உறுதியான Algo Trading Strategy-ஐ உருவாக்குவது எப்படி (8 படிகள்)
இந்தக் கட்டுரை ஆங்கிலத்திலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. மூலக் கட்டுரையை ஆங்கிலத்தில் படியுங்கள்
உறுதியான (bullet-proof) algo trading strategy என்பது, அது tune செய்யப்படாத சூழ்நிலைகளிலும் தாக்குப்பிடிக்கும் strategy. ஒரு தெளிவான edge-ஐச் சுற்றி முழுமையான விதிகளை எழுதுவது, ஒவ்வொரு டிரேடிலும் ஒவ்வொரு நாளிலும் ரிஸ்க்குக்கு வரம்பு வைப்பது, செலவுகளைச் சேர்த்து பல வருட டேட்டாவில் சோதிப்பது, அது over-fit ஆகவில்லை என்று சரிபார்ப்பது, உண்மையான பணத்துக்கு முன் Live Offline-ல் ஓட்டுவது — இப்படித்தான் அதை உருவாக்குகிறீர்கள். எந்த strategy-யும் நஷ்டமே இல்லாதது அல்ல; உறுதியான strategy நஷ்டங்களைத் தாங்கக்கூடிய அளவில் வைக்கிறது.
படி 1: உங்கள் நோக்கத்தை வரையறுங்கள்
எந்த விதிக்கும் முன், strategy எதற்காக என்று முடிவு செய்யுங்கள். "பணம் சம்பாதிப்பது" ஒரு நோக்கம் அல்ல. இவை நோக்கங்கள்:
- "NIFTY-ல் option time decay மூலம் சம்பாதிப்பது, ஒரு நாளுக்கு அதிகபட்ச நஷ்டம் ₹5,000."
- "20 liquid பங்குகளில் நடுத்தர கால trend-களைப் பின்பற்றுவது, 2–6 வாரங்கள் வைத்திருப்பது."
- "10 பங்குகள் கொண்ட portfolio-வை மாதந்தோறும் சம எடைகளுக்கு rebalance செய்வது."
ஒரு தெளிவான நோக்கம் மார்க்கெட், timeframe, வைத்திருக்கும் காலம், ஏற்கக்கூடிய அதிகபட்ச நஷ்டம் இவற்றைச் சொல்லும். மற்ற எல்லாவற்றையும் அவைதான் முடிவு செய்கின்றன.
| நோக்கம் | வழக்கமான வைத்திருக்கும் காலம் | Strategy-க்கு மிக அதிகம் தேவைப்படுவது |
|---|---|---|
| Option decay-லிருந்து intraday வருமானம் | மணிநேரங்கள் | இறுக்கமான ரிஸ்க் வரம்புகள், மார்க்கெட் முடிவதற்கு முன் சுத்தமான exits |
| குறுகிய கால momentum | நிமிடங்கள் முதல் நாட்கள் வரை | வேகமான, நம்பகமான execution மற்றும் stops |
| நடுத்தர கால trend following | வாரங்கள் | பல சிறிய நஷ்டங்களைத் தாங்கும் பொறுமை |
| Portfolio rebalancing | மாதங்கள் | குறைந்த செலவுகள், ஒழுக்கம் |
படி 2: ஒரு edge-ஐயும் அதைச் சோதிக்கும் டேட்டாவையும் கண்டுபிடியுங்கள்
Edge என்பது பல டிரேடுகளில் உங்கள் விதிகள் ஏன் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்பதற்கான காரணம். பொதுவான மூலங்கள்:
- Trend following: நகர்ந்துகொண்டிருக்கும் விலைகள் சிறிது காலம் தொடர்ந்து நகரும் போக்கு உள்ளது. உதாரணம்: 20-period average, 50-period average-க்கு மேலே cross செய்யும்போது வாங்குங்கள், மீண்டும் கீழே cross செய்யும்போது வெளியேறுங்கள்.
- Mean reversion: சராசரியிலிருந்து வெகு தூரம் இழுக்கப்பட்ட விலைகள் திரும்பி வரும் போக்கு உள்ளது. உதாரணம்: விலை lower Bollinger Band-க்கு நன்றாகக் கீழே close ஆகும்போது வாங்குங்கள், middle band-ல் வெளியேறுங்கள்.
- Option premium decay: expiry நெருங்கும்போது options தங்கள் time value-ஐ இழக்கின்றன. விற்பவர்கள் hedge செய்த positions மூலம் இதைப் பிடிக்க முயல்கிறார்கள்.
- Arbitrage: தொடர்புடைய instruments-க்கு இடையிலான விலை இடைவெளிகள், உதாரணமாக NSE மற்றும் BSE-ல் அதே பங்கு, அல்லது ஒரு future மற்றும் அதன் underlying. இந்த இடைவெளிகள் சிறியவை, வேகமாக மூடிவிடுகின்றன. அதனால் செலவுகளுக்குப் பிறகு சில்லறை டிரேடர்கள் அவற்றை அரிதாகவே பிடிக்கிறார்கள்.
இவற்றில் எதைச் சோதிக்கவும், பல்வேறு மார்க்கெட் சூழல்களை உள்ளடக்கிய சுத்தமான பழைய விலை டேட்டா தேவை: ஏறும், இறங்கும், பக்கவாட்டில் நகரும், அமைதியான மற்றும் volatile வருடங்கள். ஒரு காலகட்டம் ஏன் அப்படி நடந்தது என்பதை பொருளாதார டேட்டாவும் செய்திகளும் விளக்கலாம், ஆனால் பெரும்பாலான சில்லறை strategies விலை, volume மற்றும் option டேட்டாவில்தான் உருவாக்கப்பட்டுச் சோதிக்கப்படுகின்றன.
படி 3: முழுமையான விதிகளை எழுதுங்கள்
எதுவும் தனிப்பட்ட முடிவுக்கு விடப்படாதபோதுதான் ஒரு strategy-ஐ ஆட்டோமேட் செய்யவும் சோதிக்கவும் முடியும். ஒவ்வொரு விதித் தொகுப்புக்கும் இவை தேவை:
இது முழுமையான விதித் தொகுப்பின் ஒரு உதாரணம், பரிந்துரையோ சோதிக்கப்பட்ட முடிவோ அல்ல. இது எவற்றுக்குப் பதில் சொல்கிறது என்று கவனியுங்கள்: எதை டிரேட் செய்வது, எவ்வளவு, எப்போது நுழைவது, லாபத்தில் எப்போது வெளியேறுவது, நஷ்டத்தில் எப்போது வெளியேறுவது, நாள் முடிவில் என்ன நடக்கும், அந்த நாளுக்கு எப்போது நிறுத்துவது.
படி 4: Risk management-ஐ மேலே ஒட்டாதீர்கள், உள்ளேயே கட்டுங்கள்
ரிஸ்க் விதிகள்தான் ஒரு strategy-ஐ உறுதியாக்குகின்றன. ஒவ்வொரு strategy-யும் ஒரு தொடர் நஷ்டத்தைச் சந்திக்கும்; கேள்வி என்னவென்றால், கணக்கு அதைத் தாங்குமா என்பதுதான்.
மிஞ்சும் மூலதனம் = (1 − ஒரு டிரேடுக்கான ரிஸ்க்) நஷ்டங்களின் எண்ணிக்கையின் அடுக்கு
- 1–2% மூலதனம் ஒரு டிரேடுக்கு ரிஸ்க் செய்வது ஒரு பொதுவான உச்சவரம்பு
- 82% மூலதனம் 1% ரிஸ்க்கில் தொடர்ந்து 20 நஷ்டங்களுக்குப் பிறகு மிஞ்சுகிறது
- 36% மட்டுமே அதே தொடர் நஷ்டத்துக்குப் பிறகு 5% ரிஸ்க்கில் மிஞ்சுகிறது
வைக்க வேண்டிய விதிகள்:
- ஒவ்வொரு position-க்கும் per-trade stop-loss. அதை ஒருபோதும் இன்னும் தூரத்துக்கு நகர்த்தாதீர்கள்.
- ரிஸ்க்கிலிருந்து position அளவு: நீங்கள் ஏற்கும் ரூபாய் நஷ்டத்தை முடிவு செய்யுங்கள், stop தூரத்தால் வகுங்கள், முழு lots-க்கு கீழ்நோக்கி round செய்யுங்கள்.
- முழு strategy-க்கும் தினசரி மற்றும் மொத்த நஷ்ட வரம்புகள், அப்போதுதான் ஒரு மோசமான நாள் பேரழிவாக மாறாது.
- தாங்கக்கூடிய leverage. Margin உங்கள் மூலதனத்தை விட மிகப் பெரிய positions எடுக்க அனுமதிக்கிறது. சராசரி வாரத்துக்கு அல்ல, நீங்கள் கற்பனை செய்யக்கூடிய மோசமான வாரத்துக்கு ஏற்ப அளவை வையுங்கள்.
மேலும் உத்திகள் drawdown-ஐக் குறைக்க ஏழு வழிகள் மற்றும் எங்கள் trailing stop-loss வழிகாட்டி-ல் உள்ளன.
படி 5: நேர்மையாக backtest செய்யுங்கள்
Backtest உங்கள் விதிகளை பழைய டேட்டாவில் ஓட்டுகிறது. நேர்மையாகச் செய்தால், மோசமான யோசனைகளைத் தூக்கி எறிய இதுதான் மிக மலிவான வழி.
- பல வருடங்களைப் பயன்படுத்துங்கள், உங்கள் style-க்கு கடினமான குறைந்தது ஒரு காலகட்டம் உட்பட.
- கட்டணங்களையும் slippage-ஐயும் சேருங்கள். அடிக்கடி டிரேட் செய்யும் strategy செலவுகளால் மட்டுமே லாபத்திலிருந்து நஷ்டத்துக்கு மாறலாம்.
- அந்தக் காலத்தின் contract specs-ஐப் பயன்படுத்துங்கள். Lot அளவுகளும் expiry நாட்களும் வருடங்களாக மாறிவிட்டன (NIFTY இப்போது 65 units; NSE expiries 2025-ல் செவ்வாய்க்கிழமைக்கு மாறின). உங்கள் சோதனை இவற்றைச் சரியாகக் கையாள்கிறதா என்று சரிபாருங்கள்.
- மொத்த return மட்டுமல்ல, drawdown மற்றும் தொடர் நஷ்டங்களையும் பாருங்கள். மிக மோசமான காலகட்டத்திலும் strategy-ஐத் தொடர்ந்து ஓட்டியிருப்பீர்களா?
படிக்க வேண்டிய எண்களுக்கு ஒரு strategy-ன் செயல்திறனை எப்படி மதிப்பிடுவது பாருங்கள்.
படி 6: அது over-fit ஆகவில்லை என்று சரிபாருங்கள்
சோதனையில் சரியாகத் தெரியும் strategies live-ல் தோல்வியடைய over-fitting தான் முக்கிய காரணம். கடந்த காலம் அருமையாகத் தெரியும் வரை parameters-ஐ மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறீர்கள், கடைசியில் strategy நீடித்த pattern-ஐ அல்ல, வரலாற்றை விவரிப்பதாக முடிகிறது.
- ஒவ்வொரு parameter-ஐயும் கொஞ்சம் மாற்றுங்கள். 20/50 average வேலை செய்து, 18/50 மற்றும் 22/50 பணத்தை இழந்தால், அந்த முடிவு அதிர்ஷ்டம்தான்.
- டேட்டாவை ஒதுக்கி வையுங்கள். ஒரு காலகட்டத்தில் strategy-ஐ உருவாக்கி, நீங்கள் பார்க்காத பிந்தைய காலகட்டத்தில் ஒருமுறை சோதியுங்கள்.
- தொடர்புடைய மார்க்கெட்டுகளில் சோதியுங்கள். NIFTY-ல் உண்மையான trend விதி BANK NIFTY அல்லது பெரிய பங்குகளிலும் குறைந்தபட்சம் ஓரளவு நன்றாகச் செயல்பட வேண்டும்.
- விதிகளை எண்ணுங்கள். ஒவ்வொரு கூடுதல் நிபந்தனையும் noise-க்கு fit ஆகும் வாய்ப்பைக் கூட்டுகிறது. எளிமையானது பொதுவாக நன்றாகத் தாக்குப்பிடிக்கும்.
- டிரேடு எண்ணிக்கையைச் சரிபாருங்கள். இருபது டிரேடுகள் மிகக் குறைவாகவே நிரூபிக்கின்றன. சில நூறு டிரேடுகள், அல்லது மெதுவான strategy என்றால் பல வருடங்கள் தேவை.
படி 7: Live Offline-ல் ஓட்டுங்கள், பிறகு சிறியதாக live-க்குப் போங்கள்
இன்றைய விலைகள், இன்றைய liquidity, உங்கள் broker-ன் உண்மையான ஆர்டர் ஓட்டம் இவற்றுடன் உங்கள் strategy எப்படி நடந்துகொள்கிறது என்பதை backtest காட்ட முடியாது. சில வாரங்கள் Live Offline-ல் ஓட்டுங்கள்: strategy நேரடி விலைகளில் ஓடி ஒவ்வொரு டிரேடையும் பதிவு செய்யும், ஆனால் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு எதுவும் அனுப்பப்படாது. பிறகு அந்த டிரேடுகளை அதே நாட்களில் backtest என்ன செய்திருக்கும் என்பதுடன் ஒப்பிடுங்கள்.
அவை நெருக்கமாகப் பொருந்தும்போது, மிகச் சிறிய அளவில் live-க்குப் போய் மெதுவாக அதிகரியுங்கள். Live முடிவுகள் விலகிச் சென்றால், live algo டிரேடுகள் எதிர்பார்த்தபடி செயல்படாதபோது என்ன செய்வது என்ற எங்கள் வழிகாட்டி சரிபார்ப்புகளை விளக்குகிறது.
படி 8: கண்காணியுங்கள், மறுபரிசீலனை செய்யுங்கள்
உறுதியான strategy-க்கும் மேற்பார்வை தேவை: broker sessions காலாவதியாகின்றன, margins மாறுகின்றன, ஆர்டர்கள் நிராகரிக்கப்படுகின்றன, மார்க்கெட்டுகள் மாறுகின்றன. வாரந்தோறும் மறுபரிசீலனை செய்யுங்கள்:
- ஒவ்வொரு டிரேடும் விதிகளுடன் பொருந்தியதா?
- நீங்கள் எதிர்பார்த்த அளவில்தான் slippage இருக்கிறதா?
- சோதனையில் பார்த்த வரம்புக்குள் drawdown இருக்கிறதா?
- விதிகள் நம்பியிருக்கும் ஏதாவது மார்க்கெட்டில் மாறியிருக்கிறதா (lot அளவு, expiry நாள், volatility)?
நீங்கள் விளக்கக்கூடிய ஒரு காரணத்துக்காக மட்டுமே விதிகளை மாற்றுங்கள், கடைசி மூன்று டிரேடுகளுக்காக ஒருபோதும் அல்ல.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
Algo trading-க்கு சிறந்த strategy எது?
ஒரே சிறந்த strategy என்று எதுவும் இல்லை. உங்களுக்குச் சிறந்தது, நீங்கள் விளக்கக்கூடிய edge கொண்டது, உங்கள் மூலதனத்துக்கும் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய நேரத்துக்கும் பொருந்துவது, செலவுகளைச் சேர்த்த நேர்மையான சோதனையில் தாக்குப்பிடிப்பது. பல சில்லறை டிரேடர்கள் trend-following அல்லது hedge செய்த option-selling விதிகளுடன் தொடங்குகிறார்கள், ஏனெனில் அவற்றை வரையறுப்பது எளிது.
Algo trading இலவசமா?
முழுமையாக இல்லை. ஒரு தளத்தில் இலவச tier இருந்தாலும், ஒவ்வொரு டிரேடுக்கும் brokerage, எக்ஸ்சேஞ்ச் கட்டணங்கள், வரிகள், slippage செலுத்துகிறீர்கள், சில நேரங்களில் broker API அல்லது டேட்டா கட்டணங்களும். ஒவ்வொரு backtest-லும் இந்தச் செலவுகளைச் சேருங்கள்.
Algo trading எளிதானதா?
No-code tools மூலம் ஒரு அடிப்படை ஆட்டோமேட்டட் strategy-ஐ அமைப்பது எளிது. தொடர்ந்து லாபத்தில் இருக்கும் ஒன்றை உருவாக்குவது கடினம்: அதற்கு சோதனை, ரிஸ்க் கட்டுப்பாடு, தொடர்ச்சியான மறுபரிசீலனை தேவை. ஆட்டோமேஷன் கை வேலையை நீக்குகிறது, சிந்தனையை அல்ல.
என் strategy over-fit ஆகியிருக்கிறதா என்று எப்படித் தெரிந்துகொள்வது?
அதன் parameters-ஐ கொஞ்சம் மாற்றி, அதை உருவாக்கப் பயன்படுத்தாத டேட்டாவில் சோதியுங்கள். சிறிய மாற்றங்களோ புதிய டேட்டாவோ லாபத்தை நஷ்டமாக மாற்றினால், அது பெரும்பாலும் over-fit ஆகியிருக்கிறது.
ஒரு டிரேடுக்கு எவ்வளவு ரிஸ்க் செய்ய வேண்டும்?
பல டிரேடர்கள் ஒரு டிரேடுக்கு மூலதனத்தில் 1–2% என்று ரிஸ்க்குக்கு வரம்பு வைக்கிறார்கள். 1%-ல், தொடர்ந்து இருபது நஷ்டங்களுக்குப் பிறகும் கணக்கில் சுமார் 82% மிஞ்சும்; 5%-ல் சுமார் 36% மட்டுமே.
இந்தியாவில் சிறந்த algo trading தளம் எது?
உங்களுக்கு என்ன தேவை என்பதைப் பொறுத்தது: சில தளங்கள் backtesting-ல் கவனம் செலுத்துகின்றன, மற்றவை execution அல்லது strategy marketplace-ல். No-code உருவாக்கம், நேர்மையான backtesting, நேரடி விலைகளில் சோதனை mode, உங்கள் broker-க்கான ஆதரவு, தெளிவான ரிஸ்க் கட்டுப்பாடுகள் இவற்றைப் பாருங்கள். Tradetron இவை அனைத்தையும் வழங்குகிறது.
