சிறந்த 0DTE Options Strategy என்பது நீங்கள் உண்மையில் இயக்கக்கூடிய ஒரு System

Huzefa Kudrati Feb 20, 2026 புதுப்பிக்கப்பட்டது Oct 7, 2026 7 நிமிட வாசிப்பு

இந்தக் கட்டுரை ஆங்கிலத்திலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. மூலக் கட்டுரையை ஆங்கிலத்தில் படியுங்கள்

சிறந்த 0DTE options strategy ஒரு ரகசிய setup அல்ல. அது ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட risk கொண்ட அமைப்பு, பொதுவாக SPX-ல் ஒரு credit spread, iron condor அல்லது debit spread, எழுதப்பட்ட rules மூலம் இயக்கப்படுவது: ஒரு நிலையான entry நேரம், ஒரு stop, ஒரு profit target, ஒரு கண்டிப்பான நேர exit, ஒரு தினசரி நஷ்ட வரம்பு. அந்த rules-ஐ ஒவ்வொரு நாளும் பின்பற்றுவதிலிருந்துதான் edge வருகிறது; பெரும்பாலான traders தோற்பதும் சரியாக அங்கேதான்.

முக்கியக் குறிப்புகள்

0DTE options அதே நாளில் expire ஆகின்றன. SPX-க்கு ஒவ்வொரு வார நாளும் expiry உண்டு, அதனால் ஒவ்வொரு trading நாளும் ஒரு 0DTE ஒப்பந்தம் இருக்கிறது.
Expiry நாளில் time decay மிக வேகமானது, gamma-வும் அப்படியே: index-ன் சிறிய அசைவுகள் option விலைகளில் பெரிய ஊசலாட்டத்தை உண்டாக்குகின்றன.
வரையறுக்கப்பட்ட risk கொண்ட அமைப்புகள் (spreads, condors) மோசமான நிலைக்கு ஒரு வரம்பு போடுகின்றன. Naked short 0DTE options அப்படிச் செய்வதில்லை.
Payoff அளவு தெரியாமல் அதிக win rate அர்த்தமற்றது: $1 சம்பாதிக்க $4 risk செய்தால், breakeven ஆகவே 80% win rate தேவை.
உங்கள் account-க்கும் நேர அட்டவணைக்கும் பொருந்தும் அமைப்பைத் தேர்ந்தெடுங்கள், rules-ஐ எழுதுங்கள், சோதியுங்கள், exit-களை automate செய்யுங்கள்.

காலை open முதல் close வரை இயங்கும் ஒரு same-day expiry options system-ன் விளக்கப்படம்

0DTE options என்றால் என்ன

0DTE என்றால் "zero days to expiration": அது expire ஆகும் அதே நாளில் trade செய்யப்படும் option. அமெரிக்காவில் அதிகம் trade ஆகும் 0DTE ஒப்பந்தங்கள் S&P 500 index (SPX) மீதானவை; இப்போது அதற்கு ஒவ்வொரு வார நாளும் expiry உண்டு. SPY, QQQ, mini-SPX (XSP) ஆகியவற்றுக்கும் தினசரி expiry-கள் உள்ளன.

5 வாரத்துக்கு SPX expiry-கள், ஒவ்வொரு trading நாளும் ஒன்று
6.5 மணி நேரம் முழு trade-ம் நடந்து முடிய regular session-ல் உள்ள நேரம்
$100 ஒரு SPX ஒப்பந்தத்தில் ஒரு point-க்கு

Traders ஏன் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள்: close-க்குள் முடிவு தெரிந்துவிடும், overnight risk இல்லை, time decay மிக வேகமாக இருக்கும்போது option விற்பவர்கள் premium சேகரிக்கிறார்கள். Traders-ஐ ஏன் காயப்படுத்துகிறது: அதே வேகம் உங்களுக்கு எதிராகவும் வேலை செய்கிறது. Expiry நெருங்கும்போது ஒரு சிறிய அசைவிலேயே option-ன் delta 0.2-லிருந்து 0.8-க்கு மாறலாம்; மதியம் 2 மணிக்குப் பாதுகாப்பாகத் தெரிந்த ஒரு spread, 3:30-க்குள் அதன் அதிகபட்ச நஷ்டத்தை எட்டலாம்.

ஏன் ஒரே "சிறந்த" 0DTE strategy இல்லை

"95% win rate" 0DTE strategy-களின் screenshot-கள் கணக்கின் மறுபாதியை விட்டுவிடுகின்றன. எவ்வளவு அடிக்கடி வெல்கிறீர்கள் என்பது, எவ்வளவு வெல்கிறீர்கள், எவ்வளவு இழக்கிறீர்கள் என்பதோடு சேர்த்துப் பார்த்தால் மட்டுமே முக்கியம்.

Breakeven ஆகத் தேவையான win rate-ன் bar chart: $3 சம்பாதிக்க $1 risk செய்தால் 25%, 1-க்கு 1 என்றால் 50%, 2-க்கு 1 என்றால் 67%, 4-க்கு 1 என்றால் 80%, 9-க்கு 1 என்றால் 90% வெவ்வேறு risk-to-reward விகிதங்களில், செலவுகளுக்கு முன், breakeven win rate

அதனால் "சிறந்தது" என்பது ஒவ்வொரு trader-க்கும் வேறுபடும் மூன்று விஷயங்களைப் பொறுத்தது:

Account அளவு. ஒரு SPX spread சில நூறு டாலர் முதல் சில ஆயிரம் டாலர் வரை risk செய்யலாம். சிறிய account-க்கு சரியான அளவில் trade செய்ய XSP அல்லது SPY தேவைப்படலாம்.
நேர அட்டவணை. நாள் முழுவதும் desk-ல் இருப்பவர், வேறு வேலை செய்பவரை விட வித்தியாசமாக trade செய்யலாம்.
தொடர் நஷ்டங்களைத் தாங்கும் திறன். Short premium strategy-கள் பல சிறிய வெற்றிகளையும் அவ்வப்போது பெரிய நஷ்டங்களையும் தருகின்றன; long premium strategy-கள் இதற்கு நேர்மாறு. நீங்கள் பொறுத்துக்கொள்ளக்கூடிய pattern-ஐத் தேர்ந்தெடுங்கள்.

பொதுவான 0DTE அமைப்புகள், ஒப்பீடு

அமைப்பு	கணிப்பு	அதிகபட்ச நஷ்டம்	வழக்கமான pattern	யாருக்குப் பொருந்தும்
Put அல்லது call credit spread	Index ஒரு நிலைக்கு மேல் அல்லது கீழ் இருக்கும்	Spread அகலம் கழித்தல் credit	அடிக்கடி சிறிய வெற்றிகள், அரிதாகப் பெரிய நஷ்டங்கள்	Rules அடிப்படையில் விற்பவர்கள்
Iron condor	Index ஒரு range-க்குள் இருக்கும்	ஒரு பக்க அகலம் கழித்தல் மொத்த credit	மேலே உள்ளது போலவே, இரு பக்கமும்	அமைதியான, range-bound நாட்கள்
Iron butterfly	Index ஒரு விலைக்கு அருகில் நிற்கும்	Wing அகலம் கழித்தல் credit	பெரிய credit, குறைந்த win rate	தீவிரமாக manage செய்யும் traders
Debit spread	திசை சார்ந்த அசைவு	கொடுத்த debit	குறைவான, பெரிய வெற்றிகள்	Trend அல்லது breakout traders
Long straddle அல்லது strangle	எந்தப் பக்கமாவது பெரிய அசைவு	கொடுத்த premium	பல சிறிய நஷ்டங்கள், அவ்வப்போது பெரிய வெற்றி	Event நாட்கள், கண்டிப்பான நேர exit-களுடன்

உதாரணம்: ஒரு 0DTE put credit spread

இந்த எண்கள் ஒரு உதாரணம், உண்மையான quote-கள் அல்ல. காலை தாமதமான நேரத்தில் SPX 6,000-ல் இருக்கும்போது, 5,970 put-ஐ sell செய்து 5,960 put-ஐ வாங்குகிறீர்கள், $2.00 credit-க்கு.

0DTE SPX put credit spread-ன் payoff diagram: 5,970-க்கு மேல் அதிகபட்ச லாபம் $200, 5,960-க்குக் கீழ் அதிகபட்ச நஷ்டம் $800, breakeven 5,968 Expiry-ல் put credit spread payoff (உதாரண எண்கள்)

SPX 5,970-க்கு மேல் close ஆனால் $200 சம்பாதிக்கிறீர்கள், 5,960-க்குக் கீழ் close ஆனால் $800 வரை இழக்கிறீர்கள். இது $1 சம்பாதிக்க $4 risk செய்வது, அதனால் செலவுகளுக்கு முன் strategy 80%-க்கு மேல் நேரம் வெல்ல வேண்டும். சராசரி நஷ்டத்தை $800-க்கு வெகு கீழே வைத்திருப்பது உங்கள் stop-loss rule தான்; strategy-ல் சோதிக்க மிகவும் தகுதியான பகுதியும் அதுதான்.

ஒவ்வொரு 0DTE system-க்கும் தேவையான நான்கு rules

அமைப்பு எதுவாக இருந்தாலும், நீடிக்கும் 0DTE strategy-க்கு ஒரே எலும்புக்கூடு தான்.

உதாரண 0DTE system (ஒரு template, பரிந்துரை அல்ல)

Instrument: SPX 0DTE options
Entry நேரம்: opening volatility அடங்கிய பிறகு ஒரு நிலையான 20 நிமிட நேரம், strategy-க்கு open position இல்லாதபோது மட்டும்
அமைப்பு: put credit spread; short strike, spot-லிருந்து ஒரு நிலையான தூரம் அல்லது ஒரு target premium மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது
அளவு: spread-ன் அதிகபட்ச நஷ்டம் account-ன் 1–2%-ஐத் தாண்டாத அளவுக்கு ஒப்பந்தங்கள்
Stop: spread-ன் மதிப்பு பெற்ற credit-ன் 2× ஆனால் close செய்யுங்கள்
Target: credit-ன் 50%-ல் close செய்யுங்கள்
நேர exit: close-க்கு 15–30 நிமிடங்களுக்கு முன் எல்லாவற்றையும் close செய்யுங்கள்
தினசரி வரம்பு: அன்றைய நஷ்டம் ஒரு நிர்ணயித்த டாலர் தொகையை எட்டிய பிறகு புதிய trade-கள் இல்லை

முதலில் risk-ஐ வரையறுங்கள். ஒரு trade-க்கும் ஒரு நாளுக்கும் அதிகபட்ச நஷ்டம், டாலரில், முதல் trade-க்கு முன்பே முடிவு செய்யப்பட வேண்டும்.
Entry-ஐத் தெளிவாக்குங்கள். ஒரு நேர இடைவெளி கூடவே அளக்கக்கூடிய ஒரு நிபந்தனை: open-உடன் ஒப்பிட்டு விலை, ஒரு range break, அல்லது ஒரு volatility filter. "Oversold போலத் தெரிகிறது" என்பது ஒரு rule அல்ல.
Rule-படி exit செய்யுங்கள். Profit target, stop-loss, ஒரு கண்டிப்பான நேர exit. 0DTE-ல் நேர exit தான் மிக முக்கியம், ஏனெனில் gamma அதிக சேதம் செய்வது கடைசி ஒரு மணி நேரத்தில்தான்.
தொடர் நஷ்டத்துக்கு ஏற்ப அளவு வையுங்கள். தொடர்ந்து பல அதிகபட்ச-நஷ்ட நாட்கள் வருவதாகக் கொண்டு, account அவற்றை எளிதாகத் தாங்குமா என்று சரிபாருங்கள்.

0DTE strategy-களை உடைக்கும் நாட்கள்

Fed வட்டி விகித முடிவுகள், CPI, jobs report-கள் போன்ற திட்டமிட்ட நிகழ்வுகள், ஒரு சாதாரண நாளை விட index-ஐ வெகுதூரம், பெரும்பாலும் சில நிமிடங்களில், நகர்த்தலாம். பல systematic 0DTE traders இந்த நாட்களை முழுவதுமாகத் தவிர்க்கிறார்கள் அல்லது சிறிய அளவில் trade செய்கிறார்கள். முன்கூட்டியே முடிவு செய்யுங்கள்; அன்றைக்கு முடிவு செய்யாதீர்கள்.

மூன்று trader வகைகள், மூன்று வெவ்வேறு "சிறந்த" strategy-கள்

"எனக்குப் பல சிறிய வெற்றிகள் வேண்டும்." Open-க்குப் பிறகு entry எடுக்கும் credit spread-கள் அல்லது iron condor-கள், ஒரு நிலையான stop மற்றும் கண்டிப்பான நேர exit-உடன். Risk என்பது அவ்வப்போது வரும் பெரிய நஷ்டம், அதனால் stop-ம் தினசரி வரம்பும்தான் முழு strategy.

"எனக்குக் குறைவான trade-கள், பெரிய payoff-கள் வேண்டும்." காலை range-க்கு மேல் breakout ஆகும்போது trigger ஆகும் debit spread-கள், debit-ன் ஒரு நிர்ணயித்த மடங்கில் target, ஒரு நேர exit-உடன். குறைந்த win rate-ஐயும் நீண்ட flat காலங்களையும் எதிர்பாருங்கள்.

"எனக்கு வேறு வேலை இருக்கிறது." ஒரு நிலையான நேரத்தில் ஒரே ஒரு trade, வரையறுக்கப்பட்ட risk, ஒவ்வொரு exit-ம் automate செய்யப்பட்டது. Automation இல்லாமல் இந்த வகையினர் 0DTE trade செய்யவே கூடாது, ஏனெனில் கடைசி ஒரு மணி நேரத்தில் நீங்கள் கவனிக்க முடியாத position தான் காயப்படுத்தும்.

நம்புவதற்கு முன் சோதியுங்கள்

அமைதியான மற்றும் volatile மாதங்கள் முழுவதும் Backtest செய்யுங்கள். சராசரியை மட்டுமல்ல, மோசமான நாள், மோசமான மாதம், நீண்ட தொடர் நஷ்டம் ஆகியவற்றைப் பாருங்கள்.
Live market-களில் சில வாரங்கள் simulated ஆக இயக்குங்கள். நீங்கள் எதிர்பார்க்கும்போது entry-கள் நடக்கின்றனவா, fill-கள் backtest கணித்தது போல இருக்கின்றனவா என்று சரிபாருங்கள்.
ஒரே ஒப்பந்தத்துடன் live-க்குச் செல்லுங்கள். Live முடிவுகளைச் சோதனையுடன் ஒப்பிடுங்கள். வேறுபட்டால், அளவைக் கூட்டுவதற்கு முன் காரணத்தைக் கண்டுபிடியுங்கள். Backtest-கள் ஏன் live trading-உடன் பொருந்துவதில்லை என்ற எங்கள் வழிகாட்டி வழக்கமான காரணங்களைப் பட்டியலிடுகிறது.
மாதந்தோறும் review செய்யுங்கள், ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் மட்டுமே rules-ஐ மாற்றுங்கள், ஒரு மோசமான நாளுக்குப் பிறகு ஒருபோதும் அல்ல.

உங்கள் 0DTE rules-ஐ Tradetron-ல் இயக்குங்கள்

மேலே உள்ள template-ஐ, code எதுவும் தேவையில்லாமல், தானாக இயங்கும் strategy-ஆக Tradetron மாற்றுகிறது.

Entry நேரம்: Entry set-ல் ஒரு Time condition கூடவே "open position இல்லை".
Strike-கள்: ஒவ்வொரு leg-ன் strike-ஐயும் ஒரு rule மூலம் தேர்ந்தெடுங்கள், உதாரணமாக at-the-money-லிருந்து ஒரு நிலையான எண்ணிக்கை strike-கள் தூரத்தில்.
Exit-கள்: ஒவ்வொரு leg-க்கும் SL மற்றும் Target trigger-கள், முழு position-க்கும் PNL அடிப்படையிலான exit, Exit set-ல் ஒரு நேர exit.
Strategy அளவில் தினசரி வரம்பும் trailing stop-ம், அதனால் ஒரு மோசமான மதியம் ஒரு மோசமான மதியமாகவே நின்றுவிடும்.
முதலில் சோதியுங்கள்: backtest செய்யுங்கள், பிறகு Live Offline-ல் இயக்குங்கள்: strategy இயங்கி ஒவ்வொரு trade-ஐயும் பதிவு செய்கிறது, ஆனால் exchange-க்கு எதுவும் அனுப்பப்படுவதில்லை. Tastytrade போன்ற இணைக்கப்பட்ட US broker மூலம் live-க்குச் செல்லுங்கள்.

இலவசமாகத் தொடங்குங்கள் தயாரான strategy-களைப் பாருங்கள்

உருவாக்குவதற்கு, code இல்லாமல் ஒரு 0DTE SPX strategy-ஐ எப்படி automate செய்வது பின்பற்றுங்கள். Close நெருங்கும்போது 0DTE விலைகள் ஏன் இவ்வளவு கடுமையாக நகர்கின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்ள, எங்கள் SPX gamma strategy வழிகாட்டியைப் படியுங்கள்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

சிறந்த 0DTE options strategy எது?

ஒரே சிறந்த strategy என்று எதுவும் இல்லை. நீடிக்கும் பெரும்பாலான 0DTE system-கள், credit spread, iron condor அல்லது debit spread போன்ற வரையறுக்கப்பட்ட risk கொண்ட அமைப்பை, ஒரு நிலையான entry நேரம், ஒரு stop, ஒரு target, ஒரு கண்டிப்பான நேர exit, ஒரு தினசரி நஷ்ட வரம்புடன் பயன்படுத்துகின்றன. சரியான அமைப்பு உங்கள் account அளவு, நேர அட்டவணை, தொடர் நஷ்டங்களைத் தாங்கும் திறன் ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது.

0DTE options ஆரம்பநிலையாளர்களுக்கு நல்லதா?

பொதுவாக முதல் படியாக அல்ல. Expiry நாளில் விலைகள் மிக வேகமாக நகர்கின்றன, தவறுகளுக்கு விலை அதிகம். தொடங்கினால், வரையறுக்கப்பட்ட risk கொண்ட spread-களைப் பயன்படுத்துங்கள், ஒரு ஒப்பந்தம் மட்டும் trade செய்யுங்கள், முதலில் ஒரு simulated mode-ல் rules-ஐச் சோதியுங்கள்.

0DTE-க்கு எது சிறந்தது: SPX அல்லது SPY?

SPX options cash-settled மற்றும் European-style, அதனால் பங்குகளுக்குள் assignment இல்லை, US வரி செலுத்துவோருக்கு 60/40 வரி முறை கிடைக்கிறது. SPY options சுமார் பத்தில் ஒரு பங்கு அளவு, இது சிறிய account-களுக்குப் பொருந்தும், ஆனால் அவை பங்குகளில் settle ஆகின்றன. Mini-SPX ஆன XSP, ஒரு cash-settled நடுவழி.

0DTE options trade செய்ய நாளின் எந்த நேரம் சிறந்தது?

பல systematic traders முதல் 15–30 நிமிடங்களைத் தவிர்க்கிறார்கள், அப்போது spread-கள் அகலமாகவும் திசை நிலையற்றதாகவும் இருக்கும்; gamma அதிகமாக இருக்கும் கடைசி அரை மணி நேரத்துக்கு முன் position-களை close செய்கிறார்கள். உங்கள் rules-க்குச் சரியான நேரம் எது என்பதைச் சோதிக்க வேண்டும், ஊகிக்கக் கூடாது.

0DTE options trade செய்ய எவ்வளவு பணம் தேவை?

ஒரு spread-ன் அதிகபட்ச நஷ்டம் உங்கள் account-ன் ஒரு சிறிய பகுதியாக, பொதுவாக 1–2%, இருக்கும் அளவுக்கு. ஒரு 10-point SPX credit spread ஒரு ஒப்பந்தத்துக்கு $1,000 வரை risk செய்யலாம், அதனால் சிறிய account-கள் பெரும்பாலும் அதற்குப் பதிலாக XSP அல்லது SPY spread-களைப் பயன்படுத்துகின்றன.

0DTE trading-ஐ automate செய்ய முடியுமா?

ஆம். Entry நேரம், strike தேர்வு, stop-கள், target-கள், நேர exit-கள், தினசரி நஷ்ட வரம்புகள் எல்லாமே ஒரு platform பயன்படுத்தக்கூடிய rules. Tradetron-ல் அவற்றை code இல்லாமல் உருவாக்கி, backtest செய்து, உண்மையான பணத்தில் trade செய்வதற்கு முன் Live Offline-ல் இயக்கலாம்.