மார்க்கெட் நேரம் vs Volatility: SPX500 டிரேட் செய்யச் சிறந்த நேரம்
இந்தக் கட்டுரை ஆங்கிலத்திலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. மூலக் கட்டுரையை ஆங்கிலத்தில் படியுங்கள்
SPX500 (S&P 500 index) டிரேட் செய்யச் சிறந்த நேரம் பொதுவாக New York நேரம் 9:30 AM open-க்குப் பிறகு முதல் இரண்டு மணி நேரமும், 4:00 PM close-க்கு முன் கடைசி ஒன்று அல்லது இரண்டு மணி நேரமும்தான். அந்த நேரங்களில் volume-உம் volatility-உம் அதிகமாக இருக்கும். நண்பகல் session பொதுவாக அமைதியாகவும் ஒரு range-க்குள்ளும் இருக்கும். இந்தியாவில், வழக்கமான session அமெரிக்க கோடைக்காலத்தில் 7:00 PM முதல் 1:30 AM IST வரையும், குளிர்காலத்தில் 8:00 PM முதல் 2:30 AM வரையும் நடக்கிறது.
"SPX500" என்றால் என்ன, உண்மையில் நீங்கள் எதை டிரேட் செய்யலாம்
SPX என்பது S&P 500 index-இன் ticker; பல CFD மற்றும் forex பிளாட்ஃபார்ம்கள் அதற்குக் கொடுக்கும் பெயர் "SPX500" அல்லது "US500". Index என்பது ஒரு எண் மட்டுமே, நீங்கள் வாங்கக்கூடிய ஒன்றல்ல. டிரேடர்கள் இவற்றின் மூலம் exposure பெறுகிறார்கள்:
- SPX மற்றும் XSP options (cash-settle செய்யப்படும் index options)
- SPY, VOO அல்லது IVV (index-ஐ வைத்திருக்கும் ETF-கள்)
- E-mini மற்றும் Micro E-mini S&P 500 futures (New York நேரப்படி ஞாயிறு மாலை முதல் வெள்ளி மதியம் வரை கிட்டத்தட்ட 24 மணி நேரமும் டிரேட் ஆகின்றன)
- வெளிநாட்டு broker-களிடமிருந்து CFD-கள்
அமெரிக்க மார்க்கெட் session-கள், New York நேரத்திலும் IST-லும்
S&P 500 index வழக்கமான session-ல் மட்டுமே கணக்கிடப்படுகிறது. Pre-market மற்றும் after-hours டிரேடிங் பங்குகள், ETF-கள் மற்றும் futures-ல் குறைந்த volume-உடன் நடக்கிறது.
| Session | New York நேரம் | IST (அமெரிக்க daylight நேரம், சுமார் Mar–Nov) | IST (அமெரிக்க standard நேரம், சுமார் Nov–Mar) |
|---|---|---|---|
| Pre-market | 4:00–9:30 AM | 1:30–7:00 PM | 2:30–8:00 PM |
| Open | 9:30–11:30 AM | 7:00–9:00 PM | 8:00–10:00 PM |
| நண்பகல் | 11:30 AM–2:00 PM | 9:00–11:30 PM | 10:00 PM–12:30 AM |
| மதியமும் close-உம் | 2:00–4:00 PM | 11:30 PM–1:30 AM | 12:30–2:30 AM |
| After-hours | 4:00–8:00 PM | 1:30–5:30 AM | 2:30–6:30 AM |
இந்தியக் கடிகாரத்தில் அமெரிக்க மார்க்கெட் session-கள்
Session முழுவதும் volatility எப்படி மாறுகிறது
Open: New York 9:30–11:30 AM
இரவு நடந்த செய்திகள், pre-market பொருளாதார டேட்டா, earnings அனைத்தும் முதல் சில நிமிடங்களில் விலையில் பிரதிபலிக்கின்றன. இது பொதுவாக நாளின் அதிக volatile, அதிக volume பகுதி. முதல் சில நிமிடங்களில் option spread-கள் மிக அகலமாக இருக்கும்.
- எதற்கு நல்லது: opening-range breakout-கள், trend-following entry-கள், momentum strategy-கள்.
- கவனிக்க வேண்டியது: முதல் 15 நிமிடங்களில் போலி breakout-கள், option fill-களில் அகலமான spread-கள்.
நண்பகல்: New York 11:30 AM–2:00 PM
காலை நகர்வுகள் அடங்கியதும் volume பொதுவாகக் குறைகிறது. Index பெரும்பாலும் குறுகிய range-ல் டிரேட் ஆகிறது.
- எதற்கு நல்லது: range-bound மற்றும் mean-reversion விதிகள், அமைதியான நேரங்களில் பயன்பெறும் option-selling strategy-கள்.
- கவனிக்க வேண்டியது: volume இல்லாததால் தோல்வியடையும் breakout-கள்.
மதியமும் close-உம்: New York 2:00–4:00 PM
Fund-கள் rebalance செய்வதாலும் டிரேடர்கள் பொசிஷன்களை square செய்வதாலும் close நோக்கி செயல்பாடு அதிகரிக்கிறது; கடைசி மணி நேரம் பெரும்பாலும் நாளின் மிகப் பரபரப்பான நேரங்களில் ஒன்று. Fed முடிவு நாட்களில், 2:00 PM அறிக்கையும் அதைத் தொடர்ந்த press conference-உம் அன்றைய திசையையே மாற்றக்கூடும்.
- எதற்கு நல்லது: trend-continuation entry-கள், close நேர momentum, நேர அடிப்படையிலான exit-கள்.
- கவனிக்க வேண்டியது: expire ஆகும் option-களில் கூர்மையான நகர்வுகள், கடைசி மணி நேரத்தில் gamma மிக அதிகம்.
Pre-market மற்றும் after-hours
குறைந்த liquidity, அகலமான spread-கள். Open-க்கு முன் அல்லது close-க்குப் பிறகு வெளியாகும் earnings-க்கு விலைகள் எதிர்வினையாற்றுகின்றன. பெரும்பாலான சில்லறை strategy-களுக்கு, இந்த session-களுக்குள் டிரேட் செய்வதை விட, இவை வெளிப்படுத்துவதன் அடிப்படையில் செயல்படுவதே நல்லது.
நிகழ்வு நாட்கள் pattern-ஐ மாற்றுகின்றன
| நிகழ்வு | வழக்கமான நேரம் (New York) | அது என்ன செய்கிறது |
|---|---|---|
| CPI, jobs report மற்றும் பிற முக்கிய டேட்டா | 8:30 AM, open-க்கு முன் | Futures-ல் பெரிய நகர்வுகள்; open gap ஆகிறது |
| FOMC வட்டி விகித முடிவு | 2:00 PM, அதன் பிறகு press conference | மதிய volatility திடீரென அதிகரிக்கிறது, சில நேரம் திசை மாறுகிறது |
| பெரிய tech நிறுவன earnings | Close-க்குப் பிறகு அல்லது open-க்கு முன் | அடுத்த session-ல் index-ல் gap-கள் |
| மாதாந்திர மற்றும் காலாண்டு option expiry-கள் | மூன்றாவது வெள்ளி | Close-ஐச் சுற்றி அதிக volume |
ஒரு பொதுவான systematic விதி: திட்டமிட்ட அதிக தாக்கம் கொண்ட நாட்களில் புதிய entry-களைத் தவிர்ப்பது, அல்லது சிறிய அளவில் டிரேட் செய்வது. நீங்கள் எதைத் தேர்ந்தெடுத்தாலும், அன்றிரவு முடிவு செய்வதற்குப் பதிலாக அதை strategy-ல் எழுதிவிடுங்கள்.
Strategy-ஐ நேரத்துடன் பொருத்துவது
- 9:30–11:30 AM breakout மற்றும் trend entry-கள்
- 11:30 AM–2:00 PM range மற்றும் premium-selling விதிகள்
- 2:00–4:00 PM close நோக்கிய momentum, மற்றும் exit-கள்
இவை session-கள் பொதுவாக எப்படி நடந்துகொள்கின்றன என்பதன் அடிப்படையிலான தொடக்கப் புள்ளிகள், வாக்குறுதிகள் அல்ல. ஒரே index-ல் இரண்டு strategy-களுக்கு எதிரெதிர் நேரங்கள் தேவைப்படலாம். உங்களுக்கானதைக் கண்டறிய, ஒரே விதியை வெவ்வேறு entry நேரங்களுடன் backtest செய்து முடிவுகளை ஒப்பிடுங்கள்.
இந்தியாவிலிருந்து SPX டிரேடிங்கிற்கு ஆட்டோமேஷன் ஏன் பொருந்துகிறது
ஒரு இந்திய டிரேடருக்கு, சிறந்த SPX நேரங்களில் உள்ள பிரச்சினை கடிகாரம்தான்: open இரவு உணவு நேரத்தில், close நள்ளிரவுக்குப் பிறகு. கையால் டிரேட் செய்வது என்றால் தூக்கத்தை இழக்க வேண்டும், அல்லது session-இன் பாதியைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
சாதகங்கள்
- 1 AM IST உட்பட, நீங்கள் அமைக்கும் நேரங்களில் entry-களும் exit-களும் நடக்கின்றன
- Stop-களும் நேர exit-களும் தயக்கமின்றிச் செயல்படுத்தப்படுகின்றன
- ஒரே விதி ஒவ்வொரு இரவும் ஒரே மாதிரி ஓடுகிறது, அதனால் முடிவுகளைச் சோதிக்க முடியும்
- பல நேர அடிப்படையிலான strategy-களை ஒரே நேரத்தில் ஓட்டலாம்
பாதகங்கள்
- ஒரு மோசமான விதியும் நல்ல விதி போலவே அப்படியே ஓடும்
- இணைப்பு அல்லது broker பிரச்சினைகளுக்காக இன்னும் கண்காணிக்க வேண்டும்
- கடிகார மாற்றங்களையும் விடுமுறைகளையும் விதிகளில் கையாள வேண்டும்
- ஆட்டோமேஷன் மார்க்கெட் risk-ஐ நீக்காது
ஆட்டோமேஷன் ஒரு strategy-ஐச் சிறந்ததாக்குவதில்லை. அது அதை நிலையானதாக்குகிறது. ஒரு strategy வேலை செய்கிறதா என்று தெரிந்துகொள்ள உதவுவது அந்த நிலைத்தன்மைதான்.
Expiry நாளில் SPX options டிரேட் செய்கிறீர்களா? சிறந்த 0DTE options strategy படியுங்கள். இந்தியாவிலிருந்து அமெரிக்கக் கணக்கு திறக்கிறீர்களா? இந்திய டிரேடர்களை ஏற்கும் அமெரிக்க broker-கள் பாருங்கள்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
SPX500 டிரேட் செய்யச் சிறந்த நேரம் எது?
பெரும்பாலான intraday strategy-களுக்கு, New York 9:30 AM open-க்குப் பிறகு முதல் இரண்டு மணி நேரமும், 4:00 PM close-க்கு முன் கடைசி ஒன்று அல்லது இரண்டு மணி நேரமும். அந்த நேரங்களில் அதிக volume-உம் பெரிய நகர்வுகளும் இருக்கும். நண்பகல் பொதுவாக அமைதியாக இருக்கும், range-bound strategy-களுக்குப் பொருந்தும்.
இந்தியாவில் S&P 500 எத்தனை மணிக்குத் திறக்கிறது?
அமெரிக்கா daylight நேரத்தில் இருக்கும்போது (சுமார் மார்ச் முதல் நவம்பர் வரை) வழக்கமான session 7:00 PM IST-க்குத் திறக்கிறது, வருடத்தின் மற்ற நாட்களில் 8:00 PM IST-க்கு. அது முறையே 1:30 AM அல்லது 2:30 AM IST-க்கு மூடுகிறது.
Open-ல் மார்க்கெட் ஏன் இவ்வளவு volatile ஆக இருக்கிறது?
New York 8:30 AM பொருளாதார டேட்டா, earnings, உலக மார்க்கெட்டுகள் உட்பட இரவில் நடந்த அனைத்தும் ஒரே நேரத்தில் விலையில் பிரதிபலிக்கின்றன. Open-க்கு முன் ஆர்டர்கள் குவிந்து, முதல் சில நிமிடங்களில் match ஆகின்றன.
SPX டிரேட் செய்ய நண்பகல் மோசமான நேரமா?
எல்லா strategy-களுக்கும் அல்ல. குறைந்த volatility breakout strategy-களைப் பாதிக்கிறது, ஆனால் range-bound விதிகளுக்கும் option விற்பனைக்கும் பொருந்தலாம். பழக்கத்தால் நண்பகலைத் தவிர்ப்பதற்குப் பதிலாக, ஒவ்வொரு நேரத்திலும் உங்கள் விதியைச் சோதியுங்கள்.
வழக்கமான நேரத்துக்கு வெளியே SPX options டிரேட் செய்ய முடியுமா?
SPX options-க்கு வழக்கமான நேரத்துடன் கூடுதலாக நீட்டிக்கப்பட்ட இரவு session உள்ளது, S&P 500 futures வார நாட்களில் கிட்டத்தட்ட 24 மணி நேரமும் டிரேட் ஆகின்றன. வழக்கமான session-க்கு வெளியே liquidity மிகக் குறைவு, அதனால் spread-கள் அகலமாக இருக்கும்.
விழித்திருக்காமல் இந்தியாவிலிருந்து அமெரிக்க மார்க்கெட் நேரத்தில் எப்படி டிரேட் செய்வது?
விதிகளை ஆட்டோமேட் செய்யுங்கள். Tradetron-ல் அமெரிக்க instrument-களுக்கு நேர அடிப்படையிலான entry-கள், stop-கள், exit-களை அமைத்து, அவற்றை backtest செய்து, இணைக்கப்பட்ட அமெரிக்க broker மூலம் டிரேட் செய்வதற்கு முன் Live Offline-ல் ஓட்டலாம்.
