இந்தியாவிலிருந்து Paper Trading-ல் ஒரு US சந்தை Strategy-ஐ Test செய்வது எப்படி
இந்தக் கட்டுரை ஆங்கிலத்திலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. மூலக் கட்டுரையை ஆங்கிலத்தில் படியுங்கள்
இந்தியாவிலிருந்து paper trading மூலம் ஒரு US சந்தை strategy-ஐ test செய்ய, விதிகளை எழுதி, live US விலைகளில் simulated பணத்துடன் ஓட்டி, US அணுகல் உள்ள broker கணக்கில் பணம் போடுவதற்கு முன் சில வாரங்களுக்கு trade-களை மறுபரிசீலனை செய்யுங்கள். US session இந்தியாவில் இரவு தாமதமாக நடக்கிறது, அதனால் click செய்ய விழித்திருப்பதை விட, தானாக trade செய்யும் automated test சிறப்பாக வேலை செய்யும். Tradetron-ல் இந்த test mode Live Offline என்று அழைக்கப்படுகிறது: strategy ஓடி ஒவ்வொரு trade-ஐயும் பதிவு செய்கிறது, ஆனால் exchange-க்கு எதுவும் அனுப்பப்படுவதில்லை.
இந்தப் பதிவு ஒரு கற்பனையான உதாரணத்தின் வழியாகச் செல்கிறது: பெரிய US பங்குகளில் ஒரு விதி அடிப்படையிலான strategy-ஐ test செய்யும் ஒரு இந்திய swing trader. trader, விதிகள், எண்கள் அனைத்தும் விளக்கங்கள், உண்மையான கணக்கோ உண்மையான முடிவுகளோ அல்ல.
படி 1: இந்தியாவில் US சந்தை எப்போது திறந்திருக்கும் என்று தெரிந்துகொள்ளுங்கள்
NYSE, Nasdaq வழக்கமான session New York நேரப்படி காலை 9:30 முதல் மாலை 4:00 வரை நடக்கிறது. இந்தியா தன் கடிகாரங்களை மாற்றுவதில்லை, ஆனால் US மாற்றுகிறது, அதனால் session இந்திய நேரத்தில் வருடத்துக்கு இரண்டு முறை ஒரு மணி நேரம் நகர்கிறது.
US daylight time மார்ச் இரண்டாவது ஞாயிறு முதல் நவம்பர் முதல் ஞாயிறு வரை நடைமுறையில் இருக்கும்
- 7:00 PM IST-ல் US open, மார்ச் முதல் நவம்பர் தொடக்கம் வரை
- 8:00 PM IST-ல் US open, நவம்பர் தொடக்கம் முதல் மார்ச் வரை
- 6.5 மணி நேரம் ஒரு வழக்கமான US session-ல்
இந்தியாவில் வேலைக்குப் போகும் ஒரு trader-க்கு, open இரவு உணவுக்குப் பிறகு, close நள்ளிரவுக்கு வெகு பிறகு. test-ஐயும், பிறகு live strategy-ஐயும் automate செய்ய இதுவே முக்கிய காரணம்.
படி 2: strategy-ஐ விதிகளாக எழுதுங்கள்
இந்தக் கற்பனையான trader ஏற்கனவே இந்திய large cap-களில் swing trade செய்கிறார், அதே யோசனையைப் பெரிய, liquid US பங்குகளில் முயற்சிக்க விரும்புகிறார். எதையும் test செய்வதற்கு முன், யோசனை ஒரு platform ஓட்டக்கூடிய விதிகளாகிறது:
இந்த விதிகள் செயல்முறையைக் காட்டுவதற்கான ஒரு உதாரணம், பரிந்துரை அல்ல. முக்கியமானது என்னவென்றால் ஒவ்வொரு பகுதியும் குறிப்பிட்டதாக இருக்கிறது: எதை trade செய்வது, எப்போது entry, எப்போது exit, எவ்வளவு.
ஒவ்வொரு trade-ன் size-ஐயும் stop-லிருந்து கணக்கிடுங்கள்
| உதாரண மதிப்பு | |
|---|---|
| Simulated மூலதனம் | $10,000 |
| ஒரு trade-க்கான ரிஸ்க் (1%) | $100 |
| Entry விலை | $200 |
| Stop loss (1.5% கீழே) | $197, அதாவது ஒரு பங்குக்கு $3 ரிஸ்க் |
| பங்குகள் | $100 ÷ $3 = 33 பங்குகள் |
| Position மதிப்பு | 33 × $200 = $6,600 |
படி 3: Backtest செய்து, பிறகு Live Offline-ல் ஓட்டுங்கள்
முதலில், கடந்த காலத்தில் யோசனை நிலைத்ததா, drawdown-கள் எவ்வளவு ஆழமாக இருந்தன என்று பார்க்க, வரலாற்று US data-வில் விதிகளை backtest செய்யுங்கள். பிறகு live விலைகளில் simulated பணத்துடன் strategy-ஐ ஓட்டுங்கள். backtest காட்ட முடியாததை live ஓட்டத்தில்தான் கற்றுக்கொள்கிறீர்கள்:
- Earnings gap-கள். US நிறுவனங்கள் காலாண்டுக்கு ஒருமுறை, பொதுவாக open-க்கு முன் அல்லது close-க்குப் பிறகு, முடிவுகளை அறிவிக்கின்றன. ஒரு பங்கு உங்கள் stop-ஐத் தாண்டி வெகுதூரத்தில் open ஆகலாம், அதனால் நஷ்டம் நீங்கள் திட்டமிட்ட 1.5%-ஐ விடப் பெரியதாக இருக்கும். பல trader-கள் earnings சமயத்தில் position வைத்திருப்பதைத் தவிர்க்க ஒரு விதி சேர்க்கிறார்கள்.
- Opening volatility. US session-ன் முதல் அரை மணி நேரம் வேகமாக இருக்கலாம். உங்கள் entry-கள் அங்கே குவிகின்றனவா, அவை எப்படி நடந்துகொள்கின்றன என்று சரிபாருங்கள்.
- முழுச் சந்தையும் விழும் நாட்கள். தனிப் பங்குகளில் pullback விதி, முழுச் சந்தையும் விற்கப்படும் நாளில் ஒன்றாகத் தோல்வியடையலாம். சில trader-கள் ஒரு பரந்த index-ன் மீது filter சேர்க்கிறார்கள்.
- Volatility வேறுபாடுகள். ஒரு பங்குக்குப் பொருந்தும் 1.5% stop, அதிக volatility கொண்ட இன்னொன்றுக்கு மிக நெருக்கமாக இருக்கலாம். சாதாரண நகர்வால் stop-கள் எவ்வளவு அடிக்கடி hit ஆகின்றன என்று கவனியுங்கள்.
படி 4: உண்மையானது போலவே மறுபரிசீலனை செய்யுங்கள்
simulated கணக்கை உண்மையான பணம் போட்டது போலவே நடத்துங்கள்:
- மூலதனத்தை யதார்த்தமாக வையுங்கள். நீங்கள் உண்மையில் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பும் தொகையுடன் test செய்யுங்கள்.
- P&L மட்டுமல்ல, trade log-ஐப் படியுங்கள். ஒவ்வொரு entry-ம் exit-ம் ஒரு விதியோடு பொருந்த வேண்டும்.
- செலவுகளைக் கணக்கிடுங்கள். brokerage, கட்டணங்கள், slippage-க்கான ஒதுக்கீடு ஆகியவற்றைக் கழியுங்கள். ரூபாயை dollar-ஆகவும் திரும்பவும் மாற்றுவதற்கும் செலவு உண்டு என்பதை நினைவில் வையுங்கள்.
- போதுமான trade-களைச் சேகரியுங்கள். ஒரு swing strategy வாரத்துக்குச் சில முறை மட்டுமே trade செய்யலாம், அதனால் test அதிக நேரம் எடுக்கும். மாதிரி அளவுகள் பற்றி ஒரு test ஓட்டம் ஏன் உங்கள் algo strategy-ஐக் காப்பாற்றும் என்பதைப் படியுங்கள்.
- live போவதற்கான அளவுகோல்களை முன்கூட்டியே நிர்ணயுங்கள். உதாரணமாக: விளக்கம் இல்லாத trade-கள் இல்லை, செலவுகளுக்குப் பிறகு முடிவுகள் backtest-உடன் ஒத்துப்போகின்றன.
படி 5: live போவதற்கு முன் பணம் சார்ந்த பக்கத்தைத் தயார் செய்யுங்கள்
இந்தியாவிலிருந்து US சந்தைகளில் trade செய்வதில் strategy பாதி மட்டுமே. முதல் உண்மையான order-க்கு முன் இவற்றைத் திட்டமிடுங்கள்:
| தலைப்பு | தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது |
|---|---|
| Broker | US சந்தை அணுகல் வழங்கும் ஒரு broker-உடன் கணக்கு தேவை. இந்திய trader-களை ஏற்கும் US broker-களைப் பாருங்கள். |
| பணம் அனுப்புவது | இந்தியக் குடியிருப்பாளர்கள் RBI-ன் Liberalised Remittance Scheme (LRS)-ன் கீழ் வெளிநாட்டுக்குப் பணம் அனுப்புகிறார்கள், இது ஒரு நிதியாண்டுக்கு US$250,000 வரை அனுமதிக்கிறது. உங்கள் வங்கி remittance-ஐக் கையாளுகிறது. |
| நாணயம் | ரூபாயில் உங்கள் P&L, trade-ஐ மட்டுமல்ல USD-INR விகிதத்தையும் பொறுத்தது. ரூபாய் வலுவடைந்தால், ஜெயிக்கும் trade ரூபாயில் குறைவாகச் சம்பாதிக்கலாம். |
| வரி | லாபங்கள், dividend-களுக்கு இந்தியாவில் வரி விதிக்கப்படலாம், dividend-களில் US வரி பிடித்தம் செய்யப்படலாம். ஒரு வரி ஆலோசகரிடம் பேசுங்கள். |
திட்டத்தையே வடிவமைப்பதற்கான முழுமையான வழிகாட்டிக்கு, US பங்குகள், options-க்கு ஒரு விதி அடிப்படையிலான திட்டத்தை எப்படி உருவாக்குவது என்பதைப் படியுங்கள். testing platform-களை ஒப்பிட, இந்தியாவின் சிறந்த paper trading platform பாருங்கள்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
இந்தியாவிலிருந்து US பங்குகளில் paper trade செய்ய முடியுமா?
ஆம். பல platform-கள் US விலைகளில் simulated trading வழங்குகின்றன. Tradetron-ல் ஒரு US strategy-ஐ Live Offline-ல் ஓட்டலாம்: அது live விலைகளில் ஓடி ஒவ்வொரு trade-ஐயும் பதிவு செய்கிறது, ஆனால் exchange-க்கு எதுவும் அனுப்பப்படுவதில்லை.
இந்தியாவில் US பங்குச் சந்தை எத்தனை மணிக்குத் திறக்கும்?
US daylight time-ல் இருக்கும்போது (மார்ச் முதல் நவம்பர் தொடக்கம் வரை), வழக்கமான session IST மாலை 7:00-க்குத் திறந்து IST இரவு 1:30-க்கு மூடுகிறது. வருடத்தின் மீதி நாட்களில் IST இரவு 8:00 முதல் 2:30 வரை நடக்கிறது.
NIFTY-ல் வேலை செய்யும் strategy US பங்குகளில் வேலை செய்யுமா?
தானாக அல்ல. US பங்குகள் earnings-ல் gap ஆகின்றன, வேறுபட்ட செய்திகளுக்கு எதிர்வினையாற்றுகின்றன, வேறுபட்ட volatility கொண்டவை. உண்மையான பணத்துடன் trade செய்வதற்கு முன், US data-வில் விதிகளை backtest செய்து simulation-ல் ஓட்டுங்கள்.
US பங்குகளை trade செய்ய வெளிநாட்டுக்கு எவ்வளவு பணம் அனுப்பலாம்?
RBI-ன் Liberalised Remittance Scheme-ன் கீழ், ஒரு குடியிருப்பாளர் தனிநபர், வெளிநாட்டில் முதலீடு செய்வது உட்பட அனுமதிக்கப்பட்ட நோக்கங்களுக்காக, ஒரு நிதியாண்டுக்கு US$250,000 வரை அனுப்பலாம். தற்போதைய விதிகள், கட்டணங்களை உங்கள் வங்கியிடம் சரிபாருங்கள்.
என் strategy paper trading-ல் நன்றாகச் செயல்பட்டால், US சந்தைகளில் live-ஆகவும் நன்றாகச் செயல்படுமா?
அவசியமில்லை. Simulated trading-ல் slippage, உண்மையான செலவுகள், நாணய நகர்வுகள், உண்மையான பணத்தின் அழுத்தம் ஆகியவை இல்லை. உங்கள் விதிகளைச் சரிபார்க்க அதைப் பயன்படுத்துங்கள், பிறகு சிறிய size-ல் live-ஆகத் தொடங்குங்கள்.
