிறார்கள்.
intraday டிரேடிங்கிற்கு RSI-ஐ மட்டும் பயன்படுத்தலாமா?
அது ரிஸ்க்கானது. trend-ல் RSI நீண்ட நேரம் overbought அல்லது oversold நிலையில் இருக்கலாம். அதனால் அதன் reversal signal தனியாகப் பெரும்பாலும் தோற்றுவிடும். அதை ஒரு trend filter-உடனும், எப்போதும் ஒரு stop loss-உடனும் பயன்படுத்துங்கள்.
intraday indicator strategy-களை automate செய்ய முடியுமா?
முடியும். Tradetron-ல் EMA, VWAP, RSI, MACD, Bollinger Bands, Supertrend, ATR போன்ற indicator-கள் no-code builder-ல் keyword-களாகக் கிடைக்கின்றன. நீங்கள் விதிகளை backtest செய்து, Live Offline-ல் இயக்கி, பிறகு ஒரு broker-ஐ இணைக்கலாம்.
