भारतातून paper trading मध्ये US मार्केट स्ट्रॅटेजी कशी टेस्ट करायची
हा लेख इंग्रजीतून अनुवादित केला आहे. मूळ लेख इंग्रजीत वाचा
भारतातून paper trading ने US मार्केट स्ट्रॅटेजी टेस्ट करण्यासाठी, नियम लिहून काढा, ते लाइव्ह US किंमतींवर सिम्युलेटेड पैशांनी चालवा, आणि US मार्केटची सुविधा असलेल्या broker अकाउंटमध्ये पैसे टाकण्याआधी काही आठवडे ट्रेड्सचा आढावा घ्या. US सेशन भारतात रात्री उशिरा चालते, त्यामुळे जागे राहून क्लिक करण्यापेक्षा स्वतःहून ट्रेड करणारी ऑटोमेटेड टेस्ट जास्त चांगली ठरते. Tradetron वर या टेस्ट मोडला Live Offline म्हणतात: स्ट्रॅटेजी चालते आणि प्रत्येक ट्रेड नोंदवते, पण एक्सचेंजला काहीही पाठवले जात नाही.
ही पोस्ट एका काल्पनिक उदाहरण मधून जाते: मोठ्या US शेअर्सवर नियमांवर आधारित स्ट्रॅटेजी टेस्ट करणारा एक भारतीय स्विंग ट्रेडर. ट्रेडर, नियम आणि आकडे हे उदाहरणासाठी आहेत, खरे अकाउंट किंवा खरे रिझल्ट नाहीत.
टप्पा 1: भारतात US मार्केट कधी उघडे असते ते जाणून घ्या
NYSE आणि Nasdaq चे रेग्युलर सेशन न्यूयॉर्कच्या वेळेनुसार सकाळी 9:30 ते दुपारी 4:00 चालते. भारत आपली घड्याळे बदलत नाही, पण US बदलते, त्यामुळे वर्षातून दोनदा भारतीय वेळेत सेशन एका तासाने सरकते.
US daylight time मार्चच्या दुसऱ्या रविवारपासून नोव्हेंबरच्या पहिल्या रविवारपर्यंत चालतो
- 7:00 PM IST मध्ये US ओपन, मार्च ते नोव्हेंबरची सुरुवात
- 8:00 PM IST मध्ये US ओपन, नोव्हेंबरची सुरुवात ते मार्च
- 6.5 तास एका रेग्युलर US सेशनमध्ये
भारतात नोकरी करणाऱ्या ट्रेडरसाठी, याचा अर्थ ओपन जेवणानंतर आणि क्लोज मध्यरात्रीच्या खूप नंतर. टेस्ट आणि नंतर लाइव्ह स्ट्रॅटेजी, दोन्ही ऑटोमेट करण्याचे हे मुख्य कारण आहे.
टप्पा 2: स्ट्रॅटेजी नियमांच्या रूपात लिहा
हा काल्पनिक उदाहरण ट्रेडर आधीच भारतीय large caps मध्ये स्विंग ट्रेड करतो आणि तीच कल्पना मोठ्या, लिक्विड US शेअर्सवर करून पाहू इच्छितो. काहीही टेस्ट करण्याआधी, कल्पना अशा नियमांत बदलते जे प्लॅटफॉर्म चालवू शकतो:
हे नियम प्रक्रिया दाखवण्यासाठीचे उदाहरण आहेत, शिफारस नाही. महत्त्वाचे हे आहे की प्रत्येक भाग नेमका आहे: काय ट्रेड करायचे, कधी एंट्री, कधी एक्झिट, आणि किती.
प्रत्येक ट्रेडची साइज stop वरून ठरवा
| उदाहरणातली व्हॅल्यू | |
|---|---|
| सिम्युलेटेड भांडवल | $10,000 |
| प्रत्येक ट्रेडवरची रिस्क (1%) | $100 |
| एंट्री किंमत | $200 |
| Stop loss (1.5% खाली) | $197, म्हणजे प्रत्येक शेअरवर $3 रिस्क |
| शेअर्स | $100 ÷ $3 = 33 शेअर्स |
| पोझिशनची किंमत | 33 × $200 = $6,600 |
टप्पा 3: backtest करा, मग Live Offline चालवा
आधी, कल्पना भूतकाळात टिकली का, आणि ड्रॉडाउन किती खोल होते, हे पाहण्यासाठी ऐतिहासिक US डेटावर नियमांचा backtest करा. मग स्ट्रॅटेजी लाइव्ह किंमतींवर सिम्युलेटेड पैशांनी चालवा. backtest जे दाखवू शकत नाही ते तुम्ही लाइव्ह रनमध्ये शिकता:
- Earnings गॅप. US कंपन्या तिमाहीला रिपोर्ट करतात, सहसा ओपनच्या आधी किंवा क्लोजनंतर. शेअर तुमच्या stop च्या खूप पलीकडे उघडू शकतो, त्यामुळे तोटा तुम्ही ठरवलेल्या 1.5% पेक्षा मोठा होतो. अनेक ट्रेडर्स earnings दरम्यान पोझिशन न धरण्याचा नियम जोडतात.
- ओपनिंगची अस्थिरता. US सेशनचा पहिला अर्धा तास वेगवान असू शकतो. तुमच्या एंट्री तिथे जमा होतात का आणि त्या कशा वागतात ते तपासा.
- संपूर्ण मार्केटचे दिवस. संपूर्ण मार्केट पडते त्या दिवशी वैयक्तिक शेअर्सवरचा पुलबॅक नियम एकत्रच फेल होऊ शकतो. काही ट्रेडर्स व्यापक इंडेक्सवर फिल्टर जोडतात.
- अस्थिरतेतले फरक. एका शेअरला जुळणारा 1.5% stop जास्त अस्थिर शेअरसाठी खूप जवळ असू शकतो. सामान्य हालचालीतच stop किती वेळा लागतात ते पाहा.
टप्पा 4: खरे असल्यासारखा आढावा घ्या
सिम्युलेटेड अकाउंटमध्ये खरे पैसे असल्यासारखे वागा:
- भांडवल वास्तववादी ठेवा. तुम्ही प्रत्यक्षात परदेशात जितकी रक्कम पाठवाल, तितक्याने टेस्ट करा.
- फक्त P&L नाही, ट्रेड लॉग वाचा. प्रत्येक एंट्री आणि एक्झिट एखाद्या नियमाशी जुळायला हवी.
- खर्च मोजा. brokerage, फी आणि स्लिपेजसाठी काही रक्कम वजा करा. रुपयांचे डॉलर्स आणि परत रुपये करण्यालाही खर्च लागतो हे लक्षात ठेवा.
- पुरेसे ट्रेड्स गोळा करा. स्विंग स्ट्रॅटेजी आठवड्यात फक्त काही वेळा ट्रेड करू शकते, त्यामुळे टेस्टला जास्त वेळ लागतो. सॅम्पल साइजबद्दल टेस्ट रन तुमची algo स्ट्रॅटेजी कशी वाचवू शकतो वाचा.
- लाइव्ह जाण्याचे निकष आधीच ठरवा. उदाहरणार्थ: कोणतेही न समजलेले ट्रेड्स नाहीत, आणि खर्च वजा केल्यानंतर रिझल्ट backtest शी जुळतात.
टप्पा 5: लाइव्ह जाण्याआधी पैशांची बाजू तयार ठेवा
भारतातून US मार्केट ट्रेड करण्यात स्ट्रॅटेजी फक्त अर्धा भाग आहे. पहिल्या खऱ्या ऑर्डरच्या आधी यांचे नियोजन करा:
| विषय | काय माहीत असायला हवे |
|---|---|
| Broker | तुम्हाला US मार्केटचा ॲक्सेस देणाऱ्या broker कडे अकाउंट हवे. भारतीय ट्रेडर्सना स्वीकारणारे US brokers पाहा. |
| पैसे पाठवणे | भारतीय रहिवासी RBI च्या Liberalised Remittance Scheme (LRS) अंतर्गत परदेशात पैसे पाठवतात, जी प्रत्येक आर्थिक वर्षात US$250,000 पर्यंत परवानगी देते. रेमिटन्स तुमची बँक हाताळते. |
| करन्सी | रुपयातला तुमचा P&L ट्रेडसोबतच USD-INR दरावरही अवलंबून असतो. रुपया मजबूत झाला तर जिंकणाऱ्या ट्रेडमधून रुपयात कमी कमाई होऊ शकते. |
| टॅक्स | नफा आणि डिव्हिडंडवर भारतात टॅक्स लागू शकतो, आणि डिव्हिडंडवर US टॅक्स कापला जाऊ शकतो. टॅक्स सल्लागाराशी बोला. |
प्लॅन डिझाइन करण्याच्या सविस्तर गाइडसाठी, US शेअर्स आणि ऑप्शन्ससाठी नियमांवर आधारित प्लॅन कसा बनवायचा वाचा. टेस्टिंग प्लॅटफॉर्म्सची तुलना करण्यासाठी, भारतातला सर्वोत्तम paper trading प्लॅटफॉर्म पाहा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
मी भारतातून US शेअर्सचे paper trading करू शकतो का?
हो. अनेक प्लॅटफॉर्म्स US किंमतींवर सिम्युलेटेड ट्रेडिंग देतात. Tradetron वर तुम्ही US स्ट्रॅटेजी Live Offline चालवू शकता: ती लाइव्ह किंमतींवर चालते आणि प्रत्येक ट्रेड नोंदवते, पण एक्सचेंजला काहीही पाठवले जात नाही.
भारतात US शेअर मार्केट किती वाजता उघडते?
US daylight time मध्ये असताना (मार्च ते नोव्हेंबरची सुरुवात) रेग्युलर सेशन IST नुसार संध्याकाळी 7:00 ला उघडते आणि रात्री 1:30 ला बंद होते. वर्षाच्या उरलेल्या काळात ते IST नुसार रात्री 8:00 ते 2:30 चालते.
NIFTY वर चालणारी स्ट्रॅटेजी US शेअर्सवर चालेल का?
आपोआप नाही. US शेअर्स earnings वर गॅप होतात, वेगळ्या बातम्यांवर प्रतिक्रिया देतात आणि त्यांची volatility वेगळी असते. खरे पैसे ट्रेड करण्याआधी नियमांचा US डेटावर backtest करा आणि ते सिम्युलेशनमध्ये चालवा.
US शेअर्स ट्रेड करण्यासाठी मी परदेशात किती पैसे पाठवू शकतो?
RBI च्या Liberalised Remittance Scheme अंतर्गत, रहिवासी व्यक्ती परवानगी असलेल्या कारणांसाठी, परदेशात गुंतवणुकीसह, प्रत्येक आर्थिक वर्षात US$250,000 पर्यंत पैसे पाठवू शकते. सध्याचे नियम आणि चार्जेस तुमच्या बँकेकडून तपासा.
माझी स्ट्रॅटेजी paper trading मध्ये चांगली चालली, तर ती US मार्केटमध्ये लाइव्ह चांगली चालेल का?
असेच नाही. सिम्युलेटेड ट्रेडिंगमध्ये स्लिपेज, खरे खर्च, करन्सीतले बदल आणि खऱ्या पैशांचा दबाव येत नाही. तुमचे नियम तपासण्यासाठी त्याचा वापर करा, मग छोट्या साइजने लाइव्ह सुरुवात करा.
