Live Offline: cómo probar una estrategia de opciones de EE. UU. con precios en vivo y sin órdenes
Este artículo es una traducción del inglés. Leer el original en inglés
Toda estrategia automatizada tiene una brecha entre "el backtest se veía bien" y "me siento cómodo dejando que esto opere mi cuenta". Live Offline es el modo creado para esa brecha. Tu estrategia corre con precios en vivo del mercado de EE. UU. durante la sesión real, decide exactamente como lo haría en vivo, registra cada operación que habría colocado con el precio de ese momento y no envía nada a ningún bróker. No hay dinero en juego, no necesitas conexión con un bróker y el plan Free incluye un despliegue Live Offline.
Esta guía cubre qué hace Live Offline, qué no puede mostrarte y una rutina de cuatro semanas para probar con él una estrategia de opciones de EE. UU.
Qué es Live Offline, exactamente
Cuando despliegas una estrategia en Tradetron eliges un modo. Live Auto envía las órdenes al bróker conectado. Live Offline hace todo excepto ese último paso.
Durante la sesión de EE. UU. (de 9:30 a. m. a 4:00 p. m. ET para acciones; las opciones sobre SPX, XSP, SPY y QQQ operan hasta las 4:15 p. m. ET), la estrategia evalúa sus condiciones con precios en vivo, entra y sale de posiciones en su propio libro, aplica stops, objetivos y salidas por tiempo, y escribe una línea de registro por cada decisión. Ves la posición abierta, el P&L en curso y la lista de operaciones exactamente igual que en Live Auto. La única diferencia es que no se crea ninguna orden en ningún bróker.
Lo que un backtest no puede decirte, y Live Offline sí
Un backtest en Tradetron corre tus reglas sobre años de datos a nivel de minuto para opciones sobre SPX, SPY, QQQ, NDX y XSP, desde 0DTE hasta mensuales, con los costos que tú fijes. Es la primera prueba correcta, y sus resultados son hipotéticos.
Pero un backtest calla sobre varias cosas que Live Offline muestra de inmediato:
- La cadena de hoy. ¿La regla de strike eligió el contrato que querías en un día en que los strikes están a $1 de distancia cerca del dinero y a $5 más lejos?
- El reloj de hoy. ¿La ventana de entrada de las 10:00 a. m. ET realmente se abre a las 10:00 a. m. ET en un día de cierre anticipado, o después de un feriado?
- Las noticias de hoy. ¿Cómo se comportan tus reglas en una mañana de CPI, una tarde de la Fed, un rebalanceo del índice? El backtest promedió esos días; Live Offline los muestra uno a la vez.
- Tus propias reacciones. Ver una posición de Live Offline ir en tu contra durante cuarenta minutos, y ver que el stop se mantiene, te enseña si puedes dejar que la versión en vivo haga lo mismo.
Lo que Live Offline no puede mostrar
Sé honesto contigo mismo sobre tres límites:
- Ejecuciones. Live Offline registra el precio cotizado en el momento de la decisión. Las ejecuciones reales en opciones, sobre todo en estructuras de cuatro patas y en contratos del mismo día cerca del cierre, pueden ser peores. Agrega un margen por slippage cuando leas el P&L.
- Comportamiento del bróker. Los rechazos de órdenes, los niveles de aprobación, las verificaciones de poder de compra y las ejecuciones parciales solo existen una vez que hay un bróker conectado. La primera semana en vivo con un contrato es la prueba para eso.
- Tú. Live Offline no puede decirte si mantendrás la estrategia corriendo durante una mala semana. Solo correrla puede hacerlo.
Una rutina de cuatro semanas
Esta es una rutina que funciona para una estrategia de opciones de EE. UU. como un condor del mismo día sobre SPY o un credit spread semanal sobre SPX.
- Semana 1: ¿se dispara? Despliega en Live Offline. Cada día, revisa una sola cosa: ¿la entrada ocurrió en la ventana que fijaste, con los strikes que describiste? Corrige la regla, no el resultado.
- Semana 2: ¿las salidas compiten correctamente? Observa el objetivo de ganancia, el stop y la salida por tiempo. Cada uno debe dispararse por la razón que esperas, y la salida por tiempo debe dispararse en un día en que nada más lo hizo.
- Semana 3: un día difícil. Mantenla corriendo durante al menos un evento programado (informe de empleo, CPI, una decisión de la Fed). Lee el registro después: ¿habrías aceptado cada decisión?
- Semana 4: compara con el backtest. Alinea las operaciones del mes en Live Offline con el backtest de las mismas reglas para un mes reciente. Las diferencias grandes casi siempre significan que una regla está haciendo algo que no pretendías.
El objetivo es cerrar cada semana con la respuesta a una pregunta, no hacer crecer una cifra de P&L. Un mes de Live Offline que produjo una pérdida y ninguna sorpresa es mejor resultado que un mes de ganancias que no puedes explicar.
Pasar a operar en vivo
Cuando las preguntas dejen de producir sorpresas, conecta un bróker y vuelve a desplegar la misma estrategia en Live Auto con un contrato. Alpaca, tastytrade, Interactive Brokers, Tradier, TradeStation, Webull, E*TRADE, TradeZero y Robinhood se conectan a Tradetron; esto es lo que pasa con tus órdenes. Mantén la copia en Live Offline corriendo en paralelo durante las primeras semanas: los dos registros lado a lado te muestran exactamente cuánto cambian el panorama el bróker y las ejecuciones.
Preguntas frecuentes
¿Live Offline es gratis?
El plan Free incluye un despliegue Live Offline, sin bróker y sin tarjeta. Los planes de pago, desde el plan Starter a $15 al mes, incluyen Live Offline en cada estrategia junto con los despliegues en vivo; consulta la página de precios.
¿Necesito una cuenta de bróker para usarlo?
No. Live Offline usa los datos de mercado de EE. UU. de Tradetron. Un bróker solo hace falta cuando cambias a Live Auto.
¿Live Offline corre fuera del horario del mercado de EE. UU.?
La estrategia evalúa cuando el mercado que opera está abierto. Para opciones sobre SPX y XSP eso es la sesión regular; una estrategia configurada para operar la sesión nocturna evaluaría en ese horario.
